Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGÔ NGUYÊN CHNG PHÂN TÍCH CÁC YU T TÁC NG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGÔ NGUYÊN CHNG PHÂN TÍCH CÁC YU T TÁC NG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mư s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGUYN THANH PHONG TP. H Chí Minh – 2014 LI CAM OAN Tôi tên Ngô Nguyên Chng, tác gi ca lun vn “Phân tích các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng Thng mi C phn Vit Nam”. Tôi xin cam đoan ni dung ca lun vn là kt qu nghiên cu ca cá nhân tôi di s hng dn ca TS. Nguyn Thanh Phong. Lun vn đc thc hin và hoàn thành mt cách đc lp, t thu thp s liu mt cách trung thc. Tt c tài liu tham kho đc s dng trong lun vn đu đc trích dn đy đ. Tp. H Chí Minh, ngày … tháng … nm … Ngi cam đoan MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC BNG BIU LI M U 1 1. Tính cp thit ca đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu ca đ tài 1 3. i tng, phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. ụ ngha ca nghiên cu 2 6. B cc đ tài 2 Chng 1: TNG QUAN V YU T TÁC NG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi 4 1.1.1 Khái nim 4 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM 6 1.1.2.1 Li nhun ròng 6 1.1.2.2 T sut sinh li 8 1.1.2.3 Mt s tiêu chí đnh tính 10 1.2 Các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM 12 1.2.1 Các yu t v mô 12 1.2.2 Các yu t vi mô 16 1.3 Các nghiên cu thc nghim v yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi 20 1.3.1 Các nghiên cu thc nghim trên th gii 20 1.3.2 Các nghiên cu thc nghim  Vit Nam 22 1.4 Kinh nghim nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngân hàng trên th gii và bài hc cho ngân hàng Vit Nam 24 1.4.1 Kinh nghim nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngân hàng trên th gii 24 1.4.2 Bài hc cho ngân hàng Vit Nam 26 1.5  xut mô hình nghiên cu các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTMCP Vit Nam 27 KT LUN CHNG 1 28 Chng 2: THC TRNG CÁC YU T TÁC NG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NHTMCP VIT NAM 29 2.1 Tng quan v h thng NHTMCP Vit Nam 29 2.2 Thc trng các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam 30 2.2.1 Các yu t v mô 30 2.2.2 Các yu t vi mô 31 2.2.3 Hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam 40 2.2.4 ánh giá hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam 43 2.2.4.1 Thành tu đt đc 43 2.2.4.2 Hn ch 44 2.2.4.3 Nguyên nhân ca hn ch 45 2.3 Kim đnh các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam 46 2.3.1 Gii thiu mô hình nghiên cu 46 2.3.1.1 D liu nghiên cu 46 2.3.1.2 Các bin trong mô hình nghiên cu 46 2.3.1.3 Mô hình nghiên cu đnh lng các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam 50 2.3.2 Kt qu ca mô hình nghiên cu 51 2.3.2 Phân tích kt qu ca mô hình nghiên cu 59 KT LUN CHNG 2 65 Chng 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NHTMCP VIT NAM 66 3.1 nh hng phát trin ca NHTMCP Vit Nam 66 3.2 Gii pháp nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh NHTMCP Vit Nam 66 3.2.1 Gii pháp v quy mô ngân hàng 66 3.2.2 Gii pháp đa dng hóa hot đng kinh doanh ca ngân hàng 68 3.2.3 Gii pháp nâng cao cht lng tín dng 71 3.2.4 y mnh hin đi hóa công ngh, nâng cao tin ích các dch v ngân hàng hin đi da trên công ngh k thut tiên tin 74 3.2.5 Nâng cao nng lc qun tr, điu hành 75 3.3 Kin ngh