giải pháp quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng tmcp xăng dầu petrolimex (2)

Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động ngân hàng ngày coi “mạch máu kinh tế” Ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ khác song đem lại doanh thu lớn cho ngân hàng hoạt động tín dụng Tuy nhiên với việc đem lại thu nhập đáng kể cho Ngân hàng lĩnh vực tín dụng lĩnh vực có rủi ro lớn Như hệ quả, rủi ro khiến ngân hàng bị lỗ bị phá sản Nó ảnh hưởng đến hàng triệu người gửi tiền, hàng ngàn doanh nghiệp không đáp ứng vốn, làm cho kinh tế bị suy thoái, giá tăng cao, sức mua giảm sút, thất nghiệp tăng, gây rối loạn trật tự xã hội, kéo theo sụp đổ hàng loạt ngân hàng nước khu vực ảnh hưởng xấu đến toàn kinh tế Năm 2010 nói năm đầy thử thách với hệ thống ngân hàng Việt Nam Các tổ chức tín dụng ngân hàng đối diện với nhiều sức ép q trình suy thối tồn cầu Sự cạnh tranh ngày khốc liệt sức ép lộ trình tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2015 Ngân hàng nhà nước quy định đòi hỏi ngân hàng phải bước vào cạnh tranh ngày khốc liệt Điều buộc ngân hàng phải có chiến lược phù hợp, cơng tác dự báo điều hành sát thực tiễn đồng thời cần tăng cường lực tài chính, quản trị, quản lý rủi ro đối phó với rủi ro phát sinh Về hoạt động tín dụng, năm 2010 hoạt động tín dụng tăng 27,65%, vượt qua mục tiêu 25% ban đầu, tăng trưởng không năm tạo khó khăn mang tính chất cục thời điểm, giảm hiệu ý nghĩa mục tiêu đề hệ thống ngân hàng Tài sản sinh lời khoản cấp tín dụng ln chiếm tỷ trọng lớn 60% - 70% tài sản có, chí số ngân hàng thương mại tỷ lệ lên đến 80% Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) khơng nằm ngồi xu hướng Hiện PG Bank không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh đặc biệt hoạt động tín dụng Tính đến 31/12/2010, dư nợ tín dụng đạt 10,886 tỷ đồng, tăng 73.7% so với năm 2009, hoạt động tín dụng hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho PG Bank Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng Bước sang năm 2011 năm Luật Các tổ chức tín dụng bắt đầu có hiệu lực, tổ chức tín dụng bị hạn chế dư nợ mức 20% việc phải tái cấu hoạt động tín dụng vấn đề mấu chốt giảm khoản cho vay phi sản xuất xuống 22% Cùng với đó, thị trường chưa thực phục hồi, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn đầu chi phí vốn lớn, khả tiếp cận vốn vay ngân hàng khó khăn Theo lộ trình giai nhập WTO ký kết, năm 2011 ngân hàng nước phép tham gia hoạt động kinh doanh ngân hàng Tất vấn đề tạo áp lực, thách thức lớn cho ngân hàng Việt Nam Tăng trưởng, mở rộng quy mô đồng nghĩa với rủi ro ngày lớn vấn đề quản trị rủi ro ngân hàng thương mại vấn đề trở nên có ý nghĩa cấp bách lý luận thực tiễn Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề, em định chọn đề tài: “Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex” để viết khóa luận tốt nghiệp Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng Mục đích nghiên cứu - Làm rõ vấn đề RRTD quản trị RRTD ngân hàng tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế quản trị RRTD - Phân tích thực trạng hoạt động quản trị RRTD Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Đưa giải pháp quản lý RRTD Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: quản lý RRTD Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Phạm vi nghiên cứu đề tài: công tác quản lý RRTD Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2010-2012 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử để xem xét vật, tượng trạng thái vận động biến đổi khơng ngừng thường xun có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, phương pháp phân tích tổng hợp số liệu thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn để giải thích ngun nhân từ đưa giải pháp thích hợp Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, chun đề kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chương 3: Một số giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay Qui trình tín dụng thơng thường gồm bước: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Bước 2: Phân tích tín dụng Bước 3: Quyết định cấp tín dụng Bước 4: Giải ngân Bước 5: Giám sát thu nợ lý tín dụng Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng Rủi ro tín dụng khoản lỗ tiềm tàng vốn có tạo ngân hàng cấp tín dụng Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc VN: “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết.” Như vậy, rủi ro tín dụng thiệt hại, mát