Mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 1 TP.HCM

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM Phm Th Thanh Thúy M RNG HOT NG KINH DOANH NGOI T TI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM – CHI NHÁNH 1 TPHCM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS.TRM TH XUÂN HNG TP. H Chí Minh, nm 2010 DANH MC CÁC T VIT TT AUD: ô la Úc CAD: đô la Canada CHF: Franc Thy S CNY: đng Nhân dân t CP: C phn DKK : Krone an Mch EUR: đng tin chung Châu ÂU HKD: đô la Hng Kông GBP: đng bng Anh JPY: Yen Nht KDNT: Kinh doanh ngoi t NHNN: Ngân hàng Nhà nc NHTM: Ngân hàng Thng mi NH TMCP CT VN: Ngân hàng Thng mi c phn Công Thng Vit Nam NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM: Ngân hàng Thng mi c phn Công Thng Vit Nam – Chi nhánh 1 Thành ph H Chí Minh. NOK: krone Na Uy SEK: Krone Thy in SGD: đô la Singapore THB: đng baht Thái TMCP: Thng mi c phn TP.HCM: Thành ph H Chí Minh TTXNK: Thanh toán xut nhp khu VN: Vit Nam USD: đô la M DANH MC CÁC BNG BIU Bng 2.1: Kt qu hot đng TTXNK ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 38 Bng 2.2: Doanh s mua bán ngoi t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM – kt qu đt đc 39 Bng 2.3 Doanh s mua bán ngoi t qua các nm ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 43 Bng 2.4: Doanh s mua bán ngoi t theo loi hình nghip v ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 45 Bng 2.5: Doanh s mua bán theo các loi ngoi t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM nm 2008, 2009………………… 47 Bng 2.6 Doanh s thanh toán quc t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 47 Bng 2.7: Doanh s chi tr kiu hi ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 49 Bng 2.8: Kt qu hot đng KDNT ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 51 DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Hình 1.1: Các bên tham gia hp đng quyn chn 16  th 2.1: Doanh s mua ngoi t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 44  th 2.2: Doanh s mua bán ngoi t theo loi hình nghip v ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 46  th 2.3: Doanh s Thanh toán quc t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 48  th 2.4: Doanh s chi tr kiu hi ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 50  th 2.5: Kt qu hot đng KDNT ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 52 LI CAM OAN Kính tha Quý thy cô! Kính tha Quý đc gi! Tôi tên: Phm Th Thanh Thúy Là hc viên lp cao hc Ngân hàng – Khóa 16 – Trng i hc Kinh t Thành ph H Chí Minh. Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu đc lp ca riêng bn thân tôi. Các ngun tài liu trích dn, s liu s dng và ni dung trung thc. Nhng ý kin đóng góp và gii pháp đ xut là ca cá nhân tôi t vic nghiên cu và rút ra t thc t làm vic ti Ngân hàng TMCP Công Thng Vit Nam – Chi nhánh 1 - TPHCM. Ngi thc hin đ tài Phm Th Thanh Thúy LI CÁM N Mc dù tôi là ngi trc tip thc hin nghiên cu đ tài này, nhng Lun vn này không th hoàn thành nu không có s giúp đ ca nhiu ngi. Tôi xin gi li cm n sâu sc đn: - Tin s Trm Th Xuân Hng, ngi đã ht sc tn tình hng dn cho tôi trong sut thi gian thc hin đ tài; - Quý thy cô giáo đã ging dy và truyn đt nhng kin thc hu ích cho chúng tôi trong nhng nm hc đi hc và cao hc. - Bn bè