n c a các khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai
Ti n hành h i quy logistic 15 bi n đ c l p v i bi n ph thu c là kh
n ng tr n theo 2 cách sau:
4.3.2.1. Mô hình t ng th (Mô hình 1)
* c l ng các tham s c a mô hình
S d ng ph n m m th ng kê SPSS v i ph ng pháp đ a bi n tr c ti p vào mô hình (Enter), ta đ a t t c 15 bi n vào mô hình.
B ng 4.3: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Tuoi .227 .162 1.962 1 .017 1.255 Hocvan .026 .180 .021 1 .431 1.027 Nghenghiep .850 76.675 .000 1 .023 2.339 Thoigianct .444 .340 1.703 1 .000 1.559 Tglamcv .256 .284 .809 1 .001 1.291 Nha_o .854 291.215 .000 1 .000 2.348 Giadinh -.033 .128 .068 1 .524 .967 Nguoiantheo -.350 .279 1.577 1 .348 .705 TNcanhan 1.874 481.750 .000 1 .000 6.511 TNgiadinh -3.357 1665.480 .000 1 .175 .035 Tra_no -.019 .054 .125 1 .192 .981 Tra_lai .099 .053 3.498 1 .368 1.104 Du_no -.143 .135 1.124 1 .049 .867 DV .827 569.301 .000 1 .015 2.287 Tiengui 1.555 270.966 .000 1 .000 4.737 Step 1a Constant 20.917 64536.264 .000 1 1.000 124982.377
a. Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Hocvan, Nghenghiep, Thoigianct, Tglamcv, Nha_o, Giadinh, Nguoiantheo, TNcanhan, TNgiadinh, Tra_no, Tra_lai, Du_no, DV, Tiengui.
B ng 4.3, ki m đ nh Wald v ý ngha c a các h s h i quy t ng th c a các bi n đ c l p đ u có m c ý ngh a sig. nh h n 0.05 ngo i tr bi n H c v n (Sig. = 0.431), bi n Gia đình (Sig. = 0.524), bi n S ng i n theo (Sig. = 0.348), bi n Thu nh p gia đình (Sig. = 0.175), bi n Tình hình tr n (Sig. = 0.192) và bi n Tình hình ch m tr lãi (Sig. = 0.368). Nh v y các h s h i quy tìm đ c có ý ngh a và mô hình s d ng t t.
* Ki m đ nh v đ phù h p c a mô hình:
B ng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig. Step 100.724 15 .000 Block 100.724 15 .000 Step 1
Model 100.724 15 .000
B ng 4.4 có m c ý ngha quan sát Sig. = 0.000 nên ta hoàn toàn có th nói mô hình có ý ngha th ng kê, ngh a là k t qu ki m đ nh gi thuy t v đ
phù h p t ng quát cao.
B ng 4.5: Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square 1 25.418a .669 .893
B ng 4.5 cho th y giá tr c a -2 Log likelihood (-2LL = 25.418) không cao l m, nh v y nó th hi n m t đ phù h p khá t t c a mô hình t ng th . Giá tr Cox & Snell R Square c a mô hình h i quy t ng th logistic b ng 0.669 ngha là mô hình gi i thích đ c 66.9% s bi n đ ng xác su t tr đ c n cho ngân hàng.
Loge[ ] = 20.917+0.227tuoi + 0.026hocvan + 0.850nghenghiep + 0.444thoigianct
+0.256tglamcv + 0.854Nha_o - 0.033Giadinh – 0.350Nguoiantheo + 1.874Tncanhan – 3.357Tngiadinh - 0.019Tra_no +0.099Tra_lai – 0.143Du_no + 0.827DV +1.555Tiengui
B ng 4.6: Classification Tablea
Predicted Tinhhinhtrano
Observed
Khong
tra tra duoc
Percentage Correct khong tra 42 3 93.3 Tinhhinhtrano tra duoc 3 43 93.5 Step 1 Overall Percentage 93.4
a. The cut value is .500
M c đ chính xác c a d báo c ng th hi n qua B ng 4.6
Classification Table, b ng này cho th y trong 45 tr ng h p đ c d đoán là không tr n đ c, mô hình đã d đoán trúng 42 tr ng h p, v y t l chính
xác là 93.3%. Còn v i 46 tr ng h p th c t có tr đ c n thì mô hình l i
d đoán sai 3 tr ng h p (t c cho r ng h không tr ), t l trúng gi là 93.5%. T đó ta tính đ c t l d đoán đúng c a toàn b mô hình là 93.4%.