mà ngân hàng phải gánh chịu người vay vốn hay người sử dụng vốn không thực nghĩa vụ cam kết hợp đồng tín dụng lý 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Căn vào khả khách hàng không trả nợ cho ngân hàng hai khía cạnh: thời gian số lượng, ta phân chia rủi ro tín dụng thành hai loại rủi ro là: Rủi ro đọng vốn Rủi ro vốn 1.1.2.1 Rủi ro đọng vốn Đây loại rủi ro khách hàng không thực điều khoản cam kết, tức khách hàng khơng có khả hoàn trả hạn làm cho khoản cho vay ngân hàng bị bất động hoá ( xét khía cạnh thời gian) 1.1.2.2 Rủi ro vốn Đây loại rủi ro khách hàng không trả phần toàn khoản vay ( xét khía cạnh số lượng), từ làm giảm vốn tự có sức mạnh tài ngân hàng Tóm lại : Để thực hoạt động tín dụng đạt hiệu cao, điều khơng thể khơng làm phịng ngừa hạn chế rủi ro cách tối thiểu, để vừa đảm bảo cho vay có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh bên cho vay thu hồi gốc có lãi 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng − RRTD mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao toàn quyền sử dụng vốn cho khách hàng thời gian định RRTD xảy chủ Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng yếu khách hàng gặp tổn thất thất bại trình sử dụng vốn mà ngân hàng khó kiểm sốt hết − RRTD có tính chất đa dạng phức tạp: đặc điểm biểu đa dạng, phức tạp nguyên nhân, hình thức, hậu RRTD Do đó, phịng ngừa xử lý RRTD cần phải ý đến dấu hiệu rủi ro, nguyên nhân hậu RRTD gây để có biện pháp phịng ngừa xử lý thích hợp − RRTD mang tính tất yếu: ln tồn gắn liền với hoạt động tín dụng ngân hàng Tình trạng thơng tin khơng cân xứng làm cho ngân hàng nắm bắt dấu hiệu rủi ro cách toàn diện đầy đủ, điều làm cho khoản vay tiềm ẩn rủi ro ngân hàng 1.1.4 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ Nợ hạn hiểu khoản nợ mà doanh nghiệp đến hạn phải trả cho ngân hàng thương mại vốn lãi theo cam kết, doanh nghiệp khơng trả cho ngân hàng, nợ q hạn có tác dụng xấu đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại nhự hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn Vì ngân hàng khách hàng muốn tránh tình trạng nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ gián tiếp cho ta thấy quy mô khoản cho vay có vấn đề ngân hàng Nếu tỷ lệ lớn chứng tỏ chất lượng hợp đồng cho vay Tuy nhiên, nợ hạn chưa phải tổn thất ngân hàng, tiêu gián tiếp, khơng phải tất khoản nợ hạn dẫn đến tổn thất Tỷ lệ nợ hạn = Tổng nợ hạn Tổng dư nợ 1.1.4.2 Nợ tài sản đảm bảo: Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng Là khoản nợ cho vay, ngân hàng không yêu cầu người vay phải chấp tài sản Loại nợ này, nợ doanh nghiệp vay vốn tồn tại, hoạt động kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp tốt có khả thu hồi nợ Tuy nhiên số dư khoản nợ cao làm tăng rủi ro tín dụng ngân hàng NQH khơng có TSĐB Tỷ lệ NQH khơng có TSĐB = Tổng NQH 1.1.4.3.Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Nợ xấu khoản tiền cho khách hàng vay, thường doanh nghiệp, mà khơng thể thu hồi lại doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phá sản, Theo qui định VN, nợ xấu bao gồm khoản nợ thuộc nhóm 3,4,5 Những khoản khơng thu hồi phải hạch tốn vào chi phí hoạt động lấy quỹ dự phịng rủi ro để bù đắp tổn thất nên làm giảm thu nhập ròng ngân hàng Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ tiêu trực tiếp phản ánh rủi ro Nó cho thấy đồng đem cho vay có đồng bị tổn thất Nói cách khác, tiêu phản ánh mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Tổng dư nợ 1.1.4.4 Tình hình rủi ro vốn: + Tỷ lệ dự phòng RRTD: Tỷ lệ dự phòng RRTD = Dự phịng RRTD trích lập Dư nợ cho kỳ báo cáo Dự phịng RRTD trích lập bao gồm dự phòng cụ thể dự phòng chung Tỷ lệ dự phòng RRTD cho ta biết cấu NQH nhóm nợ xấu, đặc biệt nợ nhóm có Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng chiếm tỷ trọng cao khơng Tỷ lệ cao hay số tiền trích lập DPRR lớn chứng tỏ chất lượng tín dụng ngân hàng thấp + Tỷ lệ vốn: Tỷ lệ vốn Dư nợ vốn xóa cho kỳ báo cáo = Dư nợ trung bình cho kỳ báo cáo Dư nợ vốn xóa cho kỳ báo cáo khoản nợ xóa nội bảng tiếp tục theo dõi ngoại bảng để thu hồi, nhiên, khả thu hồi thấp nên coi nợ vốn Tỷ lệ phản ánh tỷ trọng nợ xóa nội bảng kỳ báo cáo so với dư nợ trung bình kỳ báo cáo Dư nợ trung bình cho kỳ báo cáo = Dư nợ đầu kỳ báo cáo + Dư nợ cuối kỳ báo cáo 1.1.4.5 Khả bù đắp rủi ro: + Hệ số khả bù đắp khoản cho vay bị Hệ số khả bù đắp Dự phòng RRTD trích lập = Dư nợ bị thất khoản cho vay bị Hệ số dùng đánh giá khả ngân hàng trích dự phịng để bù đắp nợ thất thoát Hệ số chứng tỏ DPRR đủ bù đắp nợ tổn thất Hệ số lớn tức ngân hàng trích thừa dự phịng Tuy nhiên, hệ số >= mà thường nhỏ dư nợ bị thất nhóm đến nhóm 5, nợ nhóm khơng trích lập DPRR + Hệ số khả bù đắp RRTD: Hệ số khả bù đắp RRTD = Dự phịng RRTD trích lập Nợ xấu Hệ số phản ánh khả ngân hàng bù đắp cho khoản nợ có nguy rủi ro cao Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng 1.