Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuận (luận văn thạc sĩ)

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh T

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

HOÀNG THỊ MỸ TUYẾN

CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ

CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NINH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH

HOÀNG THỊ MỸ TUYẾN

CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NINH THUẬN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 80 34 02 01

Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN PHÚC

TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đề tài luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận” là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn, chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại học nào Không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn /

Hoàng Thị Mỹ Tuyến

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới:

Quý Thầy, Cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã hết lòng truyền đạt những kiến thức trong suốt thời gian mà tôi được học tại trường, đặt biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy TS Nguyễn Văn Phúc

Cuối cùng, tôi xin bảy tỏ lòng cám ơn tới bạn bè, đồng nghiệp, gia đình luôn khuyến khích, động viên tôi để tôi có thêm nghị lực và quyết tâm trong quá trình học tập và thực hiện luận văn thạc sĩ

Tôi xin chân thành cám ơn./

Tác giả

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN

Trong xu thế ưu tiên phát triển về thị trường bán lẻ của các ngân hàng thương mại không thể không nhắc đến tín dụng cá nhân Tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi

ro, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được Biết được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các khách hàng cá nhân là vấn đề được các ngân hàng đặc biệt quan tâm Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (BIDV chi nhánh Ninh Thuận) cũng không ngoại lệ Nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng, việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân là điều cần thiết Đó là lý do tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến

khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận” làm Luận văn Thạc sĩ

Những đóng góp của luận văn Luận văn đã làm rõ các nội dung như:

Thứ nhất, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân từ các nghiên cứu trước đây Thứ hai, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận; lượng hoá sự tác động của các nhân tố đó đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh

Thứ ba, đưa ra được những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị tốt hơn rủi ro đối với tín dụng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA LUẬN VĂN iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii

DANH MỤC BẢNG ix

DANH MỤC CÁC HÌNH x

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

1.1 GIỚI THIỆU 1

1.1.1 Đặt vấn đề 1

1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3

1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4

1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 7

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 7

2.1.1 Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân 7

2.1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân 7

2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân 8

2.1.1.3 Rủi ro tín dụng từ các khoản vay khách hàng cá nhân 10

2.1.2 Khả năng trả nợ khoản vay 11

2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng

cá nhân 13

2.1.3.1 Đặc điểm nhân khẩu học 13

2.1.3.2 Đặc điểm năng lực của người đi vay 14

2.1.3.3 Đặc điểm khoản vay 15

2.1.3.4 Các rủi ro liên quan 16

2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 17

2.2.1 Các nghiên cứu nước ngoài 17

2.2.2 Các nghiên cứu trong nước 18

2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT 21

2.3.1 Các mô hình nghiên cứu lý thuyết 21

2.3.1.1 Mô hình 5C 21

2.3.1.2 Mô hình 5P 23

2.3.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ 25

2.3.2 Mô hình nghiên cứu 25

2.3.3 Giả thuyết nghiên cứu 27

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 29

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30

3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 31

3.3 TỔNG THỂ VÀ KÍCH CỠ MẪU NGHIÊN CỨU 33

3.4 THU THẬP DỮ LIỆU 33

3.5 XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 33

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 34

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35

4.1 GIỚI THIỆU VỀ BIDV NINH THUẬN 35

4.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của BIDV Ninh Thuận 35

4.1.2 Cơ cấu tổ chức của BIDV Ninh Thuận 35

4.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận từ 2016 - 2018 36

4.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 36

4.1.3.2 Hoạt động tín dụng 37

4.1.3.3 Kết quả kinh doanh 39

4.1.4 Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ của BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2018 41

4.2 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 42

4.2.1 Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân 42

4.2.2 Số người phụ thuộc 43

4.2.3 Độ tuổi 44

4.2.4 Trình độ học vấn 45

4.2.5 Quy mô khoản vay 46

4.2.6 Thu nhập 47

4.2.7 Lãi suất 47

4.3 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN 49

4.3.1 Kiểm định tự tương quan 49

4.3.2 Phân tích đa cộng tuyến 50

4.4 KẾT QUẢ CHẠY HỒI QUY 51

4.4.1 Kết quả hồi quy Binary Logistic 51

4.4.2 Độ phù hợp tổng quát của mô hình 52

4.4.3 Mức độ giải thích của mô hình 52

4.4.4 Tính chính xác trong dự báo của mô hình 53

4.5 THẢO LUẬN KẾT QUẢ 54

4.5.1 Kết quả phân tích các biến của mô hình 54

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 59

CHƯƠNG 5: HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ 60

5.1 KẾT LUẬN 60

5.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 62

5.2.1 Định hướng chung 62

5.2.2 Định hướng cụ thể 63

5.3 HÀM Ý QUẢN TRỊ VÀ KIẾN NGHỊ 63

5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 65

5.5 HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 66

TÓM TẮT CHƯƠNG 5 67

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

PHỤ LỤC 70

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần

Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ 20

Bảng 2.2: Mô tả các biến độc lập được sử dụng trong mô hình 27

Bảng 4.1: Tình hình huy động vốn tại chỗ của BIDV chi nhánh Ninh Thuận 37

Bảng 4.2: Kết quả hoạt động tín dụng của BIDV chi nhánh Ninh Thuận 37

Bảng 4.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Ninh Thuận 40

Bảng 4.4: Một số chỉ tiêu tín dụng bán lẻ trong giai đoạn 2016 - 2018 41

Bảng 4.5: Tỷ lệ trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân 42

Bảng 4.6: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về số người phụ thuộc 43

Bảng 4.7: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về độ tuổi 44

Bảng 4.8: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về trình độ học vấn 45

Bảng 4.9: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về quy mô khoản vay 46

Bảng 4.10: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về thu nhập 47

Bảng 4.11: Phân loại khách hàng cá nhân trong phạm vi nghiên cứu về lãi suất theo một số mục đích vay 47

Bảng 4.12: Thống kê mô tả các biến 49

Bảng 4.13: Kết quả kiểm định tương quan 50

Bảng 4.15: Tóm tắt kết quả hồi quy Binary Logistic của mô hình nghiên cứu 51

Bảng 4.16: Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình Omnibus Tests of Model Coefficients 52

Bảng 4.17: Kiểm định mức độ giải thích của mô hình Model Summary 52

Bảng 4.18: Kiểm định tính chính xác trong dự báo của mô hình 53

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Ninh Thuận 36

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU

1.1.1 Đặt vấn đề

Với đặc thù của một quốc gia đang phát triển có dân số trên 96 triệu người (2018), thu nhập trung bình đang ngày một gia tăng nhanh chóng cùng nhu cầu tài chính và dịch vụ thanh toán đang tăng theo cấp số nhân, các chuyên gia tài chính

dự đoán được thị trường ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam sẽ tập trung phát triển mạnh trong năm tới vào nhóm đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ Điều này mở ra cơ hội lớn cho các NHTM nhằm giúp người tiêu dùng gia tăng giá trị tài sản và quản lý tốt hoạt động kinh doanh, cũng như thực hiện các hoạt động thanh toán hàng ngày Bên cạnh đó, đây là nhóm đối tượng khách hàng đem lại nguồn doanh thu ổn định, ít rủi ro và khả năng mang lại

sự phát triển lâu dài cho ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tín dụng giảm mạnh, gây nhiều thiệt hại như hiện nay Chính vì lẽ đó, việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của Việt Nam

