hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh thanh xuân

B GIÁO DC ÀO TO TRNGăIăHCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUNăTTăNGHIP  TÀI: HOÀNăTHINăCỌNGăTÁCăQUNăTRăRIăROă CHOăVAYăDOANHăNGHIPăVAăVÀăNHă TIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNă QUỂNăIăCHIăNHÁNHăTHANHăXUỂN SINH VIểNăTHCăHIN :ăTRNGăTHăKHANG MÃăSINHăVIểN : A17240 CHUYểNăNGÀNH :ăNGỂNăHÀNG HÀăNIăậ 2014 B GIÁO DC ÀO TO TRNGăIăHCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUNăTTăNGHIP  TÀI: HOÀNăTHINăCỌNGăTÁCăQUNăTRăRIăROă CHOăVAYăDOANHăNGHIPăVAăVÀăNHă TIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNă QUỂNăIăCHIăNHÁNHăTHANHăXUỂN Giáoăviênăhngădn :ăThs.ăPhmăThăBoăOanh Sinhăviênăthcăhin :ăTrngăThăKhang Mƣăsinhăviên : A17240 ChuyênăngƠnh :ăNgơnăhƠng HÀăNIăậ 2014 Thang Long University Library LI CMăN  hoàn thành chng trình hc đi hc và vit khóa lun này, em đư nhn đc s giúp đ và hng dn nhit tình ca quỦ thy cô Trng i hc Thng Long. Em xin chân thành cm n quỦ thy cô, đc bit là nhng thy cô đư tn tình ging dy cho em trong thi gian em hc  trng, giúp em có nhng kin thc v chuyên môn và nhng bài hc thc t đ giúp em có th có công vic tt hn sau khi em ra trng. Em xin gi li bit n sâu sc đn ThS. Phm Th Bo Oanh, ngi trc tip hng dn em làm khóa lun này. Em xin chân thành cm n cô đư dành rt nhiu thi gian và tâm huyt đ ch bo tn tình cho em, giúp em hoàn thành khóa lun tt nghip mt cách tt nht. Mc dù, em đư c gng hoàn thin khóa lun nhng do nng lc còn hn ch nên khóa lun không tránh khi nhng sai sót. Em rt mong nhn đc s góp Ủ ca các thy cô đ khóa lun ca em đc hoàn thin hn. Em xin chân thành cm n! LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan Khóa lun tt nghip này là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Các d liu thông tin th cp s dng trong Khóa lun là có ngun gc và đc trích dn rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên Trng Th Khang Thang Long University Library MC LC LI M U CHNGă 1.ă NHNG VNă  Că BN V QUN TR RI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIP VAă VÀă NH CAă NGỂNă HÀNGă THNGă MI. 1 1.1.ăKháiăquátăv doanh nghip vaăvƠănh 1 1.1.1. Khái nim v doanh nghip va và nh 1 1.1.2. c đim ca doanh nghip va và nh 2 1.1.3. Vai trò ca doanh nghip va và nh trong nn kinh t th trng 4 1.2.ăKháiăquátăv cho vay doanh nghip vaăvƠănh 5 1.2.1. Khái nim cho vay doanh nghip va và nh 5 1.2.2. c đim ca cho vay doanh nghip va và nh 5 1.2.3. Vai trò ca cho vay doanh nghip va và nh 6 1.2.4. Nguyên tc và điu kin cho vay doanh nghip va và nh 8 1.2.4.1. Nguyên tc cho vay doanh nghip va và nh 8 1.2.4.2. iu kin cho vay doanh nghip va và nh 9 1.2.5. Quy trình cho vay ếoanh nghip va và nh 10 1.2.6. Các phng thc cho vay doanh nghip va và nh 11 1.2.6.1. Phân loi cho vay cn c vào thi hn cho vay: 12 1.2.6.2. Phân loi cho vay da vào mc đ tín nhim vi khách hàng 12 1.2.6.3. Phân loi cho vay da vào phng thc cho vay 13 1.2.6.4. Phân loi cho vay da vào xut x tín dng 13 1.3. Qun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh caăngơnăhƠngăthngămi 14 1.3.1. Khái nim qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 14 1.3.2. S cn thit ca qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 14 1.3.3. Ni dung qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 15 1.3.3.1. Xây dng chin lc qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 15 1.3.3.2 T chc thc hin qun tr ri ro cho vay 17 1.3.4. Các ch tiêu đánh giá công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 24 1.3.4.1. Các ch tiêu đnh tính đo lng ri ro cho vay doanh nghip va và nh 24 1.3.4.2. Các ch tiêu đnh lng đánh giá công tác qun tr ri ro 25 1.3.5. Các nhân t nh hng đn qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 27 1.3.5.1. Nhân t khách quan 27 1.3.5.2. Nhân t ch quan 28 KT LUNăCHNGăI 30 CHNGă 2:ă THC TRNG QUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAăVÀăNH TIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHNăQUỂNă I - CHIăNHÁNHăTHANHăXUỂN 31 2.1.ăKháiăquátăv NgơnăhƠngăthngă mi c phnăQuơnăi-ChiănhánhăThanhă Xuơn 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i 31 2.1.2. Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 33 2.2. Mt s quyă đnh trong cho vay doanh nghip vaă vƠă nh caă Ngơnă hƠngă thngămi c phnăQuơnăi ậ ChiănhánhăThanhăXuơn 34 2.2.1. Nguyên tc và điu kin cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 34 2.2.1.1. Nguyên tc cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 34 2.2.1.2. iu kin cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 34 2.2.2. Quy trình cho vay ếoanh nghip va và nh 35 2.2.2.1. Thm đnh và xét duyt cp tín dng 35 2.2.2.2. Hoàn thin h s, ký hp đng cho vay 37 2.2.2.3. Gii ngân 38 2.2.2.4. Qun lý, kim tra và thu hi cho vay 39 2.2.3. Phng pháp cho vay ếoanh nghip va và nh 41 2.2.4. Các sn phm cho vay doanh nghip va và nh 42 2.3. Thc trng cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngăthngămi c phnăQuơnăđi - ChiănhánhăThanhăXuơnăgiaiăđonănmă2011ăậ 2013 43 2.3.1. Tình hình ếoanh s cho vay doanh nghip va và nh 43 2.3.2. Tình hình ếoanh s thu n cho vay doanh nghip va và nh 44 2.3.3. Tình hình ế n cho vay doanh nghip va và nh 45 2.4. Thc trng qun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngă thngămi c phnăQuơnăi - ChiănhánhăThanhăXuơnăgiaiăđonănmă2011-2013 53 2.4.1. Mt s nguyên tc qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i-Chi nhánh Thanh Xuân 53 2.4.2. Các ch tiêu đánh giá công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i - Chi nhánh Thanh Xuân 54 Thang Long University Library 2.4.2.1. Ch tiêu đnh tính 54 2.4.2.2. Các ch tiêu đnh lng 57 2.4.3. ánh giá thc trng cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i - Chi nhánh Thanh Xuân 62 2.4.3.1. Nhng thành tu đt đc 62 2.4.3.2. Nhng hn ch còn tn ti 63 2.4.3.3. Nguyên nhân ca hn ch 64 KT LUNăCHNGăII 67 CHNGă 3.ă GIIă PHÁPă HOÀNă THINă CỌNGă TÁCă QUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAă VÀă NH TIă NGỂNă HÀNGă THNGă MI C PHNăQUỂNăI ậ CHIăNHÁNHăTHANHăXUỂN 68 3.1.