4.3.2.2. Mô hình gi i h n: (Mô hình 2)
* c l ng các tham s c a mô hình:
Mô hình h i quy logistic d báo r i ro tín d ng gi i h n đ c c
l ng b ng cách lo i b nh ng bi n có m c ý ngha Sig. > 0.05 (m c ý ngha dành cho mô hình d báo) t mô hình t ng th .
B ng 4.7: Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Tuoi .169 .096 3.112 1 .017 1.184 Nghenghiep .954 .385 .000 1 .023 2.596 Thoigianct .386 .241 2.567 1 .000 1.472 Tglamcv .116 .240 .232 1 .001 1.122 Nha_o 1.197 .084 .000 1 .000 3.310 TNcanhan .335 .089 2.295 1 .000 1.144 Du_no -.088 .106 .687 1 .049 .916 DV .803 32.761 .000 1 .223 2.232 Tiengui 1.640 .282 .000 1 .000 5.153 Step 1a Constant - 52.333 80.306 .000 1 .696 .000
a. Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Nghenghiep, Thoigianct, Tglamcv, Nha_o, TNcanhan, Du_no, DV, Tiengui.
B ng 4.7, ki m đ nh Wald v ý ngha c a các h s h i quy t ng th c a các bi n đ c l p đ u có m c ý ngh a sig. nh h n 0.05 ngo i tr bi n S d ng các d ch v khác c a ngân hàng VSB (Sig. = 0.223). Nh v y các h s h i quy tìm đ c có ý ngh a và mô hình s d ng t t.
T các h s h i quy này, ta vi t đ c ph ng trình h i quy logistic:
* Ki m đnh v đ phù h p c a mô hình:
Loge[ ] = - 52.333 + 0.169tuoi + 0.954nghenghiep + 0.386thoigianct
+0.116tglamcv + 1.197Nha_o + 0.135Tncanhan– 0.088Du_no + 0.803DV +1.640Tiengui
B ng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig. Chi-square df Sig. Step 86.453 9 .000 Block 86.453 9 .000 Step 1 Model 86.453 9 .000
B ng 4.8 có m c ý ngha quan sát Sig. = 0.000 nên ta hoàn toàn có th nói mô hình có ý ngha th ng kê, ngh a là k t qu ki m đ nh gi thuy t v đ
phù h p t ng quát cao.
B ng 4.9: Model Summary
Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R Square
Nagelkerke R Square 1 39.689a .713 .818
B ng 4.9 cho th y giá tr c a -2 Log likelihood (-2LL = 39.689) không cao l m, nh v y nó th hi n m t đ phù h p khá t t c a mô hình t ng th . Giá tr Cox & Snell R Square c a mô hình h i quy gi i h n Logistic b ng 0.713 ngha là mô hình gi i thích đ c 71.3% s bi n đ ng xác su t tr đ c n cho ngân hàng. B ng 4.10: Classification Tablea Predicted Tinhhinhtrano Observed
khong tra tra duoc
Percentage Correct khong tra 41 4 91.1 Tinhhinhtrano tra no 3 43 93.5 Step 1 Overall Percentage 92.3
M c đ chính xác c a d báo c ng th hi n qua B ng 4.10 Classification Table, b ng này cho th y trong 45 tr ng h p đ c d đoán là
không tr n đ c, mô hình đã d đoán trúng 41 tr ng h p, v y t l chính xác là 91.1%. Còn v i 46 tr ng h p th c t có tr đ c n thì mô hình l i d
đoán sai 3 tr ng h p (t c cho r ng h không tr ), t l trúng gi là 93.5%.
T đó ta tính đ c t l d đoán đúng c a toàn b mô hình là 92.3%.
4.3.3. Nh n xét chung và l a ch n mô hình:
C hai mô hình đ u có m c đ phù h p t ng quát (Sig.OB = 0.00). K t qu d báo c a c 2 mô hình c ng phù h p v i d li u quan sát (Sig. HL c a c 2 mô hình đ u > 0.05).
- chính xác c a k t qu d báo c a c 2 mô hình r t cao, h n
90%.
- Qua giá tr c a “Cox & Snell R-squared” trong k t qu thu đ c t vi c c ng hàm h i quy logistic c a các mô hình cho bi t: mô hình logistic t ng th và mô hình logistic gi i h n gi i thích l n l t 66.9% và 71.3% s bi n đ ng c a xác su t tr đ c n c a khách hàng.
