Bảng 4.2 Tình hình dƣ nợ tín dụng, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán sẵn sàng để bán các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 –
4.3.3Phân tích hồi quy
Để kiểm định sự phù hợp giữa thành phần CDTA; CDDEP; INVSTA; INVSDEP với ROE nhóm tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính.
Như vậy thành phần là CDTA, CDDEP, INVSDEP, INVSTA biến độc lập – Independents và ROE là biến phụ thuộc – Dependent sẽ được đưa vào chạy hồi quy cùng một lúc. Nhóm tác giả sử dụng phần mềm Eviews 6. 0 để chạy mô hình hồi quy đa biến và cho kết quả như sau:
Bảng 4.10 Kết quả theo mô hình OLS.
Dependent Variable: ROE Method: Least Squares Date: 04/13/14 Time: 09:09 Sample: 2001 2130
Included observations: 130
Variable Coefficient Std. Error t- Statistic Prob.
C 0. 088563 0. 018276 4. 845899 0. 0000
CDTA 0. 082393 0. 018272 4. 509231 0. 0000 CDDEP - 0. 043545 0. 015301 - 2. 845923 0. 0052 INVSTA - 0. 060342 0. 021549 - 2. 800244 0. 0059 INVSDEP 0. 064667 0. 005543 11. 66617 0. 0000 R2 0. 559247 Ý nghĩa biến phụ thuộc 0. 133599 R2 hiệu chỉnh 0. 545143 S. D. Biến phụ thuộc 0. 063668 Sai số chuẩn 0. 042940 Tiêu chuẩn TT Akaike - 3. 420338 Tổng dư bình phương 0. 230477 Tiêu chí Schwarz - 3. 310048 Khả năng kiểm tra 227. 3220 Hannan- Quinn criter. - 3. 375524 Thống kê - F 39. 65141 Chỉ số Durbin- Watson 1. 525173 Xác suất (Thống kê - F) 0. 000000
(Nguồn: Trích từ kết quả chạy Eviews 6. 0 theo phụ lục 3)
Kết quả nhận được cho thấy mức nghĩa xác suất (Thống kê - F) hay xác suất (Thống kê - F) rất nhỏ 0.00 < 0.05 nên mô hình có phù hợp ở mức ý nghĩa 1% và hệ số xác định R2 = 0.559247 (hay R2 hiệu chỉnh = 0.559247) chứng minh cho sự phù hợp của mô hình. Nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng phù hợp với tập dữ liệu 55.92%. Nói cách khác, khoảng 55.92% sự thay đổi của biến phụ thuộc có thể giải thích bởi sự thay đổi của biến độc lập. Bên cạnh đó, nhóm tác giả tiến hành kiểm định F để đánh giá tương quan tuyến tính của biến phụ thuộc và các biến độc lập trong hàm hồi quy:
Ta có F(α;df1;df2)= F(0,05; 5 ; 124) = 2.287
Đặt giả thiết:
+ H0: Các biến độc lập và biến phụ thuộc không tương quan với nhau + H1: Các biến độc lập và biến phụ thuộc tương quan với nhau
Từ bảng kết quả phân tích phương sai: F = 39.65 > 2.287, do đó ta bác bỏ H0 và chấp nhận H1.
Như vậy, biến phụ thuộc và các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc và mức độ tin cậy là 95%