QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI NGÂN PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

2QQ2 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH PHANăTUNăKHÁNH QUNăLụăRIăROăTệNăDNGăUăTăPHÁTăTRINăTIă NGỂNăHÀNGăPHÁTăTRINăVITăNAM LUN VN THC S KINH T NMă2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH PHANăTUNăKHÁNH QUNăLụăRIăROăTệNăDNGăUăTăPHÁTăTRINăTIă NGỂNăHÀNGăPHÁTăTRINăVITăNAM Chuyên ngƠnh : TƠi chính ậ Ngơn hƠng Mư s : 60340201 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc : PGS.TS. TRN HUY HOÀNG NMă2012 LI CAM OAN Tôi cam đoan lun vn này là đ tài nghiên cu ca tôi, cha tng đc công b. Lun vn này đc hoàn thành sau quá trình hc tp, nghiên cu thc tin ca bn thân và di s hng dn ca Thy PGS. TS. Trn Huy Hoàng. Tôi xin chu trách nhim v li cam đoan ca mình./. Tác gi lun vn Phan Tun Khánh i MCăLC TRANG PHăBỊA LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăCÁCăCHăVITăTT 1 DANHăMCăCÁCăBNGăBIU 2 DANHăMCăCÁCăHỊNHăV 2 LIăMăU 3 CHNGă1:ăTNGăQUANăVăTệNăDNGăUăTăPHÁTăTRINăVÀăRIă ROăTệNăDNGăUăTăPHÁTăTRIN 5 1.1ăKháiănim,ăđcăđimăvƠăvaiătròăcaătínădngăđuătăphátătrin 5 1.1.1 Khái nim 5 1.1.2 c đim 5 1.1.3 S cn thit ca TDT 6 1.1.4 Mc đích và vai trò ca TDT 9 1.1.4.1 Mc đích 9 1.1.4.2 Vai trò 10 1.1.5 S khác nhau gia TDT ca Nhà nc và tín dng ca NHTM 12 1.2ăRiăroătínădngăđuătăphátătrin 14 1.2.1 Khái nim 14 1.2.2 Nguyên nhân 14 1.2.2.1 Nguyên nhân t phía khách hàng vay 14 1.2.2.2 Nguyên nhân t phía ngân hàng 15 1.2.2.3 Nguyên nhân khách quan 15 1.2.3 Hu qu 15 1.2.3.1 i vi NHPT 15 1.2.3.2 i vi nn kinh t 16 1.2.4 S khác nhau gia ri ro TDT ca Nhà nc và RRTD ca NHTM 16 1.2.5 Hiu qu qun lỦ ri ro TDT 17 ii 1.2.5.1 Khái nim 17 1.2.5.2 Nhng nhân t nh hng đn hiu qu qun lỦ ri ro TDT 17 1.2.6 Mt s quy đnh chung v qun lỦ ri ro TDT ca Nhà nc 19 1.2.6.1 Quy đnh v qun lỦ n có vn đ 19 1.2.6.2 Quy đnh v x lỦ RRTD 19 1.2.6.3 S khác nhau gia qun lỦ ri ro TDT ca Nhà nc và qun lỦ RRTD ca NHTM 21 Ktălunăchngă1 23 CHNGă2:ăTHCăTRNGăHOTăNGăTệNăDNGăVÀăQUNăLụăRIă ROă TệNă DNGă UăTă PHÁTă TRINă TIă NGỂNă HÀNGă PHÁTă TRINă VITăNAM 24 2.1ăGiiăthiuăNgơnăhƠngăPhátătrinăVităNam 24 2.2ăMtăsăđimăđcăthùăcaăNgơnăhƠngăphátătrin 25 2.3ăThcătrngăhotăđngătínădngătiăNgơnăhƠngăPhátătrinăVităNamăgiaiă đonă2008ă- 2011 26 2.3.1 V TDT 26 2.3.2 V TDXK 28 2.4ăThcătrngănăquáăhnătínădngăđuătăphátătrin 29 2.4.1 Doanh s thu n 29 2.4.2 D n quá hn 29 2.5ăNguyênănhơnăcaăriăroătínădngăđuătăphátătrin 30 2.5.1 Nguyên nhân t phía khách hàng 31 2.5.1.1 Vic cung cp thông tin 31 2.5.1.2 Trình đ qun lỦ kinh doanh, nng lc tài chính 31 