Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại nhân hàng liên doanh Việt thái - Chi nhánh Đồng Nai

MAI THANH LOAN TP... Mai Thanh Loan.

-

N NG TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ

VI T THÁI – CHI NHÁNH NG NAI

TP H CHÍ MINH - N M 2012

-

NGUY N TH THANH H NG

CÁC NHÂN T NH H NG N KH

N NG TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG LIÊN DOANH

VI T THÁI – CHI NHÁNH NG NAI

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MÃ S : 60340201

NG I H NG D N KHOA H C: TS MAI THANH LOAN

TP H CHÍ MINH - N M 2012

Tôi xin cam đoan r ng đây là công trình nghiên c u c a tôi, có s h

tr t Cô h ng d n là TS Mai Thanh Loan Các n i dung nghiên c u và k t

qu trong đ tài này là trung th c và ch a t ng đ c ai công b trong b t c công trình nào Nh ng s li u trong các b ng bi u ph c v cho vi c phân tích,

nh n xét, đánh giá đ c thu th p t các ngu n khác nhau có ghi trong ph n tài

li u tham kh o N u phát hi n có b t k s gian l n nào tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m tr c H i đ ng, c ng nh k t qu lu n v n c a mình

Tác gi

Nguy n Th Thanh H ng

L I CAM OAN

DANH M C T VI T T T

DANH M C CÁC B NG VÀ HÌNH V

TÓM T T 1

CH NG I: GI I THI U 2

CH NG II: LÝ THUY T ÁNH GIÁ KH N NG TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN C U TR C ÂY 4

2.1 Lý thuy t đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân 4

2.1.1 Lch s ra đ i và phát tri n 4

2.1.2 Các ph ng pháp đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân 6

2.2 Các nghiên c u tr c đây 7

2.2.1 tài "Ch m đi m tín d ng cho th tr ng ngân hàng bán l Vi t Nam: K t qu th c hi n và nh h ng đ i v i cho vay so v i m i quan h đ c giao d ch" c a tác gi Stefanie Kleimeier và inh Th Huy n Thanh (2006) 7

2.2.2 Các nghiên c u trên th gi i v các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng 9

CH NG III: PH NG PHÁP NGHIÊN C U 12

CH NG IV: CÁC NHÂN T NH H NG N KH N NG TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VI T THÁI – CHI NHÁNH NG NAI 18

4.1.2 Các đ c tr ng v tài chính c a khách hàng 20

4.2 Gi thuy t v m i t ng quan gi a bi n ph thu c và các bi n đ c l p c a mô hình 22

4.2.1 Bi n ph thu c 22

4.2.2 Các bi n đ c l p 23

4.2.3 Gi thuy t v m i t ng quan gi a kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai và các nhân t nh h ng 24

4.3 Mô hình h i quy logistic các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a các khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai 27

4.3.1 Ma tr n t ng quan và ki m tra đa c ng tuy n gi a các bi n 27

4.3.2 Mô hình h i quy logistic các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a các khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai 28