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.5.1 Rủi ro tín dụng làm giảm phát sinh tăng chi phí, giảm lợi nhuận ngân hàng Khi ngân hàng xuất khoản nợ hạn, trước mắt phát sinh khoản chi phí thời gian việc thu hồi nợ Nếu khoản nợ có liên quan đến nhiều bên khoản chi phí cao Bên cạnh khoản nợ hạn làm chậm lại vịng quay vốn tín dụng, làm khoản đầu tư khác mình, chưa kể đến ảnh hưởng lớn nợ hạn với tâm lý cuả cán tín dụng Nợ hạn chuyển thành nợ xấu không thu hồi phải hạch tốn vào chi phí hoạt động lấy quỹ dự phòng rủi ro để bù đắp làm tăng chi phí, từ làm ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh, giảm lợi nhuận ngân hàng Trong trường hợp Ngân hàng thu lãi treo hay nợ hạn làm Ngân hàng hội đầu tư vào dự án khả thi, có khả mang lại lợi nhuận 1.1.5.2 Rủi ro tín dụng làm giảm khả tốn Ngân hàng Rủi ro tín dụng khiến cho việc hồn trả tiền gửi Ngân hàng gặp nhiều khó khăn Các khoản đầu tư, cho vay bị thoất thoát chậm thu hồi Ngân hàng phải đặn trả lãi vốn huy động theo kỳ hạn Chính điều làm hạn chế khả tốn Ngân hàng 1.1.5.3 Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín khả kinh doanh ngân hàng NHTM gặp nhiều rủi ro Ngân hàng hoạt động hiệu Điều làm cho uy tín ngân hàng bị giảm sút cách trầm trọng dẫn đến việc khách hàng lòng tin Ngân hàng Đây thực thiệt hại vơ hình khơng thể lường hết 1.1.5.4 Rủi ro tín dụng nguy dẫn đến phá sản Ngân hàng Ngân hàng gặp rủi ro tín dụng làm giảm sút lòng tin đặc biệt dân chúng Họ lo sợ bị khoản tiền gửi đến rút tiền để tìm hội đầu tư có lợi Ngân hàng khác Trường hợp nghiêm trọng xảy có nhiều người đến rút tiền dẫn đến phá sản thực Ngân hàng Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng Hậu phá sản ngân hàng khơng thân ngân hàng gánh chịu mà cịn tác động tới Ngân hàng bạn có quan hệ với Ngân hàng Điều gây phản ứng dây chuyền gây phá sản hàng loạt ngân hàng ảnh hưởng tới toàn kinh tế 1.1.6 Nguyên nhân gây rủi ro 1.1.6.1 Nguyên nhân khách quan Đây nguyên nhân xuất đột ngột, khó đốn, khó kiểm sốt, thường gây thiệt hại lớn cho khách hàng ngân hàng Bao gồm nguyên nhân cụ thể sau: a Nguyên nhân từ môi trường tự nhiên Những rủi ro từ môi trường tự nhiên động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh… tác động xấu đến phương án đầu tư khách hàng, làm ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng, từ gây rủi ro cho ngân hàng b Nguyên nhân từ môi trường kinh tế Môi trường kinh tế bao gồm vấn đề như: chu kỳ kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá… Môi trường kinh tế tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kinh doanh ngân hàng doanh nghiệp Khi kinh tế tăng trưởng ổn định doanh nghiệp làm ăn có hiệu có khả trả nợ cho Ngân hàng, ngược lại, khả trả nợ cho Ngân hàng doanh nghiệp giảm sút Bên cạnh đó, việc đất nước mở rộng giao lưu quốc tế khiến môi trường kinh tế nước chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động kinh tế giới Sự biến động giá vàng, giá dầu mỏ giới giá số ngoại tệ mạnh giá số vật tư chủ yếu tác động tới hoạt động Ngân hàng c Nguyên nhân từ phía mơi trường pháp lý Hoạt động kinh doanh NHTM liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, mang tính xã hội cao Khi hệ thống pháp luật ổn định, lành mạnh, hành lang pháp lý chặt chẽ, thơng thống có hiệu lực làm lành mạnh hoá quan hệ kinh tế tổ 10 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng lược rủi ro tín dụng, như: (i): chưa phản ánh mức độ chấp nhận rủi ro tín dụng (ii): chưa xem xét, đánh giá mục tiêu chất lượng tín dụng, thu nhập tăng trưởng mối tương quan qua lại, quan hệ với tiềm nội ngân hàng với môi trường kinh tế tổng thế, (iii): chưa tạo khn khổ để kiểm sốt, điều chỉnh cấu chất lượng danh mục đầu tư tín dụng theo mục tiêu đề Việc thiếu chiến lược rủi ro khiến không Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex mà NHTM khác lung túng bị động hoạt động kinh doanh Cấp tín dụng dựa nhiều vào lợi nhuận kỳ vọng tài sản bảo đảm mà không gắn liền với rủi ro, không quán triệt nguyên tắc đánh đổi rủi