Luận văn thạc sĩ Quản trị rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP H -ooo0ooo - CHÍ MINH KH NG LÊ M NH D NG QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C VI T NAM TRÊN A BÀN TP.HCM LU N V N TH C S KINH T TP H Chí Minh, N m 2013 PH N B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP H -ooo0ooo - CHÍ MINH KH NG LÊ M NH D NG QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM TRÊN A BÀN TP.HCM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS NGUY N V N L TP H Chí Minh, N m 2013 NG M CL C Danh m c ch vi t t t Danh m c s L im CH , th , b ng bi u u Trang NG 1: T NG QUAN V R I RO TÍN D NG VÀ CƠNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG C A NGÂN HÀNG TH 1.1 Nh ng v n NG M I chung v r i ro tín d ng 1.1.1 Khái ni m tín d ng r i ro tín d ng 1.1.2 Phân lo i r i ro tín d ng 1.1.2.1 C n c vào nguyên nhân phát sinh r i ro 1.1.2.2 C n c theo tính khách quan, ch quan c a nguyên nhân gây r i ro tín d ng 1.1.2.3 C n c vào kh n ng tr n c a khách hàng 1.1.3 c i m c a r i ro tín d ng 1.1.4 Nguyên nhân r i ro tín d ng 1.1.4.1 R i ro tín d ng nguyên nhân khách quan t môi tr ng bên 1.1.4.2 R i ro tín d ng nguyên nhân ch quan t ng i vay 1.1.4.3 R i ro tín d ng nguyên nhân ch quan t ngân hàng cho vay 1.1.5 Tác ng c a r i ro tín d ng t i Ngân hàng nên kinh t 1.1.5.1 i v i Ngân hàng 1.1.5.2 i v i kinh t 1.2 Qu n tr R i ro tín d ng NHTM 1.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng 1.2.2 S c n thi t c a qu n tr r i ro tín d ng 1.2.3 M c tiêu c a qu n tr r i ro tín d ng 1.2.4 M t s công c c n thi t qu n tr r i ro tín d ng 1.2.4.1 Chính sách qu n tr r i ro tín d ng 1.2.4.2 Chính sách phân b tín d ng 1.2.4.3 Lãi su t 1.2.4.4 H th ng x p h ng tín d ng n i b 1.2.4.5 H th ng ph n m m tính tốn r i ro tín d ng 1.2.5 L i ích c a qu n tr r i ro 10 1.2.6 N i dung Qu n tr r i ro tín d ng 12 1.2.6.1 Nh n d ng r i ro tín d ng 12 1.2.6.2 ol ng r i ro tín d ng 12 1.2.3.3 Ki m soát ánh giá r i ro tín d ng 19 1.2.3.4 Tài tr r i ro tín d ng 22 1.5 Hi p c Qu c t v qu n tr r i ro Ngân hàng 23 1.5.1 Hi p c Basel I 23 1.5.2 Hi p c Basel II 24 1.5.3 Hi p c Basel III nh ng i m m i qu n tr r i ro tín d ng Ngân hàng 25 1.6 Bài h c kinh nghi m v qu n tr r i ro tín d ng t i m t s Ngân hàng qu c gia th gi i 28 1.6.1 Th c t qu n tr r i ro tín d ng t i m t s Ngân hàng qu c gia th gi i 28 1.6.2 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam v qu n tr r i ro tín d ng 30 K t lu n ch CH ng 31 NG 2: TH C TR NG V CÁC NGÂN HÀNG TH VI C QU N TR R I RO TÍN D NG T I NG M I C PH N VI T NAM TRÊN A BÀN TP.HCM…………………… 33 2.1 H th ng Ngân hàng th 2.2 Th c tr ng v ho t NHTMCP ng m i Vi t Nam giai o n 2001-2012 33 ng tín d ng cơng tác Qu n tr r i ro tín d ng c a a bàn TP.HCM 39 2.2.1 Th c tr ng v ho t ng tín d ng, r i ro tín c a NHTMCP a bàn TP.HCM 39 2.2.1.1 V huy ng v n 39 2.2.1.2 D n cho vay 40 2.2.1.3 T l d n cho vay v n huy ng 42 2.2.1.4 H s r i ro tín d ng 44 2.2.1.5 T l n x u 45 2.2.2 Th c tr ng v cơng tác Qu n tr r i ro tín d ng t i NHTMCP TP.HCM 46 2.2.2.1 Ch t l ng tín d ng 46 2.2.2.2 Trích d phịng r i ro 48 2.2.2.3 Lãi su t cho vay 49 2.2.2.4 Chính sách b o m ti n vay 50 2.2.2.5 Chính sách nh n bi t qu n lý n có v n 51 Kh o sát nguyên nhân r i ro tín d ng c a NHTM 51 2.3.1 Thi t k nghiên c u 51 2.3.2 K t qu kh o sát 52 2.3.2.1 Nguyên nhân r i ro t phía khách hàng 53 2.3.2.2 Nguyên nhân r i ro tín d ng t phía Ngân hàng 57 2.3.2.3 Nguyên nhân r i ro tín d ng t mơi tr ng khách quan 63 2.3.3 Nh ng u i m nh ng m t t n t i cơng tác Qu n tr r i ro tín d ng 66 2.3.3.1 V vi c thi t l p m t môi tr ng qu n tr r i ro tín d ng t t 66 2.3.3.2 V vi c nh n d ng, phân tích, o l ng, theo dõi, c nh báo ki m sốt r i ro tín d ng 68 2.3.3.3 V ch t l Th c tr ng m c