2.5.1.3 Mc đích s dng vn vay, Ủ thc tr n 32 2.5.2 Nguyên nhân t phía ngân hàng 32 2.5.2.1 Quy ch, quy trình nghip v 32 2.5.2.2 Vic kim tra s dng vn vay 34 2.5.2.3 o đc ngh nghip ca cán b 34 iii 2.5.2.4 Công tác KTNB 34 2.5.2.5 H thng thông tin qun lỦ 35 2.5.2.6 Ch tiêu, k hoch 36 2.5.3 Nguyên nhân khách quan 36 2.5.3.1 C ch, chính sách 36 2.5.3.2 Môi trng pháp lỦ 39 2.5.3.3 Môi trng kinh t v mô 43 2.5.3.4 Nguyên nhân bt kh kháng 43 2.6ăCácăbinăphápăqunălỦăriăroătínădngăđuătăphátătrinăcaăNgơnăhƠngă PhátătrinăVităNamăvƠăktăquăxălỦăriăro 43 2.6.1 Các bin pháp qun lỦ ri ro TDT ca NHPT Vit Nam 43 2.6.1.1 V c cu t chc 44 2.6.1.2 Quy đnh v qun lỦ n có vn đ và x lỦ RRTD 45 2.6.1.3 H thng thông tin qun lỦ tín dng 45 2.6.2 Kt qu XLRR 46 Ktălunăchngă2 49 CHNGă 3:ă QUNă Lụă RIă ROă TệNă DNGă Uă Tă PHÁTă TRINă TIă NGỂNăHÀNGăPHÁTăTRINăVITăNAMăậ BINăPHÁPăVÀăKINăNGH 50 3.1ăMcătiêuăvƠăđnhăhngăcaătínădngăđuătăphátătrin 50 3.1.1 Mc tiêu 50 3.1.2 nh hng 50 3.2ăKtăquăkhoăsátăvănguyênănhơn caăriăroătínădngăđuătăphátătrin,ă binăphápăqunălỦăriăroătínădngăđuătăphátătrinăvƠătácădngăcaăktăquă khoăsát 51 3.2.1  xut bng câu hi kho sát 51 3.2.1.1 Mc tiêu ca bng câu hi kho sát 51 3.2.1.2 Khó khn, hn ch khi thc hin kho sát 51 3.2.2 Kt qu kho sát thc t 52 3.2.2.1 Kho sát các bc trong quá trình cp tín dng 53 iv 3.2.2.2 Kho sát nguyên nhân dn đn ri ro TDT 54 3.2.2.3 Kho sát bin pháp qun lỦ ri ro TDT 57 3.2.2.4 Kho sát kin ngh đi vi c quan nhà nc 59 3.2.3 Tác dng ca kt qu kho sát đn vic qun lỦ ri ro TDT 61 3.3ăNhngăbinăphápăqunălỦăriăroătínădngăđuătăphátătrin 62 3.3.1 Hoàn thin quy ch, quy trình cp tín dng 62 3.3.2 Xây dng h thng qun lỦ RRTD 63 3.3.2.1 Xây dng h thng thông tin tín dng và h thng xp hng tín dng ni b 63 3.3.2.2 Xây dng gii hn an toàn trong hot đng tín dng 65 3.3.2.3 Hoàn thin b máy qun lỦ RRTD 66 3.3.2.4 Qun lỦ danh mc cho vay 68 3.3.3 Gii pháp phòng nga RRTD 69 3.3.3.1 Nâng cao cht lng thm đnh tín dng 70 3.3.3.2 Qun lỦ, giám sát quá trình gii ngân và sau khi cho vay 71 3.3.3.3 Nâng cao hiu qu công tác KTNB 72 3.3.4 Gii pháp hn ch thit hi khi xy ra RRTD 73 3.3.4.1 Thc hin phân loi n và trích lp DPRR 73 3.3.4.2 Nâng cao hiu qu x lỦ n có vn đ 74 3.3.5 Tng cng ngun lc trong công tác qun lỦ RRTD 74 3.3.5.1 Nhân lc 74 3.3.5.2 Công ngh 76 3.4ăMtăsăkinănghăđiăviăcácăc quanăhuăquanănhmăqunălỦăriăroătínă dngăđuătăphátătrin 77 3.4.1 i vi Chính ph 77 3.4.2 i vi NHNN 79 Ktălunăchngă3 81 KTăLUN 82 TÀIăLIUăTHAMăKHO 84 v PHăLC 1 DANHăMCăCÁCăCHăVITăTT BTV Bo đm tin vay CBTD Cán b tín dng CIC Trung tâm thông tin tín dng Ngân hàng Nhà