4.3.2.1 Mô hình t ng th 28

* c l ng các tham s c a mô hình 28

* Ki m đ nh v đ phù h p c a mô hình 30

4.3.2.2 Mô hình gi i h n 31

* c l ng các tham s c a mô hình 31

* Ki m đ nh v đ phù h p c a mô hình 32

4.3.3 Nh n xét chung và l a ch n mô hình 34

4.4 T ng h p các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai t mô hình th c nghi m 35

PH L C

CBTD : Cán b tín d ng

DANH M C CÁC B NG

B ng 2.1: K t qu h i quy logistic trong mô hình c l ng các nhân t nh h ng

đ n kh n ng tr n c a khách hàng 8

B ng 3.1: Thang đi m các thông tin cá nhân c b n 13

B ng 3.2: Thang đi m các thông tin tài chính c a khách hàng 14

B ng 4.1: T ng h p các bi n đ c l p theo nghiên c u tr c đây 24

B ng 4.2: T ng h p m i quan h gi a các bi n đ c l p và bi n ph thu c 26

B ng 4.3: Variables in the Equation 29

B ng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients 30

B ng 4.5: Model Summary 30

B ng 4.6: Classification Tablea 31

B ng 4.7: Variables in the Equation 32

B ng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients 33

B ng 4.9: Model Summary 33

B ng 4.10: Classification Tablea 33

B ng 4.11: Các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai 36

Hình 4.1: Bi u đ th hi n đ tu i 18

Hình 4.2: Bi u đ th hi n trình đ h c v n 18

Hình 4.3: Bi u đ th hi n ngh nghi p 19

Hình 4.4: Bi u đ th hi n th i gian công tác 19

Hình 4.5: Bi u đ th hi n th i gian làm công vi c hi n t i .19

Hình 4.6: Bi u đ th hi n thu nh p cá nhân hàng n m 19

Hình 4.7: Bi u đ th hi n c c u gia đình .20

Hình 4.8: Bi u đ th hi n tình tr ng nhà 20

Hình 4.9: Bi u đ th hi n tình hình tr n .21

Hình 4.10: Bi u đ th hi n tình hình tr lãi .21

Hình 4.11: Bi u đ th hi n t ng d n hi n t i 21

Hình 4.12: Bi u đ th hi n tình hình s d ng các DV khác 22

Hình 4.13: Bi u đ th hi n s d ti n g i ti t ki m bình quân 22

Hình 4.14: Mô hình h i quy các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai 25

TÓM T T

Tín d ng là ho t đ ng kinh doanh ph c t p nh t so v i các ho t đ ng kinh doanh khác c a NHTM, ho t đ ng này tuy thu đ c nhi u l i nhu n nh ng

c ng g p không ít r i ro Mà nh ng r i ro do ho t đ ng tín d ng gây ra

th ng mang l i s thi t h i to l n cho ngân hàng c ng nh các t ch c tín

đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i NHLD Vi t Thái – chi

h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng và m c đ nh h ng c a các nhân t đó đ n kh n ng tr n đ có th xem xét khi c p tín d ng cho khách hàng Vi c nghiên c u c n c trên mô hình ch m đi m tín d ng cá nhân đ c

áp d ng t i Ngân hàng liên doanh Vi t Thái – chi nhánh ng Nai

CH NG I: GI I THI U

Quá trình toàn c u hóa làm t ng thêm m c đ ph thu c l n nhau

gi a các n n kinh t trên th gi i Trong l nh v c tài chính, ngân hàng

c ng không ngo i l Kh ng ho ng tín d ng đã có nh ng nh h ng không

nh đ n n n kinh t Th i gian qua, cu c kh ng ho ng tín d ng t i M là

kh i ngu n cho cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u Các qu c gia ph i

th c hi n c i cách, xây d ng h th ng qu n lý tài chính và c ch phòng

ng a r i ro tài chính qu c t , công khai, minh b ch trong ho t đ ng NH đ tránh nh ng nguy c bi n đ ng m nh c a th tr ng tài chính, ho t đ ng tuân theo quy lu t chung c a th tr ng

Trong kinh doanh ngân hàng t i Vi t Nam, l i nhu n t ho t đ ng tín

d ng chi m t tr ng ch y u trong thu nh p c a các ngân hàng Tuy nhiên,

ho t đ ng này luôn ti m n r i ro cao, đ c bi t là các n c có n n kinh t

m i n i nh Vi t Nam b i h th ng thông tin thi u minh b ch và không

đ y đ , trình đ qu n tr r i ro còn nhi u h n ch , tính chuyên nghi p c a cán b ngân hàng ch a cao…

R i ro tín d ng luôn t n t i và n x u là m t th c t hi n nhiên b t

c ngân hàng nào, k c các ngân hàng hàng đ u trên th gi i b i có nh ng

r i ro n m ngoài t m ki m soát c a con ng i Th c t t đ u n m 2010 đ n nay, tình hình n x u c a các NHTM nói chung và c a Ngân hàng liên doanh

Vi t Thái – chi nhánh Ð ng Nai nói riêng đang có chi u h ng gia t ng, nh

h ng đ n s an toàn c a h th ng ngân hàng và c a n n kinh t Ð gi m thi u r i ro, VSB ng Nai c n ph i ki m soát r i ro tín d ng m t cách tri t

đ Trong đó, tín d ng cá nhân là m t trong nh ng ho t đ ng c n đ c ki m soát ch t ch Tuy nhiên, ki m soát nh th nào là m t v n đ c p thi t