ro lợi nhuận khiến ngân hàng thường rơi vào hai trạng thái đối lập, mở rộng tín dụng mức để chạy theo lợi nhuận có điều kiện thuận lợi, thu hẹp mức vấp phải khó khăn, thử thách Kết giai đoạn hoạt động nào, ngân hàng phải đương đầu với vấn đề chất lượng tín dụng lãng phí nhiều tài nguyên ngân hàng để xử lý khoản nợ có vấn đề Thiếu chiến lược rủi ro tín dụng, kế hoạch phát triển bền vững, thành cơng dài hạn ln nằm ngồi tầm với ngân hàng 2.3.2.3 Quy trình cấu tổ chức cho vay số hạn chế Quyết định cấp tín dụng cho khoản vay, khách hàng chủ yếu dựa đặc điểm riêng khoản vay, khách hàng mà chưa xem xét, đánh giá tác động khoản vay tới tổng thể rủi ro danh mục đầu tư theo ngành, lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý sản phẩm cụ thể 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan − Tính tất yếu q trình tự hóa tài chính, hội nhập quốc tế làm cho nợ xấu gia tăng Hầu hết doanh nghiệp, khách hàng thường xuyên ngân hàng phải đối mặt với nguy thua lỗ quy luật chọn lọc khắc nghiệt thị trường Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh ngân hàng ngày tăng cao, buộc ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, khiến chon guy rủi ro nợ xấu tăng lên 71 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng − Hệ thống thông tin quản lý cịn bất cập Hiện VN chưa có chế công bố thông tin đầy đủ doanh nghiệp ngân hàng CIC NHNN đạt kết bước đầu đáng khích lệ việc cung cấp thông tin kịp thời hoạt động tín dụng chưa phải quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp độc lập Đó thách thức cho hệ thống ngân hàng việc mở rộng kiểm sốt tín dụng điều kiện thiếu hệ thống thơng tin tương xứng − Tình hình tài doanh nghiệp yếu thiếu minh bạch Quy mơ tài sản, nguồn vốn nhỏ bé, tỷ lệ nợ so vối vốn tự có cao đặc điểm chung hầu hết doanh nghiệp Việt Nam Ngồi ra, thói quen ghi chép đầy đủ, rõ rang, xác sổ sách kế toán chưa doanh nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh trung thực Do vậy, văn mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng cịn mang nặng tính hình thức, báo cáo phân tích cán ngân hàng từ số liệu thiếu tính xác thực 2.3.3.2 Ngun nhân chủ quan − Quy trình quản lý, đo lường theo dõi tín dụng chủ yếu thực thủ cơng − Tình trạng hình thức hóa TSĐB cịn phổ biến Trong trình thẩm định dự án/ phương án đầu tư đơi cán tín dụng cịn q quan trọng vai trò TSĐB xem xét cho vay − Đội ngũ cán Ngân hàng trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm cơng tác tín dụng, chưa nắm bắt tất nội dung quy trình tín dụng mới, điều dẫn tới nguy rủi ro cho ngân hàng 72 Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHĂM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX  Thứ nhất: Hoàn thiện máy quản trị điều hành Ngân hàng với phân công nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cho cấp, phận từ chi nhánh tới phòng giao dịch cho rõ ràng, cụ thể, đảm bảo đạo thống từ xuống dưới, vừa phát huy mạnh phòng giao dịch, vừa tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, đạo sâu sát ban lãnh đạo  Thứ hai: Áp dụng phương pháp đo lường RR hướng theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng mơ hình dự đốn rủi ro phù hợp, phát sớm dấu hiệu rủi ro, nhận biết xác nguyên nhân  Thứ ba: Xây dựng hoàn thiện sách tín dụng an tồn, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu kinh doanh Ngân hàng  Thứ tư: Thiết lập hệ thống thông tin khách hàng, thực phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh khách hàng thường xuyên định kỳ, thực phân loại khoản vay trích lập dự phòng rủi ro theo quy định 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX Thành công hay thất bại hoạt động cuối xoay quanh nhân tố là: sách, cơng nghệ người Mọi nguyên nhân hạn chế bắt nguồn từ giải pháp để khắc phục hạn chế từ nhân tố phát triển Chính sách coi môi trường, công nghệ công cụ cịn người đóng vai trị nhân tố thực Một sách tốt, mơi trường tốt 73 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng với công nghệ phù hợp khuyến khích sáng tạo nhân viên, đưa tới hiệu cao công việc 3.2.1 Chú trọng cơng tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán Đối với doanh nghiệp, nguồn lực linh hồn, nhân tố định tồn tại, phát triển thành công Khả kiểm sốt phịng ngừa rủi ro từ thiên tai, địch họa, rủi ro hệ thống đa dạng hóa thuộc chất gắn liền với ngành nghề kinh doanh định hạn chế, nâng cao hiệu quản trị RRTD cách sử dụng người yếu tố tiên vận hành chế quản lý RRTD