Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phẩn ngoại thương việt nam

Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS NGUYỄN THANH PHONG

TP Hồ Chí Minh – Năm 2019

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Nguyễn Đặng Thiên Hương, học viên lớp Cao học khóa 25 của Trường

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố

ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng cá nhân

tôi Các thông tin, số liệu nghiên cứu trong luận văn là trung thực, được thu thập từ các nguồn rõ ràng và kết quả nghiên cứu trong bài luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào khác Tất cả các những nội dung

kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác đều được trích dẫn đầy đủ và ghi nguồn gốc cụ thể tại danh mục các tài liệu tham khảo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng năm 2019

Tác giả

Nguyễn Đặng Thiên Hương

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ

TÓM TẮT

ABSTRACT

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài: 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu: 3

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: 3

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: 3

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu: 4

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu: 4

1.4 Phương pháp nghiên cứu: 4

1.5 Ý nghĩa của luận văn: 5

1.5.1 Ý nghĩa khoa học: 5

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn: 6

1.6 Kết cấu của luận văn: 6

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 7

2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 7

2.1.1 Lịch sử hình thành: 7

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính: 8

2.1.3 Tình hình tài chính: 9

2.2 Những biểu hiện trong hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 10

2.2.1 Cơ cấu cho vay: 10

2.2.2 Nợ xấu của khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 11

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 12

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 13

3.1 Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 13 3.2 Kết quả trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 13 3.2.1 Dư nợ cho vay: 13

3.2.2 Doanh số cho vay: 14

3.2.3 Doanh số thu nợ: 15

3.2.4 Thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu: 16

3.3 Đánh giá rủi ro: 18

3.3.1 Đánh giá rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 18

3.3.2 Những thành tựu và hạn chế/nguyên nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank: 19

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 24

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 25

4.1 Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: 25 4.1.1 Khả năng trả nợ: 25

4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: 26

4.1.3 Nhận xét chung về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân: 32

4.2 Đề xuất mô hình kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân: 34

4.2.1 Đề xuất mô hình: 34

4.2.2 Quy trình thực hiện: 36

4.2.2.1 Nghiên cứu định tính: 36

4.2.2.2 Mô hình ban đầu nghiên cứu khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 36

4.2.3 Kết quả nghiên cứu: 40

4.2.3.2 Phân tích kết quả hồi quy mô hình ban đầu: 43

4.2.3.3 Phân tích kết quả hồi quy mô hình giới hạn: 46

4.2.3.4 So sánh kết quả của 2 mô hình: 49

4.2.3.5 Thảo luận kết quả hồi quy: 49

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 51

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 52

5.1 Kết luận: 52

5.2 Giải pháp: 53

5.2.1 Định hướng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đến năm 2020 53

5.2.2 Các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 54

5.2.2.1 Các giải pháp phân theo các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 54

5.2.2.2 Nh m các giải pháp liên quan đến nhân th n của khách hàng cá nh n54 5.2.2.3 Nh m các giải pháp liên quan đến cán bộ tín ụng: 54

5.2.2.4 Các giải pháp khác: 55

KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018…………2 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018………… 9 Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018……… 9 Bảng 2.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013– 2018……… 11 Bảng 3.1: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank……… 13 Bảng 3.2 – Tỷ trọng ư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank giai đoạn 2013–2018……… 14 Bảng 3.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 – 2018………… ……… ……….17 Bảng 3.4 – Hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 – 2018……… 18 Bảng 4.1 – Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của nông hộ theo Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình……… ……… 30 Bảng 4.2 - Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng các nhân tại Vietcombank……….… ……… 36 Bảng 4.3 Kết quả thống kê mô tả các biến số định lượng ……… 41 Bảng 4.4 – Kết quả kiểm định Wal cho mô hình ban đầu……… 44 Bảng 4.5 – Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mô hình ban đầu……… 45 Bảng 4.6 – Kết quả kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ban đầu………46 Bảng 4.7 - Bảng kết quả Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình giới hạn………46 Bảng 4.8 – Bảng kết quả Kiểm định mức độ phù hợp các biến trong mô hình giới hạn……….47 Bảng 4.9 – Kết quả Kiểm định mức độ giải thích của mô hình giới hạn……… 48 Bảng 4.10 Kết quả Kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình giới hạn……….49 Bảng 4.11 – Thông tin giả định của khách hàng cá nh n……… … 49

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2012 –

2018……… 10

Sơ đồ 3.1 – Doanh số cho vay khách hàng cá nh n……….15

Sơ đồ 3.2 – Doanh số thu nợ khách hàng cá nh n………16

Sơ đồ 3.3 – Thu hồi nợ quá hạn khách hàng cá nh n……… 18

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam”

được thực hiện thông qua việc nghiên cứu dữ liệu của 555 khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Bài nghiên cứu bao gồm các ý chính:

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

 Nêu lên thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

 Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng

cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Thông qua luận văn, tác giả mong muốn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Từ đ , đề xuất một số giải pháp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Bên cạnh các kết quả đạt được ở trên, luận văn vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế do giới hạn về thời gian, ữ liệu nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của tác giả Vì vậy, rất mong nhận được sự nhận xét, đ ng g p của quý thầy cô và bạn đọc để bài nghiên cứu được hoàn thiện tốt hơn

ABSTRACT

Research topic about "Factors affecting the solvency of individual customers

at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam" was implemented through researching data of 555 customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

The thesis presents the following contents:

• I entify factors affecting the solvency of in ivi ual customers

• Perform the status of lending activities to individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

• Quantify the impact of these factors on the solvency of in ivi ual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

• Recommen some solutions in risk management in the personal credit sector of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

Through the thesis, the author wants to find out the factors affect the solvency

of individual customers From that solutions was suggested to improve debt recovery capacity of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

In addition to the above results, the thesis still has deficiency due to limitation

of time and research data as well as the actual experience of the author So that the author looking forward to receiving comments and contributions of teachers to make the study better

