Mô hình đánh giá khả năng nợ xấu trong cho vay vồn Doanh nghiệp

Mô hình đánh giá khả năng nợ xấu trong cho vay vồn Doanh nghiệp

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mục lục Mục lục 10 Các từ viết tắt 13 Lời mở đầu 14 Chơng 1 .15 Giới thiệu sơ lợc về chi nhánh ngân hàng 15 công thơng ba đình 15 1.1 Sơ lợc quá trình hình thành & phát triển chi nhánh NHCT Ba Đình .15 1.2 Công tác tín dụng của chi nhánh NHCT Ba Đình trong một số năm gần đây 16 1.2.1 Hoạt động tín dụng trớc khi thực hiện theo QĐ 493 .16 1.2.1.1 Hoạt động tín dụng năm 2004 16 1.2.1.2 Hoạt động tín dụng năm 2005 18 1.2.2 Hoạt động tín dụng sau khi thực hiện theo QĐ 493 (năm 2006) .19 1.2.2.1 Tình hình d nợ: .19 1.2.2.2 Chất lợng tín dụng: .20 1.2.2.3 Thu nợ ngoại bảng 21 Chơng 2 .22 công tác đánh giá khả[...]... hạn Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: Các khoản nợ đợc tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ Nhóm 3 (Nợ dới tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ đợc tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn Các khoản nợ này đợc tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi... dụng đánh giá khách hàng suy giảm khả năng trả nợ gốc hoặc lãi đúng thời hạn ghi trong hợp đồng tín dụng nhng tổ chức tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo thời hạn trả nợ đã cơ cấu lại - Phân loại nợ Phân loại nợ (định lợng) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ trong hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và... Malẫyi nợ xấu đ ợc hiểu là các khoản nợ quá hạn trên 1-3 tháng kể từ ngày phải hoàn trả nợ gốc Một số nớc trong liên minh Châu Âu lại xếp cả một số khoản nợ cha đến hạn hoặc bị gia hạn nợ là nợ xấu, nếu NH có đủ căn cứ để đánh giá KH không có khả năng trả nợ đúng hạn Đỗ Thị Thanh Vợng 26 Lớp: Toán tài chính 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.1.3 Điểm khác nhau trong phân loại nợ (quan điểm về nợ xấu) ... chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ đợc tổ chức tín dụng đánh giá là khả năng tổn thất cao Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: Các khoản nợ đợc tổ chức tín dụng đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn Các khoản nợ từ nhóm 3 5 là nợ xấu (nợ có vấn đề) Cách tiếp cận 2: Theo thực tế các NHTM Mỗi NHTM sẽ có các quyết... với cả bên vay và cho vay: +gia hạn nợ: tối đa bằng 1 kỳ hạn trả nợ, chỉ đợc gia hạn 1 lần đã ghi trên khế ớc hoặc giấy nhận nợ Đôi khi bên cho vay còn gợi ý bên vay vốn làm đơn gia hạn nợ với lời lẽ khách quan , hợp lý + Đảo nợ: chi nhánh NHTM cho vay mới, thu nợ cũ cả gốc lẫn lãi biểu hiện ở tổng d nợ của cả hệ NHTM tăng tốc độ cao (15%-20%/năm), tỷ trọng nợ quá hạn giảm +Chi nhánh chuyển nợ đang lu... vào các nhóm nợ: Nhóm 2: Các khoản nợ tổn thất tối đa 5% giá trị nợ gốc; Nhóm 3: Các khoản nợ tổn thất từ trên 5% đến 20% giá trị nợ gốc; Nhóm 4: Các khoản nợ tổn thất từ trên 20% đến 50% giá trị nợ gốc; Nhóm 5: Các khoản nợ tổn thất trên 50% giá trị nợ gốc Đỗ Thị Thanh Vợng 25 Lớp: Toán tài chính 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Và các điều kiện khác về TSĐB Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu của NHTM bao... điều kiện khác về TSĐB Các chỉ tiêu phản ánh nợ xấu của NHTM bao gồm: -Tổng số nợ quá hạn: phản ánh giá trị tuyệt đối của toàn bộ các khoản nợ quá hạn của NH Chỉ tiêu này cha cho biết rủi ro của NH -Tỷ lệ giữa các khoản nợ quá hạn / tổng d nợ cho vay và cho thuê; hoặc tỷ lệ giữa giá trị các khoản nợ xấu / tổng d nợ cho vay và cho thuê Chỉ tiêu này phản ánh mức độ rủi ro tín dụng của NH, tuy nhiên cha... -Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro / nợ xấu -Tỷ lệ dữ trữ tổn thất cho vay và cho thuê 2.1.1.2 Khái niệm nợ xấu của Quốc tế Theo thông lệ quốc tế, khi các khoản rủi ro tín dụng không đợc xử lý ngay lập tức thì chúng sẽ trở thành các khoản mục tài sản xấu trên bảng cân đối kế toán của ngân hàng và đợc coi là nợ xấu hay nợ tồn đọng Nợ xấu (bad debt) là các khoản nợ hầu nh không có khả năng đợc thanh toán và bắt... chính 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng 2 công tác đánh giá khả năng nợ xấu trong cho vay vốn DN tại các nhtm hiện nay ở việt nam 2.1 một số vấn đề liên quan đến nợ xấu 2.1.1 Khái nim v n xu trong tín dụng NH 2.1.1.1 Khái nim n xu trong tín dụng NH ca Vit Nam a Khái nim n xu trc nm 2005 Cách tiếp cận 1: Theo văn bản pháp luật ở VN trớc năm 2000 không có khái niệm nợ xấu Ngày 5/10/2001, Thủ tớng Chính... sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm thì tổ chức tín dụng chủ động tự quyết định phân loại các khoản nợ đó vào các nhóm nợ Đỗ Thị Thanh Vợng 24 Lớp: Toán tài chính 45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp rủi ro cao hơn tơng ứng với mức độ rủi ro Phân loại nợ (định tính) Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ đợc tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc . 2...........................................................................................................22 công tác đánh giá khả< span class="_ _. sau khi thực hiện theo QĐ 493 (năm 2006).................19 1.2.2.1 Tình hình d nợ: .....................................................................................19