V y mô hình h i quy logistic gi i h n có đ phù h p cao h n trong
ph n ánh th c tr ng cho vay tín d ng cá nhân t i VSB ng Nai. Mô hình
đ c c l ng nh sau:
Loge[ ] = -52.333 + 0.169tuoi + 0.954nghenghiep + 0.386thoigianct
+0.116tglamcv + 1.197Nha_o + 0.335Tncanhan– 0.088Du_no + 0.803DV +1.640Tiengui
Tóm l i, v i mô hình logistic, đ phân bi t rõ ràng khách hàng có kh
n ng tr n hay không, các ch tiêu c n quan tâm là:
* Th i gian công tác (=0.386) ngha là trong đi u ki n các y u t
khác không đ i thì th i gian công tác t ng 1 đ n v , xác su t tr n c a khách
hàng t ng 1.47 l n so v i nhóm có th i gian công tác th p h n (T c là
Loge(khanangtrano)= 0.386 Khanangtrano = 1.47)
* Th i gian làm công vi c hi n t i (=0.116) ngha là trong đi u ki n các y u t khác không đ i, th i gian làm công vi c t ng 1 đ n v , xác su t tr n c a khách hàng t ng 1.12 l n.
* Ch tiêu có nhà hay không (=1.197) ngha là trong đi u ki n các y u t khác không đ i, n u nhóm khách hàng đ c đánh giá cao nh nhà riêng thì xác su t tr n t ng thêm 3.30 l n so v i nhóm nhà thuê.
* Thu nh p cá nhân (=0.335) ngh a là trong đi u ki n các y u t
khác không đ i, nhóm khách hàng có thu nh p cá nhân đ c đánh giá cao
nh thu nh p l n h n 120 tri u có xác su t tr n t ng 1.39 l n so v i nhóm
có thu nh p t 36 – 120 tri u;
* Khách hàng có s d ng d ch v t i ngân hàng (=0.803) ngh a là
trong đi u ki n các y u t khác không đ i, n u nhóm khách hàng có s d ng
d ch v t i ngân hàng đ c đánh giá cao nh s d ng d ch v ti t ki m và th có kh n ng tr n t ng 2.232 l n so v i các nhóm đ c đánh giá th p h n
nh nhóm ch s d ng d ch v ti t ki m.
* Khách hàng có ti n g i t i ngân hàng (=1.640) ngha là trong
đi u ki n các y u t khác không đ i, nhóm khách hàng có ti n g i ngân hàng
đ c đánh giá cao nh s ti n g i l n h n 500 tri u thì kh n ng tr n t ng
5.15 l n so v i nhóm ch đ c đánh giá th p h n nh nhóm ch g i 100 – 500 tri u.
4.4. T ng h p các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai t mô hình th c nghi m
K t qu c a phép ki m đ nh h i quy tuy n tính logistic đã ch ra 9 nhân
t trong s 15 nhân t đ c đ a vào mô hình ban đ u có tác đ ng m nh đ n
mô hình và đáp ng đ c m c đích xây d ng c a tác gi . 9 nhân t đó bao
g m: tu i, ngh nghi p, th i gian công tác, th i gian làm công vi c hi n t i,
nhà , thu nh p cá nhân, d n , s d ng d ch v ngân hàng, tài kho n ti n
g i.
Theo k t qu t mô hình, ta th y bi n ti n g i ti t ki m t i ngân hàng và bi n nhà tác đ ng m nh nh t đ n xác su t tr n c a khách hàng, phù
h p v i lí lu n th c ti n và tình hình hi n t i VSB ng Nai.
Theo nh mô hình đ c l a ch n mà đ a ra trên ta có b ng t ng h p
các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng nh sau: Các nhân t Tác đ ng đ i v i bi n ph thu c(Khanangtrano) Tuoi + Nghenghiep + thoigianct + Tglamcv + Nha_o + Tncanhan + Du_no - DV + Tiengui + B ng 4.11: Các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai Bi n Tu i (Tuoi) có tác đ ng (+) đ i v i kh n ng tr n c a khách
hàng. i u này có ngh a là khi tu i c a khách hàng càng cao thì xác su t kh
n ng tr đ c n c a khách hàng đó là càng t ng.
Bi n Ngh nghi p (nghenghiep) có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr
Rõ ràng là khi khách hàng có ngh nghi p thì kh n ng tr n c a khách hàng
cao h n.