nc CLLS Chênh lch lãi sut DPRR D phòng ri ro DAT D án đu t TPT u t phát trin GDB Giao dch bo đm HQL Hi đng qun lỦ HB Hp đng bo đm HTD Hp đng tín dng KTNB Kim tra ni b NHNN Ngân hàng Nhà nc NHPT Ngân hàng Phát trin NHTM Ngân hàng thng mi NSNN Ngân sách Nhà nc ODA H tr phát trin chính thc QLRR Qun lỦ ri ro RRTD Ri ro tín dng SXKD Sn xut kinh doanh TCTD T chc tín dng TDT Tín dng đu t phát trin TDXK Tín dng xut khu TPCP Trái phiu Chính ph TSB Tài sn bo đm XLRR X lỦ ri ro Vinashin Tp đoàn Công nghip tàu thy Vit Nam 2 DANHăMCăCÁCăBNGăBIU Bng 2.1 Doanh s gii ngân và d n TDT giai đon 2008-2011 Bng 2.2 Doanh s gii ngân và d n TDXK giai đon 2008-2011 Bng 2.3 Doanh s thu n TDT giai đon 2008-2011 Bng 2.4 D n quá hn TDT giai đon 2008-2011 DANHăMCăCÁCăHỊNHăV Hình 3.1 Mc đ quan trng ca các bc trong quá trình cp tín dng Hình 3.2 Mc đ ph bin ca các nguyên nhân dn đn ri ro TDT Hình 3.3 Mc đ quan trng ca các bin pháp qun lỦ ri ro TDT Hình 3.4 Mc đ quan trng ca các kin ngh đi vi c quan nhà nc [...]... x h i ch y h quan tron giai m i qu c gia Trong n ta nay, s c th c a nh im n xu nh n sau: Th n x b c th th ch trong n c n c ti s a l d c ng nh h, DA th nh ch y ng SXKD V c thua l c c a cho vay u n i hi u qu trong h c a ch c t bao c n c n ch trong t d g d c a ch trong th nh t doanh n g c ian qua chuy h m t minh d ng 9 Th hai, gi m l sang tranh cho NSNN: kinh cao th tr gay g nh ng trong khi ti ngh ngh... nghi t ch c vay cv t hay n v cao kinh t trong n ng n n, i k a h h v cao Trong i m th tr th c a q i k c a n m t n thi ngh a v cho vay oanh qua quan tr ng m c th g , ngh th gi c gia, t k i nh n kinh c qu c r ng c khu ngh a quan t ng trong v thu c a iv ngo nh m nhu y i nh Vi n p ph tranh trong ng kinh t m t kinh t n h tr sau n ng tr n ho k thu gi c vay n c c Trong b i c nh iv c gia ph tri h n h q c gia,... n c t n n Ch n c a l ng v n ph ki m v p n l trong t n th h i v n tr ph p, ph ng m gi m iv l d v ng n n iv NSNN Hai l , v duy kinh ph mb n vay trong doanh ph t qu c d ng tr n ho ng n vay, ch k quan o huy n i cho c c n t ch c c th ng l i i: qu h , ph b i, b kinh v r v m ng v i h ng g c kinh trong qu ch c qua u kinh n ic an c am vay ng ng ph v t h tr t ng trong vi t huy n i c theo n ng n g nghi th l nh... , V , 1.2.4 T - - - ch - ( - - - - - - - doanh 17 T quy trong p - - , 1.2.5 1.2.5 1.2.5 Q : -T -T vay -T C :c 18 , C H : - - - ung cho vay / H :t H 19 N 1.2.6 chung 1.2.6 v - - b x ;k - 1.2.6 k ;k ;t ; 20 t - - - c - - 21 - - 1.2.6 NHTM c a c a - n n v ng c a NHTM RRTD c a NHTM c a n ro - - nh 22 - i cho vay r r ng, NHTM d c