Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt

Trong hoạt động kinh doanh của các NHTM nói chung, NHTM Việt Nam nói riêng, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi được vốn vay, làm ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng, làm giảm khả năng cung cấp vốn cho nền kinh tế và cuối cùng ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy, quản lý rủi ro tín dụng tức là làm thế nào để xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro ở mức có thể chấp nhận được luôn là vấn đề mà các NHTM quan tâm. Cũng như các NHTM Việt Nam, lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Liên Việt chủ yếu từ hoạt động tín dụng (chiếm khoảng 90% tổng thu nhập của ngân hàng). Do đó, quản lý rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng TMCP Liên Việt.

MỞ ĐẦU I. Tính cấp thiết của đề tài: Trong hoạt động kinh doanh của các NHTM nói chung, NHTM Việt Nam nói riêng, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng xảy ra sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi được vốn vay, làm ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng, làm giảm khả năng cung cấp vốn cho nền kinh tế và cuối cùng ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Do vậy, quản lý rủi ro tín dụng tức là làm thế nào để xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro ở mức có thể chấp nhận được luôn là vấn đề mà các NHTM quan tâm. Cũng như các NHTM Việt Nam, lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Liên Việt chủ yếu từ hoạt động tín dụng (chiếm khoảng 90% tổng thu nhập của ngân hàng). Do đó, quản lý rủi ro tín dụng có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng TMCP Liên Việt. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. II. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt. III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt từ khi thành lập cho đến 6 tháng đầu năm 2010. IV. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, cùng với việc vận dụng các phương pháp luận nghiên cứu khoa học như: duy vật lịch sử, duy vật biện chứng… luận văn chú trọng sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể như: thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… V. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn chia thành 3 chương chính: Chương 1: Lý luận chung về quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng theo nghĩa phổ biến là quan hệ vay mượn, gồm cả cho vay và đi vay. Mối quan hệ tín dụng bao gồm hai mặt cơ bản: - Là quan hệ vay mượn về vốn giữa hai đối tác: một đối tác là chủ thể cho vay còn đối tác khác là người đi vay. - Là quan hệ hoàn trả: sự dịch chuyển vốn giữa hai đối tác là sự dịch chuyển quyền sử dụng vốn tạm thời. Người vay phải trả cả gốc và lãi cho người sở hữu vốn sau một thời gian thoả thuận. Sự hoàn trả là đặc trưng của hoạt động tín dụng. Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn giữa ngân hàng với các cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội và các tổ chức tín dụng khác theo nguyên tắc có hoàn trả. Theo Điều 14 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Để đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh lời trong hoạt động tín dụng, đòi hỏi các ngân hàng phải tuân thủ các nguyên tắc sau: - Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc) và lãi với thời gian xác định như đã thoả thuận. - Khách hàng phải cam kết sử dụng vốn theo đúng mục đích được thoả thuận với ngân hàng, không trái với các quy định của pháp luật và các quy định khác của ngân hàng cấp trên. - Ngân hàng tài trợ dựa trên phương án (hoặc dự án) có hiệu quả. Thực hiện nguyên tắc này là điều kiện để thực hiện nguyên tắc thứ nhất. Như vậy, hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất của các NHTM bởi nó mang lại thu nhập từ lãi lớn nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên đây cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất cho các NHTM. 1.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng * Đối với nền kinh tế Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong quá trình hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, do đó, nhu cầu đầu tư phát triển luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khó khăn đầu tiên đối với các doanh nghiệp khi quyết định đầu tư mở rộng sản xuất bao giờ cũng là thiếu vốn, và thông thường để giải quyết những khó khăn này các doanh nghiệp cần có sự giúp đỡ từ các ngân hàng. Như vậy, thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng không những thu được lợi nhuận mà còn góp phần đẩy mạnh quá trình tái sản xuất mở rộng và giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội. Tín dụng ngân hàng góp phần làm giảm hệ số tiền nhàn rỗi và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trong nền kinh tế, luôn xuất hiện hiện tượng một nhóm người hay tổ chức có tiền nhàn rỗi còn một nhóm tổ chức hay cá nhân khác lại thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh, vì vậy tín dụng ngân hàng đóng vai trò trung gian để giải quyết việc ứ đọng vốn ở nơi này và bù đắp sự thiếu hụt ở nơi khác. Từ nguồn lợi nhuận thu được thông qua hoạt động tín dụng đã thúc đẩy ngân hàng đẩy mạnh hơn nữa trong công tác huy động vốn và do đó lượng tiền nhàn rỗi trong dân cư sẽ giảm đi đáng kể; bên cạnh đó, ngân hàng sẽ sử dụng nguồn vốn này để đáp ứng nhu cầu sản xuất, đầu tư phát triển kinh tế. Như vậy, tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu tư. Tín dụng ngân hàng góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Trong nền kinh tế, doanh nghiệp chủ động chọn lĩnh vực đầu tư để mang lại hiệu quả cao nhất; nhưng trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế phải có sự cân đối trong cơ cấu kinh tế giữa các vùng lãnh thổ, các ngành và trong nội bộ ngành kinh tế. Thông qua chính sách tín dụng, lãi suất sẽ là đòn bẩy kích thích đầu tư phát triển, góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế hợp lý. Tín dụng ngân hàng là đòn bẩy kinh tế quan trọng thúc đẩy quá trình mở rộng mối quan hệ giao lưu quốc tế. Thông qua hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM sẽ làm tăng tính cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên trường quốc tế, bên cạnh đó các doanh nghiệp sản xuất có điều kiện để thay đổi công nghệ, máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Sự phát triển của doanh nghiệp xuất khẩu có tác động đến sự phát triển của ngoại thương, phát triển các dịch vụ thanh toán quốc tế, mở rộng sự hợp tác quốc tế. Tín dụng ngân hàng tác động có hiệu quả đến nhịp độ phát triển kinh tế và thúc đẩy cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Với việc vay vốn phải đảm bảo hoàn trả đủ gốc và lãi đúng theo thời hạn đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm đủ biện pháp nhằm tăng nhanh vòng quay vốn, thu hồi vốn để trả nợ và lãi vay ngân hàng đúng hạn. Do vậy, hoạt động kinh tế sẽ trở nên nhộn nhịp và có tính cạnh tranh khốc liệt hơn. * Đối với ngân hàng cấp tín dụng Tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Trước hết, hoạt động tín dụng là hoạt động tiền đề cho sự ra đời của NHTM, đem lại thu nhập lớn cho ngân hàng. Trong bảng tài sản của ngân hàng thì 2/3 tài sản Có là các khoản cho vay, vì vậy việc duy trì và mở rộng hoạt động tín dụng mang ý nghĩa sống còn đối với các NHTM, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng bao giờ cũng chiếm khoảng trên dưới 70% tổng lợi nhuận của ngân hàng. NHTM thực hiện chức năng tập trung huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để tiến hành cho vay. Nếu các ngân hàng không thực hiện được việc duy trì và mở rộng tín dụng thì nguồn vốn ngân hàng sẽ bị ứ đọng, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng. Hơn nữa, việc nâng cao chất lượng tín dụng và mở rộng hoạt động tín dụng sẽ tạo điều kiện để ngân hàng phát triển them các hoạt động khác như dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, tư vấn… kết quả là ngân hàng vừa tăng được nguồn vốn, vừa phát triển các dịch vụ, tăng thu nhập và phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 1.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng Tuỳ theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu quản lý của ngân hàng mà có các cách phân loại tín dụng khác nhau. Bao gồm: * Phân loại theo thời hạn tín dụng: - Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm. - Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ trên 1 đến 5 năm. - Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Việc phân loại tín dụng theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của hoạt động tín dụng cũng như khả năng hoàn trả của khách hàng. * Phân loại theo hình thức: gồm chiết khấu, cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính. - Chiết khấu thương phiếu là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá rị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn. - Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. - Bảo lãnh là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết. - Cho thuê tài chính là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thoả thuận nhất định. Sau một thời gian nhất định, khách hàng phải trả cả gốc và lãi cho ngân hàng. Đây thường là hoạt động tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là ngân hàng với khách hàng thuê. Khi hết thời gian thuê, khách hàng mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê. * Phân loại theo tài sản đảm bảo: Việc phân chia tín dụng theo tiêu thức này sẽ phản ánh tình trạng an toàn của các khoản tín dụng, bởi tài sản đảm bảo cho các khoản tín dụng chính là nguồn thu nợ thứ hai của ngân hàng (bằng cách bán các tài sản đó) khi nguồn thu nợ thứ nhất (từ quá trình sản xuất kinh doanh) không có hoặc không đủ. - Tín dụng có tài sản đảm bảo: là loại tín dụng mà khi cho vay, bảo lãnh đòi hỏi người vay phải có các tài sản thế chấp, cầm cố như bất động sản, chứng khoán, giấy tờ có giá, phương tiện máy móc… hoặc bảo lãnh của bên thứ ba để đảm bảo cho khoản vay. - Tín dụng không có tài sản đảm bảo: là loại tín dụng mà khi cho vay, bảo lãnh không có tài sản đảm bảo tức là không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng; hoặc các khoản tín dụng theo chỉ thị của Chính phủ mà Chính phủ yêu cầu, không cần tài sản đảm bảo. Tín dụng dựa trên cam kết đảm bảo yêu cầu ngân hàng và khách hàng phải ký hợp đồng đảm bảo, ngân hàng phải kiểm tra, đánh giá được tình trạng của tài sản đảm bảo (quyền sở hữu, giá trị, tính thị trường, khả năng tài chính của người thứ ba…), có khả năng giám sát việc sử dụng hoặc có khả năng bảo quản tài sản đảm bảo. * Phân loại theo ngành kinh tế: - Tín dụng cho công nghiệp: là loại tín dụng được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. - Tín dụng cho TMCP Liên Việt: là loại tín dụng được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMCP Liên Việt. - Tín dụng cho thương mại dịch vụ: là loại tín dụng được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Cách phân chia này sẽ tạo điều kiện cho ngân hàng chuyên môn hoá trong việc cấp tín dụng. Một số ngân hàng có thế mạnh trong việc đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, một số ngân hàng khác lại có lợi thế trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc thương mại dịch vụ. Cách phân loại này còn cho phép ngân hàng theo dõi rủi ro và sinh lợi gắn liền với những lĩnh vực tài trợ để có chính sách lãi suất, bảo đảm tiền vay, hạn mức tín dụng và chính sách mở rộng tín dụng phù hợp. * Phân loại theo hình thái giá trị - Tín dụng bằng tiền: là loại cho vay mà hình thái tín dụng được cấp bằng tiền. - Tín dụng bằng tài sản: là loại tín dụng mà hình thái giá trị của tín dụng được cấp bằng tài sản. Đối với các NHTM, hình thức tín dụng này chủ yếu dưới hình thức thuê mua. * Phân loại theo rủi ro Phân loại tín dụng theo rủi ro giúp cho ngân hàng thường xuyên đánh giá được tính an toàn của các khoản tín dụng, từ đó có kế hoạch trích lập dự phòng tổn thất kịp thời. - Tín dụng lành mạnh: là các khoản tín dụng có khả năng thu hồi cao. - Tín dụng có vần đề: là các khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh như khách hàng tiêu chậm tiêu thụ hàng hoá, tiến độ thực hiện kế hoạch chậm, khách hàng gặp thiên tai… - Nợ quá hạn có khả năng thu hồi: là các khoản nợ đã quá hạn với thời hạn ngắn và khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị lớn… - Nợ quá hạn khó đòi: là các khoản nợ đã quá hạn quá lâu, khả năng trả nợ rất kém, tài sản đảm bảo có giá trị thấp, khách hàng chây ỳ không chịu trả nợ… 1.2. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Theo khoản 1 Điều 2 Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Các định nghĩa khá đa dạng nhưng tựu trung lại chúng ta có thể rút ra các nội dung cơ bản của rủi ro tín dụng như sau: - Rủi ro tín dụng khi người vay sai hẹn trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm vốn và/ hoặc lãi. Sự sai hẹn có thể là trễ hạn hoặc không thanh toán. - Rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính, tức là giảm thu nhập ròng và giảm giá trị thị trường của vốn. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến thua lỗ, hoặc ở mức độ cao hơn có thể dẫn đến phá sản. - Đối với các nước đang phát triển (như ở Việt Nam), các ngân hàng thiếu đa dạng trong kinh doanh cá dịch vụ tài chính, các sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn, vì vậy tín dụng được coi là dịch vụ sinh lời chủ yếu và thậm chí gần như là duy nhất, đặc biệt đối với các ngân hàng nhỏ. Vì vậy rủi ro tín dụng cao hay thấp sẽ quyết định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. - Mặt khác, rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất định (lợi nhuận kỳ vọng càng cao, thì rủi ro tiềm ẩn càng lớn). - Rủi ro là một yếu tố khách quan cho nên người ta không thể nào loại trừ hoàn toàn được mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như tác hại do chúng gây ra. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rủi ro tín dụng theo nghĩa xác suất, là khả năng, do đó có thể xảy ra hoặc không xảy ra tổn thất. Điều này có nghĩa là một khoản vay dù chưa quá hạn nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tổn thất, một ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhưng nguy cơ rủi ro tín dụng sẽ rất cao nếu danh mục đầu tư tín dụng tập trung vào một nhóm khách hàng, ngành hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cách hiểu này sẽ giúp cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng được chủ động trong phòng ngừa, trích lập dự phòng, đảm bảo chống đỡ và bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra. 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu. Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành các loại khác nhau. - Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau đây: Rủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch bao gồm rủi ro lựa chọn (rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, phương án vay vốn để quyết định tài trợ của ngân hàng); rủi ro bảo đảm (rủi ro phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như mức cho vay, loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo…); rủi ro nghiệp vụ (rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề). Rủi ro danh mục là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành rủi ro nội tại (xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn của khách hàng vay vốn, lĩnh vực kinh tế) và rủi ro tập trung (rủi ro do ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một số khách hàng, một ngành kinh tế hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định hoặc cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao). - Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro thì rủi ro tín dụng được phân ra thành rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan. Rủi ro khách quan là rủi ro do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, địch họa, người vay bị chết, mất tích và các biến động ngoài dự kiến khác làm thất thoát vốn vay trong khi người vay đã thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách. Rủi ro chủ quan do nguyên nhân thuộc về chủ quan của người vay và người cho vay vì vô tình hay cố ý làm thất thoát vốn vay hay vì những lý do chủ quan khác. Ngoài ra còn nhiều hình thức phân loại khác như phân loại căn cứ theo [...]... kinh doanh năm 2008, 2009 của NH TMCP Liên Việt) 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng cũng chính là phân tích các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng Sau đây là một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt:  Tỷ lệ nợ quá hạn Bảng 2.5:... chế rủi ro trong hoạt động tín dụng cũng như có sự chủ động nếu như rủi ro tín dụng xảy ra, Ngân hàng TMCP Liên Việt luôn duy trì số dư quỹ dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt  Cơ cấu tổ chức hoạt động, cơ cấu giám sát và quản lý rủi ro tín dụng: Tại Ngân hàng TMCP Liên Việt, cơ cấu tổ chức hoạt động, cơ cấu giám sát và quản lý rủi. .. dung quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng có vai trò vô cùng quan trọng đối với các NHTM, vì thế, những nội dung của công tác quản lý rủi ro tín dụng cũng luôn được các NHTM đặc biệt quan tâm Những nội dung đó bao gồm: - Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng và cơ cấu quản lý giám sát rủi ro tín dụng của ngân hàng: cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng và cơ cấu quản lý giám sát rủi ro tín dụng. .. đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng Với những tiện lợi về thời gian trong việc cập nhật và phân tích thông tin, công nghệ ngân hàng hiện đại giúp ngân hàng đưa ra các biện pháp phù hợp và hạn chế được rủi ro tín dụng CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Liên Việt được... động quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM là nhằm đảm bảo cho các hoạt động tín dụng của ngân hàng không phải gánh chịu những rủi ro có thể làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và tồn tại của ngân hàng Quản lý rủi ro tín dụng giúp đảm bảo mức độ rủi ro mà ngân hàng gánh chịu không vượt quá khả năng về vốn và tài chính của ngân hàng 1.3.2 Sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Một trong... đến tập trung tài trợ cho một số khách hàng, lĩnh vực tạo nên nguy cơ rủi ro cao khi mà “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”… 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình ngân hàng tác động đến hoạt động tín dụng thông qua bộ máy và công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế đến mức... chế hạn mức rủi ro cho toàn hệ thống trình Hội đồng quản trị phê duyệt (bao gồm các lĩnh vực như: rủi to tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp ); nhận diện và phát hiện rủi ro; phân tích, đánh giá, đo lường mức độ rủi ro, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát rủi ro trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Liên Việt đồng thời đề ra các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu rủi ro xảy ra; kiểm... trình thực hiện Chính sách quản lý rủi ro - Uỷ ban ALCO, Pháp chế, Quản lý rủi ro và Phòng chống rửa tiền trực thuộc HĐQT, có trách nhiệm báo cáo lên HĐQT các vấn đề trọng yếu liên quan đến tất cả các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng; chịu trách nhiệm trong việc rà soát và phê duyệt chính sách quản lý rủi ro của NH TMCP Liên Việt, bao gồm các chính sách đảm... Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Liên Việt được cấp phép hoạt động theo mô hình ngân hàng thương mại đa năng, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ ngân hàng và dịch vụ kinh doanh tiền tệ theo Luật định Với số vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 3.300 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Liên Việt là ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hai trong khối ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Ra đời trong bối... thất tín dụng hàng năm từ thu nhập hiện tại Hai chỉ tiêu này càng cao thì sự chủ động của ngân hàng khi có rủi ro tín dụng xảy ra càng cao 1.2.4 Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro, qua đó có những giải pháp tối ưu giúp ngăn ngừa và xử lý các khoản tín dụng có rủi ro là khâu quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Sau khi khoản vay phát sinh và được phân loại, ngân . lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng và thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín. 1: Lý luận chung về quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng. lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTM 1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng theo nghĩa phổ