và đng nghip đã cho tôi nhng ý kin đóng góp hu ích. - Gia đình tôi đã giúp đ, h tr và to điu kin cho tôi trong toàn b thi gian thc hin đ tài. Kính chúc Quý thy cô, bn bè, đng nghip và gia đình đc nhiu sc khe và hnh phúc! Trân trng! Ngi thc hin đ tài Phm Th Thanh Thúy i MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Li cám n Mc lc Danh mc các t vit tt Danh mc các bng biu Danh mc hình v, đ th LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN KINH DOANH NGOI T 5 1.1. KINH DOANH NGOI T CA NHTM 5 1.1.1 Khái nim 5 1.1.2 Hàng hoá trong KDNT 6 1.1.3 Các nghip v KDNT ca NHTM 7 1.1.2.1. Nghip v hi đoái giao ngay (spot) 7 1.1.2.2. Nghip v hi đoái có k hn (forward) 8 1.1.2.3. Nghip v hi đoái hoán đi (swap) 10 1.1.2.4. Nghip v hi đoái giao sau (future) 12 1.1.2.5. Nghip v hi đoái quyn chn (option) 14 1.1.4 Vai trò ca NHTM trong hot đng KDNT 17 1.1.3. 1. S cn thit ca các NHTM phi tham gia hot đng KDNT 17 1.1.3. 2. Vai trò NHTM trong hot đng KDNT 19 1.1.3. 3. Vai trò ca KDNT đi vi NHTM 20 1.2 S CN THIT M RNG KDNT CA CÁC NHTM 21 1.2.1. Khái quát chung v m rng KDNT 21 1.2.2. S cn thit phi m rng KNDT 22 1.2.3. Qun lý ri ro khi m rng hot đng KDNT 23 ii 1.2.4. Các nhân t tác đng đn KDNT ca NHTM 25 1.2.4. 1. Nhân t ch quan 25 1.2.4. 2. Nhân t khách quan 26 1.3 KINH NGHIM M RNG KDNT TI MT S NGÂN HÀNG TRÊN TH GII I VI VIT NAM 28 CHNG 2: THC TRNG M RNG HOT NG KNDT TI NH TMCP CT VN CN1 TPHCM 31 2.1. TÌNH HÌNH HOT NG KINH DOANH TI NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM 31 2.1. 1. Quá trình hình thành và phát trin ca NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM 31 2.1. 2. Chc nng, nhim v ca các phòng kinh doanh 32 2.1.2.1. Phòng Khách hàng doanh nghip ln 32 2.1.2.2. Phòng Khách hàng doanh nghip va và nh 33 2.1.2.3. Phòng Khách hàng cá nhân 34 2.1.2.4. Phòng giao dch loi 1 35 2.1. 3. Kt qu kinh doanh ca NH TMCP CT VN – VN 1 TPHCM nm 2009 36 2.1.3.1. Hot đng tín dng 36 2.1.3.2. Hot đng huy đng vn – ngun vn 38 2.1.3.3. Hot đng thanh toán xut nhp khu 38 2.1.3.4. Hot đng KDNT 39 2.1.3.5. Các hot đng khác 39 2.2. THC TRNG M RNG HOT NG KDNT TI NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM 40 2.2. 1. Mc đích KDNT: 40 2.2.1.1. áp ng nhu cu khách hàng . 41 2.2.1.2. Tng li nhun cho Ngân hàng TMCPCT VN – CN1 TPHCM 41 iii 2.2.1.4. M rng th phn và nâng cao tính cnh tranh ca Ngân hàng TMCPCT VN –CN1 TPHCM 41 2.2. 2. Thc trng hot đng KDNT ti NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM 42 2.2.2.1. C s pháp lý ca hot đng KDNT ca NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 42 2.2.2.2. Tình hình hot đng KDNT ti NH TMCP CT VN – CN1 TPHCM 43 2.2.2.3. Kt qu hot đng KDNT 51 2.3. ÁNH GIÁ HOT NG M RNG KDNT TI NH TMCP VN – CN1 TPHCM 53 2.3. 1. Nhng kt qu đt đc 53 2.3.1.1. a dng các nghip v KDNT, không còn đn l nghip v giao ngay 53 2.3.1.2. Góp phn tng li nhun cho Ngân hàng TMCPCT VN – CN1 TPHCM 53 2.3.1.3. Tng kh nng cnh tranh ca Ngân hàng TMCPCT VN – CN1 TPHCM 54 2.3.1.4. M rng hot đng thanh toán quc t và cho vay bng ngoi t 55 2.3.1.5. Luôn chú trng hin đi hóa công ngh ngân hàng 55 2.3.1.6. Xác đnh t giá có tính cnh tranh và hiu qu 56 2.3.1.7. Luôn có các chính sách thc thi đ m rng KDNT 56 2.3. 