đ c đ t ra đ i v i c p lãnh đ o ngân hàng đánh giá kh n ng tr n

c a các khách hàng cá nhân, VSB ng Nai c n d a vào nh ng tiêu chí nào

và các nhân t đó nh h ng nh th nào đ n kh n ng tr n c a khách hàng? S d ng mô hình h i quy logistic nh th nào đ đánh giá m c đ

nh h ng c a các nhân t đó đ n kh n ng tr n c a khách hàng? Ðó là các v n đ c n nghiên c u chính c a bài lu n v n

N i dung c a lu n v n nh m tr l i các câu h i nghiên c u nh sau:

1 Nh ng nhân t nào nh h ng đ n xác su t tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng liên doanh Vi t Thái – chi nhánh ng Nai?

Ch ng V: K t lu n

t ng đ i c a kh n ng thanh toán và kh n ng gây thi t h i c a khách hàng

đ i v i ngân hàng M c đi m d a trên thông tin có đ c t các báo cáo v quá trình s d ng kho n tín d ng c a khách hàng, đ ng th i so sánh v i

nh ng khách hàng t ng t

T khi ra đ i, các mô hình đ nh m c tín nhi m th nhân đ c s d ng ngày càng hi u qu , giúp ngân hàng và các t ch c tín d ng l ng hóa t ng

đ i chính xác kh n ng thanh toán c a khách hàng tr c khi quy t đ nh cung

c p các d ch v nh th tín d ng, các kho n vay tr ch m tr c ti p và gián

ti p, vay th ch p, v.v L i ích mà h th ng này đem l i là r t l n, trong đó

nh ng u đi m n i b t có th k đ n là gi m thi u chi phí phân tích thông tin, giúp đ a ra các quy t đ nh cho vay tín d ng nhanh và chính xác, đ m b o

vi c thu h i tín d ng, và t đó gi m thi u r i ro tín d ng

D dàng nh n th y r ng ch c n m c đ đánh giá chính xác trong phân tích tín d ng đ c t ng lên m t t l nh c ng có th giúp các ngân hàng hay

các t ch c tài chính tránh đ c nh ng kho n t n th t l n Do đó, nh ng mô hình ph c t p trong các bài toán đánh giá r i ro khách hàng ngày càng đ c phát tri n và m r ng, cho phép các t ch c tài chính qu n lý hi u qu h n ngu n v n kinh doanh c a mình

V b n ch t, đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng d a trên c s

nh n bi t nh ng nhóm khách hàng khác nhau trong m t t ng th , trong đó

ng i ta không th nh n di n đ c nh ng đ c đi m c a các cá th trong cùng

m t nhóm, mà ch có th nh n bi t đ c s khác nhau t ng đ i gi a các nhóm David Duran (1941) là ng i đ u tiên nh n bi t đ c r ng k thu t đó

có th đ c s d ng đ phân bi t các kho n n x u và t t Báo cáo c a ông

đ c trình bày trong m t đ án nghiên c u v i C c nghiên c u kinh t qu c gia Hoa K tr c tiên không nh m m c đích d báo Cùng th i gian đó, các công ty bán hàng qua đ n đ t hàng và các công ty cho vay mua nhà đã g p r t nhi u khó kh n v i h th ng đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng Các quy t đ nh cho vay hay g i đi hàng hóa cho khách hàng ch y u đ c th c

hi n b i các chuyên viên đánh giá tín d ng trong m t th i gian dài Tuy nhiên, nh ng chuyên viên này đ c huy đ ng ph c v cho quân đ i trong

th i gian chi n tranh, vì v y nhu c u thay th ngu n l c này đã tr nên c p thi t h n bao gi h t M t gi i pháp t m th i đ c s d ng khi đó là các công

ty đã yêu c u các chuyên viên c a mình li t kê nh ng nguyên t c c b n mà

h s d ng đ ra các quy t đ nh cho vay Nh ng nguyên t c này sau đó đ c

s d ng b i nh ng ng i k nhi m đ đ a ra các quy t đ nh tín d ng cho công ty, đây chính là hình th c s khai c a h th ng này Không lâu sau khi chi n tranh k t thúc, các mô hình d a trên nh ng nguyên lý th ng kê đã t rõ