đi vi Chính ph vƠ Ngơn hƠng nhƠ nc góp phn thc hin gii pháp nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh NHTMCP Vit Nam 76 3.3.1 Kin ngh đi vi Chính ph 76 3.3.2 Kin ngh đi vi Ngân hàng nhà nc 77 KT LUN CHNG 3 78 KT LUN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT ATM : Máy giao dch t đng CIR : Chi phí hot đng trên thu nhp hot đng GDP : Tng sn phm quc ni GR : Tng trng Kinh t INF : Lm phát LLP : Chi phí d phòng ri ro tín dng NHNN : Ngân hàng nhà nc NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi C phn NII : Thu nhp ngoài lãi NIM : Thu nhp lãi cn biên ROA : T l thu nhp trên tng tài sn ROE : T l thu nhp trên vn ch s hu TA : Tng tài sn TE : Tng vn ch  hu TL : Tng d n WB : Ngân hàng Th gii (World Bank) WTO : T chc Thng mi Th gii DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Mô hình đ xut các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTMCP Vit Nam Bng 2.1: Tc đ tng trng GDP ca Vit Nam giai đon 2007 – 2013 Bng 2.2: T l lm phát ca Vit Nam giai đon 2007 - 2013 Bng 2.3: Tng tài sn bình quân toàn h thng NHTMCP Bng 2.4: Tng vn ch s hu bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.5: Tc đ tng trng d n tín dng ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.6: Chi phí d phòng ri ro tín dng bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.7: Tình hình tng thu nhp bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.8: Tình hình thu nhp lãi bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.9: Tình hình thu nhp ngoài lãi bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.10: Thng kê mô t ROA và ROE ca NHTMCP Vit Nam Bng 2.11: Tình hình ROA bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.12: Tình hình ROE bình quân ca các NHTMCP Vit Nam Bng 2.13: Các bin s dng trong mô hình hi quy Bng 2.14: Thng kê mô t các bin Bng 2.15: Ma trn h s tng quan Bng 2.16: Kt qu hi quy vi ROA là bin ph thuc Bng 2.17: Kt qu hi quy vi ROE là bin ph thuc Bng 2.18: Tng hp kt qu phân tích hi quy [...]... ng ngân hàng trong quá kh i nh tranh c ph n bi u hi n v th và s c c nh tranh c a ngân hàng Thông qua th ph n c a ngân hàng, nhà c quy mô ho ng d ch v , uy tín c ng c a ngân hàng, ch t t d ng d ch v c a ngân hàng M ng có hi u qu khi th ph n c c m r ng 1.2 Các y NHTM Các qu c gia trên th gi n hi u qu ho t nhi u nghiên c u v nh ng y u t ng ng kinh doanh c a các ngân hàng Các nghiên c u này s d ng các. .. Nguy n Vi t Hùng (2008) k t h ng ti p c n phân tích hi u qu biên (phân tích biên ng u nhiên (SFA) và phân tích bao d li u (DEA)) và mô hình kinh t u qu ho ng và phân tích các nhân t n hi u qu ho t ng c a các NHTM Vi t Nam Ph m vi nghiên c u c a tác gi không ch t p trung vào m t s c m r ng phân tích cho 32 i Vi t Nam bao g m c 3 lo i i c ph n, ngân hàng liên doanh và th i k c a nghiên c c n 2005 Ngu... ng kinh doanh c a NHTMCP Vi t Nam làm lu 2 Lu a tác gi s nh Th nh t: n hi u qu ho c 2 m c tiêu sau: nh m ng c a các y u t tác ng kinh doanh c a NHTMCP Vi t Nam Th hai: D a trên k t qu c a vi ng c a các y u t trên, tác gi ho nh m nh xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ng kinh doanh c a NHTMCP Vi t Nam 2 3 ng nghiên c u là các NHTMCP Vi t Nam (bao g c c ph n hóa) và các y u t n hi u qu ho ng kinh. .. quan h tích c c gi a hi u qu ho ng c a các ngân hàng và bi n c t nhi u nghiên c u trên th gi i Theo kinh nghi m t