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Tính cấp thiết của đề tài:

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các lĩnh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển chóng mặt với sự cạnh tranh gay gắt và ngành ng n hàng cũng không nằm ngoài thực tế đ Việc tìm kiếm hướng phát triển mới về thị phần, khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống trên các phương iện như ư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận v.v luôn được các lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính quan tâm Theo báo cáo về tình hình kinh doanh của các ng n hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, tín dụng vẫn là mảng kinh doanh chủ đạo đem lại phần lớn lợi nhuận cho các ngân hàng Hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam từ trước đến nay vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vì đ y là các khách hàng c nhu cầu về vốn lớn và thường xuyên Hoạt động tín dụng đối với cá nhân trong những năm trước đ y vẫn còn là thứ yếu nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển

Khi nền kinh tế còn gặp nhiều kh khăn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, khả năng kinh oanh của các doanh nghiệp bị giảm sút, điều này đã làm cho mảng tín dụng doanh nghiệp của các ngân hàng hiện nay trở nên trì trệ và khó phát triển Trong bối cảnh đ , tín ụng cá nhân nổi lên thành một mảng kinh doanh màu mỡ để

sử dụng nguồn vốn huy động ư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Lĩnh vực tín dụng cá nhân là một lĩnh vực tiềm năng Đồng thời hiện nay, Vietcombank đang c các hướng phát triển mạnh, tập trung mảng cho vay khách hàng cá nh n Tuy nhiên n cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và rủi ro mà chúng ta cần quan t m đến nhất chính là rủi ro khách hàng không trả được nợ Chính vì thế, việc đầu tư nghiên cứu và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank là một việc làm cần thiết Tựu chung lại có các nguyên nhân chính khiến cho việc đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cần được thực hiện, đ là:

- Thông qua bảng số liệu ưới đ y, chúng ta c thể thấy được nợ xấu và nợ quá hạn tại Vietcombank c xu hưởng tăng ần qua các năm

Bảng 1.1 Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018

- Hầu hết các ng n hàng thường đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân dựa trên kinh nghiệm của cán bộ tín dụng Việc phân tích từng hồ sơ khách hàng theo phương thức thủ công, không có sự hỗ trợ của một hệ thống khoa học chuẩn xác có thể dẫn tới những sai sót và thất thoát nghiêm trọng trong hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại các ng n hàng thương mại Ngoài

ra, do toàn bộ quy trình được thực hiện thủ công, cán bộ tín dụng phải bỏ phần lớn thời gian để thu thập và xử lý dữ liệu – là những hoạt động tạo ra giá trị thấp trong quy trình, trong khi nếu việc lượng hóa khả năng trả nợ của khách hàng được thực hiện bài bản, cán bộ tín dụng có thể giảm thiểu được thời gian thực hiện các công việc thủ công và chuyên tâm vào những công việc tạo ra giá trị nhiều hơn như tìm kiếm khách hàng và quản lý rủi ro trong

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng một cách khoa học sẽ mang lại lợi ích lớn về thời gian và chi phí cho các ng n hàng thương mại

Từ những đòi hỏi thực tiễn n i trên, người viết đã nghiên cứu và thực hiện

luận văn với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách

hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”

1.2 Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu:

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Trong đ thể hiện được mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n như thế nào Thông qua nghiên cứu này, người viết mong muốn đề xuất được các giải pháp thực tiễn trong việc nhận định và giảm thiểu rủi ro không trả được nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

- Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

 Thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

 Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

- Từ những mục tiêu kể trên, tác giả đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:

 Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?

 Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank giai đoạn 2013-2018 như thế nào?

 Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?

 Những giải pháp nào được đưa ra nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt

Nam?

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả

nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khách hàng cá nh n sử dụng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.Luận

văn được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống Vietcombank Dữ liệu về các

yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ tại Vietcombank Bên cạnh đ , còn có các dữ liệu sơ cấp thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên qua các năm của Vietcombank

- Về thời gian: Nguồn dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ

hệ thống thông tin nội bộ từ năm 2015 đến năm 2018 Và luận văn sử dụng

dữ liệu về các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018

1.4 Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng trong luận văn

- Phương pháp nghiên cứu định tính ùng để thu thập, so sánh, phân tích số liệu liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank qua các năm Tổng hợp nền tảng lý thuyết của các nghiên cứu trước đ y và các giả thuyết kèm theo, đồng thời xác lập mô hình sơ khởi các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân cho nghiên cứu định lượng

- Phương pháp nghiên cứu định lượng để ước lượng mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc chọn mẫu để thu thập cơ

sở dữ liệu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam,

từ đ thực hiện thống kê mô tả để đề xuất mô hình đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n Mô hình logit ùng để

đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

Pr (Y=1/X1 Xk) =

Z= β0 + β1Xi1 + … + βkXk + εiTrong đ :

 Y là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân với: Y= 1 (khách hàng trả được nợ); Y= 0 (khách hàng không trả được nợ)

 X1, … Xk: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

 β1, … βk: Các hệ số hồi quy của hàm Logit

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn:

Về mặt thực tiễn, luận văn hướng đến hai hướng đ ng g p chính như sau:

- Thứ nhất, xây dựng được mô hình dự báo xác suất trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank, từ đ c thể đưa ra những giải pháp toàn diện và phù hợp

từ trong quá trình xây dựng chiến lượng cũng như thi hành chính sách tín ụng

cá nh n (như ra quyết định cấp mới, duy trì hoặc thay đổi tín dụng v.v.)

