Luận văn hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh tiên sơn

B O IH o0o N T T NGHI P : VAY DOANH NGHI P V I C PH VI N TR R I RO CHO T C HI N H IY N : A18429 - I - 2014 B O IH o0o N T T NGHI P : VAY DOANH NGHI P V I C PH VI N TR R I RO CHO H T ng d n: Th.S Ph m Th B o Oanh c hi H iY n -N i 2014 Thang Long University Library L IC n t t nghi p v doanh nghi p v Namch c ch Ph m Th B c Ph m Th B thi T nm n tr r i ro cho vay t i c ph is t c a r t nhi l i c t t - Th.S c ti ng d n em su ch b ng d n t - Th.S c nh ng thi nh s a ch a k p th i nh t nh t il ic i h u ki , i c ph em vi nm ts Khoa Kinh t Qu o T i h c nc a ng il ic u th c t t nh t n t Namng d n ch ng h t s c c th H iY n L n t t nghi p v r i ro cho vay doanh nghi p v t t Namng d n tr b o c ph c hi n h tr t uc Thang Long University Library M CL C N CHUNG V QU N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V C I 1.1 T ng quan v cho vay doanh nghi p v c i 1.1.1 m cho vay doanh nghi p v 1.1.2 m c a cho vay doanh nghi p v 1.1.3 a cho vay doanh nghi p v 1.1.3.1 i v i n n kinh t 1.1.3.2 i v i doanh nghi 1.1.3.3 i v 1.1.4 u ki n cho vay doanh nghi p v c i 1.1.4.1 c cho vay doanh nghi p v a 1.1.4.2 u ki i v i doanh nghi p v 1.1.5 pv 1.1.6 i cho vay doanh nghi p v 11 1.1.6.1 heo th i h n cho vay 11 1.1.6.2 m b o 12 1.1.6.3 i theo xu t x 13 1.1.6.4 c cho vay 13 1.2 R i ro cho vay doanh nghi p v c i 13 1.2.1 m r i ro cho vay doanh nghi p v 13 1.2.2 m c a r i ro cho vay doanh nghi p v 14 1.2.3 i ro cho vay doanh nghi p v 15 1.2.3.1 cv 15 1.2.3.2 16 1.2.3.3 ng kinh doanh 16 1.2.4 i r i ro cho vay doanh nghi p v 17 1.2.4.1 i ro 17 1.2.4.2 n c 18 1.3 Qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 18 m qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 18 1.3.2 a qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 19 1.3.2.1 i v i n n kinh t 19 1.3.2.2 i v 19 1.3.2.3 i v 20 1.3 N i dung qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 20 1.3.3.1 Nh n di n r i ro cho vay doanh nghi p v 20 ng r i ro cho vay doanh nghi p v 23 1.3.3.3 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v a 26 1.3.3.4 Bi i ro cho vay doanh nghi p v nh 30 1.3.4 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 31 1.3.4.1 ch quan 31 1.3.4.2 32 K T LU 35 TH C TR NG QU N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V T I C PH 36 2.1 T ng quan v i c ph t Nam Chi 36 tri n c i c ph n 36 2.1.2 T ch c b 38 2.2 Th c tr ng cho vay doanh nghi p v t ic ph -2013 39 2.2.1 M t s c chung cho vay doanh nghi p v c a i c ph 39 2.2.1.1 u ki n cho vay doanh nghi p v 39 2.2.1.2 pv 40 2.2.1.3 Th i gian cho vay doanh nghi p v 46 2.2.1.4 S v n cho vay doanh nghi p v 46 2.2.1.5 t cho vay doanh nghi p v 46 2.2.1.6 nh v m b o ti n vay doanh nghi p v 46 2.2.1.7 n ph m cho vay doanh nghi p v 47 2.2.2 anh nghi p v c i c ph -2013 48 2.2.2.1 cho vay doanh nghi p v 48 thu n cho vay doanh nghi p v 49 Thang Long University Library cho vay doanh nghi p v 51 2.3 Th c tr ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph 2011-2013 58 2.3.1 Nh nh qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 58 2.3.1.1 u t ch c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 58 2.3.1.2 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 60 2.3.2 Ch n tr r i ro cho vay doanh nghi p v nh 65 2.3.3 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i i c ph 70 2.3.3.1 t qu c 70 2.3.3.2 H n ch n t i 71 2.3.3.3 a h n ch 72 K T LU 76 GI N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V T M I C PH 77 3.1 ng ho ng kinh doanh c i c ph 77 3.1.1 ng kinh doanh c i c ph 77 3.1.2 c ph ng cho vay doanh nghi p v nh t i 78 3.2 nghi p v n tr r i ro cho vay doanh t i c ph t Nam .79 3.2.1 n tr r i ro 79 3.2.2 3.2.3 n nh n h th ng 79 nh 80 n di n r i v i doanh nghi p v nh 81 3.2.5 ng r i v i doanh nghi p v nh 82 3.2.6 n r i v i doanh nghi p v nh 82 3.2.7 n h th ng ki m tra, ki 3.2.8 Th c hi n t 3.2.9 Th c hi n t i b 82 in pd 83 n vay 83 c ngh nghi p 83 3.2.11 Ti p t im pv nh 84 3.3 M t s ki n ngh 85 3.3.1 Ki n ngh v c Vi t Nam 85 3.3.2 Ki n ngh v i Hi p h i h tr doanh nghi p v 3.3.3 Ki n ngh v K T LU i c ph 86 t Nam 86 88 K T LU N 89 DANH M U THAM KH O 90 Thang Long University Library DANH M C VI T T T u vi t t t CBTD CIC DNV&N DSCV DSTN GHCV NHCT NHNN NHTM PKH PQLRR SXKD TCTD ng ng Doanh nghi p v Doanh s cho vay Doanh s thu n Gi i h n cho vay H ng b m H ng cho vay c i i ro S n xu t kinh doanh T ch ng nb m DANH M C B NG BI B ih pv B ng 1.2 B ng x p h ng doanh nghi 25 u t ch c c a Vi 38 B pv 40 B ng 2.2 Doanh s cho vay doanh nghi p v nh 48 Bi 2.1 T tr ng doanh s n 2011-2013 48 B ng 2.3 Doanh s thu n cho vay doanh nghi p v a v 49 Bi 2.2 T tr ng thu n n 2011-2013 50 B cho vay doanh nghi p v 51 Bi 2.3 T tr ng d n n 2011-2013 51 B 2013 52 Bi theo th i gian 53 B cb m n -2013 54 Bi cb m 55 B n n 2013 56 u t ch c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i H is 59 B ng u t ch c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i 59 B ng 2.9 B ng x p h ng doanh nghi p v t g Vi t Nam 62 B -2013 65 B x -2013 66 B l n x n DNV&N 67 B -2013 67 B ng 2.14 T l pd -2013 68 Bi 2.6 D n -2013 69 B ng 2.15 T l -2013 69 Thang Long University Library K T LU N c tr cho vay DNV&N qu n tr r i ro cho vay DNV&N c a NHCT n T nh ng k t qu c, nh ng t n t nt nt n tr r i ro cho vay t n ti p t gi n tr r i ro cho vay DNV&N t 2013 c nh ng 76 Thang Long University Library GI CHO VAY DOANH NGHI P V M I C PH 3.1 3.1.1 Vi t Na ng ho N TR R I RO T I NG ng kinh doanh c ng kinh doanh c i c ph i c ph D u ki n thu n l i v tri n c a NHCT Vi t Nam ho d ki n ho ng kinh doanh nh ng cao c a h th ng NHCT Vi t Nam M u qu Chi is i s c nh tranh c gay g t c nc ti ho ng kinh doanh c a c ng ch m l i C th ng kinh doanh c a c i gian t sau: - V cho vay: ti p t c th p s n xu t, kinh doanh nh ng m ty nc at nt , n ph ng th i h tr y xu t kh tr ng cho nc gi ng th m nh ng d hi u qu - V c t gi i v i doanh nghi u qu t ng nc a c bi T iv p c c ph p ng doanh nghi m n xu t kinh doanh kh mb c bi s ti p c n d n nh ng doanh nghi ab pv u qu - Khuy