hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh tiên sơn

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUN TT NGHIP  TÀI: HOÀNăTHINăCỌNGăTÁCăQUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAăVÀăNH TIăNGỂNă HÀNGăTHNGăMI C PHNăCỌNGăTHNGă VITăNAMăCHIăNHÁNHăTIểNăSN SINHăVIểNăTHC HIN :ăTỂNăTH HI YN MÃăSINHăVIểN : A18429 CHUYểNăNGÀN :ăTÀIăCHệNH - NGỂNăHÀNG HÀăNI - 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUN TT NGHIP  TÀI: HOÀNăTHINăCỌNGăTÁCăQUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAăVÀăNH TIăNGỂNă HÀNGăTHNGăMI C PHNăCỌNGăTHNGă VITăNAMăCHIăNHÁNHăTIểNăSN Giáoăviênăhng dn: Th.S Phm Th Bo Oanh Sinhăviênăthc hinăăăă:ăTơnăTh Hi Yn Mƣăsinhăviênăăăăăăăăăăăăăăă:ăA18429 ChuyênăngƠnhăăăăăăăăăăăă:ăTƠiăchính - NgơnăhƠng HƠăNi ậ 2014 Thang Long University Library LI CMăN Khóa lun tt nghip vi đ tài: ắHoƠnăthinăcôngătácăqun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngăthngămi c phnăCôngăthngăVit Nam- ChiănhánhăTiênăSn” đư đc hoàn thành vi s giúp đ ca rt nhiu cá nhân và t chc. Trc ht em xin đc bày t li cm n chân thành nht ti Cô giáo- Th.S Phm Th Bo Oanh là ngi đư trc tip hng dn em trong sut quá trình nghiên cu đ tài khóa lun này. Nh có s ch bo và hng dn tn tình ca Cô giáo- Th.S Phm Th Bo Oanh mà em đư tìm ra đc nhng thiu sót ca mình trong vic đnh hng đ tài cng nh quá trình vit khóa lun đ có th sa cha kp thi nhm hoàn thin khóa lun mt cách tt nht. Em cng xin gi li cm n ti các thy cô giáo trong Khoa Kinh t Qun lý Trng i hc Thng Long, cùng toàn th các cán b lưnh đo Trng i hc Thng Long đư to điu kin và ht sc giúp đ em hoàn thành đ tài khóa lun ca mình. Ngoài ra, em cng mun gi li cm n ti các cán b đang công tác ti Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam- Chi nhánh Tiên Sn đư tn tình giúp đ em trong vic tìm t liu thc t đ có nhng dn chng ht sc c th, hoàn thành bài khóa lun mt cách tt nht. Sinh viên Tân Th Hi Yn LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan khóa lun tt nghip vi đ tài ắHoƠnăthinăcôngătácăqun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngăthngămo c phnăCôngă thngăVit Nam- ChiănhánhăTiênăSn” là do t bn thân thc hin có s h tr t giáo viên hng dn và không sao chép các công trình nghiên cu ca ngi khác. Tt c các s liu trong khóa lun đu trung thc, có ngun gc rõ ràng. Tôi xin chu hoàn toàn trách nhim v li cam đoan này! Sinh viên Tân Th Hi Yn Thang Long University Library MC LC CHNGă1 CăS LụăLUN CHUNG V QUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAăVÀăNH CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1 1.1 Tng quan v cho vay doanh nghip vaăvƠănh caăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1 Khái nim cho vay doanh nghip va và nh 1 1.1.2 c đim ca cho vay doanh nghip va và nh 2 1.1.3 Vai trò ca cho vay doanh nghip va và nh 3 1.1.3.1 i vi nn kinh t 3 1.1.3.2 i vi doanh nghip đi vay 4 1.1.3.3 i vi ngân hàng cho vay 4 1.1.4 Nguyên tc và điu kin cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 5 1.1.4.1 Các nguyên tc cho vay doanh nghip va và nh 5 1.1.4.2 iu kin cho vay đi vi doanh nghip va và nh 6 1.1.5 Quy trình cho vay ếoanh nghip va và nh 7 1.1.6 Phân loi cho vay doanh nghip va và nh 11 1.1.6.1 Phân theo thi hn cho vay 11 1.1.6.2 Phân theo tính cht đm bo 12 1.1.6.3 Phân loi theo xut x 13 1.1.6.4 Phân loi theo phng thc cho vay 13 1.2 Ri ro trong cho vay doanh nghip vaăvƠănh caăngơnăhƠngăthngămi 13 1.2.1 Khái nim ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 13 1.2.2 c đim ca ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 14 1.2.3 Nguyên nhân gây ra ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 15 1.2.3.1 Nguyên nhân thuc v ngân hàng 15 1.2.3.2 Nguyên nhân t phía khách hàng 16 1.2.3.3 Nguyên nhân t môi trng kinh doanh 16 1.2.4 Phân loi ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 17 