- Thứ hai, ứng dụng mô hình vào hoạt động thẩm định cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank

1.6 Kết cấu của luận văn:

Chương 1 – Giới thiệu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”

Chương 2 – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và những biểu hiện khách hàng cá nhân không trả được nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chương 3 – Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chương 4 – Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Chương 5 – Kết luận và giải pháp

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

2.1.1 Lịch sử hình thành:

Tiền thân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là Cục Ngoại Hối trực thuộc Ng n hàng Nhà Nước Việt Nam Ngân hàng còn có tên gọi khác là Vietcombank hay VCB Vào ngày 30/10/1968, Ngân hàng Ngoại Thương được thành lập theo Quyết định số 115/CP của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ng n hàng Trung ương và chính thức hoạt động vào ngày 01/04/1963

Trải qua một thời gian hoạt động, vào ngày 21/09/1996, theo Quyết định số 286/QĐ-NH5 về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại Thương trên cơ sở Quyết định

số 68/QĐ-NH5 ngày 27/3/1993 của Thống đốc NHNN Theo đ , Ngân hàng Ngoại Thương được hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, 91 quy định tại Quyết định

số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ với tên giao dịch quốc tế: Bank for Foreign Trade of Viet Nam, tên viết tắt là Vietcombank

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hiện là một trong những ngân hàng thuộc top đầu Việt Nam với trên 15.000 cán bộ nh n viên, hơn 500 Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên cả nước, bao gồm cả 01 văn phòng đại diện tại nước ngoài Bên cạnh đ , Vietcombank đã xây dựng một hệ thống với hơn 2.407 máy ATM và hơn 43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc Vietcombank còn hiện diện thong qua mạng lưới hơn 1.726 ng n hàng đại lý tại 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Vietcombank hoạt động trên hầu khắp các lĩnh vực tài chính từ hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, thanh toán, ịch vụ thẻ, kinh doanh ngoại hối, kinh

doanh tiền tệ, … Với bề dày lịch sử và tinh thần không ngừng đổi mới, hiện nay, Vietcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất lọt vào top 1.000 thương hiệu hàng đầu Châu Á Vietcombank luôn hoạt động với mục tiêu đến năm 2020 sẽ trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam và là 1 trong 300 tập đoàn ng n hàng tài chính lớn nhất thế giới

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính:

2.1.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Sau hơn 53 năm hoạt động và hơn một thập kỷ thực hiện cải tổ, Vietcombank đã ần chiếm được chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là trong các mảng hoạt động chính yếu như:

 Huy động tiền gửi: Thị phần huy động tiền gửi của Vietcombank vào tháng

6/2016 vào khoảng 10% mảng kinh doanh này của Vietcombank có sự cân bằng giữa tiền gửi giữa cá nhân và doanh nghiệp (tỷ lệ là 44% và 56%) (Báo cáo nội

bộ của Vietcombank năm 2017)

 Hoạt động cho vay: Thị phần trong mảng kinh doanh cho vay của

Vietcombank vào tháng 6/2016 chiếm 9% toàn thị trường Danh mục cho vay được mở rộng với nhiều lựa chọn mới cho khách hàng, trọng tâm phát triển của Vietcombank là tăng ư nợ bán lẻ (Báo cáo nội bộ của Vietcombank năm 2017)

Vietcombank hiện đang ẫn đầu thị trường trong mảng kinh doanh tài trợ thương mại, tận dụng bề dày kinh nghiệm của một ngân hàng chuyên doanh trong lĩnh vực ngoại thương trước đ y Bốn trụ cột chính tạo nên vị thế dẫn đầu này là: tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế ; thanh toán nội địa; kinh doanh ngoại tệ và phái sinh; dịch vụ thẻ

2.1.2.2 Về tình hình tài chính:

Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018

(Nguồn: Báo cáo thường niên của Vietcombank 2013 – 2018)

2.1.3 Tình hình tài chính:

Liên tục trong 5 năm từ 2013 đến 2018, Vietcombank đã hoàn thành và hoàn

thành vượt mức kế hoạch đặt ra cho các chỉ tiêu tài chính trọng yếu

Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018

- Về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, tổng tài sản tăng liên tục qua các năm

- Tỷ suất sinh lời liên tục cải thiện mạnh mẽ qua các năm, đặc biệt tăng đáng kể

trong năm 2018 khi lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đã lên tới con số 18.000 tỷ đồng

- Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin – NIM) Chỉ số NIM của

Vietcombank tiếp tục được cải thiện nhờ các khoản cho vay khách hàng cá nhân tăng trưởng tốt và chiến lược tăng tỷ lệ cho vay trên huy động của ngân hàng

2.2 Những biểu hiện trong hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

2.2.1 Cơ cấu cho vay:

Chiến lược của Vietcombank đối với hoạt động cho vay là hướng tới sự cân bằng trong danh mục sản phẩm, giảm thiểu rủi ro không thu hồi được nợ, tuy nhiên cũng đa ạng h a đối tượng khách hàng Vietcombank đang c xu hướng mở rộng hoạt động cho với đối với khách hàng cá nhân, điều đ thể hiện qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2012 –

Danh mục cho vay được mở rộng với trọng t m tăng ư nợ bán lẻ, đối tượng cho vay chủ đạo vẫn là khách hàng doanh nghiệp lớn (tận dụng mối quan hệ truyền thống của Vietcombank phục vụ trong ngành ngoại thương), tuy nhiên cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng có sự chuyển dịch đáng kể về hướng khách hàng cá nhân (tỷ trọng cho vay của khách hàng cá nh n tăng hơn 3 lần từ 12% lên 30% trong giai đoạn 2012 – 2018)

2.2.2 Nợ xấu của khách hàng cá nhân tại Vietcombank:

Nợ xấu/nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Vietcombank c xu hướng tăng qua các năm tương đồng với xu hướng tăng của ư nợ cho vay hàng năm của Vietcombank

Bảng 2.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –

2018

ĐVT: tỷ VND

Tỷ trọng nợ xấu trong tổng ư nợ 1,31% 1,10% 0,88% 0,70% 0,54% 0,56%

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank giai đoạn 2013 – 2018)