nt mb ch p t i nt l m b o 77 c qu gi i S p x th ng ch m c a NHCT Vi t Nam t ch t ng th c thu h i cx pd i ro i ro ho ng cho vay nh n, a r i ro cho vay lo nh ng kho n n ki 3.1.2 ph ng cho vay doanh nghi p v Ho t m nr ic ch i b r i ro, t ho n ch r i ro ng cho vay tr n tr r i ro cho vay Do v y, n y, qu n tr r i ro cho ng sau: ng cho vay n DNV&N chi i 2%, m c th p nh ng cho vay DNV&N t - Hi u qu ng t i chu n m c qu c t vay DNV&N c n ph - Gi m thi u r mb M ch t l n t l n x i 1% Ch n ch ng cho vay DNV&N D ki n t t m c 25i ro danh m ng cho vay ng l a ch n nh ng t hi u qu ; / n m nh m tc ng th - ar t p th i ng ki x c x y u qu ho qu n tr r i ro cho vay x u linh ho t, hi u qu m b o gi cs h x u, gi m t n th t r i ro cho vay DNV&N n m c qu c t 78 Thang Long University Library 3.2 doanh nghi p v 3.2.1 n nh t n tr r i ro cho vay i c ph t vai n tr r i ro ut n t ng n ch k p th i nh ng r i ro cho vay DNV&N x ng th n th t cho vay, nh ng r i ro xu y ut cy y, ch n tr r i ro cho vay DNV&N b d ut t v qu n tr r i ro cho vay m t u qu gi m ty ng n tr r i ro cho vay M t s n i dung gi i - B ch m b o ch th n vay m o l i, th c hi ki n th nghi m, k thu t m i th ch o ph b tr 3.2.2 ng, qu n tr r i cho u, th u qu nh k ng n d ng nh ng kinh ng o ng n h n c tr c ti n h th ng H th quy nh cho vay DNV&N c n l a ch cho vay Hi n nay, th nh vay v n c ch y b h nc u, nh a nhi u doanh nghi c ki n ch r i ro n ch n li u th n r i ro cho vay tr c n t ct ph p nh th ng c li u c n thi ng p nh p v ts c d li y , ki 79 u nhi u d ph i h quan h cv TMCP C c n th c hi n m t s bi Th nh t, thi t l p h th ng ng t nhi u ngu - T nc ngu n tH c ki m quy c ki nh h th n tr ng N u nghi ng ki m ch ng b d - Qua vi c ti v i nh t quan tr ph - iv i t s ngu n c ti p v i i di n DNV&N vay v ng v n tr c ti p, ph n thi t, b u i th c nh Th hai, qu - c, thu n ti n cho vi m c y nhanh vi DNV&N, s d ng ph n m m tin h h tr d ghi p - Khi ti p nh n h a DNV&N, c t px n ti iv c l theo m t m u bi u th ng nh chu n Th ba, ng h vi c cung c DNV&N Hi n nay, m ng m ph c v ho ng n i b n c nh tranh l t v ngu m n r i ro l n x y r cc DNV&N c cv s d n th ch vay t i nhi doanh nghi p vay v n t c n thi m thi u r i ro cho vay DNV&N 3.2.2 th m nh R tr ng b u t nh n nh ng quy nh cho vay nh cho vay sai l n cc c 80 Thang Long University Library k quan tr th t nh th m b o h n ch r i ro cho vay DNV&N v i hi u qu cao nh n nh c u v ch m b o s c n tr ng h i nhu n u v ch ng ph c v i quy n th c hi n: - Th c hi i ro t ng th c nh gi i h th c hi n t n r i ro c a li ng th i k t h p v ng n i b c ch s quan h ng v nh n nh ng r i ro ti h n ch nh ng r - Trong th th c t c a d c vay v n nhi bi n r i ro b i v n t tham gia th c s c a DNV&N vay v n chi m t l th p d mc a doanh nghi p ng th i r i ro x c n gi m mb nb m, c m t t ch c ki cl th c hi n vi c ki ng th i, th c hi n ch t ch c ch ng minh ngu n v n t a DNV&N, gi i ng theo ti - C n ph i k t h p ch t ch u ki n cho vay h t, t l v n t nb mb o l c ph ng v i m r i ro D nc a nc nk ch ng m c t tham kh n ch nh m c i v i t ng DNV&N