trong NSNN khi 23 K c a kinh i nh N kinh n c m t h nh th i, quan... m h n t n n kinh ra, v ph h thu h c u c r trong cho c h t ph quan tr ng i nh p, cho tc an kinh v m n th g h nh th doanh h hc b c a hi n vai tr im c nh t h v ng h t ng v l h i v vai v n quy c ph i nh ti hv i gi m t ov kinh 1.1.4.1 M M c th cm d nh v chuy v c a ch c c tr kinh t ch c a ng ph h kin tr ng tr tri kinh b 10 1.1.4.2 Th hi ch tr kinh ng c a d bao c trong i M tl , v ng v gi m l nh v gk bao c... nh iv c gia ph tri h n h q c gia, ra h i c a 12 nh n c iv c gia nhau nh vay trong su th ph b l cho vay h c kh d h th o vay ODA h th d h cho s h t ng kinh i ODA, m iv n i vay, q c th ng th ng th t o h d aq k ch v k n h m r ng b ng cho vay m r ng ng c a n ho c vay Nh ng kinh c gia nhau gi c a n v ng c a NHTM sau: - c t - c gia trong ng kinh i kh 1.1.5 S ng c a gi ngu n v n ODA cho c aq ch h c v ng nh h... th quy i c nh nh c a Nh n c th gian cho vay ki n 6 - c quy hv + ch c a cho vay: do i m tri h ph quy kinh : nh i trong v k , c u, m c giai o c a c + ng cho vay: l hv hay h then ch t, c ch c quy thi kin t ho theo ho b ng ng + Ng m n hh n n huy g theo tri kinh th tr Song ch cho vay v ph m trong c a n ho ch c c i n cho c v n n quen vi c a n ng c a l ch tr nh qu th c a Nh n v n - do h c a Nh cho vay: theo...3 1 S th c a 2 M c 3 it ng v ph vi ngh c u: 2011 4 Ph 5 ng ph nghi u: : 4 5 1.1 K l n m t c, h g nh m i quan c) v n cho vay G nay NHPT cho t ng i trong i ng th th n m t nh theo khi vi g n NSNN cho th th ng n cho sau: ng trung - c tri - h cho p ic a g nv ng c a n, c n kinh c Do v, c mb b CLLS, thu i h su mb n vay v nhi c (hi theo v qu cho vay nay... l ch tr nh qu th c a Nh n v n - do h c a Nh cho vay: theo ch tr kin n tham gia ng nv n n i, V ng vay tri cl hv i gian thu h i v n iv h , ch y d ng t n ng ho t nh c a thu h c a n ho kinh t sang kinh t trong m i i sang ng c nh th ng 7 , Song, 8 u cao k m tn c a n th g c v n t ng c hi n c s h ng v vai tr t ra qu thi n ph i th kinh n n thu c h n n thu cho th mb m c nh ng t o ng g ngu n thu p ng nh ch n . ri ro tín dng đu t phát trin 4 Chng 2: Thc trng hot đng tín dng và qun lỦ ri ro tín dng đu t phát trin ti Ngân hàng Phát trin Vit Nam Chng 3: Qun lỦ ri ro tín. nghiên cu: Ngân hàng Phát trin Vit Nam. - Phm vi nghiên cu: hot đng tín dng đu t phát trin và công tác qun lỦ ri ro tín dng đu t phát trin ti Ngân hàng Phát trin Vit Nam giai. Hot đng tín dng đu t phát trin là hot đng tín dng đc thù ca Ngân hàng Phát trin Vit Nam, có Ủ ngha chuyn dch c cu kinh t. Thc tin hot đng tín dng ca Ngân hàng Phát trin