Sau khi xây dựng cung và cầu thanh khoản, DongAbank sẽ xác định số dư ổn định của từng khoản mục trong cung và cầu thanh khoản để đưa vào dãy phân bổ kỳ hạn một cách hợp lý.
Phân tích mơ phỏng các khoản mục
Đối với các khoản mục cĩ tính chất kỳ hạn tương đối, định kỳ Ngân hàng sẽ theo dõi, phân tích tính biến động và xu thế nhằm xác định kỳ hạn thực tế của các khoản mục, phục vụ cơng tác phân tích thanh khoản.
Các khoản mục cần phân tích mơ phỏng: Tiền gửi khơng kỳ hạn ổn định/ khơng ổn định Tiền gửi cĩ kỳ hạn rút trước hạn
Tiền gửi cĩ kỳ hạn quay vịng
Các khoản cho vay đến hạn khơng thu được nợ
Phương pháp thực hiện
Căn cứ trên số liệu lịch sử của từng khoản mục, xác định lượng số dư ổn định và khơng ổn định của từng khoản mục theo cơng thức sau:
+ Xác định xu thế:
XTi = a + b x T (2.1)
Trong đĩ:
XTi: số dư xu thế của khoản mục ngày thứ i.
a, b: hệ số hồi quy, được xác định theo mẫu dữ liệu từng khoản mục; a: hệ số chặn; b: hệ số gĩc.
T: Biến xu thế theo thời gian. + Xác định số dư biến động:
KOD = XTi - tαααα(n - 1) x σσσσKMi) (2.2)
Trong đĩ:
KOD: Số dư khơng ổn định, biến động của khoản
n: số dữ liệu quan sát tiền gửi khơng kỳ hạn, tối thiểu là 90 ngày. (σKMi ) : độ biến động (độ lệch chuẩn) của khoản mục trong n ngày.
tα(n - 1): hệ số được xác định tại bảng tra cứu xác xuất thống kê, tương ứng với độ tin cậy (1 - α). (với độ tin cậy 99% thì t=2,33). + Xác định số dư ổn định:
ODi = XTi - KODi.
(2.3)
Trong đĩ:
OD: Số dư ổn định của khoản mục Xây dựng kịch bản thanh khoản
Định kỳ hàng tháng hoặc quý, Phịng Quản lý rủi ro phối hợp với bộ phận hỗ trợ ALCO xây dựng nhiều kịch bản với các mức độ rủi ro khác nhau, điều kiện thanh khoản trên thị trường khác nhau dựa trên các giả định thay đổi về:
Giả định thay đổi mơi trường kinh tế vĩ mơ (lạm phát, thiểu phát, tăng trưởng GDP, thay đổi chính sách tiền tệ, chu kỳ kinh tế…) và mơi trường kinh tế vi mơ (cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác, uy tín ngân hàng…).
Giả định thay đổi lãi suất. Giả định thay đổi tỷ giá.
Với mỗi kịch bản, cần dự báo các yếu tố sau:
Kế hoạch cho vay mới.
Khả năng huy động tiền gửi mới từ các tổ chức, cá nhân. Khả năng huy động vốn mới từ phát hành giấy tờ cĩ giá.
Khả năng vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước bao gồm khả năng vay vốn và giao dịch qua nghiệp vụ thị trường mở.
Khả năng huy động thêm tiền gửi, vay các tổ chức tín dụng khác.
Khả năng thực hiện hợp đồng repo chứng khốn (bán chứng khốn cĩ cam kết mua lại), bán hẳn giấy tờ cĩ giá...
Khả năng chuyển đổi các tài sản khác (tài sản cố định, vốn liên doanh, cổ phần, bán nợ…) thành tiền mặt.
Phân tích khả năng thanh khoản:
Theo từng kịch bản, Phịng Quản lý rủi ro phối hợp với bộ phận hỗ trợ ALCO xây dựng lại Bảng cung cầu thanh khoản; xác định độ lệch thanh khoản và trạng thái thanh khoản để dự đốn thanh khoản trong thời gian tới dư thừa hay thiếu hụt.
Độ lệch thanh khoản = Tổng cung thanh khoản – Tổng cầu thanh khoản.