giải pháp hạn chế rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ KIM OANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á. LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh- Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ KIM OANH GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á. Chuyên ngành : Kinh tế tài chính – ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN HUY HOÀNG TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 MỤC LỤC Trang bìa Lời cam ñoan Danh mục các từ viết tắt Danh mục các bảng biểu Danh mục hình vẽ, ñồ thị Danh mục phụ lục LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm về rủi ro thanh khoản 4 1.1.1 Khái niệm thanh khoản 4 1.1.2 Khái niệm về rủi ro thanh khoản 5 1.2 Vai trò và ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản 5 1.2.1 Vai trò của thanh khoản trong hệ thống ngân hàng 5 1.2.2 Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản trong hệ thống tài chính và nền kinh tế . 7 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến rủi ro thanh khoản 8 1.3.1 Nguyên tắc sử dụng vốn 8 1.3.2 Chính sách quản lý thanh khoản 10 1.3.3 Ảnh hưởng của các tin ñồn 11 1.3.4 Sự phụ thuộc vốn vào khách hàng 11 1.3.5 Sự biến ñộng của lãi suất 12 1.3.6 Nợ xấu 13 1.3.7 Yếu tố chu kỳ 14 1.3.8 Chính sách pháp lý 14 1.3.9 Bất ổn về chính trị 15 1.4 Đánh giá rủi ro thanh khoản 15 1.5 Các phương phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản 17 1.5.1 Duy trì tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh (chiến lược thanh khoản) sao cho phù hợp với ñặc ñiểm hoạt ñộng của ngân hàng 17 1.5.2 Đảm bảo tỷ lệ khả năng về chi trả 17 1.5.2.1 Tỷ lệ khả năng chi trả ngày hôm sau 17 1.5.2.2 Tỷ lệ khả năng thanh toán trong 7 ngày 18 1.5.2.3 Tỷ lệ khả năng thanh toán quy ñổi trong 1 tháng 21 1.5.3 Sử dụng các biện pháp dự báo thanh khoản 21 1.6 Bài học kinh nghiệm 28 1.6.1 Rủi ro thanh khoản từ tin ñồn của Ngân hàng TMCP Á Châu 28 1.6.2 Sự sụp ñỗ của Ngân hàng Northern Rock 30 1.6.3 Ngân hàng United Overseas Bank Tp. Hồ Chí Minh (UOB) 33 1.7 Kiểm ñịnh giả thiết về rủi ro thanh khoản 40 1.7.1 Kiểm ñịnh mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố tin ñồn 40 1.7.2 Kiểm ñịnh mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố lãi suất 40 1.7.3 Kiểm ñịnh mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố chu kỳ 44 Kết luận chương 1 46 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢNTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 2.1 Tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại từ 2010 ñến tháng 6 năm 2012 47 2.1.1 Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 47 2.1.2 Tình hình thanh khoản chung của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2011 ñến những tháng ñầu năm 2012 50 2.1.3 Nguyên nhân ảnh hưởng ñến tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại 54 2.2 Thực trạng về quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Đông Á 60 2.2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đông Á 60 2.2.2 Những nguyên tắc cơ bản trong chính sách thanh khoản của Ngân hàng TMCP Đông Á 64 2.2.3 Những quy ñịnh cụ thể trong chính sách thanh khoản của Ngân hàng DongAbank 65 2.2.3.1 Tỷ lệ an toàn vốn ( hệ số CAR- Capital Adequacy Ratios) 65 2.2.3.2 Các chỉ số thanh khoản 65 2.2.3.3 Xây dựng cung , cầu thanh khoản 74 2.2.3.4 Phân tích mô phỏng thanh khoản, kịch bản thanh khoản 76 2.2.3.5 Các tình trạng thanh khoản và giải pháp xử lý 78 2.2.4 Đánh giá chính sách quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Đông Á 82 2.2.4.1 Về mặt hiệu quả của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản 82 2.2.4.2 Về mặt hạn chế và nguyên nhân của chính sách quản lý rủi ro thanh khoản 83 Kết luận chương 2 84 Chương 