Để có cơ sở xác ñịnh ñộ tin cậy cho các nhận ñịnh cho các yếu ảnh hưởng ñến rủi ro thanh khoản, chúng ta sử dụng phần mềm SPSS, phiên bản 16.0 ñể tiến hành kiểm tra một số giả thiết về rủi ro thanh khoản:
Mẫu ñược chọn theo phương pháp ñịnh mức, kích thước mẫu dự tính là 150. Để ñạt ñược kích thước mẫu n = 150, 171 bảng câu hỏi ñược khảo sát. Sau khi thu thập và kiểm tra 21 bảng câu hỏi bị loại do có quá nhiều ô trống. Cuối cùng 150 câu hỏi hoàn tất ñược sử dụng. Đối tượng khảo sát là những khách hàng ñang sử dụng dịch vụ tại
ngân hàng, phạm vi phỏng vấn tập trung ở một số ngân hàng cổ phần thương mại trên phạm vi Thành phố Mỹ tho, tỉnh Tiền giang.
1.7.1Kiểm ñịnh mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố tin ñồn
Giả thiết ñặt ra là Ho: Yếu tố tin ñồn không có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản H1: Yếu tố tin ñồn ảnh hưởng ñến Rủi ro thanh khoản
Kết quả phân tích bằng SPSS cho thấy :
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Mot so thong tin xau quyet dinh hanh vi rut tien cua ban * Hanh dong cua ban khi thong tin xau xay ra (Rui ro thanh khoan)
Mot so thong tin xau quyet dinh hanh vi rut tien cua ban * Hanh dong cua ban khi thong tin xau xay ra Crosstabulation
Count
Hanh dong cua ban khi thong tin xau xay ra
(Rui ro thanh khoan)
Total Rut truoc ky
han
Cho dao han nhung khong gui
ky han moi
Gui ky han moi se ngan
hon Mot so thong tin
xau quyet dinh hanh vi rut tien cua ban
Thong tin xau ve hoat dong cua ngan hang ma ban dang gui tien
16 9 11 36
Thong tin xau ve nguoi lanh dao ngan hang ma ban dang gui tien
18 23 6 47
Hanh dong rut tien dong loat cua nhom khach hang cung he thong ngan hang ma ban dang gui tien
8 14 5 27
Tat ca cac hanh dong tren 9 20 11 40
Total 51 66 33 150
Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square 10.756a 6 .096
Likelihood Ratio 11.534 6 .073
Linear-by-Linear Association 2.027 1 .155
N of Valid Cases 150
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.94.
Qua kiểm ñịnh ta thấy giá trị p-value (Sig) = 0.096 < 0.1, chúng ta sẽ bác bỏ Ho: Yếu tố tin ñồn không có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản, với ñộ tin cậy là 90%.
Điều ñó chứng tỏ, về thực tế thanh khoản của ngân hàng sẽ bị kém hơn khi có các tin ñồn xảy ra.
1.7.2Kiểm ñịnh mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố lãi suất
Trong phần kiểm ñịnh yếu tố lãi suất, luận văn sẽ kiểm ñịnh lãi suất huy ñộng Giả thiết ñặt ra là Ho: Yếu tố lãi suất không có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản
H1: Yếu tố lãi suất ảnh hưởng ñến Rủi ro thanh khoản Kết quả phân tích bằng SPSS cho thấy :
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Lai suat quyet dinh hanh vi ngung gui tien tai ngan hang cua ban * Giai phap cu the cua ban khi lai suat giam
(Rui ro thanh khoan)
Lai suat quyet dinh hanh vi ngung gui tien tai ngan hang cua ban * Giai phap cu the cua ban khi lai suat giam (Rui ro thanh khoan) Crosstabulation
Count
Giai phap cu the cua ban khi lai suat giam
(Rui ro thanh khoan)
Total Rut truoc
ky han
Cho dao han nhung khong gui
ky han moi
Gui ky han moi se ngan hon Lai suat quyet dinh
hanh vi ngung gui tien tai ngan hang cua ban
lai suat huy dong tai ngan
hang ma ban gui tien giam 20 22 15 57
lai suat huy dong tai ngan hang khac cao hon muc lai suat huy dong tai ngan hang ma ban gui tien
19 25 8 52
lai suat huy dong kem sinh loi hon muc sinh loi tu kenh dau tu vang 9 11 21 41 Total 48 58 44 150 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 14.796a 4 .005 Likelihood Ratio 14.539 4 .006 Linear-by-Linear Association 4.625 1 .032 N of Valid Cases 150
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.03.