2. Nhng tn ti 57 2.3.2.1. Cung cu ngoi t cha cân xng 57 2.3.2.2. Nghip v hi đoái giao ngay chim t trng ln. 57 2.3.2.3. Hot đng KDNT mi ch dng li  mc đ đáp ng nhu cu ca khách hàng 57 2.3.2.4. Quy mô hot đng cha cao 58 2.3.2.5. Tính chuyên nghip và trình đ ca nhân viên 58 2.3. 3. Nguyên nhân ca nhng tn ti 58 2.3.3.1. S lng khách hàng xut khu ca NH TMCP CT VN – CN1 TPHCM rt ít 59 iv 2.3.3.2. Nhu cu và nhn thc ca khách hàng v các nghip v hi đoái phái sinh còn hn ch 59 2.3.3.3. NH TMCP CT VN – CN1 TPHCM cha đc phép thc hin các nghip v liên ngân hàng 59 2.3.3.4. Cha có phòng KDNT riêng bit (Hin KDNT là mt mng ca phòng tín dng) 60 2.3.3.5. Vn đ v nhân s 60 3.1. NH HNG PHÁT TRIN NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM 2010-2015 63 3.2. 1. nh hng chung 63 3.2. 2. nh hng c th 63 3.2.2.1. V ngun vn và huy đng vn 63 3.2.2.2. V công tác tín dng 63 3.2.2.3. V công tác tip th 64 3.2.2.4. V KDNT và TTXNK 65 3.2. GII PHÁT M RNG HOT NG KDNT NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM TRONG THI GIAN TI 65 3.2. 1. V phía NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 65 3.2.1. 1. Ch đng khai thác các ngun ngoi t 65 3.2.1. 2. a dng hóa, hoàn thin các nghip v KDNT và qung cáo tuyên truyn các sn phm phái sinh đn khách hàng 66 3.2.1. 3. Tng cng công tác qun tr trong hot đng KDNT 68 3.2.1. 4. Kin ngh NH TMCP CT VN cho phép CN1 TPHCM đc phép hot đng KDNT trên th trng liên ngân hàng 69 3.2.1. 5. Xây dng đi ng nhân viên thông tho nghip v KDNT và thành lp phòng KDNT riêng bit 69 3.2.1. 6. Các gii pháp khác 71 3.2. 2. V phía NH TMCP CT VN 72 3.3. IU KIN CN THIT  THC HIN CÁC GII PHÁP 73 3.3.1 V phía khách hàng 73 [...]... CN1 TPHCM - nh à nguyên nhân c m CTVN CN1 TPHCM Các ki CT VN - CN 1 TPHCM, N ho NH TMCP CT VN, NH TMCP 3 NHTMCP CTVN CN1 TPHCM ngày càng phát tri ph Th c ês ình hình ho NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM n 2007 – 2009) S à duy v l ê ình hình m NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM nâng cao hi À PH ÊN C hiên c ài là tình hình kinh doanh ngo vi nghiên c : - V ên c – CN 1 TPHCM - V ên c t - CN 1 TPHCM và dùng s - 2009 Ý... cho ngân hàng Hi ãm nghi à phát tri ày Tuy nhiên, t nhánh 1 - TPHCM ho , ph ti ành m òn h Th o th càng gay g và ày ài bu các Ngân hàng – Chi nhánh 1 TPHCM ph không ng ti và nâng cao hi thân Xu ã ch ài: “ M àng TMCP i Chi nhánh 1 TPHCM” nh Nam – NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM M ÊU NGHIÊN C M ên c - Trình bày khái quát v à vai trò c trong ho - Gi m ho CN1 TPHCM và k òn h nguyên nhân nh vi ho NHTMCP CTVN CN1... ho doanh ngo TPHCM NH TMCP CT VN – CN 1 4 Nh ngo CT VN – CN 1 TPHCM nh NH TMCP 5 1: T 1. 1 KINH DOANH NGO NHTM 1. 1 .1 Khái ni àng hóa và d ã phát tri ày làm phát sinh nhu c ình trao i hàng hóa và d t àng tham gia: m àm àng n àng n àng này àng T àm õi trong ho T giá chính là t giá là giá c l o cao hay th c à iá c o t àm cho giá ngo ngo v tr àm cho t KDNT c là ho pháp lu NHNN và Ho hi v trong kinh doanh. .. time): gi h Th ày ký k h ùng c ùng c 17 Hình 1. 1: Các bên tham gia h Các bên tham gia bán h Bán h ch Bán h ch 1. 1.4 Vai trò c 1. 