Các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuận (luận văn thạc sĩ)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỌ AN HIỀN CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỌ AN HIỀN CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 80 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i TĨM TẮT Mục tiêu đề tài nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Ninh Thuận (BIDV Ninh Thuận) mức độ tác động yếu tố Từ gợi ý số khuyến nghị nhằm đánh giá khả trả nợ khách hàng, tăng khả nhận diện khách hàng trả nợ tốt, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng, cụ thể sử dụng liệu chéo áp dụng mơ hình hồi quy Logistic, với việc doanh nghiệp trả nợ hạn nhận giá trị doanh nghiệp không trả nợ hạn nhận giá trị Nguồn liệu cho đề tài nghiên cứu chọn ngẫu nhiên từ 270 hồ sơ vay vốn 90 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với BIDV Ninh Thuận từ năm 2015 đến 2017 Nghiên cứu đưa vào mơ hình 13 yếu tố để đánh giá tác động yếu tố đến khả trả nợ doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố khơng có ý nghĩa thống kê (Quy mô doanh nghiệp, Số năm hoạt động, Tỷ lệ TSBĐ), cịn lại 10 yếu tố có tác động đến khả trả nợ doanh nghiệp, có yếu tố có mối quan hệ đồng biến (Tỷ suất sinh lợi VCSH, Mục đích sử dụng vốn vay, Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, Dòng tiền qua tài khoản ngân hàng, Vốn lưu động rịng, Khả tốn hành) yếu tố có mối quan hệ nghịch biến với khả trả nợ vay (Lãi suất vay, Số tiền vay, Ngành nghề kinh doanh, Địn bẩy tài chính) Trên sở 10 yếu tố có tác động đến khả trả nợ doanh nghiệp, nghiên cứu gợi ý số khuyến nghị BIDV Ninh Thuận nhằm đánh giá khả trả nợ khách hàng, tăng khả nhận diện khách hàng trả nợ tốt ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 Thọ An Hiền iii LỜI CÁM ƠN Chân thành cám ơn PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo tận tình hướng dẫn, hỗ trợ truyền đạt cho ý kiến khoa học quý báu lý thuyết kinh nghiệm triển khai thực tế q trình tơi lựa chọn đề tài thực luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận” Chân thành cám ơn Ban lãnh đạo BIDV Ninh Thuận cán cơng tác Phịng khách hàng doanh nghiệp - BIDV Ninh Thuận tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho suốt trình thực luận văn Sau cùng, chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ giảng dạy chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài ngân hàng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chi Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2019 Thọ An Hiền iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .5 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.5 Kết cấu đề tài nghiên cứu .6 CHƯƠNG MƠ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Các khái niệm .7 2.1.1 Khái niệm nợ vay 2.1.2 Khái niệm khả trả nợ khách hàng 2.1.3 Vai trò đánh giá khả trả nợ khách hàng rủi ro tín dụng 2.1.4 Đặc điểm đánh giá khả trả nợ vay khách hàng doanh nghiệp 10 2.2 Mô hình lý thuyết đánh giá khả trả nợ vay 11 2.2.1 Mơ hình 5C .11 2.2.2 Mơ hình 5P 14 2.2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng nội 15 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ 20 2.3.1 Một số nghiên cứu giới .20 2.3.