cách hiệu Do đó, giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa RRTD − Trước hết, để nâng cao lực quản lý RRTD, cần phải làm cho cán ngân hàng hiểu nhận thức đầy đủ chất loại rủi ro, có RRTD mà ngân hàng luôn phải đối mặt, nguyên nhân gây rủi ro, hậu mà rủi ro đưa đến cho ngân hàng, biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro − Quá trình tuyển chọn cần đặt mục tiêu bổ sung cán đủ trình độ, lực, phẩm chất lên hàng đầu Hạn chế tiêu cực phát sinh giai đoạn Bên cạnh tuyển chọn sinh viên ghế nhà trường Thực liên kết với trường đại học khối kinh tế Học viện Ngân hàng, đại học Kinh tế quốc dân hay đại học Ngoại thương việc đào tạo sinh viên − Thực khuyến khích cán tự nâng cao lực thân Khuyến khích, động viên có sách hỗ trợ tập thể cá nhân tích cực nghiên cứu đề tài khoa học, từ đưa sáng kiến chuyên môn, giải pháp kỹ thuật nhằm đổi không ngừng nâng cao hiệu công việc; có kế hoạch nghiên cứu nghiệm thu đề tài có khả ứng dụng để triển khai, cải tiến sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến quy trình nghiệp vụ, cải tiến cơng nghệ − Tổ chức phát động triển khai phong trào thi đua Ngân hàng cách thiết thực, hiệu quả; động viên tập thể cá nhân hưởng ứng phong trào thi đua, 74 Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua hình thức thi đua khen thưởng cấp nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hàng năm định kỳ vào đợt xét nâng lương nhằm đảm bảo có đội ngũ nhân viên có tinh thần ham học hỏi công việc Đồng thời cần áp dụng triệt để chế bổ sung đào thải nhân lực ngân hàng Việc đề sách hỗ trợ, động viên, khuyến khích kịp thời vật - chất tinh thần cán tín dụng cần thiết Biện pháp giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm, kích thích cố gắng phấn đấu, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân người cán Mặt khác, NHTMCP Xăng Dầu Petrolimex cần đưa hình thức kỷ luật nghiêm khắc sai sót, sơ hở thiếu tinh thần trách nhiệm cán tín dụng dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Tuỳ theo mức độ thiệt hại mà ngân hàng có biện pháp xử lý khác như: cảnh cáo, khiển trách; trừ cơng tác phí, trừ lương Biện pháp áp dụng nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chịu trách nhiệm cán tín dụng - Một nhân tố quan trọng giúp nâng cao hiệu cơng việc tâm lý làm việc Ngồi chun mơn tốt, tâm lý vui vẻ góp phần giúp cơng việc diễn thuận lợi Do vậy, cần xây dựng mơi trường làm việc tốt, nét văn hóa cơng việc 3.2.2 Xây dựng, hồn thiện hệ thống thơng tin Thông tin nhân tố tiên giúp cho cán tín dụng định cho vay Các thông tin khách hàng cung cấp thường khơng đầy đủ thiếu tính xác Do vậy, ngân hàng ln ln đặt tình trạng phải tìm kiếm thơng tin từ nguồn bên ngồi Tuy nhiên, công việc tốn nhiều thời gian, dẫn tới việc chậm định, ảnh hưởng tới khách hàng Hiện nay, ngồi thơng tin từ khách hàng cung cấp, ngân hàng cịn có hai nguồn: bên ngân hàng nguồn thông tin từ bên ngồi Nguồn thơng tin bên ngồi ngân hàng thu thập từ CIC Tuy nhiên, nguồn thông tin từ CIC thường không phản ánh thực trạng khách hàng Trong việc mua thông tin từ tổ chức chuyên 75 Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng cung cấp TTTD lại tốn Do để tối ưu lợi ích, đồng thời đáp ứng nhanh chóng có chất lượng cho cơng tác thẩm định công xây dựng hệ thống thông tin nội đáng tin cậy nên đặt lên hàng đầu: - Thực việc quản lý liệu tập trung, đảm bảo có sẵn thơng tin cho nhà quản trị định cho vay - Thông qua công tác kiểm tra nội bộ, tra NHNN… định kỳ đột xuất, Chi nhánh nên tổng hợp xây dựng thư viện rủi ro, có đầy đủ thông tin khách hàng, hoạt động khách hàng trước, sau có rủi ro xảy ra, thị trường… dấu hiệu nhận thấy cách khắc phục - Tăng cường việc sử dụng thơng tin liên bộ, liên ngành góp phần hỗ trợ việc đưa định tín dụng xác 3.2.3 Thực quy trình tín dụng chặt chẽ Việc định cho vay hay không cho vay khách hàng dựa vào định cán tín dụng, qua phân tích, đánh giá Thu thập phân tích xử lý kịp thời xác thơng tin liên quan đến tín dụng điều cần thiết, giúp nâng cao hiệu cơng tác tín dụng hạn chế rủi ro Vì vậy, từ khâu bắt đầu thẩm định, cán tín dụng cần phảI xem xét, đánh giá yếu tố lực tài chính, tư cách phẩm chất khách hàng Khi xem xét hồ sơ vay vốn, ngân hàng cần xem xét tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh mà khách hàng đưa ra, tương lai, phảI tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời khách hàng sử dụng vốn sai mục đích hay có biểu thua lỗ Trong giai