ng hi u qu c a B ph n Giám sát tín d ng 70 áp ng quy nh t l an toàn v n t i thi u (CAR) c a NHTM Vi t Nam 71 2.4.1 Th c tr ng m c c s áp ng quy nh v CAR c a NHTM Vi t Nam i chi u v i chu n m c Vi t Nam 71 2.4.2 Th c tr ng m c áp ng quy nh v CAR c a NHTM Vi t Nam c s i chi u v i chu n m c Basel 72 K t lu n ch ng 76 CH NG 3: GI I PHÁP HỒN THI N CƠNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM TRÊN A BÀN TP.HCM 77 3.1 nh h ng chi n l c c a ngành ngân hàng Vi t Nam n n m 2015 77 3.2 Các gi i pháp c a NHTMCP 77 3.2.1 Các gi i pháp liên quan t i ch t l ng CBTD 77 3.2.2 Ngân hàng ph i có b ph n c p nh t nh ng thông tin th tr 3.2.3 Hi n ng 78 i hóa cơng ngh Ngân hàng 79 3.2.4 C n ph i xây d ng quy trình Qu n tr r i ro tín d ng úng chu n xác 80 3.2.4.1 Ti p t c xây d ng hoàn thi n h th ng ánh giá tín d ng, thi t l p tiêu chí c p tín d ng úng n 80 3.2.4.2 Thi t l p qu n lý h n m c tín d ng , m r ng hình th c ng tài tr nh m gi m thi u r i ro 81 3.2.4.3 Phân c p xét t tín d ng h n m c phán quy t tín d ng cho t ng c p m t cách h p lý, ki m tra vi c xét t úng v i h n m c phán quy t ã c quy nh 82 3.2.4.4 Thi t l p qui trình c p tín d ng rõ ràng, h n ch ng n ng a r i ro y u t ng i 83 3.2.4.5 Ki m sốt t ng tr ng tín d ng i ôi v i nâng cao ch t l ng tín d ng 85 3.2.4.6 Ki m tra, ki m soát kho n vay th ng xuyên 85 3.2.4.7 Xây d ng h th ng c nh báo s m v kho n vay có v n sau cho vay 86 3.2.4.8 Qu n lý có hi u qu vi c x lý kho n n x u trích l p d phịng y 87 3.2.4.9 Ph i h p hi u qu gi a tra NHNN, ki m toán c l p, ki m toán n i b ki m soát n i b c a NHTMCP 87 3.2.4.10 y m nh s h p tác c a NHTM nh m t o s c nh tranh công b ng, phát tri n 88 3.2.5 Các gi i pháp nâng cao kh n ng ng d ng Basel NHTMVN 89 3.3 M t s ki n ngh 3.3.1 Ki n ngh i v i c quan h u quan 93 i v i ph 93 3.3.1.1 Hồn thi n mơi tr ng kinh t , pháp lý ho t ng kinh doanh ngân hàng 93 3.3.1.2 C ch th c thi x lý 3.3.2 i v i Ngân hàng nhà n m b o ti n vay 95 c Vi t Nam 95 3.3.2.1 Ki n tồn th ch tài 95 3.3.2.2 Nâng cao ch t l ng qu n lý, i u hành 96 3.3.2.3 C ng c h th ng ngân hàng 97 3.3.2.4 T ng c ng công tác tra, giám sát: 97 3.3.2.5 Nâng cao ch t l K t lu n ch ng c a Trung tâm thơng tin tín d ng (CIC) 98 ng 100 K T LU N Ph l c Tài li u tham kh o DANH M C CÁC T AFAS : ASEAN : CAR CBTD CN NHTM NN CIC CNH, H H DPRR DN DNNN H QT H V HSBC ICRS KH KHDN KT-XH NH NHCSXH NHTM NHTMVN NHTMNN NHTMCP NHTMLD NHNN NQH QTDND QTRRTD QLRRTN QLRRTT&TN RRTD SX- KD TCTD TS B TDNH : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : VI T T T ASEAN Framework Agreement on Services Hi p nh Khung ASEAN v D ch v Association of Southeast Asian Nations (Hi p h i Qu c gia ơng Nam Á) T l an tồn v n t i thi u Cán b tín d ng Chi nhánh Ngân hàng th ng m i n c ngồi Trung tâm thơng tin tín d ng c a NHNN Cơng nghi p hóa, hi n i hóa D phòng r i ro Doanh nghi p Doanh nghi p nhà n c H i ng qu n tr Huy ng v n Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation H th ng x p h ng tín d ng n i b Internal Credit Rating System Khách hàng Khách hàng doanh nghi p Kinh t xã h i Ngân hàng Ngân hàng sách xã h i Ngân hàng th ng m i Ngân hàng th ng m i Vi t Nam Ngân hàng th ng m i nhà n c Ngân hàng th ng m i c ph n Ngân hàng th ng m i liên doanh Ngân hàng nhà n c N h n Qu Tín d ng nhân dân Qu n tr r i ro tín d ng Qu n lý r i ro tác nghi p Qu n lý r i ro th tr ng tác nghi p R i ro tín d ng S n xu t - kinh doanh T ch c tín d ng Tài s n m b o Tín d ng ngân hàng TP.HCM : Thành ph H Chí Minh TCTD : T ch c tín d ng VI T T T M T S NHTMVN ACB - Ngân hàng Th ng m i C ph n Á Châu Eximbank - Ngân hàng Th ng m i C ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam Sacombank - Ngân hàng Th ng m i C ph n Sài Gịn Th ng Tín DongA Bank :Ngân hàng Th ng m i