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 24 2.4 Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp 29 v CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 41 3.2 Mơ hình nghiên cứu 44 3.2.1 Mơ hình Logistic 44 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 47 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 52 3.4 Trình tự nghiên cứu 53 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 55 4.2 Phân tích tương quan 59 4.2.1 Phân tích tương quan 59 4.2.2 Phân tích đa cộng tuyến 60 4.3 Phân tích hồi quy 61 4.4 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 65 4.4.1 Kiểm định mức độ phù hợp tổng qt mơ hình 65 4.4.2 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình .65 4.4.3 Kiểm định mức độ dự báo mơ hình 66 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 66 4.5.1 Yếu tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp 67 4.5.2 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ vay 68 4.5.3 Dự báo xác suất khả trả nợ vay 75 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 5.1 Kết luận 78 5.2 Một số khuyến nghị 79 5.2.1 Về tỷ suất sinh lợi VCSH (ROE) 79 5.2.2 Về mục đích sử dụng vốn vay 80 5.2.3 Về dòng tiền doanh nghiệp 81 5.2.4 Về dòng tiền chuyển ngân hàng 84 5.2.5 Về vốn lưu động ròng .85 5.2.6 Về lãi suất cho vay 86 5.2.7 Về ngành nghề kinh doanh .87 5.2.8 Về sồ tiền vay địn bẩy tài 88 vi 5.3 Hạn chế luận văn 89 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ Joint Stock Commercial Bank for Investment and BIDV Development of Vietnam (Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam) BIDV Ninh Thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận BCTC Báo cáo tài CB QLKH Cán quản lý khách hàng HĐKD Hoạt động kinh doanh KHDN Khách hàng doanh nghiệp LNST Lợi nhuận sau thuế NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại ROE Return On Equity (Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu) TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm VCSH Vốn chủ sở hữu XHTD Xếp hạng tín dụng viii DANH MỤC BẢNG Bảng Bảng 1.1 Tên bảng Trang Dư nợ nợ xấu BIDV Ninh Thuận từ 2015-2018 Bảng 3.1 Mô tả biến đo lường sử dụng nghiên cứu 50 Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả biến định tính 55 Bảng 4.2 Bảng thống kê mô tả biến định lượng 56 Bảng 4.3 Ma trận tương quan biến mơ hình 59 Bảng 4.4 Chỉ số VIF 60 Bảng 4.5 Chỉ số VIF sau loại bỏ biến độc lập TSBĐ 60 Bảng 4.6 Các yếu tố mơ hình 61 Bảng 4.7 Yếu tố mơ hình sau loại bỏ yếu tố khơng có ý nghĩa thống kê 62 Bảng 4.8 Tóm tắt kỳ vọng giả thuyết nghiên cứu kết mơ hình 64 Bảng 4.9 Kết kiểm định Omnibus 65 Bảng 4.10 Kết mức độ giải thích mơ hình 65 Bảng 4.11 Kiểm định mức độ dự báo mơ hình 66 Bảng 4.12 Các yếu tố mơ hình 67 Bảng 4.13 Mức độ ảnh hưởng đến khả trả nợ vay yếu tố 71 Bảng 4.14 Kết dự báo khả trả nợ vay 76 Bảng 5.1 Kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay 78 87 Hiện NHTM áp dụng lãi suất cho vay khách hàng theo mức khác nhau, tổng thể phải nằm khung lãi suất NHNN quy định (thông qua mức lãi suất NHNN ban hành thời kỳ) Do kiến nghị NHNN, với chức quyền hạn mình, NHNN xem xét tiếp tục áp dụng sách điều hành lãi suất thị trường mức thấp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều hội phát triển, giúp tăng cường khả trả nợ vay hạn doanh nghiệp 5.2.7 Về ngành nghề kinh doanh Theo kết kiểm định cho thấy doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, xây lắp gặp khó khăn việc tốn nợ vay đến hạn có khả khả chi trả khoản nợ vay so với doanh nghiệp hoạt đông lĩnh vực khác Tuy nhiên đa số doanh nghiệp hoạt động địa bàn Tỉnh Ninh Thuận thuộc lĩnh vực xây dựng, xây lắp Chính vấn đề đặt BIDV Ninh Thuận phải kiểm soát cho vay lĩnh vực này, muốn làm điều ngân