Qua kiểm ñịnh ta thấy giá trị p-value (Sig) = 0.005, chúng ta sẽ bác bỏ Ho: Yếu tố lãi suất không có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản, với ñộ tin cậy là 95%, xác suất phạm sai lầm chỉ 5%.
Chấp nhận giả thiết H1: yếu tố lãi suất ảnh hưởng ñến Rủi ro thanh khoản Kết quả ñã chứng minh, trong thực tế mức lãi suất huy ñộng tại ngân hàng có ảnh hưởng rất mạnh mẽ ñến tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng, một sự biến
ñộng giảm trong lãi suất huy ñộng sẽ khiến cho nhà ñầu tư cũng như người gửi tiền cân nhắc kênh ñầu tư sao cho ñạt mức sinh lợi hợp lý.
1.7.3Kiểm ñịnh mối liên hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố chu kỳ
Giả thiết ñặt ra là Ho: Yếu tố chu kỳ không có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản
H1: Yếu tố chu kỳ ảnh hưởng ñến Rủi ro thanh khoản Kết quả phân tích bằng SPSS cho thấy :
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent Muc chi tieu cua ban se nhieu hon vao cac dip *
Phuong thuc tai tro thong qua ngan hang (Rui Ro Thanh khoan)
150 100.0% 0 .0% 150 100.0%
Muc chi tieu cua ban se nhieu hon vao cac dip * Phuong thuc tai tro thong qua ngan hang (Rui ro thanh khoan) Crosstabulation
Count
Phuong thuc tai tro thong qua ngan hang (Rui Ro thanh khoan)
Total Tai khoan luong Tien gui tiet kiem The tin dung
Muc chi tieu cua ban se nhieu hon vao cac dip
Ngay cuoi tuan 1 2 4 7
Cac ngay nghi
le trong nam 13 1 2 16
Tet nguyen dan 14 4 0 18
Mua du lich 7 1 1 9
Tat ca cac
ngay tren 54 36 10 100
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2- sided) Pearson Chi-Square 26.647a 8 .001 Likelihood Ratio 24.699 8 .002 Linear-by-Linear Association .083 1 .774 N of Valid Cases 150
a. 8 cells (53.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .79.
Qua kiểm ñịnh ta thấy giá trị p-value (Sig) = 0.001, chúng ta sẽ bác bỏ Ho: Yếu tố chu kỳ không có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản, với ñộ tin cậy là 99%, xác suất phạm sai lầm rất nhỏ chỉ 1%. Nghĩa là chấp nhận giả thiết H1: yếu tố chu kỳ ảnh hưởng ñến rủi ro thanh khoản
Như vậy, thực tế vào các thời ñiểm như ngày cuối tuần, lễ, tết…nhu cầu rút tiền nhằm ñáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khách hàng sẽ tăng cao, việc ñáp ứng nhu cầu này của khách hàng sẽ giúp cho ngân hàng không rơi vào trạng thái bị ñộng trong công tác quản trị thanh khoản.
Kết luận Chương 1
Như vậy, quản trị rủi ro thanh khoản là vấn ñề thường xuyên, then chốt quyết ñịnh ñến sự tồn tại và hoạt ñộng an toàn của các ngân hàng. Về lý thuyết, có ba phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản. Tùy vào ñặc ñiểm về phạm vi, quy mô hoạt ñộng, chiến lược kinh doanh, năng lực quản lý và môi trường kinh tế vĩ mô mà ngân hàng lựa chọn phương pháp quản trị thanh khoản tương ứng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam nếu mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả, an toàn trong hoạt ñộng, nhất là trong ñiều kiện hội nhập hiện nay, vấn ñề thanh khoản, quản lý rủi ro thanh khoản không thể xem nhẹ ñặc biệt là ñối với các ngân hàng có quy mô vừa và nhỏ với năng lực tài chính còn hạn chế. Trong thời gian qua, khi ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Đông Á (DongAbank) nói riêng ñã gặp những khó khăn nhất ñịnh, ñể có thể hoạt ñộng một cách an toàn và hiệu quả, các ngân hàng ñều ñã xây dựng cho mình một chính sách, chiến lược, phương pháp quản trị thanh khoản riêng phù hợp với quy mô, chiến lược kinh doanh và năng lực tài chính của từng ngân hàng. Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn ñề này ở Chương 2; qua ñó, một số kiến nghị và gợi ý sẽ ñược ñưa ra ở Chương 3, với mong muốn nhỏ là góp phần nâng cao hiệu quả quản trị thanh khoản, rủi ro thanh khoản trong thời gian tới của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và DongAbank nói riêng.
Chương 2
THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á.
2.1.Tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại từ 2010
ñến tháng 6 năm 2012