c ph n ông Á HDBANK: Ngân hàng TMCP Phát tri n T.P H Chí Minh Navibank: Ngân hàng Th ng m i c ph n Nam Vi t OCEANBANK : Ngân hàng Th ng m i c ph n i D ng PGBANK : Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex SHB : Ngân hàng Th ng m i c ph n Sài Gòn - Hà N i WESTERNBANK: Ngân hàng TMCP Ph ng Tây L IM Lý ch n U tài K t gia nh p T ch c th ng m i qu c t (WTO) v i t ch c h p tác khu v c, Vi t Nam nói chung h th ng ngân hàng nói riêng ang t ng b l c làm m i mình, ón u h i nh p c tr ng c a h th ng NHTM t tr ng thu nh p r i ro ho t chi m 70% t ng ho t ng c a Ngân hàng t qu c t , kinh t phát tri n nhanh chóng, ho t Xu t phát t th c ti n nêu trên, yêu c u d ng i ôi v i nâng cao ch t l d ng th i gian t i t ph i nh n d ng, phân tích, o l ó ng tín d ng gia t ng m nh m , r i ng tín m b o an tồn ho t ng tín c m c tiêu này, Ngân hàng Th ng ng t ph i ki m soát t ng tr ng M i Vi t Nam c n c lo i r i ro nguyên nhân gây r i ro tín gi i pháp phịng ng a r i ro tín d ng ng này, tơi xin ch n t ng tín d ng, ng tín d ng c bi t th i k h i nh p kinh ro tín d ng ph c t p h n v nguyên nhân, hình th c ph m vi tác d ng T cn phát tri n b n v ng V i ý tài “Qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam a bàn TP.HCM” M c tiêu nghiên c u: Nghiên c u - hàng th làm rõ v n lý lu n c b n v qu n tr r i ro tín d ng t i ngân ng m i Phân tích, nh n xét, ánh giá v th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân - hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam Xác - a bàn TP.HCM nh nh ng nguyên nhân h n ch c a qu n tr r i ro tín d ng xu t nh ng gi i pháp nh m hồn thi n cơng tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam nói chung it - a bàn TP.HCM nói riêng ng ph m vi nghiên c u: it ng nghiên c u: Là công tác qu n tr r i ro tín d ng tác kinh doanh c a Ngân hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam ng n ho t a bàn TP.HCM ng 95 bán u giá ph i xin phép c quan Nhà n bán u giá Quy ch x lý tài s n h c có th m quy n tr c th c hi n nh làm cho th i gian x lý ph i kéo dài làm t ng chi phí kh c ph c tình tr ng này, thi t ngh lu t ng cho phép ngân hàng có quy n ch t nên s a ng phát tài s n sau công nh n, ngân hàng không ph i làm th t c qua c quan thi hành án i theo c tòa án bán u giá tài s n n a 3.3.1.2 C ch th c thi x lý m b o ti n vay Công tác th lý h s kh i ki n, l y l i khai , hòa gi i , xét x tranh ch p h p ng tín d ng nh ng dãy th t c, mà m i l n x y tr c tr c v án l i kéo dài thêm nhi u tháng th m chí nhi u n m ti p theo Trong th c t có nhi u b n án, quy t nh c a Tóa án ã có hi u l c thi hành ã có n yêu c u thi hành án c a Ngân hàng nh ng c quan thi hành án v n ch a th c hi n v i nhi u lý khác Trong tr ng h p ngân hàng ph i ch c quan thi hành án làm vi c v i tòa án th i gian ch i c kéo dài Hi n tr ng x lý tài s n nhanh m b o nh v y, nên n t n c làm gây tình tr ng ph c n có nh ng bi n pháp ng không th x lý ng v n luân chuy n xã h i Do v y, Chính ng b thơng thống h n, c th : Cho phép NHTM c tr n quy n quy t ch p ti n vay quy n s d ng nh x lý tài s n t tài s n g n li n v i m b o th t Trong ch c Chính ph xem xét ch p thu n vi c x lý tài s n th ch p v n thu c quy n c a Trung tâm bán gian th c hi n bán u gái chuyên trách Tuy nhiên, kho ng th i u giá tài s n c n rút l i b ng 1/3 th i gian quy nh trên, gi m s t i vi c x lý tài s n th ch p , vi c thành l p thêm Trung tâm bán C n quy u giá t nh, thành ph i u c n thi t nh khâu x lý Tòa án g n l i, th i h n t i a quy nh t th lý v án t i xét x C n quy nh l i th i gian thi hành án t i a c a c quan thi hành án tài s n giao l i cho ngân hàng t bán 3.3.2 i v i Ngân hàng nhà n thu h i u giá theo trình t nêu c Vi t Nam 3.3.2.1 Ki n toàn th ch tài Nghiên c u ch n l c tiêu chu n qu n tr r i ro tín d ng theo hi p Basel phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a Vi t Nam chu n m c c ban hành tiêu chu n, NHTM có th tham kh o Th c hi nBan hành quy nh, chu n 96 m c qu n tr r i ro mà NHTM ph i th c hi n theo l trình nh m hi n i hóa mơ hình qu n tr r i ro c a h th ng NHTM Vi t Nam Hoàn thi n khung pháp lý: n n kinh t có s chuy n bi n ng c chi u không nh mong mu n, thông qua chuyên gia t v n c ng nh ki n ngh h p lý c a doanh nghi p, ngân hàng, Ngân hàng nhà n c c n nhanh chóng rà sốt l i tồn b h th ng khung pháp lý i u ti t h th ng ngân hàng hi n t i c s tham chi u thông l qu c t vào i u ki n c th c a Vi t Nam Ti p t c hoàn thi n quy ch cho vay, toàn cho ho t quy m b o ti n vay c s b o ng tín d ng, b o v quy n l i h p pháp c a ngân hàng th nh ch t ch v trách nhi m c a ngân hàng th quy ch cho vay b o c a Chính ph v giao d ch b o ng m i vi c tuân th ng m i Ch ng h n, c n s a i Ngh th ch p b o lãnh ho t n nh c th v ng ký quy n s d ng t nh tài c a ngân hàng, NHNN c n áp i v i nh t l s d ng v n huy m ng tín d ng ngân hàng c a tòa án, thi hành án, NHNN, c quan cơng ch ng, V n phịng Nh m giúp trì s nh 163 m B lu t dân s v vi c x lý tài s n b o ng s n t i NHTM hi n nay; c n th ng nh t quan i m quy nh ng h n ch pháp lý ng m i, m ti n vay, h n ch b t th t c pháp lý ph c t p, gây khó kh n cho ngân hàng th b t m an t nh ch tài nh : gi i h n d n tín d ng, quy ng ng n h n cho vay dài h n X ph t v s không tuân th nh báo cáo n h n, cho vay h n 15% v n t có… X lý nghiêm nh ng t ch c, cá nhân vi ph m quy nh kinh doanh ti n t c a NHNN nh m thu h p ph m vi ho t ng tác h i c a tín d ng en Nh ng v n mà c quan qu n lý ph i u tiên tr c m t minh b ch thông tin ây nh ng v n n ch a r i ro r t l n n u không c ng n ch n x lý nghiêm kh c Minh b ch tài chính: Các báo cáo tài c a doanh nghi p vay v n c n ph i th c hi n ki m toán c l p hàng n m Công tác g p nhi u khó kh n, tr ng i, chi phí qu n lý t n nh ng n u thông tin minh b ch, ch c ch n tình hình c p tín d ng i v i doanh nghi p vay v n s gi m thi u c r t nhi u r i ro cho Ngân hàng 3.3.2.2 Nâng cao ch t l Nâng cao vai trò th ng qu n lý, i u hành: nh h ng m i thông qua vi c th nh n ng qu n lý t v n cho ngân hàng ng xuyên t ng h p, phân tích thơng tin th tr nh d báo khách quan, mang tính khoa h c, ng, a c bi t liên quan 97 n ho t h ng tín d ng ng vi c ho ch ngân hàng th nh sách tín d ng c a cho v a tri n h p lý, v a phòng ng a nh m b o phát c r i ro ng th i, t ch c t o, h th ng m i có c s tham kh o, ng d n nghi p v giúp ngân hàng ng m i v a a d ng hóa s n ph m tín d ng, v a phòng ng a phân tán r i ro ho t ng tín d ng Ngân hàng Nhà n c (NHNN) c n ph i h p v i b ngành có liên quan q trình x lý n x u, t p trung tháo g nh ng khó kh n, v t c phát tài s n Nên có nh ng h ng m c th ng d n c th v trình t , th t c, trách nhi m c a TCTD, c a c quan cơng an, c a quy n c s , c a S Tài nguyên - Môi tr ng, làm c s pháp lý i n ban hành thông t liên ngành h nâng cao hi u qu công tác ph i h p, y nhanh ti n ng d n nh m , c th hóa t ng cơng vi c thi hành án NHNN c n quy quy nh trách nhi m b o m t thông tin: hi n NHNN ch a nh c th v trách nhi m b o m t thông tin tr ng phát tán tin i v i cán b ngân hàng, tình n khơng úng s th t gây hoang mang d lu n nh h ng x u n uy tín khách hàng, l ng o n n n kinh t … Cán b ngân hàng ph i b o m t thông tin c khơng cịn làm ngân hàng Ng n c m tình tr ng nh n quà bi u: không quy tr ng quà bi u c a khách hàng i v i cán b tín d ng nh m t chuy n hi n nhiên, khách hàng bi u t ng nh m t s mang n, t t ng nh c th nh ng tình ng c a ng i s d ng d ch v ngân hàng mà mang n ng t t h n ch r i ro tín d ng, NHNN c n quy i i vay ch a th c s ng ph i ch u n Vì v y nh c th v vi c ng n c m nh n quà bi u, giá tr c a quà bi u 3.3.2.3 C