3 : GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 3.1 Định hướng phát triển ñến năm 2020 của ngân hàng thương mại Việt Nam và DongAbank 86 3.1.1 Định hướng phát triển ñến năm 2020 của ngân hàng thương mại VN 86 3.1.1.1 Những nhân tố chi phối xu hướng phát triển 86 3.1.1.2 Định hướng phát triển ngành ngân hàng 87 3.1.2 Định hướng phát triển của ngân hàng Đông Á ñến năm 2020 89 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á89 3.2.1 Về phía chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 89 3.2.1.1 Chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa ñủ 89 3.2.1.2 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 91 3.2.1.3 Hiện ñại hóa thông tin báo cáo và tăng cường khả năng giám sát 94 3.2.2 Về phía DongAbank 95 3.2.2.1 Nhóm giải pháp cần thực hiện ngay 95 3.2.2.2 Nhóm giải pháp trong 5 năm tới 100 Kết luận chương 3 105 KẾT LUẬN 106 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Võ Thị Kim Oanh, xin cam ñoan luận văn thạc sĩ kinh tế này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện, với sự hướng dẫn của PGS.TS.Trần Huy Hoàng. Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng các tài liệu, thông tin ñược ñăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web theo danh mục tài liệu của luận văn. Tác giả luận văn Võ Thị Kim Oanh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBank: NHTMCP An Bình ACB : NHTMCP Á Châu ALCO : Ủy Ban Quản lý Tài sản “Nợ” - Tài sản “Có” BaoVietbank : NHTMCP Bảo Việt BCTC : Báo cáo tài chính BIDV : NH Đầu tư và Phát triển VN CAR : Tỷ lệ an toàn vốn (Capital Adequacy Ratios) CPI : Chỉ số giá tiêu dùng DAIAbank : NHTMCP Đại Á DongAbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á DTBB : Dự trữ bắt buộc Eximbank : NHTMCP Xuất Nhập Khẩu GTCG : Giấy tờ có giá Habubank : NHTMCP Nhà Hà Nội HDbank : NHTMCP Phát triển Nhà TP. HCM Kienlong : NHTMCP Kiên Long Liên Việt : NH Bưu Điện Liên Việt Maritime : NHTMCP Hàng Hải MB : NHTMCP Quân Đội MHB : NH Phát Triển Nhà Đồngbằng Sông Cửu Long NamAbank : NHTMCP Nam Á Navibank : NHTMCP Nam Việt NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại OCB : NHTMCP Phương Đông Oceanbank : NHTMCP Đại Dương OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) OMO : Nghiệp vụ thị trường mở PGbank : NHTMCP Xăng dầu Petrolimex Sacombank : NH TMCP Sài gòn thương tín SCB : NHTMCP Sài Gòn Saigonbank : NHTMCP Sài Gòn Công thương SHB : NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội Southernbank : NHTMCP Phương Nam Techcombank : NHTMCP Kỹ Thương VN TCTD : Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thương mại cổ phần UBND : Ủy ban nhân dân VIB : NHTMCP Quốc Tế Vietabank : NHTMCP Việt Á Vietcombank : NHTMCP Ngoại Thương VN Vietinbank : NHTMCP Công Thương VN VP bank : NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng Westernbank : NHTMCP Phương Tây [...]... kho n t i các ngân hàng thương m i Chương 2 :Th c tr ng v qu n lý r i ro thanh kho n c a Ngân hàng Thương M i c ph n Đông Á Chương 3 : Gi i pháp h n ch r i ro thanh kho n t i Ngân hàng Thương M i c ph n Đông Á 4 Chương 1 CƠ S LÝ LU N V R I RO THANH KHO N T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1.Khái ni m v thanh kho n và r i ro thanh kho n 1.1.1 Khái ni m thanh kho n Là kh năng ti p c n các tài s n ho c ngu... i ngân hàng Á châu năm 2003, Ngân hàng Phương nam năm 2008 N u không có s can thi p k p th i t NHNN thì h u qu r t nghiêm tr ng 1.3.4 S ph thu c v n vào khách hàng Khách hàng c a ngân hàng ñây ñư c ñ c p bao g m khách hàng ñi vay mà khách hàng là các ngân hàng và các TCTD khác Khi các ngân hàng và các 12 TCTD khác ñi vay l n nhau trên th trư ng liên ngân hàng, sau ñó ñem ngu n v n vay ñư c v cho các... thanh toán g i t i các TCTD khác, tr Ngân