đ c s c m nh c a nó trong vi c đ a ra quy t đ nh c p tín d ng

Vào cu i th p k 80, thành công c a các mô hình đ nh m c tín nhi m trong vi c phát hành th tín d ng b t đ u lan t a sang các s n ph m khác c a

ngân hàng nh các kho n vay c a cá nhân, th m chí trong m t vài n m v a qua, ph ng pháp này đ c s d ng cho c các kho n vay mua nhà và các kho n vay kinh doanh nh n nh ng n m 90, s phát tri n c a các hình

th c marketing tr c ti p đ n ng i tiêu dùng đã đ a đ n vi c s d ng các th tính đi m đ nâng cao t l ph n h i cho các chi n d ch marketing Nh ng

ti n b trong khoa h c máy tính c ng cho phép nh ng k thu t khác đ c đ a vào th nghi m đ xây d ng các th tính đi m t đ ng Vào nh ng n m 80, các ph ng pháp h i quy log và quy ho ch tuy n tính đã tr thành nh ng

ph ng pháp r t đáng tin c y cho các t ch c kinh t G n đây h n, các k thu t trí thông minh nhân t o nh h th ng chuyên gia hay m ng l i trung hòa đã tr thành nh ng k thu t hàng đ u đ c áp d ng

2.1.2 Các ph ng pháp đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân

Ban đ u, cách ti p c n c b n ch đ n thu n d a trên ph ng pháp đánh giá cá nhân Các chuyên viên tín d ng d a trên thông tin khách hàng cung c p (qua m t m u đ n bao g m các câu h i th ng nh t) đ đ a ra các quy t đ nh ch p nh n ho c t ch i c p tín d ng Do v y, các quy t đ nh c a

h th ng b mang tính ch t ch quan và d a vào các nguyên lý phân lo i

t ng quát Các ch tiêu th ng đ c xem xét đ đ a ra quy t đ nh bao g m:

- c đi m c a khách hàng (tình tr ng hôn nhân, gia đình, ngh nghi p,

- Các đi u ki n th tr ng khác

Ngày nay, đánh giá kh n ng tr n đ c d a trên ph ng pháp nghiên

c u th ng kê đ gi i quy t các bài toán công nghi p, tài chính và th ng nghi p, đ c bi t đ giúp nhà kinh doanh có đ c các quy t đ nh h p lý cho các hành đ ng trong hi n t i và t ng lai M t m u các khách hàng s đ c thu th p, quy mô m u có th t m t vài nghìn lên đ n hàng tr m nghìn khách hàng i v i m i đ n v m u, các thông tin cá nhân và l ch s tín d ng s

đ c thu th p trong kho ng th i gian 12, 18 hay 24 tháng Khi đó, các chuyên viên tín d ng có th xác đ nh xem m t h s nh v y có th ch p nh n đ c

v i m c đ r i ro nh th nào, và cu i cùng ti n hành lo i b nh ng khách hàng "x u" (ví d khách hàng x u là nh ng ng i thanh toán ch m các kho n

n trong 3 tháng liên ti p) ng nhiên m t th c t c n đ c xem xét đ n là không th ti n hành phân lo i đ c m t s các khách hàng vì l ch s tín d ng

c a h ch a đ dài, hay các thông tin cá nhân c a h ch a đ rõ ràng đ đ a

ra các k t lu n chính xác Do v y, các tr ng h p này s b lo i ra ngoài m u xem xét

Trong nghiên c u c a mình, Kleimeier và Thanh (2006) đã đ xu t m t

mô hình tính đi m tín d ng đ i v i các kho n vay t i các ngân hàng Vi t Nam bán l Tác gi đã s d ng các nhân t đ đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng bao g m: Th i gian giao d ch v i ngân hàng, gi i tính, s l n vay n tín

d ng, th i gian vay n , tài kho n ti n g i, khu v c, tình tr ng nhà , tài kho n

hi n t i, giá tr ph thêm, s ng i ph thu c, th i gian c trú t i đ a ch hi n

t i, tình tr ng hôn nhân, tài s n th ch p, đi n tho i bàn, trình đ h c v n,

m c đích vay Các nhân t này đ c tác gi đ a vào mô hình h i quy logistic

đ phân bi t khách hàng có kh n ng tr n hay không K t qu nghiên c u

Standard Error (Sai s chu n)