hàng phải có biện pháp sau: Một xác định số tiền cho vay tối đa theo cơng trình làm sở giải ngân Trong trình giải ngân, Chi nhánh xem xét điều chỉnh cấu giải ngân cấu phần: chi phí NVL, chi phí nhân cơng, chi phí khác cho phù hợp thực tế thi cơng cơng trình phải nằm khn khổ dự tốn duyệt cơng trình tốn từ nguồn NSNN Hai mở sổ theo dõi giải ngân đến cơng trình để giám sát dịng vốn giải ngân phù hợp tiến độ thi cơng cơng trình, tiến độ toán ghi hợp đồng xây dựng cấu chi phí (NVL, nhân cơng, khác) theo dự tốn duyệt cơng trình tốn từ nguồn NSNN Ba thường xuyên theo dõi tiến độ nghiệm thu tốn khối lượng thi cơng xây lắp hồn thành diễn biến dịng tiền toán chuyển tài khoản khách hàng theo cơng trình, đối chiếu với điều khoản tốn hợp đồng xây dựng tiến độ thi công thực tế để có biện pháp ứng xử (giải ngân, thu nợ, đôn đốc khách hàng…) phù hợp 88 Bốn thực giám sát thực tế trường, kết hợp đối chiếu, kiểm tra sổ sách chân công trường thi công với kết giải ngân, sổ theo dõi cơng trình chứng từ khách hàng cịn nợ chưa cung cấp giải ngân Kiến nghị quyền địa phương, cụ thể UBND tỉnh Ninh Thuận cần có chế sách để hỗ trợ doanh nghiệp xây lắp địa bàn tỉnh như: ưu tiên cho doanh nghiệp địa bàn thi cơng xây dựng cơng trình tỉnh, u cầu chủ đầu tư phải có kế hoạch vốn rõ ràng toán vốn kịp thời cho doanh nghiệp sau cơng trình hồn thành nghiệm thu, hỗ trợ doanh nghiệp thu hồi khoản công nợ xây lắp khó địi, giảm tình trạng chủ đầu tư chiếm dụng vốn doanh nghiệp, 5.2.8 Về sồ tiền vay địn bẩy tài Doanh nghiệp phải xây dựng cấu trúc vốn doanh nghiệp nào, VCSH bao nhiêu, vay ngân hàng để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Doanh nghiệp sử dụng vốn vay tạo “lá chắn thuế” cho doanh nghiệp, đồng thời giảm mức độ phân tán định quản lý lại làm tăng rủi ro hành cho doanh nghiệp, gia tăng gánh nặng nợ tạo áp lực với doanh nghiệp Do đó, xem xét cấp tín dụng cho doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận cần có biện pháp kiểm soát sau: Một cần xác định động vay vốn doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp vay để tài trợ mục đích gì, tài trợ ngắn hay dài hạn phù hợp với mục đích tài trợ đảm bảo khả toán hạn cho khoản tài trợ Hai tuân thủ chặt chẽ áp dụng sách khách hàng quy định tỷ lệ cấp tín dụng tối đa doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu chứng minh vốn tự có tham gia tiến độ đưa vốn tự có vào dự án, phương án kinh doanh, kiểm sốt bảo đảm vốn tự có tham gia trước ngân hàng tài trợ phương án kinh doanh, dự án Ba khoản nợ có chất lượng kém, khoản nợ vào nhóm 2, ngân hàng cần sớm phân tích ngun nhân để có biện pháp khắc phục, không để kéo dài thời gian hạn, dẫn đến nguy nợ xảy nợ xấu Ngân hàng phải trực tiếp 89 kiểm tra thu thập thông tin, đánh giá nguyên nhân dẫn đến chậm trả nợ khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời Ngoài cần theo dõi khách hàng trả nợ từ nguồn để đánh giá xác khách hàng khó khăn tạm thời hay thật bất ổn kinh doanh, từ có biện pháp xử lý kịp thời 5.3 Hạn chế luận văn Khả trả nợ KHDN xét cho trường hợp cụ thể, chưa xét đến tương quan xác suất trả nợ khách hàng nhóm khách hàng liên quan để đánh giá chất rủi ro không trả nợ khách hàng Bài nghiên cứu xét nhân tố ảnh hưởng đến KHDN BIDV Ninh Thuận nên kết nghiên cứu chưa hoàn toàn phù hợp với KHDN TCTD khác Kết nghiên cứu sở tham khảo xét phạm vi nghiên cứu KHDN toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Mộ số liệu thu thập đưa vào mô hình dựa vào BCTC doanh