Và thực tế, trong những năm gần đây, không chỉ những ngân hàng TMCP nhanh chân đẩy mạnh khai thác thị trường bán lẻ, các ngân hàng khối quốc doanh cũng đang chuyển dịch mũi nhọn phát triển sang thị trường tiềm năng này

1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Nói đến khai thác thị trường bán lẻ, không thể không nhắc tới các khoản tín dụng cá nhân Tín dụng cá nhân là một trong những sản phẩm thiết yếu cấu thành nên hệ thống sản phẩm tín dụng của một ngân hàng thương mại Tại Việt Nam, trong một vài năm trở lại đây, trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, khả năng hấp thụ của các doanh nghiệp trở nên rất thấp đã khiến cho hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng chững lại Điều này đã khiến cho các ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để tiêu vốn

dư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động

Lĩnh vực tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro, đặc biệt trong số đó là rủi ro không thể trả nợ, đứng ở hai khía cạnh là số nợ gốc và thời hạn trả nợ Sẽ rất nguy hiểm nếu trong thời kỳ hiện nay ngân hàng tiếp tục bổ sung vào khối lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được

Do vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ (xét ở hai khía cạnh quy mô trả nợ và thời gian trả nợ) sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi ro tín dụng Đó là các yếu tố chính giúp tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận”

Đề tài này sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận thông qua mô hình hồi quy OLS xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ, từ đó khuyến nghị các giải pháp để ngân hàng quản trị rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực tín dụng

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận;

- Lượng hoá sự tác động của các nhân tố đó đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh;

- Đưa ra được những gợi ý quản trị và khuyến nghị nhằm quản trị tốt hơn rủi ro đối với tín dụng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài cần trả lời các câu hỏi sau:

- Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng cá nhân tại BIDV Ninh Thuận?

- Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay ngân hàng của khách hàng cá nhân tại BIDV Ninh Thuận như thế nào? Yếu tố nào tác động nhiều nhất dến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại NHTM

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận

+ Về thời gian: trong giai đoạn 2016 tới 2018 và định hướng đến 2020

+ Mẫu nghiên cứu bao gồm 250 hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận, bao gồm cả các hồ sơ vay vốn trả nợ đúng hạn và không đúng hạn, được chọn ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2018

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện bằng cả 2 phương pháp: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng

- Nghiên cứu định tính: sử dụng các dữ liệu thống kê trên cơ sở những dữ liệu

có sẵn để tiến hành lập luận, phân tích, đánh giá và giải thích sơ lược về thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận hiện nay

- Nghiên cứu định lượng: được thực hiện dưới hình thức thu thập số liệu liên quan, xây dựng mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó chạy mô hình hồi quy để có nhận định chính xác hơn, khách quan hơn sự tác động của các nhân tố

Để đo lường khả năng trả nợ vay đúng hạn, nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích định lượng, cụ thể là sử dụng dữ liệu chéo và áp dụng mô hình Logistic, với biến đo lường KNTRANO là biến giả (biến nhị phân) Cụ thể KNTRANO nhận giá trị 1 nếu trong năm khách hàng cá nhân đó trả nợ vay đúng hạn, nhận giá trị 0 nếu có phát sinh trả nợ vay không đúng hạn Với phương pháp này, ta

sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy Logistic (qua phần mềm Eview) để kiểm tra giả thiết nghiên cứu đặt ra

1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Để đạt được các mục tiêu cuối cùng của đề tài, trả lời được các câu hỏi nghiên cứu, đề tài đưa ra hướng giải quyết một số nội dung cụ thể sau:

- Nghiên cứu tổng quan: tham khảo các nghiên cứu trước có liên quan đến nội dung các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTM ở Việt Nam; tổng hợp các khái niệm cơ bản, các quan điểm, luận điểm có liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; giới thiệu sơ lược các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng (đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập, tính chất khoản vay, rủi ro đạo đức và rủi ro tác nghiệp)

- Xây dựng mô hình nghiên cứu của riêng tác giả dựa trên các bằng chứng thực nghiệm của các tác giả đi trước đã nghiên cứu về cùng vấn đề, áp dụng vào điều kiện

và hoản cảnh của BIDV chi nhánh Ninh Thuận; mô tả dữ liệu và thu thập số liệu liên quan

- Khái quát về tình hình hình hoạt động của BIDV chi nhánh Ninh Thuận

- Lượng hoá sự tác động của các nhân tố đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại chi nhánh

- Chạy mô hình kinh tế lượng và phân tích kết quả có được Trên cơ sở đó, đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố, đưa ra một số nhận xét đến hiệu quả hoạt động cho vay của BIDV chi nhánh Ninh Thuận; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phù hợp

- Kết luận

1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Hệ thống hóa một số quan điểm, lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng này, bao gồm các đặc điểm về nhân khẩu học, nghề nghiệp, trình

độ học vấn, thu nhập, tính chất của khoản vay, rủi ro đạo đức…

Xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của tỉnh Ninh Thuận, gắn liền với hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân của BIDV chi nhánh Ninh Thuận Từ đó đưa ra thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại địa bàn trong giai đoạn 2016 – 2018 và lượng hoá mức độ tác động của các nhân tố đó để giải thích rõ hơn thực trạng khả năng trả nợ vay của nhóm khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh Nói cách khác là để tìm ra trong số các nhân tố nói trên, tính chất và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố là như thế nào? Nhân tố nào có ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng trả nợ của nhóm khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận trong suốt thời kì nghiên cứu?

Kết quả nghiên cứu sẽ giúp BIDV chi nhánh Ninh Thuận phác hoạ được một bức tranh toàn diện về thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, từ đó giúp

chi nhánh có thể đánh giá được các rủi ro cũng như chi phí cơ hội của việc mở rộng quy mô tín dụng Điều này giúp ban lãnh đạo chi nhánh có thể xây dựng những định hướng phát triển về tín dụng khách hàng cá nhân cả trong ngắn hạn và dài hạn Cuối cùng luận văn đã đưa ra một vài gợi ý quản trị và kiến nghị để giúp BIDV chi nhánh Ninh Thuận có cái nhìn đầy đủ, tích cực hơn trong việc phát triển cho vay khách hàng cá nhân và đây sẽ là cơ sở khoa học và khách quan giúp cho nhà lãnh đạo BIDV Ninh Thuận tìm ra định hướng, giải pháp để BIDV Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển vượt bậc so với các NHTM trên cùng địa bàn và giữ phong độ là nền kinh tế chủ lực của tỉnh nhà

CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn còn được chia thành 5 chương như sau:

Chương 1: Phần mở đầu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và các nghiên cứu liên quan

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Chương 5: Hàm ý quản trị và những kiến nghị

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH

HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

2.1.1 Tổng quan về tín dụng khách hàng cá nhân

2.1.1.1 Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân

Cho vay ra đời và tồn tại khách quan xuất phát từ đòi hỏi giải quyết hiện tượng

dư thừa, thiếu hụt vốn diễn ra thường xuyên ở các chủ thể trong nền kinh tế Theo quy định của pháp luật, cho vay được định nghĩa tại khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi”

Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Phan Thị Thu Hà (2009) cho rằng

“Cho vay của NHTM là việc chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ NHTM (người sở hữu) sang khách hàng vay (người sử dụng) sau một thời gian nhất định quay trở lại NHTM với giá trị lớn hơn lượng giá trị ban đầu”

Nhìn chung, cho vay là hiện tượng kinh tế khách quan, xuất hiện khi trong xã hội có tình trạng tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn Có thể hiểu theo nghĩa chung nhất rằng cho vay là việc một bên thỏa thuận để cho bên khác được quyền sử dụng tài sản của mình trong một thời gian nhất định với điều kiện có hoàn trả, dựa trên cơ

sở tín nhiệm của mình với bên còn lại

Trong hoạt động cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại, nếu phân chia theo đối tượng khách hàng thì gồm có 2 loại, đó là cho vay khách hàng cá nhân và cho vay khách hàng doanh nghiệp Tuy nhiên để giới hạn nghiên cứu, ta chỉ tìm hiểu

về cho vay đối với các khách hàng cá nhân ở trong luận văn này Mục đích đi vay của các khách hàng cá nhân, hộ gia đình (sau đây gọi chung là KHCN) thường là để đáp

ứng nhu cầu vốn: nhu cầu mua xe, sửa chữa, xây nhà; mua ắm tiêu dùng ; các nhu cầu vốn về học tập, y tế, giao dục và nhu cầu phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh

Như vậy, trên cơ sở những khái niệm đã tìm hiểu ở trên, có thể hiểu rằng cho vay khách hàng cá nhân là quan hệ cho vay mà ngân hàng thương mại chuyển giao vốn của mình tới các cá nhân, hộ gia đình với mức lãi suất và trong một thời gian nhất định nhằm phục vụ mục đích tiêu dùng, đầu tư hay sản xuất kinh doanh của chính các cá nhân, hộ gia đình đó

2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân

Cho vay đối với KHCN là một loại hình tín dụng, do đó nó cũng mang 3 đặc điểm chung của tín dụng:

- Dựa trên cơ sở lòng tin: đây là yếu tố tiên quyết trong quyết định cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại chỉ cho vay khi có niềm tin rằng khách hàng sẽ sử dụng vốn vay hợp pháp, đúng mục đích, có phương án sử dụng vốn hiệu quả và đủ khả năng tài chính để bảo đảm cho việc trả nợ trong thời gian cam kết

- Đảm bảo tính hoàn trả cả về thời gian và giá trị: nguồn vốn cho vay của chi nhánh ngân hàng thương mại chủ yếu từ nguồn vốn huy động, do đó tất cả các khoản vay của ngân hàng cấp cho khách hàng đều phải có thời hạn, bảo đảm cho ngân hàng

có thể hoàn trả lại vốn huy động trong trường hợp khách hàng có yêu cầu Để xác định thời hạn cho vay hợp lý, ngân hàng căn cứ vào tính chất thời hạn nguồn vốn huy động của mình và chu kỳ luân chuyển vốn của khách hàng Khi nguồn vốn ổn định thì ngân hàng có thể cho vay với thời hạn dài và ngược lại chỉ có thể cho vay với thời hạn ngắn Về phía khách hàng, nếu thời hạn cho vay nhỏ hơn chu kỳ luân chuyển vốn của khách thì khi đến kỳ trả nợ khách hàng chưa có nguồn để trả nợ, gây khó khăn cho khách hàng và việc thu hồi nợ đúng hạn cho ngân hàng, ngược lại thời hạn cho vay lớn hơn chu kỳ luân chuyển vốn khách hàng rất có thể sử dụng vốn sai mục đích, gây nhiều rủi ro cho ngân hàng

- Cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị trên nguyên tắc có hoàn trả cả gốc cả lãi: đây là thuộc tính riêng của cho vay, phân biệt cho vay với cho mượn Theo đó, trong thời gian vay hoặc kết thúc thời hạn vay người đi vay phải trả gốc và một khoản lãi theo lãi suất đã thỏa thuận khi ký kết hợp đồng tín dụng Khoản lãi này đối với người vay là chi phí của việc sử dụng vốn vay, đối với ngân hàng là nguồn để trả lãi cho người gửi tiền, bù đắp chi phí hoạt động, cũng như tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng

Ngoài các đặc điểm chung của cho vay tại chi nhánh ngân hàng thương mại, đối với các khách hàng cá nhân, cho vay còn có các đặc điểm sau đây:

- Quy mô của mỗi khoản vay nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn: không chỉ tài trợ cho mục đích vay sản xuất kinh doanh, đầu tư như đối với khách hàng doanh nghiệp, cho vay khách hàng cá nhân đa dạng hơn còn tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng (nhà ở, ô tô, giáo dục, y tế, mua sắm tiện nghi, ) Giá trị mỗi khoản vay cá nhân không lớn do giá trị hàng hoá dịch vụ tiêu dùng ở mức vừa phải, nhưng tổng quy

mô cho vay KHCN của chi nhánh ngân hàng thương mại lại rất lớn, lý do là vì số

lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn lớn

- Lãi suất vay của khách hàng cá nhân thường cao hơn so với các khoản cho vay khách hàng là doanh nghiệp: nguyên nhân bởi vì chi phí cho vay khách hàng cá nhân tính trên mỗi đơn vị đồng vốn cho vay là lớn, mức độ rủi ro của khoản vay cao và kém nhạy bén với lãi suất, cụ thể: quy mô của mỗi khoản vay khách hàng cá nhân thường nhỏ thậm chí không đáng kể, trong khi ngân hàng cũng phải thực hiện các bước trong quy trình thu thập các thông tin liên quan đến quyết định cho vay bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khách hàng, giải ngân cho đến lúc thu hồi nợ Do

đó, chi phí trong cho vay đối với KHCN cao hơn đối với khách hàng doanh nghiệp Chi phí và rủi ro của khoản cho vay cá nhân cao hơn khoản cho vay doanh nghiệp nên nguyên tắc chung trong ấn định lãi suất của các ngân hàng là lãi suất đối với các khoản cho vay cá nhân cao hơn các khoản cho vay doanh nghiệp Mức lợi nhuận trên

mỗi khoản cho vay cá nhân cao, số lượng lớn, vì vậy toàn bộ lợi nhuận thu về từ hoạt động này là đáng kể trong tổng thu nhập của NHTM