Significant Level % (M c ý ngh a)

Th i gian giao d ch v i ngân

Log e [ ] = -3.176 - 1.774X 1 - 1.557X 2 - 0.938X 3 - 0.845X 4 - 0.750X 5

- 0.652X 6 - 0.551X 7 - 0.492X 8 - 0.402X 9 - 0.356X 10 - 0.233X 11 - 0.190X 12 - 0.181X 13 - 0.156X 14 - 0.125X 15 - 3.176X 16

Và mô hình h i quy gi i h n (lo i b bi n có p-value >5%) v các nhân

t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng là:

Log e [ ] = -3.176 -1.774X 1 - 1.557X 2 - 0.938X 3 - 0.845X 4 - 0.233X 11 - 0.156X 14 - 3.176X 16

Trong nghiên c u này, tác gi ch cung c p m t mô hình đánh giá ch m

đi m tín d ng qua mô hình h i quy logistic Tuy nhiên trong th c t , các ngân hàng c n ph i c p nh t mô hình đánh giá r i ro tín d ng c a h m t cách

th ng xuyên vì đ i v i các n c đang phát tri n nh Vi t Nam, thay đ i kinh t m t cách rõ r t h n các n c phát tri n t ng đ i n đ nh Chính vì

v y, c n đi u tra mô hình đánh giá tín d ng n đ nh hay thay đ i nh th nào theo th i gian H n n a, các ngân hàng áp d ng mô hình đánh giá tín d ng có

th so sánh v i nhau trong th tr ng ngân hàng đang trong giai đo n phát tri n B ng cách này, ngân hàng có th khám phá m i liên h t n t i gi a các

đ c đi m cho vay, t c là các nhân t bao g m trong mô hình logistic và t m quan tr ng c a chúng đ i v i phát tri n kinh t và tài chính

2.2.2 Các nghiên c u trên th gi i v các nhân t nh h ng đ n kh

n ng tr n c a khách hàng

ã có nh ng nghiên c u tr c v lý do t i sao các cá nhân l i vay n

nh Berthoud và Kempson (1992), Lea, Webley và Levine (1993); Lea,

Webley và Walker (1995); Livingstone và Lunt (1992); Tokunaga (1993); Kaynak và Harcar (2001)

* Nghiên c u c a Livingston và Lunt (1992): h th y r ng tín d ng

th ng ph bi n các cá nhân có thu nh p cao và ng i ch a tr ng thành

* Nghiên c u c a Crook (2001) l i cho th y r ng các nhân t thu nh p,

s h u nhà riêng và s l ng thành viên trong gia đình nh h ng m t cách tích c c đ n m c đ vay n tín d ng các h gia đình trên n c M

* Nghiên c u c a Duca và Rosenthal (1993) tìm th y r ng nhu c u vay

n tín d ng c a các h gia đình tr liên quan nhi u đ n thu nh p, s giàu có

c a h và quy mô h gia đình

* Nghiên c u c a Tokunaga (1993): ch ra r ng ng i tiêu dùng có th

s d ng tín d ng tiêu dùng m t cách có hi u qu hay không đ u có th đ c đánh giá b ng lý thuy t v nghiên c u hành vi tiêu dùng và tâm lý ng i tiêu dùng Ông phát hi n ra r ng nh ng ng i s d ng ngu n tín d ng không thành công th ng khó ti t ki m ti n, hành vi mang l i r i ro th p h n và có

nh ng lo l ng v tình hình tài chính h n nh ng ng i thành công

* Nghiên c u c a Lea et al (1993): tìm th y r ng nh ng ng i có tình

hình m c n nghiêm tr ng khác v i nh ng ng i không vay n gi a các nhân

t l nh v c kinh t , xã h i h c và tâm lý H c ng tìm th y kho n n vay tín

d ng có liên quan ch t ch v i các y u t kinh t

* Nghiên c u c a Cox và Jappelli (1993) tìm th y nhu c u cho vay n

tín d ng liên quan nhi u đ n thu nh p c đ nh và giá tr tài s n

* Nghiên c u c a Mathews và Slocum (1969) và Slocum và Mathews (1970) phát hi n ra r ng các ch th có thu nh p th p và tình tr ng kinh t xã

h i th p s d ng th đ quay vòng tín d ng nhi u h n so v i ng i ch th giàu có và đ a v cao