ng c h th ng ngân hàng: Ti p t c y m nh tri n khai th th ng ngân hàng Vi t Nam ng xun có hi u qu ng tình v i quan i m ch án tái c u trúc h o c a NHNN: “Không phân bi t quy mô c a ngân hàng, quan tr ng nh t ngân hàng ang t n t i ph i ho t ng an tồn, lành m nh có hi u qu ” 3.3.2.4 T ng c ng công tác tra, giám sát: NHNN c n ti p t c t ng c tr ng t p trung tra t ch c tín d ng có t ng ng tín d ng cao, x lý nghiêm k p th i i v i nh ng sai ph m nh m mb o 98 vi c th c thi sách ti n t ho t ng ngân hàng có hi u qu Có ch tài x ph t, thông báo công khai v i nh ng vi ph m Ch c n ng trình tra c n c phân tích k l tránh làm sai “khơng bi t” c xây d ng chi ti t, khoa h c, thông tin thu th p ng, th c hi n ki m tra th ng xuyên, tránh mang k p th i phát hi n ng n ch n nh ng vi ph m, tiêu c c ho t tính hình th c ng tín d ng nh m a ho t C n ph i t o hàng, có ph m ch t ng tín d ng c a ngân hàng vào úng qu i ng tra, giám sát ph i chu n v nghi p v ngân o c t t, tr ng th ng m i, m t khác có th c c p nh t thơng tin v sách, pháp lu t, th m t m t th c hi n công tác tra, giám sát ho t nâng cao hi u qu ho t o pháp lu t a nh n ng Xây d ng ph tra gi a chi nhánh NHNN ng c a ngân hàng nh, k t lu n giúp ngân hàng th ng án b sung ho c hoán ng m i i cán b m b o tính khách quan t o môi tr ng ho t ng a d ng cho cán b tra, ki m tra trau d i nghi p v Hi n nay, ho t ng tra ngân hàng c a NHNN ch y u ki m tra tính tuân th pháp lu t ho t ngân hàng th hàng th ng c a ngân hàng ánh giá v s an toàn c a ng m i V vi c ánh giá h th ng ki m soát r i ro c a ngân ng m i tra NHNN ch a th c hi n vi c m t cách có h th ng, ch a có tiêu chí th c hi n vi c ánh giá ch a th c s ánh giá toàn di n, ki n ngh c th v h th ng ki m soát r i ro c a ngân hàng th cu c tra Vì v y, tra NHNN th c hi n th ng ki m soát r i ro c a ngân hàng th v ng m i qua c vai trò ánh giá h ng m i, c n ph i xây d ng tiêu chí c th ánh giá r i ro th c hi n tra, n i dung ho t ng tra s tuân th c n có s giám sát, theo dõi r i ro ti n t i xây d ng h th ng giám sát t xa c a tra ngân hàng thông qua m ng thông tin tr c n v i ngân hàng th ng m i Tuy nhiên, i u òi h i công ngh cao quy ch nghiêm ng t v b o m t thơng tin b o v bí m t kinh doanh c a ngân hàng th 3.3.2.5 Nâng cao ch t l ng m i ng c a Trung tâm thơng tin tín d ng (CIC) M t nh ng b ph n c ngân hàng th ng m i s d ng Trung tâm thơng tin tín d ng (CIC) Và m t nh ng i u ki n c n thi t r i ro t t h th ng thông tin ph i y th c hi n qu n tr , c p nh t, xác Ch t l ng thơng tin cao r i ro kinh doanh tín d ng c a TCTD gi m Vì v y, vi c hồn thi n ho t ng c a CIC r t c n thi t ch ng h n nh : thơng tin tín d ng ph i bao hàm t t c thơng tin v tình hình vay v n c a khách hàng t i TCTD, 99 ph i có s phân tích thơng tin t ng h p v khách hàng th ng m i Bên c nh ó, c n tr ng i m i hi n l u ý ngân hàng i hóa trang thi t b , thi t l p h th ng cho vi c thu th p c ng nh cung c p thông tin tín d ng c thơng su t, k p th i Ngân hàng Nhà n c c n ph i có bi n pháp x lý nghiêm kh c h n iv i ngân hàng vi c báo cáo thơng tin tín d ng theo yêu c u c a trung tâm CIC ch m khơng xác b i th c t hi n có r t nhi u ngân hàng th ng xuyên cung c p báo cáo tín d ng nh k không nh k tr h n ho c khơng xác v s li u NHNN nên có nh ng bi n pháp thích h p ngân hàng nh n th c úng n v quy n l i ngh a v vi c báo cáo khai thác thông tin tín d ng t CIC nh m góp ph n ng n ng a h n ch r i ro tín d ng NHNN c n ph i có bi n pháp khuy n khích i d n n quy c p thông tin m t cách y nh b t bu c ngân hàng th cho CIC Thanh tra NHNN nên ki m tra vi c báo cáo, khai thác thông tin c a ngân hàng, th i ng m i h p tác, cung i v i nh ng ngân hàng vi ph m ch thi u, báo cáo thông tin sai l ch ng th i có bi n pháp x lý kiên quy t, k p báo cáo thơng tin tín d ng nh : báo cáo ng th i, NHNN c n ph i có bi n pháp khuy n khích ngân hàng s d ng thơng tin tín d ng t CIC nh m t tài li u b t bu c ph i có q trình th m nh cho vay Cán b làm công tác qu n lý m ng CIC ph i kh n ng thu th p thơng tin, phân tích, t ng h p c t o th a nh ng nh n ng xuyên nh, c nh báo thích h p thay nh ng s báo cáo th ng kê chung chung cho ngân th m i tham kh o có ng 100 K T LU N CH Trong ch ng 3, tác gi ã NG a m t s gi i pháp c n thi t nh m nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín d ng, hi u qu kinh doanh nhóm gi i pháp nh m hồn thi n mơ hình qu n tr r i ro t i Ngân hàng th ng m i Vi t Nam nh ng ki n ngh nh m nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín d ng i v i h th ng NHTMCP Nhóm gi i pháp phịng ng a r i ro tín d ng t p trung vào vi c xây d ng h th ng h n ch , phòng ng a r i ro d phòng t n th t t ng cơng o n q trình c p tín d ng Trong ó bao g m : mơi tr d ng, qui trình o l ng qu n tr r i ro tín d ng , quy trình c p tín ng giám sát tín d ng , cơng tác ki m sốt r i ro , vai trò c a c quan hay b ph n giám sát Bên c nh ó nh ng ki n ngh v phía Ngân hàng Nhà n c nh m nâng cao vai trò hi u qu c a tra ngân hàng, hồn hồn thi n mơi tr ng pháp lý h th ng thông tin h tr cho ngân hàng công tác th m nh phát vay C n ph i v n d ng kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng qu c t t n c th c hi n bên c nh v n c t t công tác qu n tr r i ro tín d ng t i ngân hàng, v sách, nh h d ng, ki m tra ki m soát,… theo tác gi v n v n y ban Basel ng tín d ng, quy trình b máy c p tín c t lõi qu n tr t t r i ro tín d ng qu n tr nhân s , ó quan tr ng nh t khâu n d ng, t o, ánh giá, b trí cán b h th ng ki m tra giám sát vi c th c thi công vi c c a m i cá nhân b máy qu n tr c p tín d ng TÀI LI U THAM KH O Báo cáo th ng niên báo cáo t ng k t ho t m t s NHTM nh ng kinh doanh t n m 2009-2012 c a ACB; Eximbank; Sacombank; DongA Bank ; HDBANK; SHB; Navibank; OCEANBANK; PGBANK Báo cáo t ng k t ho t ng Ngân hàng, n m 2007-2012 c a NHNN VN – Chi nhánh TP.H Chí Minh H Di u, Tín d ng Ngân hàng, NXB Th ng kê 2001 Lu t TCTD n m (2010), nxb Tài Chính, Hà N i Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam (2013), Thông t s 02/2013/TT-NHNN c a Th ng c Ngân hàng Nhà n c v vi c Quy nh v phân lo i tài s n có, m c trích, ph trích l p d phòng r i ro vi c s d ng d phịng ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n Ngân hàng Nhà N Th ng d phòng c v vi c Quy x lý r i ro tín d ng ho t Ngân hàng Nhà N 19/2010/TT-NHNN quy ng c a t c c Vi t Nam (2005), Quy t c Ngân hàng Nhà n x lý r i ro ho t ng pháp nh s 493/2005/Q -NHNN c a nh v phân lo i n , trích l p s d ng ng ngân hàng c a t ch c tín d ng c Vi t Nam (2010), Thông t nh v t l b o s 13/2010/TT-NHNN s m an toàn ho t ng c a t ch c tín d ng Nguy n Trung T ph n ng (2011) “ Qu n tr tín d ng c a Ngân hàng th a bàn TP.HCM” Lu n án Ti n s kinh t , Tr ng ng m i c i h c Ngân hàng TP.HCM Nguy n L nh Nam (2006), Nguyên t c c a y Ban Basel v Giám sát Ngân hàng S c n thi t Áp d ng Basel i v i công tác Giám sát t i Vi t Nam, T p chí Phát tri n kinh t 10 Nguy n ng D n (2007), Nghi p v ngân hàng th ng m i, nxb Th ng kê, TP H Chí Minh 11 Nguy n Th H i Hà Nguy n Th Mùi (2011),“C h i, r i ro gi i pháp cho vi c phát tri n b n v ng h th ng ngân hàng Vi t Nam”, T p chí Ngân hàng 12 Tr n Huy Hồng (ch biên) (2010), Qu n tr ngân hàng, NXB Lao ng Xã h i, TP H Chí Minh 13.Tr ng Qu c Doanh , R i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP K Th ng Vi t Nam Th c tr ng gi i pháp phòng ng a, Lu n v n th c s kinh t , Tr ng i h c Kinh T TP.HCM 14 Th ng c NHNN, Quy t nh s 457/2005/Q -NHNN- ngày 19/04/2005, V vi c ban hành "Quy nh v t l b o m an toàn ho t ng c a t ch c tín d ng" TI NG