th c ti n, th i k kinh t ng s kích thích nhu c u tín d kinh t suy thoái T i th i k ng kinh t cao s kho n cho vay vì lúc này các doanh nghi l i, s có nhi ng c a các u ki n kinh doanh thu n c l i nhu n, tr n g c và lãi vay cho ngân hàng; các khách hàng cá nhân s có vi c làm kh ng kinh t ng... ng tài s n ngân hàng, t l v n ch s h u, chi phí ho ng, m c ng hóa s n ph m, r i ro tín d ng, thanh kho n, ng T ng tài s n ngân hàng Khi so sánh tình hình ho ng gi a các ngân hàng, t ng tài s n c a ngân hàng t vai trò h t s c quan tr ng H u h t các t s ph n ánh ho ng ngân u r t nh y c m v i t ng tài s n ngân hàng Các k t qu nghiên c u v m a t ng tài s n và hi u qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng là không... c a các ngân hàng t i Trung Qu c Tác gi nghiên c u 101 ngân hàng Trung Qu này s d n 2003 2009 Nghiên c u h i quy t mô hình h i quy v i ngu n d li u b ng không ng các tham s c a i n 2003 2009 c l y t các báo cáo tài chính c a các ngân hàng Trung Qu c, trang web c a y ban Giám sát Ngân hàng Trung Qu c và các d li u c a Ngân hàng Th gi i trong n 2003 y ut 2009 Các bi n ph thu ng bao g m ROA và NIM Các. .. hi u qu gi a các ngân hàng v i các quy mô khác nhau, v i các th i k khác nhau Xét v b n ch n n kinh t , ho kinh t khác trong ng t nhu n Bên c c kinh doanh ti n t v i m c tiêu cao nh t là l i u qu ho i còn ng tài s n, các y u t c xem xét d a trên ch ng kinh doanh c m b o an toàn trong ho t ng c a ngân hàng, th ph , l i nhu nhu n là các ch nl i u qu ho ng kinh doanh c a i ngày nay 1.1.2 Các tiêu chí... Chính ph l i các các kho n cho vay cùng tài s th mua m b o c a các ngân hàng b ng 45% giá tr m c a tài s n, các kho n vay tín ch c mua b ng 3% c K t n này v n ch s h u c a các ngân hàng b suy gi m nghiêm tr ng, và m b o ch s thanh kho nh, Chính ph bu c ph i qu c h u hóa vài ngân hàng l n nh t, gi i th ho c bu c sáp nh p các ngân hàng nh c rút t ngân sách cho m c s h u t 51% tr lên nên các ngân hàng, qu... a trên m t th ng kinh doanh nhi u ng ch ng khoán phát tri n, các thông tin s n có v các công ty niêm y t công khai d trong vi ty này c c i thi n làm cho các ngân hàng giá và giám sát r i ro tín d ng u này m kh n các công ng giao d ch và gi kinh doanh cho các ngân hàng, làm cho l i nhu n c a ngân hàng có th (Yong Tan và Christos Floros, 2012) S t do hóa th ng ngo i h i L i nhu n ngân hàng có th b c a... các ngân hàng khác - M Ch n hay ph c t p c a quá trình cung ng d ch v chính xác c a s n ph m ng d ch v tài chính là m t trong nh qu c a m t ngân hàng N u d ch v c a m t ngân hàng có ch giá tính hi u ng t t thì ngân 12 i th i các ngân hàng khác trong vi c cung c p các d ch v cùng lo i trong cùng m h u ki c m c thu nh ch u này d m chí, n u giá d ch v c a ngân hàng có ng t i giá d ch v c a các ngân hàng . hot đng kinh doanh ca các ngân hàng trên th gii 24 1.4.2 Bài hc cho ngân hàng Vit Nam 26 1.5  xut mô hình nghiên cu các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca các NHTMCP. đng kinh doanh và các yu t tác đng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca ngành ngân hàng; các nghiên cu thc nghim trong và ngoài nc v hiu qu hot đng kinh doanh ca ngân hàng và. 20 1.3.2 Các nghiên cu thc nghim  Vit Nam 22 1.4 Kinh nghim nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngân hàng trên th gii và bài hc cho ngân hàng Vit Nam 24 1.4.1 Kinh nghim