Bi n Th i gian công tác (thoigianct) c ng có tác đ ng cùng chi u v i
bi n kh n ng tr n . i u này nói lên r ng khi khách hàng có thâm niêm
trong công vi c thì ngân hàng càng d đi đ n quy t đ nh c p tín d ng
h n.T ng t v i bi n th i gian làm vi c (thoigiancv).
Bi n Nhà (Nha_o) và bi n Thu nh p cá nhân (Tncanhan) c ng có tác
đ ng cùng chi u v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng. i u này hoàn toàn
h p lí v i tính th c ti n c a nó và k t qu rút ra t mô hình.
Bi n D n (Du_no) có tác đ ng ngh ch đ i v i kh n ng tr n c a
khách hàng. K t qu phân tích cho bi n này c ng hoàn toàn h p lí vì khách hàng còn có nh ng kho n n thì không d dàng khi mu n ngân hàng đánh giá
cao kh n ng tr n c a mình.
Bi n s d ng các d ch v khác (DV) và bi n S d ti n g i (Tiengui) có
tác đ ng cùng chi u v i kh n ng tr n c a khách hàng. Ngân hàng s u
tiên c p tín d ng và đánh giá cao nh ng kho n vay này khi khách hàng con s
d ng các d ch v c a ngân hàng và có các tài kho n ti n g i. i u này nói lên
r ng, khách hàng có ngu n l c tài chính không khó kh n và các kho n tín
d ng có th thu h i cao h n.
Tuy nhiên, theo k t qu t mô hình ta th y tác đ ng c a các bi n đ c l p đ n bi n ph thu c hoàn toàn trái ng c v i k t qu nghiên c u c a
Kleimeier và Thanh (2006). S d có s khác bi t l n này là do s khác nhau v m u nghiên c u, th i gian nghiên c u và đ i t ng nghiên c u c a hai mô hình.
Kleimeier và Thanh (2006) Tác gi M u nghiên c u Các ngân hàng bán l Vi t Nam 91 khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai Th i gian nghiên c u Kho ng n m 2006 2011-2012
i t ng nghiên c u Ngân hàng Vi t Nam VSB ng Nai V i s khác bi t quá l n nh v y, k t qu nghiên c u c a Kleimeier và Thanh (2006) không th phù h p v i hoàn c nh và tình hình hi n t i c a VSB
ng Nai. Do v y, các k t qu c a mô hình nh đã nghiên c u trên đánh
giá xác su t tr n c a các khách hàng cá nhân t i VSB ng Nai t ng đ i
CH NG V: K T LU N
R i ro tín d ng không còn là v n đ m i m nh ng luôn đ c quan tâm
th ng xuyên do nh h ng không nh c a nó đ n ho t đ ng kinh doanh c a
Ngân hàng. Do v y, vi c xây d ng mô hình đánh giá kh n ng tr n c a
khách hàng là vô cùng b c thi t đ i v i các Ngân hàng nói chung và Ngân hàng liên doanh Vi t Thái – chi nhánh ng Nai nói riêng. Thông qua h
th ng ch m đi m và x p h ng tín d ng khách hàng cá nhân và ph ng pháp
logistic ph n nào cho th y đ c s nh h ng c a các nhân t trên đ n kh
n ng tr n c a các khách hàng.
Qua quá trình nghiên c u, lu n v n đã thu đ c k t qu sau:
- T ng k t các k t qu nghiên c u trên th gi i v s nh h ng c a
các nhân t đ n kh n ng tr n c a khách hàng.
- Nh n di n đ c các nhân t nh h ng đ n xác su t tr n c a khách
hàng cá nhân t i Ngân hàng liên doanh Vi t Thái – chi nhánh ng Nai bao
g m 15 nhân t : Tu i, Trình đ h c v n, Ngh nghi p, Th i gian công tác,
Th i gian làm công vi c hi n t i, Tình tr ng nhà , C c u gia đình, S
ng i n theo, Thu nh p cá nhân hàng n m, Thu nh p c a gia đình hàng
n m, Tình hình tr n v i VSB, Tình hình ch m tr lãi, T ng d n hi n t i
VN , S d ng các d ch v khác c a VSB và S d ti n g i ti t ki m bình
quân.
- Xây d ng đ c mô hình h i quy logistic các nhân t nh h ng đ n
xác su t tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng liên doanh Vi t Thái
- ánh giá đ c m c đ nh h ng c a t ng nhân t đ n xác su t tr
n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng liên doanh Vi t Thái – chi nhánh