Về tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn trong tổng ư nợ cho vay khách hàng cá nhân thì tỷ trọng ư nợ xấu và nợ quá hạn (trong tổng ư nợ) luôn được giữ ưới mức 1% và tỷ trọng này giảm liên tục trong 5 năm từ năm 2013 Điều này cho thấy rằng, song song với việc đẩy mạnh tín dụng thể nh n, Vietcombank cũng đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm điều tiết được chất lượng tín dụng

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2, tác giả đã trình bày một cách tổng quát về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và tình hình chung về hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân của Vietcombank, cụ thể là:

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam là một ng n hàng được thành lập từ rất sớm, có truyền thống phục vụ hoạt động ngoại thương Trong quá trình phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã mở rộng hoạt động của mình sang nhiều lĩnh vực trong đ đáng chú ý là sự chuyển dịch trong hoạt động cho vay với khách hàng cá nhân

- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển, dần dần chiếm được chỗ đứng trong ngành ngân hàng Việt Nam Tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Vietcombank trong 5 năm trở lại đ y tiến triển thuận lợi với sự bức tốc trong hoạt động tín dụng, huy động vốn cũng phát triển tận dụng được nguồn vốn huy động với lãi suất thấp, việc xử lý nợ xấu và nợ quá hạn đạt được nhiều thành công, các chỉ số an toàn của Vietcombank luôn được đảm bảo Người viết cũng đi vào ph n tích tổng quát tình hình cấp tín dụng khách hàng cá nhân và một số biểu hiện của việc khách hàng cá nhân không trả được nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam trong 5 năm trở lại đ y

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ

NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

3.1 Các sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank:

Cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank phát triển với nhiều sản phẩm

đa ạng, phục vụ tốt nhu cầu của hầu hết nhu cầu của các đối tượng khách hàng

Bảng 3.1: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank

Nhóm sản phẩm cho vay cán bộ, công nhân viên

Sản phẩm cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của mọi khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn hợp pháp, phù hợp với Quy định vay vốn của Vietcombank

1 Cho vay mua ô tô Đáp ứng nhu cầu mua ô tô phục vụ việc đi lại hay kinh

Ngoài ra đối với đối tượng khách hàng là nhà đầu tư chứng khoáng, Vietcombank còn có sản phẩm cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ tài liệu nội bộ của Vietcombank)

3.2 Kết quả trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank:

3.2.1 Dư nợ cho vay:

Trong những năm 2013 – 2017, hoạt động của Vietcombank theo đề án tái

cơ cấu thực hiện thành công và gặp nhiều thuận lợi, o đ ư nợ tín dụng toàn hệ

thống tăng trưởng cao, trong đ Vietcombank lại thực hiện chính sách chuyển dịch

cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng ư nợ tín dụng khách hàng cá nhân Thể hiện chi

tiết qua bảng số liệu sau:

Bảng 3.2 – Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank giai đoạn

Dư

nợ

Tỷ trọng

Dư

nợ

Tỷ trọng

Dư

nợ

Tỷ trọng

Dư

nợ

Tỷ trọng

Dư

nợ

Tỷ trọng

Cá nhân 38,4 0,14 51,7 0,16 77,5 0,20 124,4 0,27 179,3 0,33 235,8 0,37 Doanh

nghiệp 235,9 0,86 271,6 0,84 310,2 0,80 336,4 0,73 364,1 0,67 396,1 0,63

Tổng

cộng 274,3 1,00 323,3 1,00 387,7 1,00 460,8 1,00 543,4 1,00 631,9 1,00

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank 2013-2018)

Dư nợ cho vay khách hàng cá nh n đạt tốc độ tăng trưởng bình quân ấn tượng gần 41% qua các năm Với tốc độ tăng trưởng này, ta có thể thấy được định hướng cũng như quyết t m đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân của

Vietcombank

3.2.2 Doanh số cho vay:

Từ 2013 đến 2018, chỉ tiêu doanh số cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank tăng ần, có thể thấy mức tăng trưởng bền vững của mảng kinh doanh này tại của Vietcombank Quy mô và tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay khách hàng cá nh n được thể hiện ở biểu đồ sau:

Sơ đồ 3.1 – Doanh số cho vay khách hàng cá nhân

(đơn vị: nghìn tỷ đồng)

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank 2013 – 2018)

Doanh số cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank trong năm 2013 đạt 74.474 tỷ đồng, đạt mức tăng 14,7% so với năm trước Từ năm 2014 đến năm 2016, doanh số cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank liên tục tăng trưởng ấn tượng với mức tăng oanh số tuyệt đối hàng năm vào khoảng 35.000 – 40.000 nghìn tỷ Trong năm 2018, doanh số cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank tiếp tục tăng, đạt 275.368 tỷ đồng, mức tăng trưởng đạt 16,5% so với năm 2017 điều này thể hiện sự phát triển bền vững của doanh số cho vay và có thể xem đ y là năm Vietcombank tập trung ổn định và thực hiện chính sách cho vay thận trọng hơn sau một thời gian phát triển mạnh

3.2.3 Doanh số thu nợ:

Sơ đồ 3.2 – Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân

(đơn vị: nghìn tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank 2013 – 2018)

Hoạt động thu nợ tại Vietcombank ngày càng được chú ý đặc biệt do tình hình nợ xấu ngày càng tăng cao trong toàn ngành ng n hàng n i chung và sự phát triển vượt bậc trong công tác tín dụng cá nhân của Vietcombank nói riêng khiến cho ngân hàng phải xử lý một số lượng khách hàng cá nh n đa ạng hơn, tiềm ẩn rủi ro cao hơn Xét về tốc độ tăng trưởng, doanh số thu nợ có mức tăng trưởng khá cao trên 20% trong 3 năm liên tiếp từ 2013 đến năm 2016, lần lượt đạt 22,03%; 38,08%; 28,41% và 15,4 % trong đ năm 2014 đánh ấu mức độ tăng trưởng đỉnh điểm Trong hai năm 2017 - 2018, tốc độ tăng trưởng của doanh số thu nợ có phần chậm lại, đạt lần lượt 14,87 % và 16,39 %