đoạn thẩm định dự án, cán tín dụng phảI nắm thơng tin tài thơng tin phi tài khách hàng Trên sở thơng tin thu thập cần phân tích cẩn thận để có quyến định xác, tránh để xảy rủi ro khách hàng sử dụng thủ đoạn lừa đảo, giả mạo hồ sơ vay vốn hay tận dụng sơ hở luật pháp để dùng tài sản chấp vay vốn nhiều ngân hàng khác 76 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng 3.2.4 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội Việc giám sát kiểm tra sau cho vay vấn đề cấp thiết đặt cho hệ thống ngân hàng nói chung cho cán tín dụng nói riêng Q trình khơng nên dựa vào số liệu, giấy tờ báo cáo khách hàng cung cấp mà quan trọng hơn, ngân hàng cần giám sát chặt chẽ trình sản xuất kinh doanh, quan tâm đến vấn đề bất thường doanh nghiệp, từ phát kịp thời rủi ro đưa biện pháp bảo tồn vốn vay 3.2.5 Có biện pháp xử lý kịp thời nợ hạn, nợ có vấn đề thu hồi nợ Khoản vay có vấn đề hiểu vay hạn chưa đến hạn có nguy khơng thu hồi Xử lý khoản vay có vấn đề áp dụng biện pháp khác để thu hồi nợ Trong xử lý khoản vay có vấn đề, ngân hàng ln có hai lựa chọn: khai thác lý Khai thác trình làm việc với người vay khoản vay trả phần hay tồn khơng dựa vào công cụ pháp lý để ép buộc Thanh lý ép người vay tuân theo điều khoản hợp đồng cho vay, áp dụng thực tất biện pháp để đạt mục tiêu Sự tồn phát triển khách hàng định tồn phát triển Ngân hàng Do đó, Ngân hàng nên ưu tiên tới giải pháp khai thác khách hàng Tùy vào tình hình cụ thể khách hàng, Ngân hàng nên có biện pháp khai thác khác khoản NQH, nợ có vấn đề thu hồi nợ 3.2.6 Sử dụng công cụ phái sinh Sử dụng công cụ phái sinh chưa trọng PG Bank nói riêng tồn hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Bằng việc sử dụng cơng cụ phái sinh (gồm: giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn tương lai), ngân hàng chuyển giao tổn thất mà gặp phải sang cho tổ chức sẵn sàng chấp nhận rủi ro Nhờ giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy ra, đồng thời phải trả khoản phí nhỏ nhiều cho bên đối tác Trong tương lai, PG Bank toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam nên tận dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro Tuy nhiên, để áp dụng thời gian gần khó khăn Ngân 77 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng hàng Bởi nay, PG Bank chưa có văn coi hướng dẫn chuẩn hóa cho nghiệp vụ Do vậy, để sớm tiếp cận nghiệp vụ này, PG Bank cần trải qua bước sau: − Thực liên kết với ngân hàng nước nhằm học hỏi kinh nghiệm tư vấn từ họ Mời chuyên gia từ nước có kinh tế phát triển hướng dẫn, đào tạo cán bộ, giúp cán quen thuộc với nghiệp vụ Bên cạnh đó, tích cực việc tuyển dụng, ưu tiên ứng viên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phái sinh − Đưa văn bản, quy định hướng dẫn cụ thể việc áp dụng nghiệp vụ phái sinh thực tế tư vấn ngân hàng lớn giới phù hợp với luật pháp môi trường, tập quán Việt Nam − Đổi công nghệ, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật việc áp dụng nghiệp vụ phái sinh 3.2.7 Tăng cường thực kết hợp bảo hiểm với tín dụng Bảo hiểm có vị trí quan trọng hệ thống quản lý RRTD ngân hàng Cơ sở bảo hiểm ngân hàng nghĩa vụ chi trả bảo hiểm cho ngân hàng gặp cố rủi ro Hình thức bảo hiểm ngân hàng lần Hiệp hội nhà bảo hiểm Mỹ đưa vào áp dụng cho ngân hàng Mỹ Sau này, bảo hiểm ngân hàng mô có tính đến pháp luật địa phương (và q trình tiếp tục diễn ra) để sử dụng nhiều nước, nay, trở thành phổ biến giới Tuy nhiên, Việt Nam hoạt động tương đối mẻ Việc xây dựng mối quan hệ hợp tác ngân hàng bảo hiểm khơng có lợi cho ngân hàng mà cho nhà bảo hiểm Ngân hàng chuyển phần rủi ro sang nhà bảo hiểm, từ tập trung thời gian nguồn lực vào việc trực tiếp cung cấp dịch vụ ngân hàng, tạo khả hoạt động theo chế linh hoạt việc xác định chiến lược cân đối lợi ích rủi ro thu nhập Công ty bảo hiểm thông qua việc gánh lấy phần rủi ro cho ngân hàng góp phần mở rộng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 78 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng 3.2.8 Các giải pháp khác Bên cạnh việc thực biện pháp nêu trên, Ngân hàng cần lưu tâm đến số vấn đề sau: − Ngân hàng cần tuân thủ đạo, điều hành sách Chính phủ, NHNN Đồng thời chủ động nắm bắt biến động, thay đổi sách đề điều chỉnh kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện cho hoạt động Ngân hàng diễn nhịp nhàng, chế độ − Duy trì quan hệ tốt đẹp với Chính quyền địa phương thơng qua việc tích cực tham gia hoạt động địa phương nhằm có thêm giúp đỡ việc đôn đốc khách hàng trả nợ xử lý TSĐB − Cần có phương pháp phân phối làm việc hợp lý, tăng cường thời gian tiếp xúc với khách hàng để thu thập thêm thông tin, đánh giá khách hàng tạo mối quan hệ tốt đẹp hai bên − Xây dựng hệ thống quản trị RRTD theo hướng tiến dần đến chuẩn mực quốc tế, phù hợp với quy định, thông lệ quốc tệ, tạo tiền đề cho việc hội nhập sâu với giới − Chủ động tìm kiếm đối tác cho vay hợp vốn Nó vừa giúp san sẻ rủi ro, đồng thời giúp Ngân hàng không bỏ lỡ hội đầu tư vào dự án đạt hiệu cao mà giới hạn tín dụng Ngân hàng khơng cho phép − Thực yêu cầu khách hàng bổ sung TSĐB nhận thấy khoản vay có biểu nguồn thu khơng rõ ràng, giá trị TSĐB có khả bán thấp dự nợ vay − Công nghệ yếu tố định thành công hay thất bại vấn đề Công nghệ thay đổi ngày, để đáp ứng thay đổi mơi trường kinh doanh Ngân hàng không nên lơ vấn đề bồi dưỡng cán công nghệ thông tin với áp dụng kịp thời gia đời phần mềm giúp việc trình thẩm định dự án, phầm mềm đánh giá khách hàng… … 79 Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ ngành liên quan Việc xây dựng hệ thống XHTDNB NHTM cịn gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thông tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng (như tình hình kinh doanh, tài chính, tài sản, uy tín đối với) cịn nhiều hạn chế Hiện nay, Việt Nam khơng có nhiều Cơng ty xếp hạng tín nhiệm thành lập, đồng thời, khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cơng ty xếp hạng tín nhiệm nước chưa hồn thiện, đó, NHTM chưa thể tham khảo kết xếp hạng doanh nghiệp công ty xếp hạng tín nhiệm nước thực phân tích, đánh giá, xếp hạng tín nhiệm Vì vậy, Chính phủ cần sớm ban hành Nghị tạo điều kiện pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm Nghị định số 10/2010/NĐ-CP (được soạn thảo với tư vấn Cơng ty Tài Quốc tế - IFC) hoạt động TTTD vừa ban hành cách tháng (12/02/2010) thức có hiệu lực từ ngày 15/04/2010 Nghị định quy định lịch sử tín dụng khách hàng vay lưu giữ trung tâm TTTD tư nhân, giúp cho bên vay đưa định cho vay nhanh chóng giảm thiểu rủi ro cho khoản tín dụng Nghị định mang lại lợi ích cho bên cho vay người vay tiếp cận với nguồn tín dụng sẵn có với lãi suất thấp Tuy nhiên Việt Nam có 51 ngân hàng (kể chi nhánh ngân hàng nước ngoài), có tối đa cơng ty TTTD tư nhân cấp phép hoạt động Với số lượng thơng đồng cơng ty để tạo tình trạng độc quyền có khả xảy Vì khuyến nghị tới phủ cần đưa chế tài phù hợp để hạn chế tình trạng độc quyền ví đưa điều kiện ràng buộc, gắn kết hoạt động công ty với ngân hàng thành viên, đồng thời cấp phép hoạt động giám sát Chính phủ, đưa mức phạt khắt khe công ty khơng tn thủ nghiêm chỉnh… Cần có quy định cụ thể liên quan đến công bố thông tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm tốn, quy định chặt chẽ điều kiện để thành lập 80 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng công ty kiểm tốn quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên có liên quan cho đời báo cáo kiểm toán sơ sài, thiếu trung thực Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật địi hỏi cấp bách Nhà nước phải khơng ngừng tạo mơi trường pháp lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: − Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế − Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến quyền chủ nợ bảo đảm tiền vay nhằm giúp cho ngân hàng thuận lợi phải thực biện pháp xử lý tài sản để thu hồi nợ, tránh tình trạng dây dưa, kéo dài, ảnh hưởng đến lành mạnh tài ngân hàng − Thúc đẩy thị trường tài chính, thị trường tiền tệ trước hết thị trường liên ngân hàng nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ tốn nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng − Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy cho thị trường mua bán nợ Thực tốt công tác mua bán nợ theo Thông tư số 33/2010/TT-BTC Nghị định số 17/2010/NĐ-CP việc bán đấu giá tài sản Ban hành quy định cụ thể bảo hiểm 81 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng cho hoạt động tín dụng huy động vốn lẫn cho vay để đảm bảo an toàn cho người gửi tiền tạo ổn định chung cho kinh tế quốc dân − Hồn chỉnh quy định pháp luật có liên quan trực tiếp gián tiếp đến hoạt động cấp tín dụng ngân hàng quy định giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định cấp giấy tờ sở hữu tài sản, quy định ngành kinh doanh, vốn vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành khác nhau, có ảnh hưởng đến cơng tác quản trị RRTD Chính