ng th i c ng bi t theo thang b c s d ng v n vay c x p h l tham gia c a v n t n l a ch n nh ng nb u ki d t ch mb n l i c a VietinBank r i ro x ng th m c a DNV&N s d ng v n vay, h n ch r i ro x y 3.2.4 n di n r i v i doanh nghi p v nh c tr ng qu n tr r i ro cho vay DNV&N c ng ir 81 chung T r ng x nl pm m v t ng k t nh ng r i u hi u nh n bi t nh m gi c cho CBTD, th cho c, c p h n m c c th ch n tr r i ro t t nh ng ph n 3.2.5 n C n ti p t ng r xu i v i doanh nghi p v n h th ng x p h ng n i b n m c, qu c t ph pv in nt nh tranh c p d li th i ro cho vay tri n kinh t c a Vi h tr vi 3.2.6 r gi m thi u nh c n ph ng th c hi cho th v i ho tl thi t, nh m h n ch r n V i t tr c t t n th u bi ng h n h th ng ki m tra, ki m tra, ki c bi nhi u r ng ki thi u Qua ki m tra, ki ng th ng hi u l th c hi n m t s bi DNV&N i th i v i doanh nghi p v V& u c p thi s mb i v i nh ng kho n c ng m i, c m b o t tc c t c kho ng v hi n t c bi x u, n n, c s n c m c , th ch p 3.2.7 ng mb n Th c t n nay, r i ro ti m i mb uc n c mb ot iC ng t tr i v i nh m b o cho i v i nh ng kho n vay ib i b gi iv it tc i v i ho ng cho vay DNV&N c ch m tra, ki ib iv t hi n nh ng h n ch , thi n nh ng r x y cc ab m tra, ki ib ,c m tra, ki t n i b i v i ho m tra c th ng n ng cho vay ng th i 82 Thang Long University Library ng ki ts h l ho - ng cho vay c a c m tra n i b px ng ki m tra n i b hi n, ch ng cho vay y, vi c b u b t bu i v i b ph n ki m tra, ki 3.2.8 Th c hi n t in nghi p v n b ki m tra n i b ph i am tc ng nghi p v n th c ib pd mb ng cho vay an t u qu , ph n kinh t pv u c a U ban Basel v qu n tr r i ro ho c Vi ts Vi in 02/2013/TT- th u qu n tr r m nh n bi vay, kh c tr ng cho qu c t ng a d ng d x p v i chu n m c qu c t c ti u nh m m n vay c r ns pd cho vi i ro cho vay c in ng kho n nn i ro cho vay DNV&N ut d q in d i n ch y u i theo tu i n nh c n g N ng, m t th i gian nh kh c ph c, tr cn ,s kh 3.2.9 Th c hi n t X r i ro, m i quan h n vay i ro x n th n th t n ch 3.2.10 ct y c ngh nghi p iv im nh m i ho t 83 ng nghi p v c bi iv d ng thay th nghi p v tu i ngh thi t d ng: v ki n th c ngh nghi t s c to l cb c th c tr ng t i chi t non tr c tu c ngh nghi p r t c n ng b ch p h c, t p hu t, kinh t , b ng ki n th ng o, khuy c cao h c, ti n s t ih d xu t s c c ngh nghi h n ch r ng, r c ngh nghi ng th th m, c b khuy qu n tr r i ro ng th ng m c ph t nh x y r i ro cho vay DNV&N i v i kho ng n t m, g n quy n l i v i m i kho 3.2.11 Ti p t im thi n ng c nh ng ng h p n, n c a CBTD pv cho vay DNV&N, ch nghi u nl ph i h p ch t ch gi ph hi u qu cao nh h tn g , gi m thi u th i gian ch ng th o lu n v qu nh cho vay ng th ki g m tra th c t t ng h nh t a hai nc c qu i ro cho vay DNV&N t u t ti p nh n h n thu h i ng c n ch n th ng nh t vi c th nh qu n ch ng th c nh 84 Thang Long University Library p 3.3 M t s ki n ngh 3.3.1 Ki n ngh v c Vi t Nam (1) C N ng cho vay DNV&N c p v i th qu c t t hi ct c ph tc m v quan tr u c a NHNN, m a n k p th nh c t , NHNN ch m i th c hi n vi c ki m tra, c hi n k p th i C n ph ng m t s u lu t nh ng a