3.2.4 Thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu:

Nợ xấu và nợ quá hạn tại Vietcombank được định nghĩa là nợ thuộc nhóm 3 (nợ ưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn)

theo quy định phân loại 5 nhóm nợ tại Quyết định 49/2005/QĐ-NHNN và Quyết

định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN

Về quy mô, nợ xấu và nợ quá hạn từ cho vay khách hàng cá nhân liên tục tăng trong những năm vừa qua Mặc dù nợ xấu phát sinh liên tục nhưng c thể thấy

rằng tốc độ phát sinh mới của nợ xấu vẫn được giữ trong mức kiểm soát được, tốc

độ phát sinh mới này vẫn không vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng cá nhân của

Vietcombank, như vậy có thể kết luận rằng việc phát sinh mới của nợ xấu là kết quả

tất yếu trong quá trình phát tiển hoạt động tín dụng cá nhân của Vietcombank Hơn

nữa, sau khi nợ xấu và nợ quá hạn từ cho vay khách hàng cá nh n tăng đột biến

trong năm 2016, c thể thấy những biện pháp quản lý nợ xấu tại Vietcombank đã

phát huy hiệu quả trong năm 2017 khi đưa tốc độ phát sinh nợ xấu và nợ quá hạn về

mức 11%

Về tỷ trọng ư nợ xấu và nợ quá hạn trong tổng ư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tỷ trọng ư nợ xấu và nợ quá hạn (trong tổng ư nợ) luôn được giữ ưới mức

1%, và tỷ trọng này giảm liên tục trong 5 năm từ năm 2013

Bảng 3.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –

2018

ĐVT: tỷ VND

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank giai đoạn 2013 – 2018)

Về hoạt động thu hồi nợ quá hạn thì số tiền thu hồi cũng tăng qua các năm tương đồng với tốc độ tăng của nợ xấu – nợ quá hạn

Sơ đồ 3.3 – Thu hồi nợ quá hạn khách hàng cá nhân

(đơn vị: tỷ đồng; khách hàng)

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của Vietcombank năm 2013 đến 2018)

3.3 Đánh giá rủi ro:

3.3.1 Đánh giá rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank:

Từ những phân tích trên, nhìn chung, tình hình nợ xấu/nợ quá hạn tại

Vietcombank c xu hướng tăng qua các năm Tuy nhiên, việc gia tăng của nợ

xấu/nợ quá hạn tương đồng với tốc độ tăng của ư nợ cho vay khách hàng cá nhân

tại Vietcombank

Xét về hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nh n qua các năm như sau:

Bảng 3.4 – Hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 - 2017

Hệ số thu hồi nợ giảm dần qua các năm, chủ yếu o ư nợ tín dụng tăng trưởng cao, trong những năm vừa qua Vietcombank liên tục khởi động các chương trình cho vay mở rộng đối tượng khách hàng, hướng tới những phân phúc mới, tại các thị trường mới Tuy hệ số thu nợ giảm dần qua các năm nhưng tỷ lệ nợ xấu và

nợ quá hạn trong tổng ư nợ tín dụng cá nhân lại liên tục giảm, đến năm 2018 về ưới mức 1%, chứng tỏ giảm sút trong hệ số thu nợ chủ yếu là do tín dụng tăng trưởng cao, nguồn vốn huy động liên tục tăng qua các năm tạo nên áp lực phải nhanh chóng giải ngân vốn vào nền kinh tế

Từ những phân tích trên, ta có thể thấy rằng, Vietcombank đang thúc đẩy nhanh mảng cho vay đối với khách hàng cá nh n Qua các năm, nợ quá hạn/nợ xấu tăng nhưng tỷ lệ khoản nợ này trên tổng ư nợ giảm, chứng tỏ, song song với việc tăng trưởng ư nợ, Vietcombank cũng đã kiểm soát tốt được chất lượng tín dụng đối với phân khúc khách hàng này Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh như hiện nay, Vietcombank cần áp dụng nhiều biện pháp nhằm quản lý chặt hơn chất lượng tín dụng của nhóm khách hàng cá nhân

3.3.2 Những thành tựu và hạn chế/nguyên nhân trong cho vay khách hàng

cá nhân tại Vietcombank:

3.3.2.1 Thành tựu:

Với phương ch m điều hành đúng đắn và chỉ đạo hành động sát sao, có thể thấy hoạt động thu hồi nợ trong cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đặt ra trong những phương iện trọng yếu:

- Thứ nhất, doanh số thu nợ của Vietcombank liên tục tăng đáp ứng nhu cầu giải quyết vấn đề xoay vòng vốn khi hoạt động tín dụng cá nh n được mở rộng;

- Hoạt động thu nợ đều đặn đồng nghĩa với việc Vietcombank có nguồn lợi nhuận

ổn định từ mảng tín dụng cá nhân và sử dụng, chuyển đổi được nguồn vốn huy động giá rẻ thành công vào nền kinh tế;

- Mặc ù ư nợ tín dụng tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đ y nhưng chất lượng tín dụng vẫn luôn được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn từ cho vay khách hàng cá nhân ở mức thấp;

- Vietcombank cũng là ng n hàng đầu tiên xử lý toàn bộ nợ xấu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (“VAMC”) vào năm 2016, về đích trước thời hạn trên bình diện xử lý, thu hồi nợ xấu theo đề án tái cơ cấu đặt ra cho ngân hàng;

- Cơ cấu tín dụng chuyển dịch đúng hướng trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng ở mức cao và đối tượng khách hàng được mở rộng;

- Thực hiện thành công đa ạng hóa danh mục khách hàng với trọng tâm khai thác sâu vào khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng tại các địa bàn chiến lược như miền Trung và T y Nguyên (đặc thù c nh m đối tượng khách hàng là các cá nhân và

hộ kinh oanh cà phê, tiêu, điều, v.v.) giảm sự phụ thuộc vào nhóm khách hàng

cá nhân vay bất động sản tại 2 thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội;