* Nghiên c u c a Black và Morgan (1998) nói r ng có nh ng tác đ ng

quan tr ng c a các y u t xã h i và nhân kh u h c đ i v i s gia t ng vi c không tr đ c n th tín d ng

* Nghiên c u c a Dunn và Kim (1999) phát hi n ra r ng các y u t

t ng s yêu c u thanh toán t i thi u t l v i thu nh p, t l ph n tr m c a

t ng m c tín d ng mà ng i tiêu dùng đã s d ng và s l ng th tín d ng

đ c s d ng tính đ n khi còn s d ng tín d ng có ý ngh a th ng kê v hi u

ng tích c c v xác su t c a th tín d ng đ c s d ng H phát hi n ra r ng

t ng s n th tín d ng t l v i thu nh p không có kh n ng gi i thích v xác

su t có kh n ng tr n hay không c a ng i đi vay

* Nghiên c u c a Davies và Lea (1995) đã phân tích thái đ c a sinh

viên có vay n t i Anh và phát hi n ra r ng các sinh viên có thu nh p cao h n

có xu h ng có n ph i tr cao h n (t Hayhoe và nh ng ng i b n, 2000)

CH NG III

PH NG PHÁP NGHIÊN C U

Bài lu n dùng ph ng pháp đ nh l ng d a trên các s li u s n có trong d li u c a Ngân hàng liên doanh Vi t Thái – chi nhánh ng Nai đ i

Ph ng pháp thu th p d li u là ch n m u 91 khách hàng cá nhân phát sinh quan h tín d ng t i VSB ng Nai

* C s d li u:

C s d li u c a mô hình là d li u th c t v các tiêu chí ch m đi m tín d ng khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai, g m thông tin c a 91 khách hàng cá nhân th c t đang phát sinh giao d ch tín d ng t i VSB ng Nai Thang đi m c a t ng tiêu chí nh sau:

0

S ng cùng v i 1 s gia đình h t nhân khác

(Ngu n: D li u c a Ngân hàng LD Vi t Thái – chi nhánh ng Nai)

B ng 3.1: Thang đi m các thông tin cá nhân c b n

Cán b tín d ng t ng h p đi m c a khách hàng theo b ng đi m trên

N u khách hàng đ t đi m <20 đi m thì ch m d t quá trình ch m đi m và t

ch i câp tín d ng N u khách hàng đ t t ng s đi m t 20 đi m tr lên thì ti p

t c ch m đi m các tiêu chí quan h Ngân hàng theo b ng sau:

40

Th i gian QH<30ngày

0

Th i gian QH>30ngày -5

(Ngu n: D li u c a Ngân hàng LD Vi t Thái – chi nhánh ng Nai)

B ng 3.2: Thang đi m các thông tin tài chính c a khách hàng

C n c vào các tiêu chí trên, tác gi s d ng mô hình logistic đ đánh giá s nh h ng c a các nhân t đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân

t i VSB ng Nai

Mô hình logistic nghiên c u s ph thu c c a m t bi n nh phân vào các bi n đ c l p khác M c tiêu c a các mô hình này là s d ng nh ng nhân t có nh h ng đ n kh n ng đ m b o tr n (bi n đ c l p) đ xác

đ nh kh n ng tr n (bi n ph thu c) c a cá nhân này là bao nhiêu Ngh a là,

mô hình logistic có th c l ng xác su t m t cá nhân có th tr đ c n là bao nhiêu tr c ti p t m u

C u trúc c a d li u trong mô hình nh sau:

Khi đó, k v ng toán và ph ng sai đ c tính nh sau: E (Yi) = niPi

Var (Yi) = niPi (1 – Pi)

Vì Yi là bi n ng u nhiên phân ph i theo quy lu t Bernoulli nên theo

lu t s m chúng ta có th vi t l i nh sau:

PiYi(1−Pi)1−Yi =(1−Pi)exp(Yilog( ))