ă nhă hng cho vay doanh nghip vaă vƠă nh vƠă qun tr ri ro cho vay doanh nghip vaă vƠă nh tiă Ngơnă hƠngă thngă mi c phnă Quơnă i-Chi nhánhăThanhăXuơn 68 3.1.1. nh hng cho vay doanh nghip va và nh và qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i 68 3.1.2. nh hng cho vay doanh nghip va và nh và qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng TMCP Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 69 3.2. Mt s giiăphápăcăbnăhoƠnăthin côngătácăqun tr ri ro cho vay doanh nghip vaă vƠă nh tiă Ngơnă hƠngă thngă mi c phnă Quơnă i - Chiă nhánhă ThanhăXuơn 71 3.2.1. Xây ếng c ch qun lý điu hành công tác cho vay thỀo hng va to điu kin tt đ tng trng cho vay va kim soát tt ri ro 71 3.2.2. Thm đnh tt trc khi ra quyt đnh cho vay doanh nghip va và nh 72 3.2.3. Tng cng hiu qu công tác đm bo tín ếng trong cho vay DNVVN 73 3.2.4. Cn có phng án nhn din và phân loi ri ro cho vay doanh nghip va và nh mt cách thng nht 74 3.2.5. Kim tra, kim soát vic cho vay doanh nghip va và nh cht ch hn 75 3.2.6. X lý ết đim n xu, n quá hn 75 3.2.7. Nâng cao cht lng ngun nhân lc 76 3.2.8. y mnh hot đng t vn cho các ếoanh nghip va và nh 77 3.3. Mt s kin ngh 78 3.3.1. i vi Chính ph 78 3.3.2. i vi Ngân hàng Nhà nc 79 3.3.3. i vi Ngân hàng thng mi c phn Quân i 79 KT LUNăCHNGăIII 81 KT LUN 82 DANH MC VIT TT Tênăvit tt Tênăđyăđ DNVVN Doanh nghip va và nh HTQHKH H tr quan h khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NVQHKH Nhân viên quan h khách hàng NVHTQHKH Nhân viên h tr quan h khách hàng NQH N quá hn QHKH Quan h khách hàng QTRR Qun tr ri ro QTRRCV Qun tr ri ro cho vay QTRRCVDNVVN Qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh RRCV Ri ro cho vay RRTD Ri ro tín dng TMCP Thng mi c phn TSB Tài sn đm bo SXKD Sn xut kinh doanh Thang Long University Library DANH MC BNG BIU Bng 2.1. Doanh s cho vay doanh nghip va và nh ti Chi nhánh Thanh Xuân 43 Bng 2.2. Doanh s thu n cho vay doanh nghip va và nh ti Chi nhánh Thanh Xuân 44 Bng 2.3. D n cho vay doanh nghip va và nh ti Chi nhánh Thanh Xuân 45 Bng 2.4. D n cho vay doanh nghip va và nh phân theo khu vc 46 Bng 2.5. D n cho vay doanh nghip va và nh phân theo thi gian 48 Bng 2.6. D n cho vay doanh nghip va và nh phân theo ngành kinh t 50 Bng 2.7. D n cho vay phân theo nhóm n 52 Bng 2.8. T l n xu, n quá hn 57 Bng 2.9. N quá hn phân theo khu vc 59 Bng 2.10. N quá hn phân theo thi gian 60 Bng 2.11. T l n xu trên n quá hn 61 Bng 2.12. Vòng quay vn cho vay doanh nghip va và nh 62 Bng 2.13. Tình hình trích lp d phòng ri ro 63 Bng 3.1. Mc tiêu cho vay trong nm 2014 – Chi nhánh Thanh Xuân. 70 LI M U 1.ăTínhăcp thit caăđ tƠi Trong nhng nm qua, h thng ngân hàng thng mi Vit Nam đư có nhiu đóng góp to ln vào quá trình đi mi và thúc đy tng trng kinh t, đy nhanh quá trình công nghip hóa – hin đi hóa đt nc. Các ngân hàng thng mi đang tip tc khng đnh mình là mt kênh dn vn quan trng cho nn kinh t, đc bit trong điu kin khó khn ca nn kinh t, ca các doanh nghip. i vi ngân hàng thng mi thì nghip v cho vay là nghip v ch yu, chim t trng ln khong 80%, và to ra khong 90% trong tng li nhun ca ngân hàng. Tuy nhiên li nhun thì đi kèm vi ri ro. Ri ro t nghip v cho vay là rt ln, nó có th xy ra bt c lúc nào và