Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển quảng trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIN HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THU TRANG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG ỌC MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ IH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế ĐẠ Mã số: 8340410 NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ TR ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2018 NG ƯỜ TR ỌC IH ĐẠ KIN HT ẾH UẾ KIN HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn i KIN HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trịnh Văn Sơn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị nơi tơi cơng tác tồn thể chun viên phòng hỗ trợ tơi q trình thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn! TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC Tác giả luận văn ii KIN HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ” 1.Tính cấp thiết đề tài: Trong năm trở lại BIDV Quảng Trị nỗ lực tăng trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân Đi với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân vấn đề quản lý rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, việc hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trở thành yêu cầu cấp thiết đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị Trước đòi hỏi thực tế, đặt yêu cầu cấp thiết công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng ỌC cá nhân Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Quảng Trị” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế IH 2.Mục tiêu luận văn: Trên sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị ĐẠ 3.Phương pháp nghiên cứu: Bài viết sử dụng phương pháp thu thập số liệu gồm thu thập số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp từ khảo sát ý kiến nhân viên tín dụng Chi nhánh, phương pháp NG tổng hợp phương pháp phân tích Kết nghiên cứu: ƯỜ - Góp phần hệ thống hóa kiến thức rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân TR BIDV Quảng Trị - Đưa giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân cho BIDV Quảng Trị kiến nghị để nhằm hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro cho Chi nhánh iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Cán quản lý khách hàng CBQLRR: Cán quản lý rủi ro CĐKT: Cân đối kế tốn CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam DPRR: Dự phòng rủi ro DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa GTCG: Giấy tờ có giá HĐQT: Hội đồng quản trị HĐV: Huy động vốn KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NH: Ngân hàng ỌC KIN HT ẾH UẾ CBQLKH: NHTM: Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước IH NHNN: QLKH: Quản lý khách hàng Quản lý rủi ro ĐẠ QLRR: QLRRTD: QTTD: TCTD: TDDN: ƯỜ TDN: NG RRTD: Quản lý rủi ro tín dụng Quản trị tín dụng Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Tín dụng doanh nghiệp Tổng dư nợ Tài sản bảo đảm XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội TR TSBĐ: iv KIN HT ẾH UẾ MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn .iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục hình, đồ thị, biểu đồ xi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu ỌC Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 ĐẠ 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, chức vai trò .5 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại .7 NG 1.1.3 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 1.2 LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG .10 ƯỜ 1.2.1 Khái niệm loại rủi ro 10 1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 12 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 16 1.3.1 Khái niệm vai trò .16 TR 1.3.2 Nội dung Quản lý rủi ro khách hàng cá nhân 17 1.3.3.Các mơ hình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 22 1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 24 v 1.4 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH KIN HT ẾH UẾ HÀNG CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ NGÂN HÀNG 26 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng giới 26 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng Việt Nam 28 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị 30 Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chức nhiệm vụ 34 ỌC 2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng kinh doanh BIDV Quảng trị, giai đoạn 2015-2017 37 IH 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ 40 2.2.1 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị, ĐẠ giai đoạn 2015-2017 40 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 43 NG 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI TO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ .63 ƯỜ 2.3.1 Mẫu khảo sát 63 2.3.2 Kết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 64 TR 2.3.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 70 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 75 vi 2.4.1 Kết đạt 75 KIN HT ẾH UẾ Tóm tắt chương 80 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 81 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 81 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng BIDV Quảng Trị 82 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 82 3.1.4 Định hướng hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 83 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 84 ỌC 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 84 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .87 IH 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 88 3.2.4 Nâng cao hiệu cơng tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 89 3.2.5 Một số giải pháp khác .90 ĐẠ Tóm tắt chương 91 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 KẾT LUẬN 92 NG KIẾN NGHỊ 94 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 94 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 94 ƯỜ TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TR BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN vii KIN HT ẾH UẾ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 37 Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn BIDV Quảng trị mối quan hệ với Chi nhánh ngân hàng khác địa bàn Quảng Trị, giai đoạn 20152017 38 Bảng 2.3: Thị phần dư nợ vay ngân hàng địa bàn Quảng Trị 39 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh, qua năm 2015, 2016, 2017 .40 Bảng 2.5: Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh giai đoạn 2015-2017 .40 Hiệu suất sử dụng vốn vay .41 Bảng 2.7: Thu nhập từ hoạt động tín dụng KHCN, giai đoạn 2015-2017 42 Bảng 2.8: Cơ cấu nợ theo nhóm KHCN, giai đoạn 2015-2017 .43 Bảng 2.9: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh, IH ỌC Bảng 2.6: giai đoạn 2015-2017 .44 Tình hình nhận diện RRTD thơng qua kiểm tra, rà sốt hồ sơ tín dụng ĐẠ Bảng 2.10: KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 48 Nhóm nợ theo tuổi nợ 49 Bảng 2.12: Nhóm nợ theo tuổi nợ, cấu nợ khoản vay 49 Bảng 2.13: Phân loại nợ KHCN BIDV Quảng Trị giai đoạn năm 2015-2017 50 Thông tin khách hàng cá nhân nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB để ƯỜ Bảng 2.14: NG Bảng 2.11: Bảng 2.15: Hạng khách hàng cá nhân hỗ trợ định cho vay .53 Bảng 2.16: Tình hình xếp hạng tín dụng KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn TR tính điểm 52 năm 2015-2017 54 Bảng 2.17: Tình hình áp dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 .57 viii ... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ... cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, ĐẠ lựa chọn đề tài: Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Quảng Trị để làm luận... tiễn quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi TR nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị Chương