ANH Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Principles for the Management of Credit Risk Basel Committee on Banking Supervision (September 2000), Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans Basel Committee on Banking Supervision (January 2001), The Standardised Approach to Credit Risk Basel Committee on Banking Supervision (November 2005), Studies on Credit Risk Concentration , Working Paper Basel Committee on Banking Supervision (May 2005), Studies on the Validation of Internal Rating Systems ,Working Paper Basel Committee on Banking Supervision (September 1998), Framework for Internal Control Systems in Banking Organisations Basel Committee on Banking Supervision (Oct 2006), Core Principles for Effective Banking Supervision Ph l c B NG CÂU H I KH O SÁT Chào Anh/Ch , ây b ng câu h i kh o sát v y u t nh h ng n r i ro tín d ng c a Ngân hàng, tơi ang thu th p thong tin hoàn thành lu n v n c a R t mong s giúp c a anh/ch , xin cam oan câu tr l i s c b o m t Tôi xin chân thành c m n Anh/Ch r t nhi u, kính chúc anh ch d i s c kh e ln có nhi u ni m vui Ph n 1: Câu h i v thông tin cá nhân: H tên (có th khơng ghi)…………………………………………………………………………… Ch c v :………………………………………………………………………………………………… N i làm vi c:……………………………………………………………………………… S n m làm vi c t i Ngân hàng D i3n m T 3-5 n m Trên n m V trí cơng vi c hi n t i c a Anh (Ch ): Qu n lý Nhân viên tín d ng K toán giao d ch Khác B ng c p chuyên môn c a Anh (Ch ): PTTH Trung c p, Cao Ph n 2: Câu h i v y u t nh h 2.Ít nh h ng r t l n nh h ng ng Trên ih c n r i ro tín d ng c a NHTM: nh h ng ih c ng l n 1.Khơng nh h nh h ng bình th ng ng Nh ng nguyên nhân thu c v khách hàng Do khách hàng có n ng l c qu n lý kinh doanh kém, u t nhi u l nh v c v t kh n ng qu n lý 3 2 Do khách hàng kinh doanh thua l , hi u qu Khách hàng vay v n nhi u t ch c tín d ng 4 Khách hàng vay s d ng nhi u lo i s sách, k tốn i phó Khách hàng vay s d ng v n sai m c ích 5 2 3 i i vay th tr 2 o Uy tín c a ng Khách hàng vay c ý l a ng Khách hàng vay không h p tác v i Ngân hàng v n Thay tr n i nhân s qu n lý c a khách hàng vay 10 Thông tin tr n c a khách hàng tr c vay Nh ng nguyên nhân thu c v Ngân hàng 11 Tuân th quy trình c p tín d ng 12 Kh n ng n m b t thông tin xác nh n thông tin th m d ng 13 Ki m tra, giám sát tr nh v khách hàng c a cán b tín 3 3 c cho vay 14 Ki m tra, giám sát cho vay 15 Ki m tra, giám sát sau cho vay 16 Kh n ng xác 17 Do tài s n nh th i h n cho vay, k h n tr n c a cán b tín d ng m b o có v n 18 Do áp l c ph i hoàn thành ch tiêu k ho ch hàng n m l ng tín d ng 19 Kh n ng xác nh r i ro c a nhân viên tín d ng v ngành ngh ho t ng c a ng i xin vay 3 i xin vay 21 Do ý mu n ch quan c a ng n ch t 20 M i quan h quen bi t c a nhân viên tín d ng v i ng c giao, ch a th t s quan tâm i xét t ho c c p có th m quy n 22 Tiêu chí cho vay c a ngân hàng 23 Do b ph n h tr thu h i n 24 Do h th ng ki m soát cho vay không ch t ch hi u qu 25 Chính sách l ng khen th 2 o 1 ng c a ngân hàng 26 Do b trí cán b thi u c trình chun mơn nghi p v Nh ng nguyên nhân thu c v khách quan 27 N n kinh t l m phát, suy thoái, n n kinh t khó ki m sốt khơng n 28.Do s thay 29 Do môi tr i t sách qu n lý c a Nhà n nh 2 c ng pháp lý ch a thu n l i s hi u qu c a c quan pháp lu t c p a ph ng 30 Các nguyên nhân b t kh kháng nh thiên tai, d ch b nh, h a ho n 2 31 Do s c nh tranh gi a t ch c tín d ng 32 Do s tra, ki m tra, giám sát ch a hi u qu c a NHNN 33 Nguyên nhân khác n u có ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Xin chân thành c m n Anh/Ch Ph l c 2: K t qu kh o sát Stt Các y u t nh h ng h nh ng r t l n I 10 II Nguyên nhân t phía khách hàng Do khách hàng có n ng l c qu n lý kinh doanh kém, u t nhi u l nh v c v t kh n ng qu n lý Do khách hàng kinh doanh thua l , hi u qu Khách