hàng Chính Sách Xã H i ; - Giá tr s sách c a các lo i trái phi u, công trái do Chính ph Vi t Nam, chính ph ho c ngân hàng trung ương các nư c thu c OECD phát hành ho c ñư c Chính ph Vi t Nam, chính ph ho c ngân hàng trung ương các nư c thu c OECD b o lãnh thanh toán; - Giá tr s sách c a tín phi u Kho B c, tín phi u do NHNN phát hành; - Giá tr s sách c a trái... năng thanh toán quy ñ i trong 1 tháng T l kh năng thanh toán quy ñ i = trong 1 tháng T ng tài s n “Có” quy ñ i có th thanh toán ngay T ng tài s n “N ” quy ñ i có th thanh toán ngay trong 1 tháng ti p theo x 100% (1.3) T l t i thi u b ng 25% gi a T ng tài s n “Có” quy ñ i có th thanh toán ngay và T ng tài s n “N ” quy ñ i ph i thanh toán ngay trong 1 tháng ti p theo 1.5.3 S d ng các bi n pháp d báo thanh. .. các TCTD khác vay, vi c m t ngân hàng không hoàn thành nghĩa v c a mình trong quá trình thanh toán, giao d ch s làm nh hư ng ñ n nghĩa v thanh toán, giao d ch c a ngân hàng khác M t ngân hàng rơi vào tình tr ng kh ng ho ng thanh kho n s làm nh hư ng ñ n ho t ñ ng c a các ngân hàng khác và c h th ng Ví d M t ngân hàng vay v n t TCTD A r i cho TCTD B vay, B l i cho C vay…, khi A không thanh toán ñư c cho... Các ngân hàng có th s d ng b n phương pháp sau ñ d báo thanh kho n : Phương pháp ti p c n ngu n và s d ng v n Phương pháp này b t ngu n t hai th c t ñơn gi n sau: M t là, kh năng thanh kho n c a ngân hàng tăng khi ti n g i tăng và cho vay gi m Hai là, kh năng thanh kho n c a ngân hàng gi m khi ti n g i gi m và cho vay tăng Ngay t ñ u năm, ngân hàng ư c lư ng nhu c u thanh kho n c a các tháng, quý trong... thái thanh kho n ròng NPL (net liquidity position) c a m t ngân hàng ñư c xác ñ nh như sau: Tr ng thái thanh kho n ròng (NPL) = T ng cung v thanh kho n - T ng c u v thanh kho n Có ba kh năng có th x y ra sau ñây: Th ng dư thanh kho n: Khi cung thanh kho n vư t quá c u thanh kho n (NPL>0), ngân hàng ñang tr ng thái th ng dư thanh kho n Th a thanh kho n là m t tr ng thái m t cân b ng c a các ngân hàng. .. Các NHTM có quy mô l n thư ng xây d ng h th ng qu n lý thanh kho n nh m giúp d báo nh ng bi n ñ ng hàng ngày tr ng thái thanh kho n c a 11 ngân hàng Yêu c u c a h th ng là ph i ñánh giá ñư c m t cách toàn di n và ki m soát ñư c nh ng y u t tác ñ ng có th làm tăng hay gi m tr ng thái thanh kho n T ñó giúp cho các ngân hàng xác ñ nh ñư c m c d tr cho nhu c u thanh kho n Quá trình ho ch ñ nh nhu c u thanh. .. m uy tín c a ngân hàng ñ i v i khách hàng, v lâu dài s làm xói mòn lòng tin c a khách hàng ñ i v i ngân hàng, và có th s gây nên m t s ñ v cho ngân hàng khi khách hàng cho r ng ngân hàng không còn kh năng chi tr 1.3.8 Chính sách pháp lý S thay ñ i chính sách qu n lý kinh t , thay ñ i các quy ñ nh v pháp lu t nhưng ngân hàng không ñ th i gian thích nghi, thay ñ i trong ñi u ki n m i k ho ch công vi... tín d ng s b c t gi m, giá tr c a trái phi u ñó cũng gi m giá thì lúc này nh hư ng ñ n ngu n cung thanh kho n cho ngân hàng Hình 1.1 Y u t B t n chính tr Chính sách pháp lý nh hư ng ñ n r i ro thanh kho n Nguyên t cs d ngv n Chính sách thanh kho n Tin ñ n R i ro thanh kho n S ph thu c v n Chu kỳ N x u Lãi su t 1.4.Đánh giá r i ro thanh kho n Yêu c u thanh kho n c a m t ngân hàng có th ñư c xem xét b . về rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Chương 2 :Thực trạng về quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng Thương Mại cổ phần Đông Á. Chương 3 : Giải pháp hạn chế rủi ro thanh khoản. khoản tại Ngân hàng Thương Mại cổ phần Đông Á. 4 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoản 1.1.1 Khái. : GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á 3.1 Định hướng phát triển ñến năm 2020 của ngân hàng thương mại Việt Nam và DongAbank 86 3.1.1 Định hướng phát