1.2.4.1 Cn c vào nguyên nhân phát sinh ri ro 17 1.2.4.2 Cn c vào kh nng tr n ca khách hàng 18 1.3 Qun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh caăngơnăhƠngăthngămi 18 1.3.1Khái nim qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 18 1.3.2 Vai trò ca qun tr ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 19 1.3.2.1 i vi nn kinh t 19 1.3.2.2 i vi ngân hàng cho vay 19 1.3.2.3 i vi khách hàng đi vay 20 1.3 Ni dung qun tr ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 20 1.3.3.1 Nhn din ri ro cho vay doanh nghip va và nh 20 1.3.3.2 Mô hình đo lng ri ro cho vay doanh nghip va và nh 23 1.3.3.3 Các ch tiêu đánh giá công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 26 1.3.3.4 Bin pháp kim soát và x lý ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 30 1.3.4 Các nhân t nh hng đn công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ca ngân hàng thng mi 31 1.3.4.1 Các nhân t ch quan 31 1.3.4.2 Các nhân t khách quan 32 KT LUNăCHNGă1 35 CHNGă2 THC TRNG QUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAăVÀăNH TIăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHNăCỌNGă THNGăVITăNAMăCHIăNHÁNHăTIểNăSN. 36 2.1 Tng quan v NgơnăhƠngăthngămi c phnăCôngăthngăVit Nam Chi nhánhăTiênăSn. 36 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn 36 2.1.2 T chc b máy qun lý 38 2.2 Thc trng cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngăthngămi c phnăCôngăthngăVităNamăChiănhánhăTiênăSnăgiaiăđonănmă2011-2013. 39 2.2.1 Mt s nguyên tc chung trong cho vay doanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn 39 2.2.1.1 Nguyên tc và điu kin cho vay doanh nghip va và nh 39 2.2.1.2 Quy trình cho vay doanh nghip va và nh 40 2.2.1.3 Thi gian cho vay doanh nghip va và nh 46 2.2.1.4 S vn cho vay doanh nghip va và nh 46 2.2.1.5 Lụi sut cho vay doanh nghip va và nh 46 2.2.1.6 Các quy đnh v đm bo tin vay doanh nghip va và nh 46 2.2.1.7 Các sn phm cho vay doanh nghip va và nh 47 2.2.2 Tình hình cho vay ếoanh nghip va và nh ca Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn giai đon nm 2011-2013 48 2.2.2.1 Tình hình doanh s cho vay doanh nghip va và nh 48 2.2.2.2 Tình hình doanh s thu n cho vay doanh nghip va và nh 49 Thang Long University Library 2.2.2.3 Tình hình d n cho vay doanh nghip va và nh 51 2.3 Thc trng qun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngă thngămi c phnăCôngăthngăVităNamăChiănhánhăTiênăSnăgiaiăđonănmă 2011-2013. 58 2.3.1 Nhng quy đnh trong qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 58 2.3.1.1 C cu t chc qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 58 2.3.1.2 Mô hình qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 60 2.3.2 Ch tiêu đánh giá công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 65 2.3.3 ánh giá công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn. 70 2.3.3.1 Các kt qu đt đc 70 2.3.3.2 Hn ch còn tn ti 71 2.3.3.3 Nguyên nhân ca hn ch 72 KT LUNăCHNGă2 76 CHNGă3 GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCỌNGăTÁCăQUN TR RI RO CHO VAY DOANH NGHIP VAăVÀăNH TIăNGỂNăHÀNGăTHNGă MI C PHNăCỌNGăTHNGăVITăNAMăCHIăNHÁNHăTIểNăSN 77 3.1 nhăhng hotăđng kinh doanh caăNgơnăhƠngăthngămi c phnăCôngă thngăVităNamăChiănhánhăTiênăSn 77 3.1.1 nh hng kinh doanh ca Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn 77 3.1.2 nh hng cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn 78 3.2 Cácăgiiăphápăcăbn nhmăhoƠnăthinăcôngătácăqun tr ri ro cho vay doanh nghip vaăvƠănh tiăNgơnăhƠngăthngămi c phnăCôngăthngăVit Nam ChiănhánhăTiênăSn 79 3.2.1 Nâng cao vai trò phòng qun tr ri ro 79 3.2.2 Hoàn thin h thng thông tin tín ếng 79 3.2.3 Hoàn thin công tác thm đnh 80 3.2.4 Hoàn thin công tác nhn din ri ro cho vay đi vi doanh nghip va và nh 81 3.2.5 Hoàn thin công tác đo lng ri ro cho vay đi vi doanh nghip va và nh 