nghiệp, phần lớn doanh nghiệp quan hệ tín dụng BIDV Ninh Thuận doanh nghiệp nhỏ vừa, theo quy định nội BIDV doanh nghiệp lớn có dư nợ từ 100 tỷ đồng trở lên bắt buộc kiểm tốn BCTC, cịn lại phần lớn doanh nghiệp cung cấp BCTC nộp cho quan thuế BCTC chưa kiểm toán độc lập Tuy nhiên doanh nghiệp thường có tượng gian lận thuế nên liệu thu thập hạn chế phần độ xác Tóm tắt chương Trong Chương 5, tác giả trình bày tóm tắt kết nghiên cứu đề tài đưa số khuyến nghị nhằm tăng tính xác việc đánh giá khả trả nợ doanh nghiệp, góp phần làm giảm thiểu nợ xấu tăng hiệu kinh doanh BIDV Ninh Thuận Đồng thời chương nêu hạn chế luận văn đề xuất số gợi ý cho nghiên cứu sau để hồn thiện 90 KẾT LUẬN Để xây dựng xác mơ hình đo lường khả trả nợ doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận vấn đề thời gian ngắn Tác giả bước đầu đưa mơ hình đo lường khả trả nợ doanh nghiệp sau phân tích hạn chế hoạt động đánh giá khả trả nợ BIDV Ninh Thuận Nghiên cứu bước đầu lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ, cần có nghiên cứu sâu để trả lới câu hỏi: thiếu nhân tố quan trọng chưa đưa vào mơ hình, mơ hình có phù hợp tổng thể Điều đòi hỏi nghiên cứu cần tiếp tục mở rộng áp dụng thực tiễn để trả lời câu hỏi đặt Quan trọng hết tìm phương pháp đánh giá khả trả nợ tối ưu giúp cho ngân hàng có định cho vay đắn, giảm thiểu rủi ro tín dụng, đẩy nhanh tình hình giải nợ xấu giai đoạn Để làm điều này, khơng phía ngân hàng mà cần có hợp tác, góp sức từ phía doanh nghiệp 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước 1.1 Nguyễn Minh Kiều (2013) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng NXB Tài 1.2 Nguyễn Đăng Dờn (2012) Quản trị Ngân hàng đại NXB Lao động Xã hội 1.3 Hồng Tùng (2011), “Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp mơ hình Logistic”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 2(43), trang 193-199 1.4 Trương Đông Lộc (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn hộ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, 64/2011, trang 39-43 1.5 Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn hộ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, 64/2011, trang 3-7 1.6 Vũ Công Ty (2012), “Giải pháp cho tốn nợ xấu Việt Nam”, Tạp chí tài số 11-2012, tham khảo trang: http://www.tapchitaichinh.vn/Traodoi-Binh-luan/Giai-phap-nao-cho-bai-toan-no-xau-o-Viet-Nam/16249.tctc 1.7 Võ Văn Dứt (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng”, Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân Văn, 8, trang 46-54 1.8 Lê Phương Dung Nguyễn Thị Nam Thanh (2013), “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ vay ngắn hạn ngân hàng”, Tạp chí Khoa học Xã hội Nhân Văn, 8, trang 46-5 1.9 Bủi Kim Yến, Nguyễn Thị Thanh Hoài (2015), “Đánh giá khả vỡ nợ doanh nghiệp vừa nhỏ quan hệ tín dụng ngân hàng” Tạp chí số 10 tháng -2015 tháng kỳ - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương 1.10 Đồn Thị Xn Dun (2013) Ứng dụng mơ hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sỹ 92 1.11 Đỗ Thị Mai Hoa (2014) Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay ngân hàng doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sỹ 1.12 Đoàn Thị Bảo Châu (2014) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân NHTM Cổ phần Á Châu Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường ĐHKT TP.HCM 1.13 Đoàn Thị Xuân Duyên (2013) Ứng dụng mơ hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Á Châu Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường ĐHKT TPHCM 1.14 Lê Vũ Lộc (2016) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ 1.15 Các quy trình nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: - Quy định số 4633/BIDV-QLTD ngày 30/06/2015 BIDV quy định Quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức - Quyết định số 3296/QĐ-BIDV ngày 15/12/2016 BIDV việc Ban hành Chính sách cấp tín dụng - Các cáo tổng kết cơng tác tín dụng năm 2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận 1.16 Các tài liệu liên quan đến 90 doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận - Báo cáo tài - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Thông tin CIC 1.17 Tài liệu khác - Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 NHNN Việt Nam - Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Việt Nam - Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 NHNN Việt Nam Tài liệu nước 2.1 Irakli Ninua, 2008 Does a collateralized loan have a higher probability to default 93 2.2 Andrea Ruth Coravos, 2010 Measuring the Likelihood of Small Business Loan Defauilt: Community Development Financial Insitutions (CDFIs) and the use of Credit-Scoring o Miniminze Default Risk, Duke University, Durham, North Carolina 2.3 Gabriel Jimenez Jesuz Saurina, 2004 Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk, Bank of Spain 2.4 Kohansal MR, Mansoori H (2009) Factors Affecting on loan Repayment Performance of Famers in Khorasan-Razavi Province of Iran: Paper Presented at Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development Tropentag 2009, University of Hamburg, October pp 6-8 94 PHỤ LỤC Kết thống kê Statistics TTHH N Valid VLDR ROE QMDN SNHD 270 270 270 270 270 270 0 0 0 19.2136 4478.4258 1.8862 8234.9061 1113.00a 1.09 -25674.00a 02 2244.00a 10.00 07 -92430.00 02 -108388.00 -1.07 646.00 1.00 52.94 620961.00 1.28 2045940.00 25.00 MDVV LSCV Mode 1.00 Minimum Maximum DTKD 270 Missing Mean DBTC 1559.00 87657.00 1057 73817.8429 11.3667 a Multiple modes exist The smallest value is shown Statistics NNKD N Valid DTNH STCV 270 270 270 270 270 0 0 Mean 1778 14.6776 9296 0929 20442.8907 Mode 00 2.30a 1.00 09 9255.00a Minimum 00 00 00 05 46.18 Maximum 1.00 988.98 1.00 12 349738.58 Missing a Multiple modes exist The smallest value is shown Ngành nghề kinh doanh Valid Percent Frequency Percent Valid Lĩnh vực khác 222 82.2 82.2 82.2 48 17.8 17.8 100.0 270 100.0 100.0 Lĩnh vực xây dựng Total Cumulative Percent Mục đích sử dụng vốn vay Frequency Percent Valid Sai mục đích Valid Percent Cumulative Percent 19 7.0 7.0 7.0 Đúng mục đích 251 93.0 93.0 100.0 Total 270 100.0 100.0 95 Kết mơ hình lần Case Processing Summary Unweighted Casesa N Selected Cases Included in Analysis Percent 270 100.0 0 270 100.0 0 270 100.0 Missing Cases Total Unselected Cases Total a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Trả nợ vay không hạn Trả nợ vay hạn Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Predicted Khả trả nợ Trả nợ vay Trả nợ vay Percentage không hạn hạn Correct Observed Step Khả trả nợ Trả nợ vay không hạn 35 Trả nợ vay hạn 235 100.0 Overall Percentage 87.0 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant 1.904 S.E Wald 181 110.462 df Sig 000 Exp(B) 6.714 96 Variables not in the Equationa Score df Sig Step Variables TTHH 413 521 VLDR 3.299 069 DBTC 32.210 000 DTKD 083 774 3.052 081 QMDN 038 845 SNHD 1.468 226 NNKD 011 916 DTNH 1.584 208 MDVV 28.506 000 LSCV 000 989 STCV 2.005 157 ROE