- Giải quyết thành công và dứt điểm các khoản nợ quá hạn và nợ xấu trong 2 lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro mất vốn cao là bất động sản và chứng khoán

3.3.2.2 Hạn chế/Nguyên nhân:

Mặc ù đạt được những thành tích ấn tượng trong hoạt động kinh doanh nói chung và mảng cho vay khách hàng cá nhân nói riêng, hoạt động thu hồi nợ từ khối khách hàng cá nhân của Vietcombank vẫn tồn tại một số hạn chế cần lưu ý

- Thứ nhất, áp lực xử lý nợ xấu và nợ quá hạn trong những năm vừa qua làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Vietcombank ở một mức nhất định, thông qua việc huy động nguồn lực của hệ thống trong việc thu hồi và xử lý nợ xấu, nợ quá hạn đối với khối khách hàng cá nh n, đặc biệt trong bối cảnh ư nợ tín dụng

cá nhân liên tục được mở rộng, số lượng khách hàng tăng cao, tiềm ẩn rủi ro tín dụng ngày một lớn

- Thứ hai, tuy nợ xấu và nợ quá hạn đối với cho vay khách hàng cá nh n được khống chế ở mức ưới 1% trong những năm vừa qua, tuy nhiên, nợ xấu vẫn có

xu hướng tăng trở lại về quy mô

- Thứ ba, khi phát sinh nợ xấu và nợ quá hạn, việc xử lý tài sản đảm bảo cũng như

c n đối các phương án củng cố và phục hồi tình hình tài chính của khách hàng

cá nh n cũng còn nhiều kh khăn, yếu kém dẫn tới chất lượng nguồn thu nợ thấp, cụ thể một số trường hợp đã xảy ra tại Vietcombank là:

- Thứ nhất, các hoạt động như thẩm định, phê duyệt cho vay, giải ngân vốn vay, kiểm tra sử dụng vốn vay và thẩm định tài sản đảm bảo chưa được thực hiện một cách hiệu quả dẫn tới kh khăn cho hoạt động thu hồi nợ về sau o được cung cấp những thông tin sai lệch về khả năng trả nợ vay của khách hàng

 Về thẩm định, phê duyệt cho vay: pháp lý khách hàng và phương án kinh doanh của khách hàng cá nhân không đầy đủ; quá trình thẩm định, đánh giá năng lực tài chính, năng lực kinh doanh của khách hàng thiếu chính xác; chưa ph n tích và đánh giá được khả năng trả nợ, nguồn trả nợ và hiệu quả của phương án sử dụng vốn; không đánh giá đúng về thời hạn vay, số tiền vay, v.v

 Về giải ngân vốn vay: khách hàng được giải ng n khi chưa đủ điều kiện theo phê duyệt; chứng từ giải ng n không đầy đủ, giải ngân để đáo hạn nợ vay; không kiểm tra kiểm soát các h a đơn, chứng từ dẫn đến việc khách hàng giả mạo hồ sơ rút vốn v.v

 Về kiểm tra sử dụng vốn vay: cán bộ thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay không theo quy định, nội dung kiểm tra sơ sài, chung chung, không thu thập

đủ các chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn dẫn đến việc ngân hàng không kiểm soát được việc sử dụng vốn vay của khách hàng

 Về tài sản đảm bảo: nhận các tài sản thế chấp không đủ điều kiện đảm bảo theo quy định, việc định giá lại tài sản đảm bảo chưa hợp lý, các sai sót trong hợp đồng bảo đảm, v.v

- Thứ hai, yếu kém trong việc thực thi công tác thu hồi nợ tại các chi nhánh làm cho hiệu quả thu hồi nợ giảm sút Chi nhánh không quyết liệt khi phát hiện nợ xấu và nợ quá hạn dẫn đến tình hình khách hàng quá xấu thì khách hàng chây ỳ,

bỏ trốn và chi nhánh bị động trong việc xử lý

- Thứ ba, Tổ chức nhân sự tại một số chi nhánh có vấn đề như chưa c cơ chế đánh giá, xếp loại, thưởng phạt xứng đáng cho cán bộ xử lý nợ và đội ngũ thu hồi nợ vừa thiếu vừa yếu, chưa c kinh nghiệm trong công tác xử lý nợ

Các nguyên nhân khách quan cho những tồn tại trong hoạt động thu hồi nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank bao gồm:

- Một là ảnh hưởng tiêu cực từ nền kinh tế, cụ thể, một số đối tượng khách hàng

cá nhân truyền thống của Vietcombank hoạt động trong các ngành như: bất động sản sẽ gặp phải nhiều kh khăn khi thị trường bất động sản đ ng băng trong thời gian qua; với ngành kinh doanh thu mua - xuất khẩu mặt hàng thủy sản (tại khu vực Tây Nam Bộ) cũng đang trải qua giai đoạn kh khăn khi nhiều thị trường từ chối nhập khẩu thủy sản Việt Nam

- Hai là vướng mắc trong xử lý tài sản đảm bảo Tài sản đảm bảo có giá trị thanh

lí thấp Khách hàng có tâm lý không muốn bán tài sản đảm bảo; việc định giá tài sản đảm bảo để xử lý quá cao so với giá trị thị trường; việc đấu giá gặp nhiều

khởi kiện, thi hành án diễn ra rất chậm, Uỷ Ban Nh n D n, công an không c cơ chế hỗ trợ ngân hàng trong xử lý tài sản đảm bảo

- Bốn là nhận thức của cộng đồng với việc thu hồi nợ của ngân hàng còn nhiều hạn chế, phiến diện Cộng đồng vẫn cho rằng Ng n hàng luôn là “kẻ mạnh”, bên vay vốn là “kẻ yếu” và ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng vốn vay của khách hàng thấp

