Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt – chi nhánh hà giang

; NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -*** - PHẠM HỒNG THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI - 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128888051000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -*** - PHẠM HỒNG THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TƢỜNG VÂN HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi xin cam đoan danh dự cá nhân cơng trình riêng tơi, tơi tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022 ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo thầy cô Trường Học viện ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ cho tác giả trình học tập làm luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Tường Vân trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ để tác giả hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo, phịng chun mơn trực thuộc Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang đồng nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, liệu tài liệu cho tác giả trình nghiên cứu thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân ủng hộ, động viên tác giả thời gian qua để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………… i LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………… ii MỤC LỤC………………………………………………………………………iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………….vi DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………… vii DANH MỤC HÌNH VẼ, HỘP……………………………………………… viii MỞ ĐẦU………………………………………………………………………… CHƢƠNG 1……………………………………………………………………… CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI………………………………………………… 1.1 Rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro hoạt động 1.1.2 Các loại rủi ro hoạt động 10 1.2 Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 12 1.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 12 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại 14 1.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại… .23 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thƣơng mại 24 1.3.1 Các yếu tố khách quan 24 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 26 CHƢƠNG 2……………………………………………………………………….29 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2019-2021……………………………………………… 29 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 iv 2.1.2 Chức nhiệm vụ 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.4 Kết hoạt động 32 2.2 Thực trạng rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 36 2.2.1 Các rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 36 2.2.2 Cơ cấu rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 38 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 42 2.3.1 Môi trường quản trị rủi ro hoạt động 42 2.3.2 Nhận diện rủi ro hoạt động 44 2.3.3 Đánh giá rủi ro 48 2.3.4 Kiểm soát rủi ro 51 2.3.5 Giám sát rủi ro hoạt động 55 2.3.6 Báo cáo rủi ro hoạt động 56 2.3.7 Công bố thông tin rủi ro hoạt động 56 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 57 2.4.1 Kết đạt 57 2.4.2 Hạn chế 58 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế … 588 CHƢƠNG 3……………………………………………………………………….63 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT CHI NHÁNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2025……………….……63 3.1 Phƣơng hƣớng mục tiêu tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng v TMCP Bƣu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang đến năm 2025 63 3.1.1 Mục tiêu 63 3.1.2 Phương hướng 63 3.2 Các giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang 64 3.2.1 Giải pháp hồn thiện mơi trường quản trị rủi ro hoạt động 65 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nhận diện rủi ro hoạt động Chi nhánh 66 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện đánh giá rủi ro Chi nhánh 67 3.2.4 Giải pháp hồn thiện kiểm sốt rủi ro Chi nhánh 69 3.2.5 Giải pháp hồn thiện cơng tác báo cáo rủi ro hoạt động 70 3.2.6 Giải pháp khác 71 3.3 Kiến nghị 76 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 76 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt 77 KẾT LUẬN……………………………………………………………………….80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Giải nghĩa Từ viết tắt CNTT Công nghệ thơng tin KSRR Kiểm sốt rủi ro KS Kiểm soát LienVietPostbank Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại RRHĐ Rủi ro hoạt động QTRRHĐ Quản trị rủi ro hoạt động TMCP Thương mại cổ phần vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang giai đoạn 2019-2021 31 Bảng 2.2: Kết hoạt động kình doanh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang giai đoạn 2019-2021… 33 Bảng 2.3: Cơ cấu lỗi RRHĐ theo nguyên nhân phát sinh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Hà Giang so với chi nhánh NHTM khác giai đoạn 2019-2021… 38 Bảng 2.4: Cơ cấu RRHĐ theo loại nghiệp vụ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang giai đoạn 2019-2021… 40 Bảng 2.5: Bảng đánh giá mức độ RRHĐ nội tại… 49 viii DANH MỤC HÌNH VẼ, HỘP Hình 2.1: Bộ máy tổ chức Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang… 30 Hình 2.2: Số lượng lỗi RRHĐ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang số chi nhánh NHTM khác địa bàn giai đoạn 20192021… 37 Hộp 2.1: Kết vấn sâu mơi trường kiểm sốt RRHĐ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang… 44 Hộp 2.2: Kết vấn sâu nhận diện rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang… 47 Hộp 2.3: Kết vấn sâu đánh giá RRHĐ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang… 51 Hộp 2.4: Kết vấn sâu kiểm soát RRHĐ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang… .55 Hộp 2.5: Kết vấn sâu báo cáo RRHĐ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Chi nhánh Hà Giang… .56