- Cho vay khách hàng cá nhân tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao: cho vay khách hàng

cá nhân bao giờ cũng tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao Bởi đối tượng cho vay là các cá nhân, hộ gia đình có tình hình tài chính dễ thay đổi tuỳ theo tình trạng công việc và sức khoẻ của họ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các cá nhân, hộ gia đình thường có trình độ quản lý yếu, thiếu kinh nghiệm, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, do đó khả năng cạnh tranh trên thị trường kinh doanh còn kém Do vậy ngân hàng có thể sẽ phải đối mặt với rủi ro khi người đi vay bị thất nghiệp, gặp tai nạn hoặc phá sản Mặt khác việc thẩm định và đưa ra các quyết định cho vay khách hàng

cá nhân thường không đầy đủ về thông tin cũng là một trong những lý do dẫn đến tình trạng rủi ro tín dụng đối với các khoản vay khách hàng cá nhân

2.1.1.3 Rủi ro tín dụng từ các khoản vay khách hàng cá nhân

Hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu của NHTM, chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu nghiệp vụ và đem lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động cho vay lại là hoạt động có nhiều rủi ro và phức tạp nhất trong các nghiệp vụ ngân hàng do hoạt động này có liên quan chặt chẽ đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế và rủi ro trong các lĩnh vực này dẫn đến rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của NHTM Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng gồm nhiều loại: rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tác nghiệp Tuy nhiên trong giới hạn nghiên cứu của luận văn này, tác giả chỉ quan tâm đến rủi ro tín dụng trong cho vay đối với KHCN

Trong tài liệu “Financial Instittutions Management - A Modern Perpective” - A.Saunder và H.Lange (1995) định nghĩa “Rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là khả năng các luồng thu nhập

dự tính mang lại từ khoản cho vay của ngân hàng không thể được thực hiện đầy đủ

về cả số lượng và thời hạn”

Theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì “Rủi ro tín dụng trong hoạt động NH là tổn thất có khả năng xảy ra đối với NHTM do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”

Từ các khái niệm trên, có thể hiểu rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân

là những rủi ro có thể phát sinh khi chi nhánh ngân hàng thương mại cấp tín dụng nhưng khách hàng cá nhân thực hiện không đúng nghĩa vụ Cụ thể, khi ngân hàng cho vay thì “khách hàng không trả được nợ hoặc không trả được một phần nợ gốc hoặc một phần nợ lãi đúng với thời hạn cam kết”

2.1.2 Khả năng trả nợ khoản vay

Xuất phát từ khái niệm rủi ro tín dụng với một phần nguyên nhân xảy ra là do khách hàng “không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết”, do đó khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân chính là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn dến rủi ro đối với cho vay khách hàng cá nhân

Trên thế giới và tại Việt Nam chưa có khái niệm thống nhất về “KNTN vay của khách hàng” mà chỉ tập trung vào các biểu hiện đánh giá khách hàng không có KNTN (hoặc “vỡ nợ”, “mất KNTN”, “xác suất không trả nợ cao”)

Trong quá trình thẩm định và xét duyệt khoản vay của KHCN thì có thể hiểu đánh giá KNTN vay của khách hàng là việc đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ nợ của mình khi đến hạn hoặc trong một khoảng thời gian xác định

Vậy tại sao phải đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân? Bởi vì các nguyên nhân sau đây:

- Thứ nhất, cho vay khách hàng cá nhân đang là phân khúc được đa số các ngân hàng chú trọng trong xu hướng phát triển ngân hàng bán lẻ hiện nay bởi sự hấp dẫn

về lợi nhuận do phần chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay cao hơn

so với khách hàng doanh nghiệp Quy mô mỗi khoản vay nhỏ nhưng tổng quy mô các khoản vay cá nhân cũngkhá lớn do tài trợ các nhu cầu vốn đa dạng của cá nhân, hộ gia đình trong xã hội Tuy nhiên, các khoản vay cá nhân thường có độ rủi ro cao hơn

so với doanh nghiệp do chất lượng thông tin do khách hàng cung cấp thường không cao và việc thu thập thông tin không dễ dàng Tư cách khách hàng là yếu tố quan trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay, song nó lại là yếu tố định tính, rất khó xác định Nguồn trả nợ của KHCN chủ yếu từ thu nhập của người vay, có thể gặp những biến động lớn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của khách hàng, đặc biệt nếu người vay chết, ngân hàng sẽ khó có khả năng thu hồi nợ

- Thứ hai, đây là yêu cầu quy định pháp lý trong lĩnh vực cho vay của ngân hàng Các quốc gia trên thế giới đều yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện phân loại tài sản có KNTN trong danh mục kinh doanh của mình Tuy nhiên, có sự khác biệt trong quy định tiếp cận phân loại nợ: phân loại nợ là trách nhiệm của nhà quản lý hoặc chỉ là vấn đề báo cáo giám sát Tại Việt Nam, việc đánh giá khách hàng có KNTN là yêu cầu bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng và hiện tại việc thực hiện phân loại nợ tại các tổ chức tín dụng được thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013

- Thứ ba, đo lường KNTN vay của khách hàng cá nhân đồng thời với việc đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Hậu quả của rủi

ro tín dụng như đã trình bày ở trên cho thấy khi rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay KHCN xảy ra sẽ gây ra những tổn thất to lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận, hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thời gian xử lý, giải quyết một khoản nợ xấu trong nhiều trường hợp mất nhiều năm, ngân hàng phải phân công cán bộ xử lý khoản nợ xấu làm giảm nguồn lực hoạt động của ngân hàng Đồng thời, không phải khoản nợ nào cũng thu được đầy đủ gốc và lãi, nhiều trường hợp khi xử lý TSBĐ xong phần còn lại

không đủ để thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ gốc và lãi tại ngân hàng; ngân hàng phải xem xét miễn, giảm lãi

Do đó, để hạn chế rủi ro tín dụng phải làm tốt từ khâu phòng ngừa cho đến khâu giải quyết hậu quả do rủi ro gây ra, cụ thể như: dự báo, phát hiện rủi ro tiềm ẩn, phát hiện những biến cố không có lợi, ngăn chặn các tình huống không có lợi đã và đang xảy ra và có thể lan ra phạm vi rộng Trong đó, cụ thể nhất là đo lường KNTN vay của khách hàng

2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

2.1.3.1 Đặc điểm nhân khẩu học

Đặc điểm nhân khẩu học thường được sử dụng phân tích trong lĩnh vực này bao gồm các khía cạnh như giới tính, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, và kích cỡ hộ gia đình Xem xét ở góc độ giới tính, về mặt lý thuyết thì nữ giới có khả năng ít tạo ra các rủi ro tín dụng hơn là nam giới do họ ít phạm tội, cá tính thận trọng, và ít gây ra các rủi ro đạo đức Miller (2015) Một số nghiên cứu thực nghiệm như Chapman (1990), Weber và Musshoff (2015) đã chứng minh lý thuyết này khi khám phá ra rằng

nữ giới ít tạo ra các khoản nợ xấu hơn nam giới

Độ tuổi là một yếu tố có mặt trong hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm chứng

tỏ tầm quan trọng của biến số này trong vấn đề nghiên cứu Phần lớn các nghiên cứu

có liên quan đã đưa ra giả thiết rằng độ tuổi người vay càng lớn thì rủi ro của khoản

nợ càng thấp do tính thận trọng, kinh nghiệm và trải nghiệm tăng lên theo độ tuổi Kohansal và Mansoori (2009) tìm thấy mối tương quan thuận giữa biến số này và khả năng trả nợ đúng hạn