hàng vay v n nhi u t ch c tín d ng Khách hàng vay s d ng nhi u lo i s sách, k tốn i phó Khách hàng vay s d ng v n sai m c ích Khách hàng vay c ý l a o Uy tín c a ng i i vay th tr ng Khách hàng vay không h p tác v i Ngân hàng v n tr n Thay i nhân s qu n lý c a khách hàng vay Thông tin tr n c a khách hàng tr c vay Nguyên nhân t phía h nh ng l n nh h ng bình th ng h nh ng T ng c ng nh ng l n (%) nh h ng bình th ng (%) nh h ng (%) Khơng nh h ng (%) Khơng nh h ng nh ng r t l n (%) h h T ng c ng 88 135 60 288 31% 47% 21% 2% 0% 100% 95 139 48 288 33% 48% 17% 2% 0% 100% 36 128 106 18 288 13% 44% 37% 6% 0% 100% 79 125 57 16 11 288 27% 43% 20% 6% 4% 100% 147 71 55 14 288 51% 25% 19% 5% 0% 100% 156 62 50 17 288 54% 22% 17% 6% 1% 100% 19 156 103 288 7% 54% 36% 3% 0% 100% 75 156 21 28 288 3% 26% 54% 7% 10% 100% 18 75 158 34 288 6% 26% 55% 12% 1% 100% 27 140 104 17 288 9% 49% 36% 6% 0% 100% Ph l c 2: K t qu kh o sát Ngân hàng 11 Tn th quy trình c p tín 99 121 58 288 34% 42% 20% 3% 1% 100% 73 137 73 288 25% 48% 25% 2% 0% 100% 74 130 80 288 26% 45% 28% 1% 0% 100% 61 167 57 288 21% 58% 20% 1% 0% 100% 61 167 51 288 21% 58% 18% 3% 0% 100% 27 112 133 14 288 9% 39% 46% 5% 1% 100% 21 118 123 26 288 7% 41% 43% 9% 0% 100% 64 118 87 11 288 22% 41% 30% 4% 3% 100% 34 137 104 10 288 12% 48% 36% 3% 1% 100% 53 92 106 29 288 18% 32% 37% 10% 3% 100% 61 119 81 16 11 288 21% 41% 28% 6% 4% 100% 22 Tiêu chí cho vay c a ngân 30 105 123 11 19 288 10% 36% 43% 4% 7% 100% hàng Do b ph n h tr thu h i 16 106 139 22 288 6% 37% 48% 8% 2% 100% 12 13 14 15 16 17 d ng Kh n ng n m b t thông tin xác nh n thông tin th m nh v khách hàng c a cán b tín d ng Ki m tra, giám sát tr c cho vay Ki m tra, giám sát cho vay Ki m tra, giám sát sau cho vay Kh n ng xác nh th i h n cho vay, k h n tr n c a cán b tín d ng Do tài s n m b o có v n 18 Do áp l c ph i hoàn thành 19 20 21 23 ch tiêu k ho ch hàng n m c giao, ch a th t s quan tâm n ch t l ng tín d ng Kh n ng xác nh r i ro c a nhân viên tín d ng v ngành ngh ho t ng c a ng i xin vay M i quan h quen bi t c a nhân viên tín d ng v i ng i xin vay Do ý mu n ch quan c a ng i xét t ho c c p có th m quy n Ph l c 2: K t qu kh o sát n 24 Do h th ng ki m soát 41 83 131 31 288 14% 29% 45% 11% 1% 100% 25 Chính sách l ng khen 15 67 138 45 23 288 5% 23% 48% 16% 8% 100% th ng c a ngân hàng Do b trí cán b thi u o c trình chun mơn nghi p v 36 150 93 288 13% 52% 32% 3% 0% 100% 79 132 71 288 27% 46% 25% 2% 0% 100% 61 134 85 288 21% 47% 30% 2% 0% 100% 104 107 71 288 36% 37% 25% 2% 0% 100% 46 78 129 29 288 16% 27% 45% 10% 2% 100% 17 110 115 16 30 288 6% 38% 40% 6% 10% 100% 60 133 82 11 288 1% 21% 46% 28% 4% 100% cho vay không ch t ch hi u qu 26 III Nguyên nhân khách quan 27 N n kinh t l m phát, suy 28 29 thối, n n kinh t khó ki m sốt khơng n nh Chính sách qu n lý c a Nhà n c Do môi tr ng pháp lý ch a thu n l i s hi u qu c a c quan pháp lu t c p a ph ng 30 Các nguyên nhân b t kh 31 32 kháng nh thiên tai, d ch b nh, h a ho n Do s c nh tranh gi a t ch c tín d ng Do s tra, ki m tra, giám sát ch a hi u qu c a NHNN ... NG I H C KINH T TP H -ooo0ooo - CHÍ MINH KH NG LÊ M NH D NG QU N TR R I RO TÍN D NG C A CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N VI T NAM TRÊN A BÀN TP. HCM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60340201... hàng sách xã h i Ngân hàng th ng m i Ngân hàng th ng m i Vi t Nam Ngân hàng th ng m i nhà n c Ngân hàng th ng m i c ph n Ngân hàng th ng m i liên doanh Ngân hàng nhà n c N h n Qu Tín d ng nhân dân... i ro tín d ng c a Ngân hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam a bàn TP. HCM CH NG 1: T NG QUAN V R I RO TÍN D NG VÀ CƠNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG C A NGÂN HÀNG TH 1.1 Nh ng v n NG M I chung v r i ro