gây ra thit hi, thua l làm nh hng xu đn hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi. Do vy, nhn thc rõ ri ro, đ ra nhng bin pháp phòng chng hu hiu đ hn ch thp nht ri ro luôn là vn đ cp bách ca mi ngân hàng. Mt trong s nhng khách hàng ch yu ca ngân hàng là doanh nghip va và nh. Theo s liu điu tra t Tng cc Thng kê đn đu nm 2010 trên c nc cho thy, doanh nghip va và nh chim hn 90% s lng các doanh nghip. Nhng b phn doanh nghip này còn tim n nhiu ri ro nên cn đc bit quan tâm đn vic qun lỦ cho vay đi vi các doanh nghip này. Bên cnh đó, trong thi gian thc tp ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân, ngi vit nhn thy ti chi nhánh các doanh nghip va và nh không ch là khách hàng doanh nghip ch yu mà còn là đi tng khách hàng tim nng đc chi nhánh đnh hng s tip tc phát trin trong tng lai. Mc dù đư có đc nhng kt qu nht đnh nhng công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i vn còn nhng mt hn ch. Vì vy, xut phát t tt c các mi quan tâm trên cùng mong mun đc đóng góp vào s phát trin bn vng ca h thng Ngân hàng thng mi c phn Quân i nói chung và Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân nói riêng, sau quá trình tìm hiu thc t ti chi nhánh, ngi vit đư chn la đ tài: ắHoàn thin công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng thng mi c phn Quân i - Chi nhánh Thanh Xuân” làm đ tài cho khóa lun tt nghip chng trình đào to bc đi hc ca mình. Thang Long University Library [...]...ng v r i ro cho vay DNVVN c n chung trong c i i c ph - c tr ng ho in ngh nh m cho vay doanh nghi p v t doanh nghi p v nh c n tr ng qu n tr r i ro cho vay DNVVN t i n tr r i ro trong u: Cho vay doanh nghi p v , r i ro cho vay n tr r i ro cho vay v i doanh nghi p v i - Ph DNVVN t 2011-2013 u: C n tr r i ro cho vay i lu ud y n gi i k t h p v i t ng h p th 5 K t... d x i ro trong ho c ng c a t ch Th ba, t khung ch d n chi ti ng danh m vay c n t i nh ng v ng: trong vi -M a danh m c cho vay c cho vay, k h n cho vay, s ng kho ng th m quy iv it ng cho vay; b ng h ng cho vay; -H t t p nh n, ki t bu iv iv it ng cho vay, h i v i nh n s n ph m cho vay m 16 u ph nb ng c th c a n n kinh ng; - p ch - m trong n i b d n nh th i ch nhi vay, m s th ng; nh h n m c cho vay, m... n p theo cho vay doanh nghi p v a v m cho vay doanh nghi p v Theo Lu ch ng s 47/2010/QH12 d giao ho c cam k nh trong m t th i gian nh s d v c g nghi p v nh ng s n ph nh cc t kho n ti n nh theo th a thu n p l n V i m d t trong c cho vay c a cho vay D i, do v m cho vay c t tc i ta hi u: Cho vay doanh nghi p v a v c cho vay c cam k t giao cho doanh nghi p v quy n s d ng m t kho n ti n nh nh trong m t... 02/2013/TT c hi n r i ro cho vay ng NHNN c in - - - - - 21 Thang Long University Library c hi 02/2013/TT in - - - 22 NHNN c - (i) N 23 Thang Long University Library n tr r i ro cho vay doanh nghi p v nh c 1.3.4.1 i ng r i ro cho vay doanh nghi p v Kh ng chi c QTRRCVDNVVN c t s c quan tr n s t o ra m nam d Chi tr r i ro cho vay DNVVN Chi n tr r c m t chi iv n t cho c qu n tr r i ro cho vay DNVVN t ng t n... v v nghi p v c u tham kh vi t t t, danh m nk tc ug m3 n v qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p i c tr ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v i c ph i- nh t i n tr r i ro cho vay doanh i c ph i t 2 NG V N V QU N TR R I RO TRONG CHO VAY DOANH NGHI P V C M I doanh nghi p v m v doanh nghi p v uv ch nghi p n nghi m v doanh u 4, Lu t Doanh nghi ch c kinh t s giao d ch nh c theo Ngh - t nh m m t hi c t cl... n xu ys DNVVN vay n khu v c kinh t im ih n doanh nghi p v th y , ta ts (1) ph v m iv i n ph m, d ch v n ph m, d ch v nhu c u c ms c cho vay c ch v n xu sung v n kinh doanh tr xu t kh Vi i ro gi Vi V im c cho ng nh m c cho vay DNVVN n n ph m, d ch c, cho vay b t ngo i t tr mr i ro cho vay cho nhi p h p nhi u lo i cho vay trong m 6 t iv i ms i v thu nh p c pt p ph n l t nh ng kho n cho vay b v n m kh... i ro cho vay DNVVN t n v n cho c s d ng m u qu c 14 ho t ng t c l y, qu n tr p c Qu n tr i ro cho vay m thi u t n th p cho ng trong vi H n ch t n th DNVVN k p th Ho ng ch t quan tr c ng v i v i n n kinh t , v i b ng x i ro trong ho n p thi m c a lo c ib r n tr n ch r c th hi n tr r i ro trong m cs c p thi t c a QT c QTRRCVDNVVN i 1.3.3 N i dung qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i Chi m ng chi. .. trong cho vay DNVVN, t ng, hi u qu cho vay DNVVN 1.3.2 S c n thi t c a qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v i Qu n tr t ho c a NHTM, hi u qu nh im cr c ti c ng kinh doanh c ch p ng qu n tr r i ro Qu n tr Qu n tr RRCVDNVVN bao g m 4 y u t : nh n bi i ro k p th i i ro cho vay DNVVN N n tr u qu n bi t r i ro, nh qu n tr cr p th i khi h u qu ng r g p ph i, t ng N p th khi n cho h u qu nh n tr n r i ro, ... tr r i ro cho vay ph i th p ng gi p mang l i t ho 1.3.3.2 T ch c th c hi n qu n tr r i ro cho vay i ro cho vay i ro cho vay m th bu v u qu c c th c hi i v i m i kho n cho vay nh ns mb ng s d ng v n hi u qu , nh c ub t ng c sinh l i v n 17 Thang Long University Library mb om ch kinh doanh c ng th nh nh d ki n nh ng bi th m ch t lo i tr x y ra ng, bao g m n nt n ti n cho vi s d ng nhi n th g vay v n... th c g s d doanh c a DNVVN m c a cho vay doanh nghi p v n vay nh mc nhu c u v m r ng s n xu i v i lo ho ng s n xu ng S n vay nhi u Th c t cho th y, s m t t tr ng cao trong t ng s c nh v i n xu t, kinh a ph i, ut pl m ng m nh pm i n vay c th th nh cho vay ch t ch ng, ti m l i v i DNVVN Lo ng c kinh , 5 Thang Long University Library .T a cho vay doanh nghi p v Trong b t c u ki n kinh t t c doanh nghi . nh ti Chi nhánh Thanh Xuân 43 Bng 2.2. Doanh s thu n cho vay doanh nghip va và nh ti Chi nhánh Thanh Xuân 44 Bng 2.3. D n cho vay doanh nghip va và nh ti Chi nhánh Thanh Xuân. cu: Cho vay doanh nghip va và nh, ri ro cho vay doanh nghip va và nh và công tác qun tr ri ro cho vay vi doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi. - Phm vi nghiên cu: Cho. phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 34 2.2.1.1. Nguyên tc cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Quân i – Chi nhánh Thanh Xuân 34 2.2.1.2. iu kin cho vay doanh