a Residual Chi-Squares are not computed becaMDVV of redundancies Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 103.974 13 000 Block 103.974 13 000 Model 103.974 13 000 Model Summary Step -2 Log likelihood 14.294a Cox & Snell R Square 520 Nagelkerke R Square 694 a Estimation terminated at iteration number 11 becaMDVV parameter estimates changed by less than 001 97 Classification Tablea Predicted Khả trả nợ Trả nợ vay Trả nợ vay không hạn hạn Observed Step Khả trả nợ Trả nợ vay không hạn Percentage Correct 19 16 54.3 231 98.3 Trả nợ vay hạn Overall Percentage 92.6 a The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) Step 1a TTHH 002 004 320 006 1.002 VLDR 983 000 272 020 2.672 DBTC -.354 147 5.778 016 702 DTKD 1.048 000 001 010 2.852 ROE 2.525 1.871 1.821 002 12.487 QMDN 016 000 031 860 1.016 SNHD 037 056 431 511 1.038 NNKD -.443 841 277 006 642 DTNH 974 229 18.182 000 2.650 MDVV 2.933 907 10.467 001 18.789 LSCV -3.715 22.636 7.923 005 024 STCV -1.308 000 1.204 003 270 Constant -9.194 2.984 9.493 002 000 a Variable(s) entered on step 1: TTHH, VLDR, DBTC, DTKD, ROE, QMDN, SNHD, NNKD, DTNH, MDVV, LSCV, STCV 98 Kết mơ hình lần Case Processing Summary Unweighted Casesa N Selected Cases Included in Analysis Missing Cases Total Unselected Cases Total Percent 270 100.0 0 270 100.0 0 270 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value Trả nợ vay không hạn Trả nợ vay hạn Block 0: Beginning Block 99 Classification Tablea,b Predicted Khả trả nợ Trả nợ vay Trả nợ vay không hạn hạn Observed Step Khả trả nợ Percentage Correct Trả nợ vay không hạn 35 Trả nợ vay hạn 235 100.0 Overall Percentage 87.0 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B Step Constant 1.904 S.E Wald df 181 110.462 Sig 000 Exp(B) 6.714 Variables not in the Equationa Score df Sig Step Variables TTHH 413 521 VLDR 3.299 069 DBTC 32.210 000 DTKD 083 774 3.052 081 NNKD 011 916 DTNH 1.584 208 MDVV 28.506 000 LSCV 000 989 STCV 2.005 157 ROE a Residual Chi-Squares are not computed becaMDVV of redundancies 100 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step Step df Sig 102.467 10 000 Block 102.467 10 000 Model 102.467 10 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 15.801a 516 687 a Estimation terminated at iteration number 11 becaMDVV parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea Predicted Khả trả nợ Trả nợ vay không hạn Observed Step Khả trả nợ Trả nợ vay không hạn Trả nợ vay hạn Trả nợ vay hạn Percentage Correct 19 16 54.3 230 97.9 Overall Percentage 92.2 a The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) Step 1a TTHH 002 004 339 001 1.002 VLDR 881 000 060 007 2.413 DBTC -.352 143 6.054 014 703 DTKD 1.061 000 018 009 2.889 ROE 2.587 1.739 2.213 001 13.287 NNKD -.457 805 323 006 633 DTNH 929 207 20.073 000 2.533 101 MDVV 2.105 891 12.160 000 8.207 LSCV -3.755 21.955 8.433 004 023 STCV -1.756 000 779 004 173 Constant -9.345 2.694 12.031 001 000 a Variable(s) entered on step 1: TTHH, VLDR, DBTC, DTKD, ROE, NNKD, DTNH, MDVV, LSCV, STCV ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH THỌ AN HIỀN CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG... nghiên cứu: ? ?Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận? ?? với mong muốn hoạt động tín dụng chi nhánh hiệu... đánh giá khả trả nợ doanh nghiệp nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng, từ nhận định yếu tố có khả ảnh hưởng đến khả trả nợ vay doanh nghiệp BIDV Ninh Thuận Chương