82 3.2.6 Hoàn thin công tác tài tr ri ro cho vay đi vi doanh nghip va và nh 82 3.2.7 Hoàn thin h thng kim tra, kim soát ni b 82 3.2.8 Thc hin tt công tác phân loi n và trích lp d phòng 83 3.2.9 Thc hin tt công tác x lý khon vay 83 3.2.10 Nâng cao trình đ đi ng cán b và đo đc ngh nghip 83 3.2.11 Tip tc đi mi và hoàn thin quy trình cho vay ếoanh nghip va và nh 84 3.3 Mt s kin ngh 85 3.3.1 Kin ngh vi Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 85 3.3.2 Kin ngh vi Hip hi h tr doanh nghip va và nh 86 3.3.3 Kin ngh vi Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam . 86 KT LUNăCHNGă3 88 KT LUN 89 DANH MCăTÀIăLIU THAM KHO 90 Thang Long University Library DANH MC VIT TT KỦăhiu vit tt Tênăđyăđ CBTD Cán b tín dng CIC Trung tâm tín dng DNV&N Doanh nghip va và nh DSCV Doanh s cho vay DSTN Doanh s thu n GHCV Gii hn cho vay HB Hp đng bo đm HCV Hp đng cho vay NHCT Ngân hàng Công Thng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi PKH Phòng khách hàng PQLRR Phòng qun lý ri ro SXKD Sn xut kinh doanh TCTD T chc tín dng TSB Tài sn bo đm DANH MC BNG BIU,ăHỊNHăV Bng 1.1 Các loi hình doanh nghip va và nh 2 Bng 1.2 Bng xp hng doanh nghip theo Moody và Standard & Poor 25 S đ 2.1 C cu t chc ca VietinBank Chi nhánh Tiên Sn 38 Bng 2.1 Quy trình cho vay doanh nghip va và nh 40 Bng 2.2 Doanh s cho vay doanh nghip va và nh 48 Biu đ 2.1 T trng doanh s cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 48 Bng 2.3 Doanh s thu n cho vay doanh nghip va và nh 49 Biu đ 2.2 T trng thu n cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 50 Bng 2.4 D n cho vay doanh nghip va và nh 51 Biu đ 2.3 T trng d n cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 51 Bng 2.5 C cu d n cho vay DNV&N phân theo thi gian giai đon nm 2011- 2013 52 Biu đ 2.4: C cu d n theo thi gian 53 Bng 2.6 C cu d n cho vay DNV&N phân theo phng thc bo đm giai đon nm 2011-2013 54 Biu đ 2.5 C cu d n theo phng thc bo đm 55 Bng 2.7 C cu d n cho vay DNV&N phân theo nhóm n giai đon nm 2011- 2013 56 S đ 2.1 C cu t chc qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti Hi s chính 59 Bng 2.8 C cu t chc qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti chi nhánh Tiên Sn 59 Bng 2.9 Bng xp hng doanh nghip va và nh ti Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam- Chi nhánh Tiên Sn 62 Bng 2.10 Tình hình n quá hn cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 65 Bng 2.11 Tình hình n xu cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 66 Bng 2.12 Tình hình t l n xu DNV&N trên n quá hn DNV&N 67 Bng 2.13 Vòng quay vn tín dng DNV&N giai đon nm 2011-2013 67 Bng 2.14 T l trích lp d phòng ri ro cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 68 Biu đ 2.6 D phòng ri ro cho vay DNV&N đc trích giai đon nm 2011-2013 69 Bng 2.15 T l thu lụi cho vay DNV&N giai đon nm 2011-2013 69 Thang Long University Library [...]... ph t Nam n t t nghi ob ih cc 2 M uc nt n v qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v - H th ng l c i - ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph nt n ch xu t m t s gi doanh nghi p v t n 3 u: Ho i nh c Ph r ph 4 a h n ch n tr r i ro trong cho vay i c ph t Nam uc ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v u i v i doanh nghi p v t Nam Chi uc d ng k t h p nhi v ho ng cho vay doanh nghi p v vay doanh. .. nhau trong m t ph m vi nh t nh (l i nhu n k v i ro ti m n n) R ty ut i tr h n ch s xu t hi n c ng nh i do 1.2.2 m c a r i ro trong cho vay doanh nghi p v ch nh n bi M th t b kinh doanh c C t pc r i ro cho vay ph u qu do r a r i ro cho vay doanh nghi p v u qu , m c a r i ro cho vay r t c n thi i ro cho vay n sau: p: n giao quy n s d ng v n i ro cho vay DNV&N x p nh ng t n th d ng v ng r i ro trong ho... g - N 1.1.6 1.1.6.1 i cho vay doanh nghi p v heo th i h n cho vay i theo th i h n cho vay bao g m: cho vay ng n h h n - Cho vay ng n h n: h c cho vay nh ih ng nhu c u v 11 i n uv n m s n xu t kinh doanh theo th i v c a doanh nghi p Ph n l n th ch p ho c c m c n Cho vay ng n h n bao g m b c cho vay ch y u tr , cho vay theo h n m c th nh ng - Cho vay trung h n: Lo ih n Kho n cho vay trung h cs d nc nh,... 1.1.3.1 G a cho vay doanh nghi p v i v i n n kinh t L 3 m ho ng n thu n t h in tr n t M 1.1.3.2 cho vay DNV&N G nh t , kinh doanh 1.1.3.3 Cho vay 4 Thang Long University Library ro cho vay DNV&N nhau cho vay , 1.1.4 u ki n cho vay doanh nghi p v c i 1.1.4.1 c cho vay doanh nghi p v c 1: S d ng v th a thu n trong h p ng cho vay Doanh nghi p v ph i cam k t s d ng ngu n v m a thu n trong h ng vay v n, s... ch m tr trong vi c thu h i n vay Kho ng ho ng v kinh t th gi i, kinh t c, bi ng c a th ng, ng x n ho ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi n ng doanh nghi m b o kh nn i ro cho vay x y ra ib ng v th i ti ng x u ki n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi i ro cho vay pb ng c tai, th i ti n kh n c h n ch tv n c 1.2.4 i r i ro trong cho vay doanh nghi p v 1.2.4.1 i ro, r i ro cho vay DNV&N 17 - R i ro giao... n th t do r i ro trong ho ng cho vay a, ng c ph c ng c mb o doanh nghi p v r t ra trong m i th m ho ng m tv n tr r c hi u qu Trong th i gian th c t p t i c ph t Nam Chi n th n tr r i ro cho vay doanh nghi p v v nt im ts v c gi i quy n th as ng kinh doanh c y, ng bi nh th ng ki i ro c mb om r i ro trong ph m vi ch p nh n n l i nhu n c o ra l i th c nh tranh v em quy n tr r i ro cho vay doanh nghi p... nghi nb tk p v i nhu c u s d ng v n m t Cho vay theo h n m ng ch ng v i nh ng doanh nghi m, vay v d ng v - ( i l n vay v k th ng cho vay T ng kho d ng v d th c hi n m t ho c nhi u l nghi p ng l n): c cho vay t c vay v n c n thi ng, g n v i m th pv 1.2 R i ro trong cho vay doanh nghi p v 1.2.1 c i m r i ro trong cho vay doanh nghi p v R c kho u s d ng v n c a doanh ng bi n c i, khi x y ra d n t n th... a r i ro cho vay DNV&N ng h n ch i ro giao d ch bao g m: + R i ro l a ch n: r d quy + R i ro b m: r lo m b o, ch th c mb c cho vay, mb + R i ro nghi p v : r cho vay, bao g m c vi c s d ng h th ng x p h ng r kho ng thu t x - R i ro danh m c: cho vay DNV&N c h t nh ng h n ch trong qu + R i ro n i t i: Xu vay v c kinh t m ho + R i ro t p trung: R DNV&V, m ho lo i ro cao c d ng v n c p trung cho vay qu... nghi thu n tr n c n c ph n: n : i ro x i ro x t kh 1.3 Qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 1.3.1 n h c a thu n ng h p doanh c i m qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v R ir d i ro cho vay do m t hay m cn nh ct c qu a i r i ro l n mang l i nh ng t n th t r t l n ho a NHTM b t n th t hay m l i nhu n, gi m v n kinh doanh, th n tr r i ro trong cho vay DNV&N r t c n thi t trong n n kinh t th m ng 18 Thang... p v hi u: Cho vay doanh nghi p v t trong nh c cho vay i s giao ho c cam k t giao cho pv ph i t kho ng th i gian v t trong h ng vay v n c doanh nghi p v m t kho n ti n, t cam k t s d t c g 1.1.2 m c a cho vay doanh nghi p v Nh m ph c v cho ho ng s n xu t kinh doanh DNV&N vay v n v i m m ph c v t t nh b sung v cho ho ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 2 Thang Long University Library trong ng n h . tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh 65 2.3.3 ánh giá công tác qun tr ri ro cho vay doanh nghip va và nh ti Ngân hàng thng mi c phn Công thng Vit Nam Chi nhánh Tiên Sn. . thin công tác nhn din ri ro cho vay đi vi doanh nghip va và nh 81 3.2.5 Hoàn thin công tác đo lng ri ro cho vay đi vi doanh nghip va và nh 82 3.2.6 Hoàn thin công tác tài. ri ro cho vay doanh nghip va và nh 26 1.3.3.4 Bin pháp kim soát và x lý ri ro trong cho vay doanh nghip va và nh 30 1.3.4 Các nhân t nh hng đn công tác qun tr ri ro cho vay