NHNN i v i ho ng cho vay c a NHTM ng cho vay DNV&N c (2) cho vay t ch n quy ch u linh ho t d ng qu d ig ng t l n u doanh nghi pd ng ti nt nh m d i n t 01/06/2014, x nn kho n u ch pd m ts i c nh n x cx ab n, quy ch u nh y, vi d ng qu d t s c c n thi t (3) Vi n h th ng ng (TTTD) N t Nam nh t y u, p p v i ti tri i c a ho ng ti n t ng n n kinh t th ng H th ng TTTD th ms ng v tin gi a nh i i thi n ch ng cho vay, t tri n kinh t Ho ng TTTD c a N t Nam th cm ts tr hi u qu cho ho t a Vi t Nam m i u 85 m t th i c p nh ng Do v y, mb ph i h n ho ng TTTD y, c n ph ti p t c s t t, tr v n vay c y, k p th i ac 3.3.2 Ki n ngh v i Hi p h i h tr doanh nghi p v n tr r i ro ho t k t qu t ki n ngh t n ngh t p h i h tr t s c quan tr thi n tr r i ro cho vay M t, ki n ngh v i Hi p h i h tr doanh nghi p v ch c t pm c kinh nghi m v i v qu ut n mang l i hi u qu n xu t Hai, Hi p h i doanh nghi p v ph c, n ah n xu ah , n DNV&N c i p h i Ba, Hi p h i h tr doanh nghi p v ph cao, n ch , t ch m c a DNV&N vay v n Vi c vay v n, s d ng v n vay ph i xu th c t , t nhu c u c n thi t c a DNV&N, h ph i ch ng kinh doanh, t ch u d ng v c hi u qu v a thu n h ng vay v n 3.3.3 Ki n ngh v i c ph M t, d Vi t Nam c n t is ov ng ic Hai, v t t Nam u ki qu o, NHCT c p n n t ng ki n th ch qu n c m nhi n tr ng s i quan h ch c n h th n m t h th ng qu Ba, hi t Nam C n c Vi t Nam c n ti p qu c t t chi th ng N t Nam ph i tr u ki n ng th i ph ki m 86 Thang Long University Library k p th ph m c v n nh ov s t nt th 87 n ch m c t nc K T LU N Xu th c tr ng qu n tr r i ro cho vay DNV&N t i NHCT Vi t Nam Chi n 2011n ng c n n tr r i ro cho vay DNV&N; t p trung x ng t n t i n ch ng cho vay DNV&N n ch r i ro cho vay c c bi r i ro cho vay DNV&N xu ng th t s ki n ngh i v i N c Vi t Nam v i mong mu u qu c n tr n ch r i ro cho vay DNV&N ho n cho s ng b n v ng c a n n kinh t Vi i nh p 88 Thang Long University Library K T LU N is n, s h i nh p c a n n kinh t n kinh t khu v gi ng c nh tranh c a h th gi i h n ph m vi qu r u S h i nh at i (m r ng th c qu n tr c kinh doanh c y ti n b k thu n t , minh b tin ) v a t th c (ph n m c qu c t , c ng t t c c nh c i NHTM Vi t Nam ph ng cho vay doanh nghi p v l m Vi hi l c h t s c vi c gi i quy t v v r i ro cho vay doanh nghi p v a Do v y, vi c u n tr r i ro cho vay doanh nghi p v vi c h t s th c hi n n t t nghi p ra: Th nh t, c hi n n tr r i ro cho vay DNV&N t t n ng k t qu ng v nt ng th ts n nh ng m n ch Th hai, xu t nh ng gi c ti n tr r i ro cho vay DNV&N t TMCP C Hy v ng r nh ng bi th c hi s t i nh nh c ti c n ng, ph c t i nh ng h n ch u qu n tr r i ro cho vay DNV&N cb n ch c s ch b a th N t Nam Cu ih yd t ki n th c cho em b t t Nam - C b c t p, t u ki n t t nghi p 89 DANH M U THAM KH O 12), G -295 G Ngh doanh nghi p v Q - v tr n - ho uc S kinh doan - -NHNN c a Th in ng N B i c ph d ng d i c ph i v n kinh doanh t ng h t Nam x c Vi t Nam ban ng Vi t Nam -2013 c a 10 11 12 13 https://www.vietinbank.vn http://www.sbv.gov.vn/ http://www.creditinfo.org.vn/ 90 Thang Long University Library