Tình trạng hôn nhân là một biến số ít được ưa dùng trong các nghiên cứu thực nghiệm về vấn đề tín dụng cá nhân Về mặt lý thuyết, thông thường những người đã lập gia đình sẽ ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với những người chưa lập gia đình, vì vậy khả năng trả nợ đúng hạn của họ là cao hơn Tuy nhiên khi

nghiên cứu trên thực nghiệm thì Antwi và ctg (2015) và một số tác giả khác không tìm thấy mối liên hệ này

Biến số kích cỡ hộ gia đình được cho là tương quan nghịch với khả năng trả

nợ do sự lý giải rằng những người chủ nợ phải tốn nhiều thu nhập của mình vào việc nuôi sống các thành viên trong gia đình thay vì dùng nó để trả nợ (Zeller, 1996) Tuy nhiên nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) khi tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang, Việt Nam đã đưa ra kết luận rằng nếu trong một nông hộ, càng có nhiều thành viên tạo ra thu nhập thì xác suất trả nợ đúng hạn càng lớn

2.1.3.2 Đặc điểm năng lực của người đi vay

* Đặc điểm nghề nghiệp

Đặc điểm của nghề nghiệp có thể là một nhân tố ảnh hưởng nhất định tới khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng cá nhân Đối với những cá nhân có nghề nghiệp ổn định, có vị trí xã hội, có kinh nghiệm lâu năm hoặc ở những lĩnh vực đòi hỏi chất xám cao hay có tay nghề vững vàng thì khả năng trả nợ đúng hạn là cao hơn Điều này là do những cá nhân này có khả năng tạo ra thu nhập ổn định và cao hơn những cá nhân ở lĩnh vực nghề nghiệp khác Nghiên cứu trên thực tế về vấn đề này không nhiều do phần lớn các nghiên cứu thường tập trung ở một khía cạnh nghề nghiệp Nghiên cứu của Chapman (1990) đã cho thấy những nghề nghiệp đòi hỏi chất xám cao như giáo sư, nghệ sĩ hay những nghề nghiệp có tính ổn định cao như kế toán viên, nhân viên văn phòng có khả năng trả nợ đúng hạn cao hơn Trong khi đó cũng trong nghiên cứu này thì những người công nhân không lành nghề thường lâm vào tình trạng trả nợ trễ hạn

* Đặc điểm về trình độ học vấn

Trình độ học vấn thông thường rất được chú trọng trong quá trình thẩm định cho vay của ngân hàng Người có trình độ học vấn cao dễ được chấm điểm tín dụng cao hơn khi được tin rằng họ có khả năng tạo ra thu nhập cao hoặc ổn định trong thời

gian dài đồng thời khả năng sử dụng khoản vay của họ cũng hiệu quả hơn cũng như

là ít ưa thích rủi ro với khoản nợ của mình Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) hay một số nghiên cứu gần đây của Sileshi và ctg (2015) đã tìm thấy bằng chứng ủng hộ giả thuyết này Tuy nhiên cũng có những nghiên cứu như của Antwi

và ctg (2015) đã không ủng hộ giả thuyết này Như vậy tùy từng lĩnh vực hoặc phạm

vi nghiên cứu mà yếu tố này có thể có hoặc không có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của cá nhân

* Đặc điểm về thu nhập

Thu nhập của người đi vay được coi là một trong những yếu tố quan trọng khi muốn tiếp cận khoản vay, đặc biệt là đối với những khoản vay không có tài sản bảo đảm Đây được coi là một yếu tố cấu thành nên nền tảng trả nợ thành công trong tương lai của người vay Chapman (1990) khi phân loại thu nhập của người đi vay và tìm hiểu ảnh hưởng của biến số này tới khả năng trả nợ đã thấy rằng khả năng trả nợ thành công được sắp xếp theo thứ tự sau: thu nhập cao, thu nhập thấp và thu nhập trung bình Đối với những người thu nhập thấp nhưng xác suất trả nợ vẫn lớn hơn người có thu nhập trung bình được lý giải là do tính thận trọng trong việc sử dụng khoản vay của họ vì họ biết khả năng chi trả của họ là rất thấp nên nếu lãng phí khoản vay thì rủi ro không trả được nợ là rất cao Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) tìm hiểu khía cạnh thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình và thấy rằng nếu gia đình nào càng có nhiều thành viên có thu nhập cao thì khả năng trả nợ thành công càng lớn Một số tác giả khác như Sileshi và ctg (2015) cũng tìm thấy những bằng chứng ủng hộ giả thuyết này

2.1.3.3 Đặc điểm khoản vay

Đặc điểm của khoản cho vay thông thường được thể hiện ở ba yếu tố chính là kích cỡ khoản vay, lãi suất và thời hạn vay Trong đó về mặt lý thuyết nếu như kích

cỡ khoản vay càng lớn thì rủi ro trả nợ không đúng hạn càng cao, điều này tương tự với lãi suất của khoản cho vay Trong khi đó nếu thời hạn của khoản vay càng kéo dài thì khả năng trả được nợ càng cao

Chapman (1990) đã cung cấp một số thống kê khá thú vị khi cho thấy những khoản vay được phân loại ở kích cỡ nhỏ lại thường hay có rủi ro không trả nợ cao nhất, kế đến mới tới khoản vay lớn và sau cùng là những khoản vay có kích cỡ trung bình Kohansal và Mansoori (2009) cũng bác bỏ giả thuyết được nêu ở phần trên khi tìm thấy bằng chứng rằng những khoản vay lớn lại có mối tương quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn Các tác giải giải thích rằng những khoản vay lớn sẽ giúp cho người vay dễ dàng tạo ra giá trị hơn so với những khoản vay nhỏ, những khoản vay

mà thường thuần về chi tiêu hoặc dùng để xử lý những tình huống khẩn cấp Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm khi đưa yếu tố lãi suất khoản vay vào mô hình đã cho kết quả đúng như giả thuyết là lãi suất khoản vay càng cao thì khả năng trả nợ không đúng hạn càng cao

2.1.3.4 Các rủi ro liên quan

* Rủi ro đạo đức từ khách hàng cá nhân

Rủi ro đạo đức là một hình thức biểu hiện của thất bại thị trường do thông tin bất cân xứng Trong lĩnh vực tín dụng, điều này xảy ra khi người vay đã sử dụng không đúng mục đích vay ban đầu và người vay đã không kiểm soát được hành vi sử dụng sai mục đích đó Điều này dẫn tới là rủi ro không trả được nợ vay sẽ tăng lên Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đưa vấn đề này vào trong khảo sát của mình và các tác giả đã tìm ra bằng chứng về việc những người đi vay khi cố tình

sử dụng sai mục đích sử dụng ban đầu đã dẫn tới xác suất trả nợ không đúng hạn tăng lên

* Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng

Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng chủ yếu nảy sinh tại khâu thẩm định tín dụng

Có hai nguyên nhân chính dẫn tới rủi ro này, thứ nhất là do cán bộ tín dụng Cán bộ tín dụng có năng lực yếu, làm việc bất cẩn hoặc do tư lợi móc ngoặc với người đi vay dẫn đến đánh giá tín dụng không đúng đối với người đi vay Thứ hai là do hệ thống chấm điểm tín dụng không chính xác hoặc không hiệu quả cũng có thể dẫn đến rủi ro đánh

giá không đúng khả năng của người đi vay Trên thực tế vấn đề này chỉ được nêu lên như một giả định

* Một số hành vi chi tiêu bất thường

Hành vi chi tiêu bất thường không nằm trong dự kiến của người vay sẽ khiến cho người đi vay phải tiêu tốn nguồn lực tích lũy vào những khoản này thay vì dùng

nó để trả nợ vì vậy khiến cho rủi ro không trả được nợ vay Rodrigues và ctg (2008) liệt kê một số khoản chi tiêu bất thường như chi tiêu cho ốm đau, tai nạn, hay mất việc đã khiến cho khả năng trả nợ giảm xuống

2.2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.1 Các nghiên cứu nước ngoài

- Tình hình nghiên cứu nước ngoài:

Kenneth Ogol Ochung (2011) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Kenya, Nairobi County Đề tài đã hệ thống hoá được các lý luận về cho vay khách hàng cá nhân và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ Nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ đáng kể giữa độ tuổi người vay, số năm khách hàng quan hệ với ngân hàng, loại tài sản bảo đảm và khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Tuy nhiên do phạm vi nghiên cứu quá rộng, số mẫu thu thập chưa mang tính đại diện cao nên khi sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả đưa ra chưa thực sự sát với kỳ vọng ở một số nhân tố như “năng lực tài chính khách hàng”, “tư cách khách hàng” và nhóm những giải pháp đưa ra không mang tính riêng biệt khi vận dụng cho ngân hàng trên những địa bàn khác nhau và thời kỳ khác nhau

Robert Fanuel Makorere (2014) khi nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi trả nợ của khách hàng cá nhân tại Tanzania: bằng chứng từ vùng Dar es Salaam và Morogoro đã kết luận rằng, quy mô khoản vay chính là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Theo nghiên cứu của ông, biến “Quy mô khoản vay” giải thích được 38% sự thay đổi của biến phụ thuộc

“Khả năng trả nợ” Rõ ràng khi khoản vay càng lớn thì trách nhiệm trả nợ của khách hàng cá nhân càng cao, tuy nhiên tại vùng Morogogo, thu nhập bình quân đầu người rất cao, hơn nữa chính sách trả nợ trước hạn của các nhà băng tại đây là miễn phí hoàn toàn, điều này khuyến khích khách hàng trả nợ sớm hơn và thiện chí trả nợ của

họ cũng cao hơn Tuy nhiên nếu đối chiếu tại Việt Nam nói chung và cụ thể hơn là Ninh Thuận nói riêng, thu nhập của đại bộ phận khách hàng cá nhân chỉ ở mức trung bình so với các thành phố lớn, hoàn toàn chưa ổn định Chính vì thế khi xem xét tại Ninh Thuận, rõ ràng “Quy mô khoản vay” không phải là biến độc lập giải thích rõ ràng nhất cho vấn đề nghiên cứu

2.2.2 Các nghiên cứu trong nước

- Tình hình nghiên cứu trong nước:

+ Các công trình khoa học, các bài báo đề cập đến những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam:

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của các nông hộ ở tỉnh Hậu Giang Tác giả

sử dụng số liệu thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 436 nông hộ có vay vốn trong năm 2009 và đến 31/12/2009 vẫn còn dư nợ, phương pháp nghiên cứu mô hình Probit

để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ Kết quả cho thấy khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ có tương quan thuận với thu nhập sau khi vay và số thành viên trong gia đình có thu nhập, nhưng lại có tương quan nghịch với lãi suất đi vay Ngoài ra, kết quả phân tích cho thấy trình độ học vấn của chủ hộ càng cao thì khả năng trả nợ đúng hạn của họ càng cao Cuối cùng, kết quả phân tích định lượng còn cho thấy rằng khả năng trả nợ đúng hạn của những hộ

đi vay vốn phục vụ cho sản xuất nông nghiệp có xác suất trả nợ cao hơn những hộ vay vốn sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp

Đường Thị Thanh Hải (2014) là tác giả của bài báo “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng cá nhân ở Việt Nam” được đăng trong Tạp chí Tài chính 4/2014 Bài viết đã chỉ ra những đặc điểm của tín dụng khách hàng cá nhân và một số nhân

tố như “chất lượng cán bộ tín dụng”, “môi trường kinh tế, chính trị”, “năng lực tài chính của khách hàng”, “nhu cầu, thói quen và đạo đức khách hàng” có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng trả nợ các khoản vay của khách hàng Tuy đưa ra nhận định trên các nghiên cứu về định tính, nhưng bài viết cũng đã chỉ ra được nhiều mặt tích cực trong việc nhìn nhận các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, từ đó giúp nội

bộ ngân hàng có cái nhìn tổng quát để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình

Trần Thế Sao (2017) với nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác, thu nhập phi nông nghiệp và thời hạn trả

nợ có mối quan hệ thuận chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ Ngược lại,

số tiền vay và số người phụ thuộc có mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ Qua đó, nghiên cứu đưa ra những khuyến nghị cho ngân hàng, chính quyền địa phương và nông hộ nhằm giúp gia tăng khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ Tuy nhiên đặc điểm về kinh tế, đô thị ở Ninh Thuận và Long An là khác nhau, đối tượng nghiên cứu trong đề tài của tác giả chỉ là những nông hộ trên địa bàn nên tôi

hy vọng nghiên cứu sau đây của mình sẽ bổ sung và đưa ra được nhiều giải pháp chi tiết hơn để giúp BIDV chi nhánh Ninh Thuận có thể triển khai hoạt động kinh doanh một cách phù hợp nhất với tình hình thực tế

+ Các bài nghiên cứu về phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại các NHTM:

Nguyễn Quốc Huy (2016) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân đội Nghiên cứu này đã tóm lược một cách khái quát về những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân có ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của Ngân hàng Quân đội Đặc biệt đề tài đã

sử dụng phương pháp định lượng là chủ yếu để lượng hoá các nhân tố ảnh hưởng, từ

đó có cái nhìn sâu, rộng về vấn đề nghiên cứu và thực tiễn áp dụng cho nội bộ ngân hàng trong từng giai đoạn cụ thể Tuy nhiên nghiên cứu của tác giả vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa mang tính đại diện Cụ thể mẫu khách hàng được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả chủ yếu là tập khách hàng Viettel, khách hàng MOD, đa số những khách hàng này có lịch sử tín dụng và năng lực trả nợ khá tốt, chính vì vậy kết quả nghiên cứu chỉ ra các giả thuyết về “thu nhập khách hàng”, “hồ sơ khách hàng” có

sự phân hoá rõ rệt so với các nhân tố khác trong cùng đề tài nghiên cứu

Bảng 2.1: Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

Kết quả nghiên cứu

2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢ THUYẾT

2.3.1 Các mô hình nghiên cứu lý thuyết

2.3.1.1 Mô hình 5C

Khi các cá nhân đề nghị vay vốn, ngân hàng sử dụng một số chỉ tiêu để thẩm định tín dụng hồ sơ vay vốn đó, bao gồm Uy tín (Character), Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Thế chấp (Collateral) và Các điều kiện khác (Conditions) hay còn gọi tắt là mô hình 5C

và chi phí cơ hội có thể phát sinh do khoản vay gặp vấn đề có thể lớn hơn nhiều so với thu nhập dự tính Ngoài ra, một số yếu tố định tính khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm điều hành kinh doanh, phẩm chất cá nhân của khách hàng cũng được xem xét

Các tiêu chí đánh giá: (1) Uy tín trong lịch sử quan hệ tín dụng; (2) Kinh nghiệm của các TCTD, bên thứ ba đối với khách hàng; (3) Kinh nghiệm của ngân hàng đối với khách hàng; (4) Mục đích cấp tín dụng; (5) Khả năng phân tích, dự báo về hoạt động kinh doanh của khách hàng trong quá khứ; (6) Phân loại tín dụng, khả năng tín chấp của khoản vay

 Năng lực (Capacity)

Năng lực cụ thể ở đây là khả năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả khoản vay thành công của khách hàng Đây được coi là chỉ tiêu quan trọng nhất trong mô hình 5C

Đánh giá năng lực được dựa trên việc đánh giá các yếu tố: kinh nghiệm điều hành, sản phẩm, tình hình hoạt động trên thị trường và khả năng cạnh tranh (nếu khách hàng sản xuất kinh doanh) hoặc thu nhập từ lương (nếu khách hàng là cán bộ, công nhân viên) Từ đó, ngân hàng dự tính được luồng tiền sẽ được sử dụng để trả

nợ, thời gian trả nợ và xác suất trả nợ thành công của khách hàng Việc đánh giá lịch

sử các khoản vay và thanh toán các khoản vay cũng được coi là chỉ báo cho khả năng chi trả trong tương lai

Có 4 tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực khách hàng: (1) Năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự; (2) Năng lực hoạt động và sản xuất kinh doanh; (3) Năng lực quản trị điều hành; (4) Tính hợp pháp của nhu cầu cấp tín dụng

 Vốn (Capital)

Là nguồn vốn tự có của khách hàng Ngân hàng sẽ yên tâm hơn nếu khách hàng

có vốn tự có đủ lớn Ngân hàng nhìn nhận vốn tự có như là chỉ báo của mức độ cam kết cũng như mức rủi ro của khách hàng đối với kinh doanh của mình, nếu hoạt động kinh doanh không tốt thì chính khách hàng là người thiệt hại đầu tiên

 Tài sản bảo đảm (Collateral)

TSBĐ hay sự bảo lãnh của bên thứ ba là một hình thức khác mà khách hàng có thể đảm bảo với ngân hàng trong quan hệ tín dụng Ngân hàng có thể xử lý TSBĐ của khách hàng khi khách hàng bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả nợ Ngân hàng được đảm bảo quyền ưu tiên xử lý TSBĐ của khách hàng trước các chủ nợ khác Đối với ngân hàng, đây là sự đảm bảo và là nguồn trả nợ thay thế ngoài dòng tiền trả nợ

dự tính Một số ngân hàng có thể yêu cầu có bảo lãnh của bên thứ ba cùng với TSBĐ Trong một số trường hợp ngân hàng có thể yêu cầu bên bảo lãnh thứ ba ký giấy bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán khoản vay nếu khách hàng vay (bên được bảo lãnh) không thể trả nợ

Các tiêu chí chính để đánh giá TSBĐ: (1) Loại TSBĐ (bất động sản, động sản, máy móc thiết bị, hàng tồn kho, …); (2) Tính pháp lý của TSBĐ; (3) Khả năng thanh khoản của TSBĐ; (4) Giá trị TSBĐ

 Các điều kiện khác (Conditions)

Ngân hàng cho vay luôn thận trọng và tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra Do vậy khi thẩm định tín dụng, ngân hàng sẽ đánh giá tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tình hình kinh tế ngành của khách hàng đang hoạt động cũng như các ngành hoạt động liên quan có thể ảnh hưởng đến khách hàng Những khách hàng mà hoạt động kinh doanh ổn định, không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động kinh

tế sẽ được ngân hàng đánh giá tốt hơn

Các điều kiện cần xem xét: (1) Ngành nghề kinh doanh có phù hợp với định hướng cấp tín dụng của ngân hàng hay không; (2) Kết quả kinh doanh của khách hàng

so với các đối thủ cạnh tranh khác trong ngành; (3) Năng lực cạnh tranh của khách hàng; (4) Mức độ nhạy cảm của khách hàng đối với chu kỳ kinh doanh và thay đổi

về công nghệ; (5) Tình trạng thị trường lao động trong ngành, khu vực mà khách hàng đang hoạt động; (6) Các yếu tố chính trị, pháp lý, xã hội, môi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, ngành nghề của khách hàng

2.3.1.2 Mô hình 5P

 Mục đích (Purpose)

Người vay vốn ngân hàng nhất định phải có mục đích sử dụng, nếu mục đích

sử dụng vốn vay hợp pháp, phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh thì ngân hàng sẽ đồng ý cấp tín dụng Vì vậy, mục đích vay vốn cần thể hiện rõ ràng trong hợp đồng tín dụng và còn phải chứng minh cụ thể qua các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng kinh tế

 Thanh toán (Payment)

Người vay phải chứng minh có khả năng trả nợ với những khoản vay đến hạn Khả năng thanh toán phụ thuộc vào nguồn thu nhập của khách hàng trong mối quan

hệ với các khoản nợ vay Nếu khả năng thanh toán đáp ứng được yêu cầu về mặt định lượng, thì các khoản nợ nói chung và nợ ngân hàng nói riêng sẽ được thanh toán đúng hạn

 Bảo vệ (Protection)

Một khoản tín dụng được cấp cho khách hàng phải được an toàn cho suốt chu kỳ luân chuyển nếu có được một hệ thống “bảo vệ” tốt Hệ thống bảo vệ này không những nằm ngay trong quá trình luân chuyển sử dụng vốn (hợp pháp, đúng mục đích)

mà còn được bảo đảm bằng tài sản thế chấp, tài sản cầm cố, hoặc bảo lãnh của bên thứ ba Tính an toàn của vốn tín dụng phụ thuộc vào hệ thống bảo vệ nó Tùy điều kiện cụ thể mà có thể chấp nhận tiêu chuẩn “bảo vệ” cho phù hợp với từng khách hàng

