Luận văn hoàn thiện công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh thanh xuân

-o0o - SINH : A17240 2014 -o0o - : A17240 H 2014 Thang Long University Library L IC ih s c ng d n nhi ih c bi cho em th i gian em h c c th c t Em xin g i l i bi ng d ng th ng ki n th c v ct n ThS Ph m Th B n t t nghi p t nh t M g n ch i nh th ng i tr c ti p t nhi u th i ch b o t m ng d y nc t mong nh cs L n t t nghi tr t ng d li c ps d b c hi uc ng mv l Khang Thang Long University Library h i c M CL C L IM U NG V N V QU N TR R I RO TRONG CHO VAY DOANH NGHI P V C M I doanh nghi p v m v doanh nghi p v m c a doanh nghi p v a doanh nghi p v n n kinh t th ng cho vay doanh nghi p v m cho vay doanh nghi p v .5 m c a cho vay doanh nghi p v a cho vay doanh nghi p v u ki n cho vay doanh nghi p v c cho vay doanh nghi p v u ki n cho vay doanh nghi p v pv 10 c cho vay doanh nghi p v .11 i h n cho vay: .12 i cho vay d mv 12 i cho vay d c cho vay 13 1.2.6 i cho vay d tx ng 13 1.3 Qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i .14 m qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c g i 14 1.3.2 S c n thi t c a qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 14 1.3.3 N i dung qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 15 ng chi c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v 15 1.3.3.2 T ch c th c hi n qu n tr r i ro cho vay 17 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v nh c m i 24 ng r i ro cho vay doanh nghi p v .24 n tr r i ro 25 n qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v c i 27 27 ch quan 28 K T LU 30 C TR NG QU N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V T I C PH I .31 i c ph i 31 nc i c ph i 31 nc i c ph i .33 2.2 M t s nh cho vay doanh nghi p v c i c ph i 34 u ki n cho vay doanh nghi p v c i c ph i 34 c cho vay doanh nghi p v c ic ph i .34 i u ki n cho vay doanh nghi p v c ic ph i .34 pv 35 2.2.2.1 Th tc ng 35 2.2.2 nh ng cho vay 37 2.2.2.3 Gi 38 2.2.2.4 Qu i cho vay 39 pv 41 n ph m cho vay doanh nghi p v .42 2.3 Th c tr ng cho vay doanh nghi p v t ic ph i2013 43 cho vay doanh nghi p v 43 thu n cho vay doanh nghi p v .44 cho vay doanh nghi p v 45 2.4 Th c tr ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph i-2013 .53 2.4.1 M t s c qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v a c i c ph i .53 n tr r i ro cho vay doanh nghi p v nh c i c ph n i 54 Thang Long University Library 2.4.2.1 Ch 54 ng 57 c tr ng cho vay doanh nghi p v t m i c ph i 62 2.4.3.1 Nh c 62 2.4.3.2 Nh ng h n ch n t i 63 a h n ch 64 K T LU 67 N TR R I RO CHO VAY DOANH NGHI P V T M I C PH I 68 ng cho vay doanh nghi p v n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph i-Chi 68 ng cho vay doanh nghi p v n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph i 68 ng cho vay doanh nghi p v n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i i Thanh 69 3.2 M t s gi n n tr r i ro cho vay doanh nghi p v t i c ph i 71 qu ng v a t u ki n t ng cho vay v a ki t r i ro 71 3.2.2 Th nh t c quy nh cho vay doanh nghi p v .72 ng hi u qu mb ng cho vay DNVVN 73 3.2.4 C n di i r i ro cho vay doanh nghi p v a m ng nh t 74 3.2.5 Ki m tra, ki c cho vay doanh nghi p v ch t ch 75 3.2.6 X m n x u, n n 75 ng ngu c 76 y m nh ho pv 77 3.3 M t s ki n ngh 78 iv 78 iv c 79 iv i c ph i 79 K T LU 81 K T LU N 82 DANH M C VI T T T tt t DNVVN Doanh nghi p v HTQHKH H tr quan h NHNN NHTM c i NHTMCP NVQHKH i c ph n NVHTQHKH tr quan h NQH N n QHKH Quan h QTRR QTRRCV Qu n tr r i ro Qu n tr r i ro cho vay QTRRCVDNVVN RRCV RRTD TMCP Qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v R i ro cho vay R ng i c ph n mb o SXKD S n xu t kinh doanh Thang Long University Library DANH M C B NG BI U B ng 2.1 Doanh s cho vay doanh nghi p v t .43 B ng 2.2 Doanh s thu n cho vay doanh nghi p v t 44 B cho vay doanh nghi p v t 45 B cho vay doanh nghi p v c .46 B cho vay doanh nghi p v i gian .48 B cho vay doanh nghi p v 50 B 52 B ng 2.8 T l n x u, n n .57 B ng 2.9 N c .59 B ng 2.10 N i gian 60 B ng 2.11 T l n x n .61 B n cho vay doanh nghi p v .62 B pd i ro 63 B ng 3.1 M 70 L IM p thi t c Trong nh U th im i i Vi ng kinh t u hi t c kh u ki p n v n quan tr ng cho n n kinh t a n n kinh t , c doanh nghi p i v chi m t tr ng l n kho c bi t p v p v ch y u, o kho ng 90% t ng l i nhu n c i nhu i r i ro R i ro t nghi p v x y b t c ng kinh doanh c bi ng h u hi t h i, thua l i Do v y, nh n th h n ch th p nh t r t l n, ng x c am M t s nh y uc nh Theo s li u tra t T ng c c Th th y, doanh nghi p v ph n doanh nghi qu n ho t nh ng c pv c cho chi m n nhi u r c bi n vi c iv i gian th c t p t i i c ph i vi t nh n th y t p ch y ng s ti p t v c nh ng k t qu nh c nghi p v p c n tr r i ro cho vay doanh iv ng m t i c ph h n ch y, xu t tc n b n v ng c a h th i c ph u th c t t i c ph t nghi i c ph i i i vi n tr r i ro cho vay doanh nghi p v iob ih cc n l t Thang Long University Library gi i i ch ng ti p c y ut t danh m c c th mi i cung ng th a NH u t ng is n v s d ng v n hi u qu nh t Gi cl iv ng ch doanh nghi ch y s mang l i l d ng m i quan h ch t ch gi M t ng khu v n th ng c ct c ti p c n DNVVN l i am hi a DNVVN theo p t ng v ki n nh t u qu kinh doanh cho h M ng quan h m t thi t v m r i ro n x u iv t nh p kh p ph tr ng kinh t i v cm i t tr ng gi ng qu n tr r i ro cho vay doanh nghi p v NHNN, nh ng c a H i th ng h n tr u, hi u qu p t c tri n chi c, k ho ch cho vay, n tr r i ro cho c NHTMCP ng tri vay ch t ch it c QTRR th ng th c hi t tr theo Basel II, d l a; T ng b , h t ng ki ng i ro ch t ch qu n tr r i ro v i nhi u ng n x gi m n ng Qu n tr , ng QTRR t li t tri i, x ng c QTRRCVDNVVN ng cho vay doanh nghi p v doanh nghi p v n tr r i ro cho vay t i i b i c nh kinh t ng chi i cho vay DNVVN, NH Thanh c c a NHTMCP i 69 Thang Long University Library ng cho vay h c u, hi u qu ng ti m l c s quy i h t k v ng cho ho B ng 3.1: M Ch 2014 Doanh s 18% Doanh s thu h i n 20% Doanh s 17% T l n n/T cho vay DNVVN T l n x u/T cho vay DNVVN T l n x u/N n (Ngu ib c nh ng ch , NH ng cho vay th i gian t ng ti p c i ho ng s n xu t tr c ti i, d ch v t nh p kh i di n bi n ti n t , y u t s c c u t xu t kh c tr ng r Nh u qu , v m b o h n ch r n ki i ng th i h n ch m iv u qu t, kinh doanh hi u qu pv t kh ngu n thu ngo i t ng m i quan h v ng tri n khai, gi i thi v n ph m, d ch i th iv Hi u qu - c gi cv p mb nh B n v ng nghi p v c n mb c ym 70 p t ng qu n tr r i ro cho vay DNVVN ti p t c bi tr ng d ng h th ng x p h ng ng n i b qu RRCV ch p thu s c NHNN, H i s cx p m tm r i ro M r li t qu ki t ch L cho vi c c p v i, c p nh c ki ng nghi p v nh pd i r i ro cho vay theo pt c a h th ng qu n tr r ki t ho hi u qu nh hi n c, ng b qu k lu t nhi m T o d ng s ph i h p t t gi t c c bi ng C mv t h p linh ho c mc ph ph i cm nn i cx ti p t c th c hi ng d i 3.2 M t s gi n tr r i ro cho vay doanh nghi p v u ki n t - hi u qu t i c ph qu ng cho vay v a ki u qu ho ng c i v i s ho c tri ng t c ch n ing v a t o t r i ro i t c a b ph n QHKH th ng NH ph n i t i ti p t c ch nh s ra, t ng b ph n ho ch n i th c t n ti n t i th c hi mv - Ki RRCVDNVVN theo chu n m c qu c t , th i gian t n ch i ng ki c hi 71 i n theo nh nh H i Thang Long University Library s s th c t , nhu c 3.2.2 Th ng nh t p th m quy iv im ic pb c quy nh cho vay doanh nghi p v at i dung c a th nh Ti p t cao ch nh kinh t , k thu t c n vay - Ph i h p v i Ban th nh i, h c t p kinh nghi m, cung c th i nh, cho vay DNVVN c Thanh Xu cv Th nh k ho ch kinh doanh h n ch t r ng bu i t nh t nh t n nh nh ,c u qu p, l a ch V nc ng c n tham kh o d li ng th i ph p ngu n g m k th pv cc c thu th nghi a doanh ng h c bi th i i Song y u t c cung c c nh c n ngu ng th ng hi u bi t l ng th a thu n nt CIC cung c p c, c x y r m oh vay nhi - Th d n hay t n d ng t nl c a lu u qu c n ph n th o, gi n th ch p thi c a k ho ch kinh doanh n vi nh y c m c c gi i h n bi qu Ch c n s cho k ho ch kinh doanh ng c ns , nh k ho ch kinh doanh quan tr ng nh n ch u qu ki t ch bi 72 u ng c gi i h n bi n ng ng c i h n thu n , m c thu n t ng th i k m h p u ki n thu n l - Th Y ut c n ROS, h s n , h s t t kho ng th i gian nh nh C n ph c th hi n chi c c xem n c chi ab qu n tr ki xu ng tr c ti kinh doanh c n ph ki m tra V nc tr ng hi c u p cung c nm ck ng ph c v cho vi c th nh, ho ng hi u qu aB , thi u nhi u u tin c y mb ng cho vay DNVVN n thu n th hai c i vi c s d mb o mb x y r ti n vay cc mc ch n c m c ph s h uc a s d ng c a n n ic bi t ng c a th nm t ch s nc cb nb nh m ho ba: Khi th c hi p n cs n , th t c ti t Hi s mb ot i Thanh ng s ng s tb n kho, kho n u ki n kinh t hi n nay, th ng b ng s n m: B ph i thu, gi y t ng kh i s b ng b ng v ng s ul tr ng nh t, kh i u u qu n kho, kho n ph h n ch r yt t nh t, nh lo i ng gi y t n ch b i ro h ng b ng s n i ro cao, c b ng s n 73 n m b o kho n t ch n hi Thang Long University Library n ng m i ro l tb - nc ac i th i, l c h u; V ng ch ng bu c kho n ph i thu ph i chuy n v u ki i ng tb r td b ph nc n kho ph n v chi u b t bu c mua i h n h n m c cho vay t i b o hi n kho ng v c nn mb tv s h mb Ph quan b n, c m c , th ch m b o th c hi n, th c hi n b o c hi n giao d ch b 3.2.4 C m n di i r i ro cho vay doanh nghi p v a ng nh t ng m t h th ng c u hi u c nh n bi ng m t h th ng c th nh n bi b cho vay c kinh doanh c ng c a nh ng d u hi u hi u c i ng c a nh ng d u hi , nh n xu t ut c - ch ngh gia h u ch nh k h n n nhi u l n v - Tr h ngh t g nm ng b t l - Cung c d ng ti n vay ng s n xu t kinh doanh ho n ho ng s n xu t kinh doanh c m b o s t gi a kinh t n ng minh h - c cung c v ng cho vay cb t li u b t ki nh l ho cs ng t xu t c a c n xu - S d ng ngu n v n ng n h n ho s n) 74 u hi u ng n bi n n n kinh t c a t n T nh h c , c, c p h n m c cho vay c th n th cho t ng ch i ro, n tr r i ro cho vay ng ph n DNVVN 3.2.5 Ki m tra, ki mb c cho vay doanh nghi p v ch t ch cho vay ph ng ng kinh doanh c i h n m c cho vay c m mb ov u qu ti m tra, ki ch c b iv nh ch mv i ro i b : H th ng ki ph ph m, y ib c n n, n p th ng, cung c n ph m cho vay c a Chi y, th i gian t C m v sau: m c a b ph n ki m tra, ki s iv ki c l p c DNVVN t i c m a t r i ro c ch c ch i b chi m tr u hi u c ic b i ro cho vay c c p v n vay d m b o; T kh c ki - cs d n c s d ng v n vay c cho vay c iv h n tr n h n th a thu n N c h thu x p ngu tk tr n cho c i tr n ng d p gi y t n N cho vay c u ch nh k h n y u n cho h cho vay ph i chuy n sang b ph n x 3.2.6 X m n x u, n ho ch thu h i n x u, n u ch nh, x n vay n in n, n x u ng k ng th i k nn m i ro cho vay DNVVN 75 Thang Long University Library i v i nh ng h p n x u, n i l i k ho ch tr n hi i k ho ch kinh m m ng h tr DNVVN tr c n cho c bi ti n m - t gi c l i ho ng SXKD th n kho, thu h n ph i thu, c i in in b cho vay c n thu c i v i kho mb o a i x n MBAMC c aC i v i kho ngh i nn x mb o c t ch , d n tr n cho c k th pv t ov y nl o ng ngu c i tr c ti p tham p nh n h DNVVN t cho vay c n ph nghi p v kh i u th ch v t Hi n nay, t ng t sau: b cho vay, c M n th c v r cho vay nh n th L c c RRCVDNVVN cho vay: u qu t c bi i th o lu n ho c ch m th nh, qu n th c c i ro cho vay ngu n l c cho b ph n cho vay n m nh d m i n d ng, t o cho h p t ph m ch ti u Ho p Vi n ch o c cho b ph n cho vay: 76 u a c tc oc o ho ng t: - Ti nm n ch n r c bi t n d ng nh ph kinh nghi m p - o ho o k t h p v i nh ng u kinh nghi m t i c p v c n thi t u ki n cho h i c th c t b -T t c i nh ng k nh n ph c t ng th u c - ng d n i cc - Nh nh chuy c b ph l i th c hi n sa th i ho pv i v i nh u hi n t pv ti cho - V i nh ts bi c n ng c v v t ch t l n tinh th ng v i k t qu k lu t, i nh i vi c, ti n c m ng m vay u ki cho u, tham kh d li u c u, trang thi t b tra c u hi i nh m h tr t p T o l c t os g ic n s y m nh ho ng pv Vi c cung c n ph m d ch v h tr u qu ho ng c a doanh nghi p, k m s n ph m d ch v mang l i ngu n thu nh p cho c t c minh b thi u r i ro cho C Xu nhu c a doanh nghi p, c m t s d ch v nl - cung c p n tr nl nl n so n th o h v i n , gi m thi p doanh nghi p ng quy ch 77 Thang Long University Library - n l a ch n ch - n qu n tr th a ch n h th u p cung c p d ch v ng v n hi u qu nh t v n cho doanh nghi p nh t v i vi c: ng c n h DNVVN n cho DNVVN t ti 3.3 M t s ki n ngh iv Hi n nay, vi c qu c ah uh t v ng t i n n kinh t c v y, vi c Do m n qu c am Ki n ngh mc c, c a C ch th ngang B thu ph , y ban N tr c thu hi ph i h p ch t ch , thi t th c, hi u qu gi ti p t y m nh c t c c; c: gia nh p th ng, xu t nh p kh u, ti p c n ngu n v n, cho vay, thu ng th i, ch ng, o t ch c tri h tr v ng b m, t Hi u ki n cho DNVVN vay n ba h th ng k m nhi ch ng t c ng ,m ct b , ch , s qu ub tl thu o c nh v thu , ch c k p V a t o ngu c li u th ng DNVVN, nh vay c ng h th h u ki m tra ho ng c ng th i, t o u ki thu n l ng nh t v DNVVN, m t m th 78 t, , ngu p c n nhanh, k p th i i kinh doanh Ph i h p, ki n ngh u ki h tr , bi n c hi i v i Ng N Th nh t, NHNN c c n h th n cho vay DNVVN m p lo i DNVVN d a theo nhi ng: Cung c ng, hi u qu s n xu ch c qu c t ; T o l y ban N thu c Th hai, c l cd vi c cung c c hu th n r ng, ph i h p v l n p thu c a nh ch t ch , c th n ,n x uv quy n ng th i, NHNN d t bu , kh n Th ba, t ng hi u qu m h n ch r i ro cho vay DNV ng cho vay t lu t h nh v iv Th nh t, chi ti t vi c th c hi i c ph i Khi b ng m i h th ng hi Th hai k p th mb nh hi i, quy n chi ti ng d n i th ng, ng d ic ic aC p nh p th ng i c hi c hi Th ba c s mb i ng ch ng d n c th , , c a NHNN xu p th mb th ng i i c n ti p t ng tin cho vay ng chi ti t v v 79 n h th ng ic t th nh k , c tr ng th c hi is mb o Thang Long University Library truy c p, ki Th a DNVVN t i t t c ,t t ch c hi n m nh m h n ch vi nh, ch quan, th c hi Th , h tr C nd t o nghi p v ch quan h c ic ch ch qu 80 o K T LU T vi c tr ng cho vay DNVVN, th c tr ng i t i h p v i nh nh m m nc n kinh t th i Vi t Nam hi n ch r QTRRCVDNVVN t i C ng hi u qu ho m c th p nh n ngh nh m m c n ch RRCVDNVVN n tr RRCVDNVVN t 81 Thang Long University Library K T LU N Th c t gi y nh ng cu c kh ng ho ng kinh t t ngu n t ng ho ho t ngu n t ph Wall c a M n nh ho ng cho vay c C ng qu c v ng ho ng tr m tr ng nh ng kho n n cho vay kinh t l i chu Vi t Nam, t nh ng v vi k nh r n tr u xu n cho u qu , ch t ch u i qua nhi u ki n kinh t h c kinh nghi Vi t Nam hi nh m h n ch ng i ro ch Nh ng s n xu n tr r n, ho ng u ng, ph c t p iv i v i lo n th t l n V t quan tr nhu m b o an Trong th i gian qua, v p thi i ng ch oc n l c c c nh bi t T ng ng kinh t nhi u n tr r c M b mong nh c ph t c g ng n l u h n ch cs i n th a th 82 m th c t c a i nh ng thi t i nc a LI U THAM KH O (2001), Ngh nh s n doanh nghi p nh (2009), Ngh nh s n doanh nghi p nh c (2010), b -CP c -CP c a a i 13/2010/TT- c (2013), s d ng d x v tr i ng c a t ch v tr ng 02/2013/TT- nh v t l i nh v pd ng c a t ch i ro ho r c ng, chi i Lu t Doanh nghi p (2005) i Lu ch ng, s 47/2010/QH12 Nguy n (2013), Website MBBank, Website B K ho 10 Website S i NXB Th n ph m cho vay doanh nghi p, i m i i p, i 11 i c ph i t qu i 12 i c ph i t qu i 13 i c ph i t qu kinh 14 (2011), i i c ph i i 15 i c ph i i 16 m i c ph i i 17 Lu ih 83 Thang Long University Library