Log e [ ] = 0 + 1 Tuoi + 2 hocvan + 2 nghenghiep +

4 thoigianct + 5 tglamcv + 6 Nha_o + 7 Giadinh + 8 Nguoiantheo +

9 Tncanhan + 10 Tngiadinh + 11 Tra_no + 12 Tra_lai + 13 Du_no +

14 DV + 15 Tiengui

Trong mô hình h i quy c th c a lu n v n, bi n ph thu c chính là

bi n kh n ng tr n c a khách hàng Các nhân t tác đ ng đ n kh n ng tr

n c a khách hàng đ c đ a vào mô hình g m: Tu i (Tuoi), Trình đ h c

v n (Hocvan), Ngh nghi p (Nghenghiep), Th i gian công tác (Thoigianct),

Th i gian làm công vi c hi n t i (Tglamcv), Tình tr ng nhà (Nha_o), C

c u gia đình (Giadinh), S ng i n theo (Nguoiantheo), Thu nh p cá nhân hàng n m (TNcanhan), TN c a gia đình/n m (TNgiadinh), Tình hình tr n

v i VSB (Tra_no), Tình hình ch m tr lãi (Tra_lai), T ng d n hi n t i

VN (quy đ i) (Du_no), S d ng các d ch v khác c a VSB (DV) và S d

ti n g i ti t ki m bình quân VN (quy đ i) t i VSB (Tiengui)

Các tham s c a mô hình h i quy đ c c l ng b ng ph ng pháp Enter

CH NG IV

4.1 Các đ c tr ng th ng kê mô t v m u nghiên c u th c nghi m:

4.1.1 Các đ c tr ng v nhân thân khách hàng:

* V đ tu i và trình đ h c v n:

a s khách hàng cá nhân vay v n t i VSB ng Nai có đ tu i t

40-60 tu i và trình đ h c v n là đ i h c/cao đ ng, chi m t l khá cao (t ng

ng là 58,2% và 80,2%) i u đó cho th y các đ i t ng này có nhu c u vay

v n nhi u h n các đ i t ng khác

* V ngh nghi p và th i gian công tác:

S li u cho th y ph n l n các khách hàng cá nhân vay v n t i VSB

ng Nai làm kinh doanh và có th i gian công tác nh h n 6 tháng (l n l t chi m 38% và 62,6% trong t ng th m u)

Hình 4.3: Bi u đ th hi n ngh nghi p Hình 4.4 Bi u đ th hi n th i gian công tác

* V th i gian làm công vi c hi n t i và thu nh p cá nhân hàng n m:

S li u cho th y đa s khách hàng c a VSB ng Nai có th i gian g n

bó v i công vi c hi n t i trên 5n m (chi m 34%) và m c thu nh p trung bình

Hình 4.7: Bi u đ th hi n Hình 4.8: Bi u đ th hi n

Qua phân tích s li u trên cho th y, khách hàng vay t i VSB ng Nai

ph n l n có đ tu i t 40-60, ch y u làm kinh doanh và có th i gian công tác

nh h n 6 tháng i u này hoàn toàn h p lý vì các khách hàng khi m i b t

đ u kinh doanh, nhu c u v n cao, do v y h th ng tìm đ n ngân hàng đ vay

v n

4.1.2 Các đ c tr ng v tài chính c a khách hàng:

* V tình hình tr n và tình hình tr lãi:

Trong t ng s 91 m u kh o sát, ph n l n khách hàng vay v n ch a bao

gi quá h n (chi m 72,5%) và ch a bao gi ch m tr lãi (chi m 70,3%) Các khách hàng đã t ng giao d ch v i Ngân hàng và có th i gian quá h n trên 30 ngày chi m t nh ) 11% Còn l i là nh ng khách hàng ch a bao gi vay v n chi m t l r t nh , ch 2,2%

l c thu h i n và c p tín d ng cho các kho n vay khá hi u qu , không mang nhi u r i ro.

Hình 4.11: Bi u đ th hi n t ng d n hi n t i

* V s d ng các d ch v khác c a VSB và s d ti n g i ti t ki m bình quân VN (quy đ i) t i VSB:

S li u th hi n các khách hàng s d ng đ ng th i c hai d ch th và

ti t ki m hay s d ng m t d ch v th hay ti t ki m t ng đ i đ ng đ u, không có s chênh l ch nhi u Tuy nhiên, s d ti n g i ti t ki m bình quân

l i không l n, d i 20 tri u đ ng chi m t l l n (chi m 78%), còn l i các khách hàng có d n 20-500 tri u đ ng chi m t l r t nh

c a khách hàng bao g m: