Tác động của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại việt nam

1 : TNG QUAN V  TÀI NGHIÊN CU 1.1 S cn thit c tài:   M ng ho bt ng sn vi trên mt triu ch i din vch thu tài sn th n. Các khon n xu khin các ngân hàng ngày càng thua l nng, tình hình thanh khon ca các NHTM M . u này ng nghiêm trn tình hình ho ng ca các NHTM M. Nhiu ngân hàng phi tin hành sáp nhp và thm chí tuyên b phá s kh  kh thu hi các khon n. Thc t, ch mt hay hai ngân hàng gp ri ro thanh khon có th lây lan sang các ngân hàng khác. n thân mt mi s  sc ch ri ro h thng.  c bit ti Vit Nam,  n 2009 - 2013 do  ng ca khng hong kinh t, th ng bng s. Tình hình thanh khon ca các  ht, a thanh khon, ngun vn quá nhiu trong khi hong tín dng,  . Xut phát t v trên, c Vit Nam p kp thi bng các chính sách nhm gim lãi sung, lãi su kích cu nên tình hình thanh khon c ci thi, song khó n vc. Vì vy, Chính ph và NHNN pht ra v  n ca các ngân hàng nhm mu qu hong ca các NHTM hin nay.  Xut phát t nhu cu thc tin, nhóm tác gi  tài NCKH:  ng ca thanh khon n hiu qu hong ca các NHTM Vi  tài nghiên cu khoa hc. 1.2 Tng quan v lch s nghiên cu:  Trong hong kinh doanh ca ngân hàng, vic nghiên cu v ng ca thanh khon n hiu qu hong cc khá nhiu hc gi u tìm tòi. Chính nhng n lc trong nghiên c 2 giúp cho nhiu h thng NHn kinh t suy thoái. Trong nn kinh t hin nay, vic nghiên cu c  y m, c có th thích ng vi nn kinh t th ng c t. Trong nha qua các NHTM  ng tt vi các chic qun tr ri ro thanh khon ca ban lãnh o ngân hàng cùng vi giám sát, h tr cc.  tài nghiên cu ca nhóm tác gi nêu lên mt s v v thanh khong ca thanh khon hiu qu hong ca các NHTM Vit Nam. Tng i hc Lc Ht s công trình nghiên cu khoa hc có liên quan  :  Th.s Nguyn Th M Linh, Quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam lu,  TP. HCM.  Th.s Nguyn Tú Mai, Vấn đề rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam”, lu,  HCM.  Th.s Nguyn Chí Linh, Quản trị thanh khoản tại một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, lu,  TP.HCM. 1.3 Mc tiêu nghiên cu:   tài nghiên cu, ng ca thanh khon n hiu qu hot ng ca các NHTM Vit Nam nhu qu hong thi  ra  xut, gi ý gii pháp nâng cao hiu qu ho ng ca các NHTM Vit Nam.  Nhóm tác gi s dng mô hình kinh t ng hi quy nhm phân tích tác ng ca các nhân t ti thanh khon và hiu qu hong ca NH. T  thc trên, nhóm tác gi  xut, gi ý gii pháp nâng cao hiu qu hong ca các NHTM Vit Nam. 1.4 ng và phm vi nghiên cu: 1.4.1 ng nghiên cu:  Tính thanh khon và hiu qu hong ca các NHTM Vit Nam  ng ca thanh khon n hiu qu hong ca các NHTM Vit Nam 3 1.4.2 Phm vi nghiên cu:  Thi gian nghiên cu:  Nghiên cu s lic thu th n   Thi gian thc tp t n 15/5/2014  Không gian nghiên cu:  26 i ti Vit Nam 1.5 u:  phù hp vi ni dung, mu c tài, nhóm tác gi s d nghiên c   thng, thng kê, so sánh da trên các s liu thng kê, báo cáo tài chính ca các NHTM Vit Nam.  Nhóm tác gi còn s dng Excel và Eviews 6.0, ng dng mô hình  nghiên cng, phân tích, gii thích s liu. 1.6 Tính mi c tài nghiên cu:  t s nghiên cu thc nghic v qun tr ri ro thanh kho n ri ro thanh khon ca các NHTM  cu còn hn ch, u c ng ca thanh khon hiu qu hong ca ngân hàng. Bng nh hc, nghiên cu này cung cp mt cách tip cn mi v v thanh khon ca các NHTM, ng ca thanh khon n hiu qu hong ca các NHTM.       tình hình thanh khon các NHTM  thy c nhng thun li, a các NHTM, ng tn ti trong qun lý, u hành ca các NHTM.  Phân tích mi quan h gia thanh khon và hiu qu tài chính và tìm ra tác ng ca thanh khon n hiu qu  t  xut các gii pháp liên n thanh khon và các quyt nh v tin mt, nhm nâng cao hiu qu tài chính cho các ngân hàng. Ngoài ra giúp cho các NHTM có thêm uy tín, s ng ca khách hàng và có kh ng chi vi ri ro không mong mu lai. 4 1.7 Kt c tài nghiên cu g: : Tng quan v  tài nghiên cu. :  lý lun v thanh khon ci. : u. : Thc trng ca thanh khon n hiu qu hong ca NHTM Vit Nam. : Hoàn thin và nâng cao hiu qu hong trong mi quan h vi thanh khon ca các NHTM Vit Nam. 5 KT LU. c v nghiên cu, mc tiêu nghiên cu, ng nghiên cu và nhng ni dung cn tri làm sáng t ni dung nghiên cu c tài.  tìm hi ta tip tc nghiên cu  p theo. 6  S LÝ LUN V THANH KHON CA NGÂN I. 2.1 Tng quan thanh khon NHTM: 2.1.1 Khái nim thanh khon trong NHTM: [11, Trang 19] Thanh khoi din cho kh c hin tt c  thanh toán n hn  n mc t và b tin t nh. Do thc hin bng tin mt, thanh khon ch n các dòng luân chuyn tin t. Vic không th thc hi   thanh toán s dn tình trng thiu kh . 2.1.2 Ri ro thanh khon trong NHTM: [2, Trang 138] Ri ro thanh khoc hiu là nhng bin c i mà khi xy ra s dn s tn tht v tài sn ca ngân hàng, gim sút li nhun thc t so vi d kin hoc phi b ra thêm mt khon chi phí  có th c mt nghip v tài chính nhnh. Ri ro và li nhun k vng cng bin vi nhau trong mt phm vi nhnh.  cn ri ro, ng nhc ti hai yu t a ri ro là m thit hi ca ri ro và tn sut xut hin ri ro (s ng hp thun l ri ro xut hin trên tng s ng hng kh . Ri ro là yu t i ta không th nào loi tr c mà ch có th hn ch s xut hin và nhng tác hi do chúng gây ra. [4, Trang 30] 2.1.3 Nguyên nhân làm gim tính thanh khon ca NHTM: [2, Trang 168] Th nht, ngân hàng n quá nhiu các khon tin gi ngn hn t nh ch tài chính khác, n hóa chúng thành nhng tài sn. , y ra tình trng mt cân xng gin ca các khon s dng vn ca các ngun vng mà 7 ng gp nht là dòng tin thu hi t các tài s n phi  chi tr tin gn hn. Th hai, do ngân hàng rt nhy cm vi s i ca lãi su, nht là các khon tin gi. Khi lãi su, mt s i rút tin vn ca h ra khi ngân hàng   sut sinh l còn các khách hàng vay tin s tích cc tip cn các khon tín dng vì có lãi sut th.  vy, s i lãi sut n c khách hàng gi tin và vay tin,  n tình trng thanh khon ca ngân hàng. a, ng v s i lãi sut còn n giá tr th ng ca các tài sn mà ngân hàng có th  n cung cp thanh khon và trc tip nh n trên th ng tin t. Th ba, do ngân hàng có chic qun tr thanh khon không phù hp và kém hiu qu: Các chng khoán ngân hàng  hu có tính thanh khon thp, d tr ca ngân hàng không  cho nhu cu chi tr Ngoi tr ba nhân t trên, n là các ngân hàng pht s  i vi ving nhu cu thanh khon. Mt cc này có th làm tn hi nghiêm trng nim tin ca công chúng. 2.1.4 Cung - Cu thanh khon và trng thái thanh khon ròng: [2, Trang 169] a.  hàng, . b.  ngân hàng, . 8 .    1.  1 ) 2.          2 ) 3.  3 ) 4.          4 ) 5.  5 ) 1.  (D 1 ) 2.   2 ) 3.   3 ) 4.          4 ) 5.  5 ) c.  , o  NLP t ). .              (NLP t ) = (S 1 +S 2 +S 3 +S 4 +S 5 ) - (D 1 +D 2 +D 3 +D 4 +D 5 )   NLP t =0:( , .  NLP t >0 : surplus).    . ,  , ngân hàng             .   9 , chi     (n)  ngân hàng. Tha  Mua  Cho va     NLP t <0:     (Liquidity deficit).   , ,   ,  . ,  ,  , .     .    + buc  ,  NHNN  2.2 ng ca thanh khon hiu qu hong ca NHTM: 2.2.1 Khái nim chung v hiu qu hong NHTM: [8, Trang 30] Hong ngân hàng là hong kinh doanh có vai trò và chc bit trong nn kinh t,  khác nhau.  kinh doanh ca ngân hàng, u qu hong. Hiu qu hong ngân 10 c xem là kt qu li nhun hong kinh doanh ngân hàng mang li trong mt thi gian nhnh. Trên mt bình din kinh t - xã hi r, thay cho hiu qu là khái nim hi . Hi   ng ca ngân hàng là nh, nhng giá tr kinh t - xã hi mà hong ngân hàng mang li cho cng và cho c ngân hàng. T , giá tr phúc li c ng và nhn kinh t là mang giá tr tng quan nht. 2.2.2 Các si vi hiu qu hong NHTM: [8, Trang 30]  Hong ca NHTM chu rt nhiu sc ép. Ngân hàng là mt loi hình doanh nghic bit, thông c t chi hình thc pháp lý là mt công ty c ph i chúng. Luôn có nhng s  ng nht trong vi   u qu hong ca NHTM xut phát t nh  khác nhau:  Áp lc t c  C n vào ngân hàng vi mong mun t c phiu mà h nm gi. , mt ngân hàng có nhng t sut doanh lng s hp dn các c , , mt ngân hàng hong kém hiu qu s nhanh chóng làm n, thm chí dn các cuc bán tháo  t c phiu, n s an nguy ca ngân hàng.  Áp lc t khách hàng: Tng thông tin ngày càng d dàng tip cn nay, khách hàng chng t n hiu qu an toàn. Chng hn, i vi khách hàng gi tin, hiu qu  nim tin ca h, làm cho h an tâm trong vic ký thác vào ngân hàng các tài sn, tin bc ca h. i vi khách hàng vay tin, nhng ngân hàng hong hiu qu, nhng danh mc sn phm dch v phong phú, có th có nhiu kh  ng cho h nhng ngun v, r , vi nhiu tin ích l  bán chéo sn phm.  Áp lc t nhân viên: Trên m    , c bit là nhng ngân hàng có quy mô ln,  chính là khách hàng ca ngân hàng. Mt ngân hàng hong hiu qu s d dàng thu hút nhân tài, gi chân c nhng nhân viên gii. [...]... cáo tài chính của các NHTM Việt Nam  Nhóm tác giả còn sử dụng Excel và Eviews 6.0, nghiên cứu định lượng, ứng dụng mô hình OLS để nghiên cứu định lượng, phân tích và giải thích số liệu  Đối tượng:  Tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam  Tác động của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam Do quy định về vốn điều lệ tối thiểu của NHNN đối với các NHTM nên bắt... nghiên cứu, phân tích tác động của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra đề xuất, gợi ý giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam  Để phù hợp với nội dung, mục đích và yêu cầu của đề tài, nhóm tác giả sử dụng các phương pháp nghiên cứu dưới đây:  Phương pháp phân tích hệ thống, thống kê, so sánh dựa trên các số liệu thống... 4: THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA THANH KHOẢN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 4.1 Giới thiệu khái quát về hệ thống NHTM Việt Nam: 4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển NHTM Việt Nam: Nguồn :Nhóm tác giả tự sưu tầm [13] Hình 4.1 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam  Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu và chưa có khái niệm về ngân hàng do sự đô hộ hàng ngàn năm phong kiến Phương ắc thì đến thế kỷ XIX... nghiên cứu rộng rãi tại Việt Nam: Chỉ số trạng thái tiền mặt CDTA, CDDEP, INVSTA, INVSDEP Nhóm tác giả xây dựng các giả thuyết tác động của thanh khoản đến HQHĐ của các NHTM như bảng dưới đây: Bảng 3.1 Các giả thuyết về tác động của thanh khoản đến hiệu quả hoạt động NHTM Việt Nam Các tác động Giả thuyết H1 Ký hiệu Chỉ số trạng thái tiền mặt (Cash & CDTA Kỳ vọng tƣơng quan + due from banks to total assets)... phiếu của ngân hàng hoặc người gửi tiết kiệm rút một lượng tiền lớn, ngân hàng có thể bán các tài sản này để b đắp thanh khoản Điều này giúp bảng cân đối kế toán của ngân hàng thu hẹp một cách an toàn, đáp ứng được yêu cầu của các chủ nợ, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng ơ đồ 2.1: ơ đồ thể hiện tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc (Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp từ các nghiên... định của NHNN và tiền gửi thanh toán để phục vụ các hoạt động thanh toán giữa các TCTD với ngân hàng thông qua vai trò trung gian thanh toán của NHNN  Tiền gửi tại các TCTD khác: Để thực hiện các nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền cho khách hàng  Cho vay khách hàng: [1, Trang 78] Hoạt động cho vay được coi là hoạt động sinh lời chủ yếu của các ngân hàng trung gian nói chung và NHTM nói riêng Hoạt động. .. loạt khiến ngân hàng phải bán tài sản 18 với giá thấp để đáp ứng Nếu lượng tiền gửi bị rút nhanh hơn tài sản có thể bán ra thì ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thanh khoản đồng nghĩa với hiệu quả quả hoạt động của ngân hàng sẽ giảm đi và có nguy cơ mất khả năng kiểm soát trong điều kiện xấu nhất  Nghiên cứu của Limon Moinur Rasul (2012)[9] về "Tác động của thanh khoản đến HQHĐ của các ngân hàng hồi... việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng  Nghiên cứu của E Bordeleau, C Graham (2010)[12], dựa trên số liệu báo cáo tài chính của ngân hàng Canada giai đoạn 2005 - 2010 cho thấy: chỉ số tiền mặt CDTA) có tác động cùng chiều ) đến HQHĐ của ngân hàng Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng thể hiện nhân tố CDDEP có tác động ngược chiều (-) đến HQHĐ ở... biến độc lập   0;  1,  2…  n là các thông số cần được ước lượng Dựa trên cở sở hàm hồi quy mẫu SRF có công thức sau: (SRF) : Y=  0+  1 Xi + ε Trong đó :  Y: ước lượng điểm của E (Y/Xi) cũng chính là hiệu quả hoạt động của NHTM (ROE)  X: là các tác động của thanh khoản tác động đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam   0 ;  1…;  n là ước lượng điểm của  0;  1,  2…  n  ε: Phần dư 24... phần lớn những khách hàng đến giao dịch với các ngân hàng đều quan tâm và tìm đến các ngân hàng trong nước do họ tin tưởng và yếu tố văn hóa dân tộc Tuy đây không phải lợi thế lâu dài nhưng nó cũng là một cản trở lớn đối với các ngân hàng nước ngoài muốn gia nhập vào thị trường tiền tệ Việt Nam  hó h n:  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa tổng hợp ý kiến của các ngân hàng thương mại, gửi tới Cục . Quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam lu,  TP. HCM.  Th.s Nguyn Tú Mai, Vấn đề rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt. hệ thống ngân hàng Việt Nam , lu,  HCM.  Th.s Nguyn Chí Linh, Quản trị thanh khoản tại một số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam , lu, . khách hàng: [1, Trang 83] Là tin nm trong các tài khon m  ngân c hình thành trên  các khon tin gi vào ngân hàng. Khi khách hàng gi mt khon tin giy vào ngân hàng, ngân