Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại nhân hàng liên doanh Việt thái - Chi nhánh Đồng Nai

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH THANH HNG CÁC NHÂN T NH HNG N KH NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH - NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH NGUYN TH THANH HNG CÁC NHÂN T NH HNG N KH NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. MAI THANH LOAN TP. H CHÍ MINH - NM 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi, có s h tr t Cô hng dn là TS. Mai Thanh Loan. Các ni dung nghiên cu và kt qu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c công trình nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhn xét, đánh giá đc thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nu phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu lun vn ca mình. TP H Chí Minh, ngày…… tháng …… nm 2012 Tác gi Nguyn Th Thanh Hng MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC CÁC BNG VÀ HÌNH V TÓM TT 1 CHNG I: GII THIU 2 CHNG II: LÝ THUYT ÁNH GIÁ KH NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CU TRC ÂY 4 2.1. Lý thuyt đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 4 2.1.1. Lch s ra đi và phát trin 4 2.1.2. Các phng pháp đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 6 2.2. Các nghiên cu trc đây 7 2.2.1.  tài "Chm đim tín dng cho th trng ngân hàng bán l Vit Nam: Kt qu thc hin và nh hng đi vi cho vay so vi mi quan h đc giao dch" ca tác gi Stefanie Kleimeier và inh Th Huyn Thanh (2006) 7 2.2.2. Các nghiên cu trên th gii v các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng 9 CHNG III: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 12 CHNG IV: CÁC NHÂN T NH HNG N KH NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI 18 4.1 Các đc trng thng kê mô t v mu nghiên cu thc nghim 18 4.1.1. Các đc trng v nhân thân khách hàng 18 4.1.2. Các đc trng v tài chính ca khách hàng 20 4.2. Gi thuyt v mi tng quan gia bin ph thuc và các bin đc lp ca mô hình 22 4.2.1. Bin ph thuc 22 4.2.2. Các bin đc lp 23 4.2.3. Gi thuyt v mi tng quan gia kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai và các nhân t nh hng 24 4.3. Mô hình hi quy logistic các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca các khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 27 4.3.1. Ma trn tng quan và kim tra đa cng tuyn gia các bin 27 4.3.2. Mô hình hi quy logistic các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca các khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 28 4.3.2.1. Mô hình tng th 28 * c lng các tham s ca mô hình 28 * Kim đnh v đ phù hp ca mô hình 30 4.3.2.2. Mô hình gii hn 31 * c lng các tham s ca mô hình 31 * Kim đnh v đ phù hp ca mô hình 32 4.3.3. Nhn xét chung và la chn mô hình 34 4.4. Tng hp các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai t mô hình thc nghim 35 CHNG V: KT LUN 39 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC T VIT TT CBTD : Cán b tín dng NHTM : Ngân hàng thng mi NHLD : Ngân hàng liên doanh TCTD : T chc tín dng TSB : Tài sn đm bo VSB ng Nai : Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai DANH MC CÁC BNG Bng 2.1: Kt qu hi quy logistic trong mô hình c lng các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng 8 Bng 3.1: Thang đim các thông tin cá nhân c bn 13 Bng 3.2: Thang đim các thông tin tài chính ca khách hàng 14 Bng 4.1: Tng hp các bin đc lp theo nghiên cu trc đây 24 Bng 4.2: Tng hp mi quan h gia các bin đc lp và bin ph thuc 26 Bng 4.3: Variables in the Equation 29 Bng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients 30 Bng 4.5: Model Summary 30 Bng 4.6: Classification Table a 31 Bng 4.7: Variables in the Equation 32 Bng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients 33 Bng 4.9: Model Summary 33 Bng 4.10: Classification Table a 33 Bng 4.11: Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 36 DANH MC CÁC BIU  Hình 4.1: Biu đ th hin đ tui 18 Hình 4.2: Biu đ th hin trình đ hc vn 18 Hình 4.3: Biu đ th hin ngh nghip 19 Hình 4.4: Biu đ th hin thi gian công tác 19 Hình 4.5: Biu đ th hin thi gian làm công vic hin ti 19 Hình 4.6: Biu đ th hin thu nhp cá nhân hàng nm 19 Hình 4.7: Biu đ th hin c cu gia đình 20 Hình 4.8: Biu đ th hin tình trng nhà  20 Hình 4.9: Biu đ th hin tình hình tr n 21 Hình 4.10: Biu đ th hin tình hình tr lãi 21 Hình 4.11: Biu đ th hin tng d n hin ti 21 Hình 4.12: Biu đ th hin tình hình s dng các DV khác 22 Hình 4.13: Biu đ th hin s d tin gi tit kim bình quân 22 Hình 4.14: Mô hình hi quy các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 25 1 TÓM TT Tín dng là hot đng kinh doanh phc tp nht so vi các hot đng kinh doanh khác ca NHTM, hot đng này tuy thu đc nhiu li nhun nhng cng gp không ít ri ro. Mà nhng ri ro do hot đng tín dng gây ra thng mang li s thit hi to ln cho ngân hàng cng nh các t chc tín dng. Vì vy, ri ro tín dng nu xy ra s có tác đng rt ln và nh hng trc tip đn s tn ti và phát trin ca mi t chc tín dng, cao hn nó nh hng đn toàn b h thng ngân hàng và toàn b nn kinh t. Cho nên đánh giá kh nng tr n ca khách hàng là vn đ khó khn và cp thit vì nó nh hng đn thu nhp ca ngân hàng. Vi đ tài này, tác gi nghiên cu các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, đ đánh giá kh nng tr n chúng ta cn có nhng tiêu chí mà phn ánh đc tình hình ca khách hàng đ có th có nhng đánh giá đúng đn nhm gim thiu ri ro cho Ngân hàng. Chính vì vy, đ tài “Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti NHLD Vit Thái – chi nhánh ng Nai” đc nghiên cu nhm làm rõ các nhân t nào s nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng và mc đ nh hng ca các nhân t đó đn kh nng tr n đ có th xem xét khi cp tín dng cho khách hàng. Vic nghiên cu cn c trên mô hình chm đim tín dng cá nhân đc áp dng ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai. 2 CHNG I: GII THIU Quá trình toàn cu hóa làm tng thêm mc đ ph thuc ln nhau gia các nn kinh t trên th gii. Trong lnh vc tài chính, ngân hàng cng không ngoi l. Khng hong tín dng đã có nhng nh hng không nh đn nn kinh t  . Thi gian qua, cuc khng hong tín dng ti M là khi ngun cho cuc khng hong kinh t toàn cu. Các quc gia phi thc hin ci cách, xây dng h t hng qun lý tài chính và c ch phòng nga ri ro tài chính quc t, công khai, m i nh bch trong hot đng NH đ tránh nhng nguy c bin đng mnh ca th trng t ài chính, hot đng tuân theo quy lut chung ca th t rng. Trong kinh doanh ngân hàng ti Vit Nam, li nhun t hot đng tín dng chim t trng ch yu trong thu nhp ca các ngân hàng. Tuy nhiên, hot đng này luôn tim n ri ro cao, đc bit là  các nc có nn kinh t mi ni nh Vit Nam b i h thng thông tin thiu minh bch và không đ y đ, trình đ  qun tr ri ro c òn nhiu hn ch, tính chuyên nghip ca cán b ngân hàng cha ca o… Ri ro tín dng luôn tn ti và n xu là mt thc t  hin nhiên  bt c ngân hàng nào, k c các ngân hàng hàng đu trên th gii bi có nhng r i ro nm ngoài tm kim soát ca con ngi. Thc t t đu nm 2010 đn nay, tình hình n xu ca các NHTM nói chung và ca Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh Ðng Nai nói riêng đang có chiu hng gia tng, nh hng đn s an toàn ca h thng ngân hàng và ca nn kinh t. Ð gim thiu ri ro, VSB ng Nai cn phi kim soát ri ro tín dng mt cách trit đ. Trong đó, tín dng cá nhân là mt trong nhng hot đng cn đc kim soát cht ch. Tuy nhiên, kim soát nh th nào là mt vn đ cp thit đc đt ra đi vi cp lãnh đo ngân hàng.  đánh giá kh nng tr n [...]...3 c àng cá nhân, VSB ào nh êu chí nào và các nhân t hàng? S ình h àng? Ðó là các v N ên c ài lu ên c N 1 Nh nhân t ên c ào àng cá àng liên doanh Vi Thái – 2 M cá nhân t àng àng liên doanh Vi – K ên c àng cá nhân t àng liên doanh Vi – 4 LÝ THUY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC K NGHIÊN C 2.1 Lý thuy n c a khách hàng cá nhân: 2.1.1 L à phát tri Mô hình Theo các mô hình này các cá nhân có nhu c à, vay... quy) -1 .774 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Các nhân t Th hàng Gi S Th Tài kho Khu v Tình tr Tài kho Giá tr S Th hi Tình tr Tài s ên c -0 .190 -0 .181 -0 .156 -0 .125 -3 .176 -3 .176 0.101 0.057 0.047 0.067 0.054 0.058 68.10 53 3.40 60.30 3.30 4.60 B ình àng T ình h ài) là: 9 ] = -3 .176 - 1.774X1 - 1.557X2 - 0.938X3 - 0.845X4 - 0.750X5 Loge [ - 0.652X6 - 0.551X7 - 0.492X8 - 0.402X9 - 0.356X10 - 0.233X11 - 0.190X12... Tình tr nhân Tài s Trình M Lý thuy êu (*) (*) Tài kho g (*) Khu v Tình tr Tài kho Giá tr S thu (*) Th Lý thuy s dùng Thu nh (*) Tài s àn (*) t ình th Nai B ên c 4.2.3 Gi àng cá nhân t à các nhân t y tr các nhà qu à nghiên c ên th ên c ãk ành 15 25 àng cá nhân T 15 tiêu chí trong th àx àng cá nhân t ình th tr àng cá nhân t thuy Hình 4.14: Mô hình h c àng cá nhân t à xây d 26 Các gi c à kh àng cá nhân t... công vi à khách hàng có th ì thu nh l + Bi ình có liên quan ngh hàng (r = -0 .216; p . n ca khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai và các nhân t nh hng 24 4.3. Mô hình hi quy logistic các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca các khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai 27. đnh lng da trên các s liu sn có trong d liu ca Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai đi vi các khách hàng cá nhân đc cp tín dng nhm đánh giá các yu t tác đng. NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI 18 4.1 Các đc trng thng kê mô t v mu nghiên cu thc nghim 18 4.1.1. Các đc trng v nhân thân khách hàng 18 4.1.2. Các đc trng