 Chính sách (Policy)

Chính sách phát triển của doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai Việc hoạch định chiến lược và sách lược trong nhiều nội dung như đổi mới công nghệ, trang thiết bị, vấn đề đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý, ổn định phát triển và chiếm lĩnh thị trường, đổi mới mẫu

mã chất lượng sản phẩm Trên một tầm nhìn có căn cứ, có định hướng thì khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mới ổn định và vững chắc

khách hàng, tương ứng với từng hạng khách hàng, Ngân hàng sẽ có chính sách cấp tín dụng phù hợp

Các NHTM sử dụng mô hình 5C và 5P để thẩm định cho vay là phù hợp, tuy nhiên để sử dụng mô hình 5C và 5P cần phải vận dụng linh hoạt và có chọn lọc Mô hình 5C và 5P là cơ sở khung lý thuyết nghiên cứu làm nền tảng cho đề tài

2.3.1.3 Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ

XHTD nội bộ là việc NHTM đánh giá khả năng, xác suất trả nợ của khách hàng, mức độ rủi ro của khoản vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định cấp tín dụng, quản lý rủi ro, xây dựng chính sách khách hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng theo kết quả xếp hạng

Hệ thống XHTD tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến rủi ro tín dụng, các NHTM không sử dụng kết quả XHTD nhằm thể hiện giá trị của người đi vay mà đơn thuần là đưa ra ý kiến hiện tại dựa vào các nhân rố rủi ro, từ đó chính sách tín dụng và giới hạn cho vay phù hợp Một sự xếp hạng cao của một khách hàng vay chưa phải là chắc chắn trong việc thu hồi đầy đủ các khoản nợ gốc và lãi vay, mà chỉ

là quyết định đúng đắn về tín dụng đã được điều chỉnh theo mức độ rủi ro tín dụng

có liên quan đến khách hàng là người đi vay và tất cả các khoản vay của khách hàng

đó Thông qua kết quả XHTD khách hàng, ngân hàng sẽ đánh giá được mức độ tín nhiệm của từng khách hàng vay vốn, xác định được mức độ rủi ro khi cung cấp khoản vay, khả năng trả nợ vay Dựa vào kết quả xếp hạng ngân hàng sẽ quyết định cho vay hay từ chối cho vay đảm bảo tính khách quan và khoa học Hệ thống XHTD thường được phát triển theo ba phương pháp: phương pháp chuyên gia, phương pháp mô hình

và phương pháp hỗn hợp (kết hợp cả yếu tố chuyên gia và kết quả mô hình tính toán); trong đó, phương pháp xếp hạng hỗn hợp được các TCTD sử dụng phổ biến nhất

2.3.2 Mô hình nghiên cứu

Sau khi nghiên cứu các mô hình lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay, tác giả nhận định các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của cá nhân tại BIDV Ninh Thuận như sau:

Sơ đồ mô hình nghiên cứu:

(Nguồn: Tác giả xây dựng)

Biến phụ thuộc được sử dụng trong mô hình nghiên cứu là “KNTRANO”: khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, KNTRANO = 1 nếu khách hàng cá nhân trả nợ vay đúng hạn, KNTRANO = 0 nếu khách hàng cá nhân không trả nợ vay đúng hạn

Mô hình Logistic được đề xuất dùng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh Ninh Thuận như sau:

KNTRANO = β0 + β1PHUTHUOC + β2TUOI + β3THUNHAP + β4TRINHDO+ β5QUYMO+ β6LAISUAT

Thu nhập

Năng lực người đi vay

Lãi suất

Quy mô

Đặc điểm khoản vay

Khả năng trả nợ

- KNTRANO: knăng trả nợ của khách hàng cá nhân, KNTRANO = 1 nếu khách hàng cá nhân trả nợ vay đúng hạn, KNTRANO =0 nếu khách hàng cá nhân không trả

nợ vay đúng hạn

- PHUTHUOC, TUOI, THUNHAP, TRINHDO, QUY MO, LAISUAT: các yếu

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

- β 1, … β 6: các hệ số hồi quy của hàm Logit

2.3.3 Giả thuyết nghiên cứu

Các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra trong mô hình nghiên cứu đề xuất được

mô tả gián tiếp qua các biến độc lập, cụ thể như sau:

Bảng 2.2: Mô tả các biến độc lập được sử dụng trong mô hình

Các biến độc

Nghiên cứu có liên quan

Kỳ vọng tương quan

PHUTHUOC

Biến độc lập: Biến này được xác định bằng số thành viên không tạo ra thu nhập của KHCN đứng

ra vay vốn Biến này được xem

là có tương quan ngược chiều với khả năng trả nợ của KHCN

vì càng có nhiều người phu thuộc thì gánh nặng về chi phí đời sống của KHCN đó càng tăng

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011);

Trần Thế Sao (2017)

(-)

TUOI

Biến độc lập: Biến này được xem có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của KHCN vay vốn Bởi nếu tuổi càng lớn thì người đứng

ra vay vốn sẽ thận trọng và sẽ có khả năng trả nợ cao hơn

Kenneth Ogol Ochung (2011)

(+)

THUNHAP

Biến độc lập: Thu nhập của KHCN ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của chính KHCN đó Biến thu nhập được kỳ vọng là có tương quan thuận chiều với khả năng trả nợ vay của KHCN bởi khi thu nhập của KHCN càng cao chứng tỏ KHCN đó sử dụng vốn vay có hiệu quả, tăng thêm được thu nhập, do đó cũng tăng khả năng hoàn trả nợ vay

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011);

Trần Thế Sao (2017)

(+)

TRINHDO

Biến độc lập: Trình độ học vấn của người đi vay được kỳ vọng thuận chiều với khả năng trả được nợ của KHCN, vì người có trình độ học vấn cao hơn sẽ nắm bắt thông tin tốt hơn và có khả năng hoạt động kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả để tạo ra lợi nhuận hơn, tạo điều kiện để trả được nợ Được đo bằng số năm

đi học của người đi vay là khách hang cá nhân

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011);

Trần Thế Sao (2017)

(+)

QUYMO

Biến độc lập: Biến này thể hiện kích thước khoản vay, kỳ vọng đối với biến này là xem xét mức

độ ảnh hưởng của biến là cùng chiều hay ngược chiều với khả năng trả được nợ của KHCN?

Robert Fanuel Makorere (2014); Trần Thế Sao (2017)

(-)

LAISUAT

Biến độc lập: Lãi suất chính là chi phí của khoản vay mà KHCN phải trả cho ngân hàng từ việc sử dụng vốn, nếu lãi suất khoản vay cao thì khả năng không trả được

nợ sẽ tăng lên Do đó lãi suất sẽ

có tác động ngược chiều với khả năng trả được nợ của KHCN

Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011)

(-)

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)