3.4 Nhận xét đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng

cá nhân tại Vietcombank:

Từ tình hình thực tế về hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân tại Vietcombank nêu trên, kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế, tác giả xin trình bày một số các yếu tố tác động đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank Ta có thể phân loại các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân thành 2 nhóm chính:

- Nhóm 1 – Các yếu tố liên quan đến nhân thân của khách hàng: Độ tuổi; Giới tính; Tình trạng hôn nh n; Trình độ học vấn; Thời gian công tác chuyên môn; Tiền án tiền sự; Số người phụ thuộc; Số người lao động trong gia đình; Tình trạng sở hữu nhà ở; Tình trạng sở hữu các tài sản có giá trị khác (xe, điện thoại, v.v.); Đặc điểm cư trú; Loại hình công việc; Thu nhập ròng hàng tháng

Nhóm này thể hiện trình độ nhận thức, mức độ bền vững của thu nhập từ sự

ổn định trong nghề nghiệp, các đặc trưng cá nh n của người đi vay, đồng thời đánh giá các tác động xung quanh từ gia đình, đặc điểm cư trú, c ảnh hưởng đến khả năng tài chính của khách hàng

- Nhóm 2 – Các yếu tố liên quan ngân hàng

Là nhóm yếu tố quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khoản vay và khả năng trả nợ của khách hàng: Giá trị nợ; Giá trị tài sản đảm bảo; Các giao dịch tín

dụng khác đang thực hiện; Số lần vay nợ; Lãi suất vay; Thời gian vay

Về xu hướng tác động của các yếu tố này đối với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, tác giả xin trình bày cụ thể hơn ở Chương 4 của luận văn

- Trên phương iện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng

cá nh n, người viết đã làm rõ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn tại Vietcombank về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Từ các ph n tích, đánh giá về hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam ở Chương 3, c thể thấy được việc nghiên cứu mô hình đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank là một việc làm cần thiết góp phần giúp cho công tác thẩm định cho vay thêm chặt chẽ và hạn chế rủi ro

4.1 Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

cá nhân:

4.1.1 Khả năng trả nợ:

Hiện tại, khái niệm “khả năng trả nợ vay” của khách hàng vẫn chưa được định nghĩa một cách thống nhất và chính xác

Alex White (2008), định nghĩa khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân

là khả năng tạo ra nguồn thu tài chính hay thu nhập đủ để hoàn thành các cam kết hoàn trả tiền vay định kỳ theo hợp đồng tín dụng

Một số nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu biểu hiện “khách hàng không c khả năng trả nợ” hay “nợ không thể thu hồi”, “nợ xấu”, từ đ xác định khách hàng

có khả năng trả nợ là khách hàng không có những biểu hiện nói trên Theo Basel Committee on Banking Supervision (2006), khách hàng “không c khả năng trả nợ”

có một hoặc tất cả đặc điểm sau đ y: người đi vay không c khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn, không kể việc ngân hàng phải phát mãi tài sản và khoản nợ xấu của người đi vay trên 90 ngày

Pháp luật Việt Nam quy định các khoản nợ xấu là nợ được các tổ chức tài chính đánh giá là không c khả năng hoàn trả Việc phân loại nợ xấu được quy định

cụ thể trong Quyết định 49/2005/QĐ-NHNN, Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN Trong đ c 5 loại nợ ứng với mức rủi ro tăng ần từ

1 đến 5 Nợ xấu bao gồm các khoản nợ được phân loại từ nh m 3 đến nhóm 5, cụ thể: (i) nợ có khả năng mất một phần vốn (nợ nhóm 3); (ii) nợ có khả năng tổn thất

cao (nợ nhóm 4); (iii) nợ không còn khả năng thu hồi (nợ nhóm 5) Nợ nhóm 2 vẫn cần phải được lưu ý, vì khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm Ngoài việc căn

cứ vào quy định pháp luật hiện hành, các ngân hàng ở Việt Nam vẫn thường dựa vào tình hình thu hồi nợ thực tế từ khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ Trong phạm vi luận văn, tác giả sẽ sử dụng khái niệm “khả năng trả nợ vay của khách hàng” ựa trên tình hình trả nợ thực tế của khách hàng và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam

4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân:

Có thể thấy rằng không có một nghiên cứu nào khẳng định chính xác tuyệt đối về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, các nghiên cứu trước đ y đều được thực hiện cho một nhóm khách hàng nhất định, tại một hoặc một số đơn vị nhất định

Sau đ y, tác giả xin khái lược một số nghiên cứu trước đ y về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Từ đ , làm nền tảng định tính cho mô hình nghiên cứu trong luận văn này

4.1.2.1 Các yếu tố liên quan đến nhân thân của khách hàng cá nhân:

Nhóm yếu tố này bao gồm 7 yếu tố liên quan đến khách hàng vay

 Số tiền vay:

Sumit Agarwal (2008), trong nghiên cứu về xác định khả năng hoàn trả của khách hàng cá nh n trong tương quan với tỷ lệ số tiền vay phải trả định kỳ và sự thay đổi lãi suất cho vay Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng:

Về phương iện thu nhập, khi thu nhập trên số tiền vay phải trả định kỳ tăng lên thì khả năng trả nợ cho khách hàng cá nh n cũng tăng theo Điều này phù hợp với suy luận thông thường vì khi tỷ lệ thu nhập trên số tiền vay phải trả định kỳ tăng lên đồng nghĩa với khả năng tài chính của khách hàng cao hơn

 Thời hạn vay:

- Theo nghiên cứu của Đinh Thị Thanh Huyền và Stefanie Kleimeier (2007),

về mô hình chấm điểm tín dụng cho mảng tín dụng cá nhân tại các ngân hàng

từ các ng n hàng thương mại trong khoản thời gian 1992-2005 Sử dụng mô hình hồi qui Logit để kiểm định 16 biến được đưa vào mô hình là: thời gian giao dịch với ngân hàng, giới tính, số lần vay vốn, thời gian vay, tình trạng

cư trú, vùng miền cư trú, số lượng tiền gửi, giá trị tài sản bảo đảm, số người phụ thuộc, thời gian làm công việc hiện tại, tình trạng hôn nhân, loại tài sản thế chấp, số điện thoại bàn, trình độ học vấn và mục đích vay vốn Kết quả chạy mô hình cho thấy các yếu tố và thời gian vay vốn có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

 Nhóm yếu tố về năng lực của người vay:

Đối với nhóm yếu tố này, tác giả xem xét về các yếu tố như: tình trạng công việc, thu nhập của người vay và tình trạng nhà ở

- Theo một nghiên cứu của John M Chapman (1940), đã đưa ra bốn nhân tố lớn ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng như: đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp (năng lực của người vay), đặc điểm thu nhập, đặc điểm học vấn và đặc điểm khoản cho vay

 Đặc điểm nhân khẩu học bao gồm: tuổi tác, giới tính và tình trạng hôn nhân Theo Miler (2012), nữ giới ít tạo ra rủi ro tín dụng hơn nam giới do

họ cẩn trọng hơn và ít g y ra các rủi ro đạo đức hơn Và theo nghiên cứu của Chapman (1990), Weber và Musshoff (2012), họ cũng đồng tình với

ý kiến trên

 Năng lực của người vay bao gồm: trình độ học vấn, đặc điểm nghề nghiệp và đặc điểm thu nhập Người đang làm công việc đòi hỏi trình độ cao hay ngược lại, người đang làm công việc có tính chất ổn định cao hoặc ngược lại

- Chapman (1990), thì tác giả đưa ra kết luận khả năng trả nợ từ cao đến thấp như sau: thu nhập cao, thu nhập thấp, thu nhập trung bình

- Livingston và Lunt (1992), họ thấy rằng những người có thu nhập cao và chưa trưởng thành thường sử dụng dịch vụ tín dụng của ngân hàng

- Trong một nghiên cứu khác, Kohasal và Mansoori (2009), về khả năng trả nợ của người nông dân tại tỉnh Khorasan-Razavi của Iran đã cho kết quả là người nông dân nào có kinh nghiệm càng l u năm thì khả năng trả nợ càng cao

- Tuy nhiên, một nghiên cứu của Accquah và Addo (2011), về khả năng trả nợ của người dân Ghana thì lại không tìm được mối qua hệ giữa kinh nghiệm làm việc và khả năng trả nợ của họ

- Theo một nghiên cứu khác của Kohasal và Mansoori (2009), đã phát hiện thêm yếu tố đạo đức của người vay cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của họ

 Yếu tố số người phụ thuộc trong gia đình:

- Black and Morgan (1998), rủi ro vỡ nợ chịu tác động của các yếu tố xã hội

và yếu tố nhân khẩu học (cụ thể là qui mô gia đình) của người vay

- Crook (2001), họ tìm thấy rằng yếu tố về thu nhập, sở hữu nhà riêng và số lượng thành viên trong gia đình c ảnh hưởng tích cực đến mức độ vay nợ của các hộ gia đình

- Duca và Rosenthal (1993), họ cũng tìm được mối liên hệ giữa thu nhập, mức

độ giàu có, số lượng thành viên trong gia đình và nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình tại Mỹ

 Yếu tố về độ tuổi:

Crook (2001), tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố như độ tuổi, thu nhập, tình trạng sở hữu nhà, nghề nghiệp, nghiên cứu rút ra kết luận là: một gia đình ít nợ hơn khi người chủ hộ trên 55 tuổi và không c ý định rủi

ro trong khi một gia đình sẽ c ư nợ nhiều hơn khi c thu nhập cao hơn, sở hữu nhà riêng và người chủ hộ vẫn đang làm việc

 Lịch sử nợ quá hạn:

Theo nghiên cứu của Vương Qu n Hoàng cùng các cộng sự vào năm 2006 về việc xây dựng mô hình xác định mức tín nhiệm khách hàng cá nhân Nhóm

Techcomank từ mô hình hồi qui Logit phân tích 16 biến bao gồm: tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thời gian làm việc, thu nhập hàng tháng, tình trạng hôn nh n, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người phụ thuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng, giá trị các khoản nợ, quan hệ với Techcombank và uy tín trong giao dịch Căn cứ vào kết quả chạy mô hình tác giả đã không tìm được sự tác động rõ ràng của 2 biến thời gian công tác

và uy tín trong giao dịch vì có sự phụ thuộc tuyến tình của 2 biến này với các biến khác và hệ số beta không ổn định Trong các biến còn lại thì biến thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản của khách hàng c tác động cùng chiều đến khả năng trả nợ của khách hàng, các biến còn lại c tác động trái chiều đến biến phụ thuộc

Thực tế cũng cho thấy, việc khách hàng đã từng có nợ quá hạn ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng trả nợ của khách hàng của những lần vay sau

 Mục đích sử dụng vốn:

Mục đích sử dụng vốn ở đ y tác giả xin để cập đến các mục đích vay của khách hàng cá nh n như: vay mua nhà, vay kinh oanh và vay với mục đích tiêu ùng khác

Chưa c một nghiên cứu cụ thể nào xét về sự ảnh hưởng của mục đích

sử dụng vốn c tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân hay không Trong luận văn này, tác giả muốn tìm xem: mục đích sử dụng vốn có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank hay không ?

4.1.2.2 Nhóm 2 – Các yếu tố liên quan đến ngân hàng:

 Tỷ lệ tài sản bảo đảm:

- Macana (2006), bổ sung thêm yếu tố rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng Rủi

ro này xảy ra khi ngân hàng mắc các sai lầm trong khâu thẩm định giá trị tài sản và chấm điểm xếp hạng khách hàng