1.3 1 S Th Mua h ch Mua h ch KDNT áp àng Ngân hàng th vi ãn nhu c àng, b ngân hàng là cung c d nhi c àng Khi Ngân hàng phát tri ì ên là các Ngân hàng ph th t phòng tránh r nh àng và àng ho ì Ngân hàng ph v àng ho mua ngo ì Ngân hàng ph M àng là: 18 + Cung c th òng h àng v bi àng... ph àng ho t àng và t ra m c ã và không ng àng và t àng 1. 1.3.3.3 Phòng ch “R à v à trong m doanh ai c àng là ho doanh trên l ìv tr àv àm ch ùng quan ro” c àng thì ên là Ngân hàng ph có ho h àng h 1. 1.3.3.4 M êu kinh doanh cu KDNT s ùng là vì l àng thông qua lãi KDNT (mua bán chênh l à thu phí các d àng có ho Nam, Ngân hàng TMCP Xu ào l 1. 2 S 1. 2 .1 ì lãi KDNT góp ph àng KDNT C A CÁC NHTM Khái quát chung... ngày theo công th NEPF(t) = NEPF(t -1 ) + LFCF(t) – SFCF(t) NEPF(t): tr òng cu NEPF(t -1 ) : tr ày giao d òng cu ày giao d -1 LFCF(t): doanh s trong ngày t SFCF(t): doanh s trong ngày t Khi NEPF(t) # 0: ngân hàng ph N s ãi khi t F(t) t >0, ngo àng àl F(t) Ngân hàng s ãi khi t N < 0, ngo àl F(t) nh = 0, Ngân hàng s hông g , ãi ho òng tránh r àng àng ph ngo phù h -NHNN ngày 07 /10 /2002 c t (tr ì tr NH TMCP CT... CN 1 TPHCM NH TMCP CT VN cho phép tr : 25 v : + /- 2,000,000.00 USD D quy USD: + /- 400,000.00 USD - CN1 TPHCM có nhu c ì NH TMCP CT VN - nêu rõ lý do trình T - R h toán: R ình hình tài chính c kh ã th thu r êm tr các giao d ên th n, m phát sinh m Ngoài ra, ho òn có nh h ãi su hanh kho Chính vì ho àn, th ài chính ngân hàng Vi không ch ác Ngân hàng gi àm lành m 1. 2.4 1. 2.4 1 Các nhân t Nhân t ì là các doanh. .. nay, kinh t ài du h c ày càng phát tri , ch ày càng nhi Nhu c ày ngày càng nhi m àng – ài 1. 1.3.2.3 Th ành th c NHNN NHNN ên Ngân hàng h các NHTM ch v c ngo à bi à công c n quan h òn b à ho ình hình s xu àng hóa, tình tr ài chính, ti hanh toán qu t Khi NHNN mu ch àm kênh NHTM là ch 1. 1.3 3 NHNN Vai trò c 1. 1.3.3 .1 M H ìm m ph t phát tri à ph àng Vì th ph àng KDNT h ào vi 21 Tài tr mà hi ã và 1. 1.3.3.2... xu Ngân hàng n àng không có ho nhu c , vì khi khách hàng có Ngân hàng l mua/ bán ngo ho ì các Ngân hàng s ho Vai trò NHTM trong ho 1. 1.3 2 1. 1.3.2 .1 H ghi l Ho Kg luôn g vi Các doanh nghi p nh ngo ùng n ngh àng chuy t ành ngo àng s à bán s ùng n àng p xu ngo ào tài kho àng có nhu c ì Ngân hàng s Ho nhu c t ngo ày à báo có n ng TTXNK luôn g àv bán s àng àng v - vai trò trung gian àng và h pm 20 1. 1.3.2.2... ùy thu ào ph àm ên th th ênh l T bán và t -T Chênh l x 10 0 T Ví d 5634 – 1. 5654 Chênh l gi àt v à khách hàng ph àng: 1. 5654 – 1. 5634 Chênh l x 10 0 = 0 .12 % 1. 5654 Các ngo ênh l các ngo à th nhi à ngân hàng s 5% trong khi ênh l vào các m ênh l àt òng ng ho ào à cu ùng là ki ào nh k gi ì ngân hàng duy trì chênh l à giá mua l t 1. 1.2.2 Nghi (forward) 9 Giao d à giao d ên . NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM nm 2008, 2009………………… 47 Bng 2.6 Doanh s thanh toán quc t ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM 47 Bng 2.7: Doanh s chi tr kiu hi ti NH TMCP CT VN - CN 1 TPHCM. LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN KINH DOANH NGOI T 5 1. 1. KINH DOANH NGOI T CA NHTM 5 1. 1 .1 Khái nim 5 1. 1.2 Hàng hoá trong KDNT 6 1. 1.3 Các nghip v KDNT ca NHTM 7 1. 1.2 .1. Nghip. GII I VI VIT NAM 28 CHNG 2: THC TRNG M RNG HOT NG KNDT TI NH TMCP CT VN CN1 TPHCM 31 2 .1. TÌNH HÌNH HOT NG KINH DOANH TI NH TMCP CT VN – CN 1 TPHCM 31 2 .1. 1. Quá trình hình