phủ cần điều phối kết hợp với ngành có liên quan, với NHNN để thống nhất, chia sẻ quan điểm phòng ngừa hạn chế RRTD, phối kết hợp để giải vấn đề vướng mắc q trình cấp tín dụng ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 3.3.2.1 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay NHNN cần phối hợp với ngành có liên quan q trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gở khó khăn vướng mắc thủ tục phát tài sản Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cơng cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng 3.3.2.2 Tăng cường công tác tra, giám sát 82 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng Thực thường xuyên công tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo pháp luật Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thơng tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm soát NHTM, thể vai trị cảnh báo, ngăn chặn phịng ngừa rủi ro khơng gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Hồn thiện mơ hình tổ chức máy tra Ngân hàng theo ngành dọc từ trung ương xuống sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN Hoàn thiện vận dụng vào thực tiễn công cụ khung sổ tay tín dụng theo chuẩn quốc tế để quản trị thống hệ thống tiêu báo cáo đồng Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động ngồi tra tn thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy nhiên, điều địi hỏi cơng nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM 3.3.2.3 Nâng cao chất lượng Trung tâm thơng tin tín dụng Một phận NHTM sử dụng Trung tâm TTTD NHNN Và điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thông tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng TCTD giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm TTTD cần thiết Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp TTTD thông suốt, kịp thời Việc đưa Nghị định số 10/2010/NĐ-CP thức có hiệu lực từ ngày 15/04/2010 Nghị định có ích cho hai phía: ngân hàng khách hàng, nhiên lại tiềm ẩn nguy dẫn tới tượng độc quyền Do khuyến nghị NHNN sớm đưa Thơng 83 Hồng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng tư hướng dẫn áp dụng Nghị định thực tế, đồng thời có biện pháp nhằm ngăn ngừa độc quyền thơng tin xảy Yêu cầu gắn chặt thỏa thuận công ty cung cấp TTTD thành lập với TCTD việc trao đổi, mua bán thông tin từ đầu Đồng thời NHNN yêu cầu mua lại thông tin từ công ty cung cấp TTTD mà có dấu hiệu độc quyền Ngồi ra, NHNN cần phải có sách tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý Trung tâm TTTD không am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng cơng cụ hỗ trợ khác mà cịn phải có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khơ khan cho NHTM tham khảo 84 Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 Khóa luận tốt nghiêp Học viện Ngân hàng KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế nhiều biến động, hoạt động tín dụng NHTM gặp nhiều rủi ro Thực trạng kết tổng hợp nhiều nguyên nhân khác Để tồn phát triển, NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex phải biết vượt lên mình, đẩy lùi khó khăn vướng mắc tồn kinh doanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp biện pháp khác Bài viết “ Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng NHTMCP Xăng Dầu Petrolimex” đóng góp ý kiến em với mong muốn giúp Ngân hàng vượt qua khó khăn Bài viết đạt kết sau: 1) Xây dựng hệ thống khái niệm có tính khái qt, khoa học RRTD, quản trị RRTD giúp ta hiểu rõ chất RRTD nội dung công tác quản trị RRTD 2) Trên sở đó, cung cấp cho người đọc tranh toàn cảnh hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex giai đoạn 2010-2012 Từ đó, đánh giá kết đạt hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế hoạt động quản lý RRTD Ngân hàng 3) Đưa số giải pháp, kiến nghị để tăng cường công tác quản lý RRTD Ngân hàng Do trình độ nhận thức nguồn thơng tin thu thập giới hạn nên cố gắng khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận giúp đỡ góp ý thầy giáo để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Học Viện Ngân Hàng giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề 85 Hoàng Mai Linh NHA- LTĐH8 ... viện Ngân hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG... Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Chương 3: Một số giải pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex Hồng Mai Linh... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cấu tổ chức NHTMCP Xăng dầu Petrolimex