Nhân Tố Tác Động Đến Tăng Trưởng Tín Dụng Của Các Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận, 2022.Pdf

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN THANH NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN ĐỨC TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bình Thuận” nghiên cứu của tơi và thực hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Đức Trung Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực và chưa cơng bố cơng trình Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng một số nhận xét, đánh giá số liệu của tác giả khác và có thích nguồn gốc sau trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 Nguyễn Xuân Thanh ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em chân thành cảm ơn Quý Thầy Cơ trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, truyền đạt cho em kiến thức thời gian học trường Những kiến thức tảng để em hoàn thành luận văn giúp ích nhiều cho cơng việc của em sau Em xin đặc biệt cảm ơn Thầy PGS.TS Nguyễn Đức Trung, giảng viên hướng dẫn em thực luận văn Thầy là người định hướng và hướng dẫn nhiệt tình cho em trình thực luận văn Em kính chúc Thầy PGS.TS Nguyễn Đức Trung Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh ln dồi sức khỏe hạnh phúc gia đình! TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 Nguyễn Xuân Thanh iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề Nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng nhân dân địa bàn tỉnh Bình Thuận Tóm tắt Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) tổ chức kinh doanh tiền tệ cung cấp dịch vụ ngân hàng tổ chức, cá nhân, hợ gia đình tự nguyện góp vốn để hoạt đợng ngân hàng theo Luật tổ chức tín dụng Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu tương trợ để cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp phát triển kinh tế khu vực nơng thơn Tại tỉnh Bình Thuận có 25 QTDND, nhìn chung hoạt đợng tín dụng của QTDND có tăng trưởng qua các năm riêng Quỹ thì dư nợ cho vay tăng trưởng không đồng mặt dù đa phần (23/25 Quỹ) hoạt động ở địa bàn nông thôn Do vậy, mục đích của nghiên cứu xem xét nhân tố mức đợ tác đợng của chúng đến tăng trưởng tín dụng của Quỹ địa bàn tỉnh Phương pháp nghiên cứu chính sử dụng đề tài phương pháp phân tích định lượng với cấu trúc liệu bảng Mẫu chọn để nghiên cứu gồm 19 QTDND hoạt đợng tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2010-2020 Các liệu vĩ mô tổng hợp từ Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận Cục Thống kê Việt Nam Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy liệu bảng thông qua mô hình bình phương bé gộp (Pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) Kết nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tốc đợ tăng trưởng vốn huy đợng có tác đợng tích cực đến tốc đợ tăng trưởng tín dụng; nhân tố tỷ lệ nợ xấu, quy mô QTDND, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên có tác đợng ngược chiều đến tốc đợ tăng trưởng tín dụng Dựa kết quả, nghiên cứu đưa một số hàm ý chính sách để phát triển tín dụng cho QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận thời gian tới Từ khóa: Quỹ tín dụng nhân dân, tăng trưởng tín dụng, phát triển tín dụng iv ABSTRACT Title Factors affecting credit growth of People's Credit Funds in Binh Thuan province Abstract People's credit fund (Funds) is an organization doing money business and providing banking services with voluntary capital contributions from organizations, individuals and households for banking operations in accordance with the Law on Credit Institutions and Credit Institutions The Law on Cooperatives mainly aims at mutual assistance to improve living standards, develop production and business, especially in the field of agriculture and economic development in rural areas In Binh Thuan province, there are currently 25 People's Credit Funds, in general credit activities of People's Credit Funds have grown over the years, but each Fund's loan balance has grown unevenly, although most of them (23/25 Funds) are active in rural areas Therefore, the purpose of this study is to examine the factors and their impact on credit growth of funds in the province The main research method used in this study is the quantitative analysis method with panel data structure The sample selected for the study includes 19 Funds currently operating in Binh Thuan province in the period from 2010-2020 The macro data is compiled from the Binh Thuan Provincial Statistics Office and the Vietnam Bureau of Statistics The author uses the panel data regression method through pooled least squares model (Pooled OLS), fixed effects model (FEM) and random effects model (REM) The research results show that the provincial economic growth rate, the inflation rate, the rate of return on equity, the growth rate of mobilized capital have a positive impact on the credit growth rate; the factors of bad debt ratio, size of Funds, rate of profit margin have negative impact on credit growth rate Based on the results, the study provides some policy implications for credit development for Funds in Binh Thuan province in the coming time Keywords: People's credit fund, credit growth, credit development v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 2.1 Tổng quan tổ chức hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.1 Khái niệm Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.2 Tính chất mục tiêu hoạt đợng của Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.3 Mơ hình tổ chức của Quỹ tín dụng nhân dân 2.1.4 Các hoạt đợng của Quỹ tín dụng nhân dân 10 2.1.4.1 Huy động vốn 10 2.1.4.2 Cho vay 11 2.1.4.3 Hoạt động toán 11 2.1.4.4 Hoạt động khác 12 vi 2.2 Cơ sở lý thuyết tăng trưởng tín dụng 12 2.2.1 Khái quát tín dụng, tín dụng ngân hàng 12 2.2.2 Khái niệm tăng trưởng tín dụng ngân hàng 13 2.2.3 Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng 15 2.3 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng 15 2.3.1 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 15 2.3.1.1 Tăng trưởng kinh tế 15 2.3.1.2 Lạm phát 16 2.3.2 Các nhân tố nợi ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 17 2.3.2.1 Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu 17 2.3.2.2 Tốc độ tăng trưởng vốn huy động 18 2.3.2.3 Tỷ lệ nợ xấu 19 2.3.2.4 Quy mơ Quỹ tín dụng nhân dân 20 2.3.2.5 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 21 2.3.2.6 Tốc độ tăng trưởng thành viên 22 2.3.2.7 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 23 2.4 Lược khảo cơng trình nghiên cứu liên quan 25 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 25 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 Phương pháp phân tích liệu 35 3.1.1 Thống kê mô tả liệu 35 3.1.2 Phân tích ma trận tương quan 35 3.1.3 Phân tích hồi quy 35 3.1.4 Kiểm định các trường hợp khuyết tật của mơ hình vi phạm giả định 36 3.2 Mơ hình nghiên cứu 38 vii 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu 41 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 42 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Thực trạng hoạt động QTDND Bình Thuận (2010 - 2020) 44 4.2 Phân tích thống kê mô tả 48 4.3 Kiểm định tương quan biến mơ hình đa cộng tuyến 50 4.3.1 Ma trận tương quan đơn tuyến tính cặp biến Pearson 50 4.3.2 Kiểm định đa cợng tún mơ hình 52 4.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS mơ hình liệu bảng FEM 53 4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình Pooled OLS mơ hình liệu bảng REM 54 4.6 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM mơ hình REM 54 4.7 Kiểm định tượng phương sai thay đổi phần dư liệu bảng Greene (2000) 55 4.8 Kiểm định tượng tự tương quan phần dư liệu bảng– Wooldridge (2002) Drukker (2003) 56 4.9 Ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS 57 4.10 Thảo luận kết nghiên cứu 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Khuyến nghị 63 5.2.1 Đối với Quỹ tín dụng nhân dân 63 5.2.2 Đối với cấp quản lý nhà nước 67 5.2.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận 67 5.2.2.2 Đối với quyền địa phương 68 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO xi PHỤ LỤC xiv viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT TỪ NGHĨA TIẾNG VIỆT VIẾT TẮT QTDND Quỹ tín dụng nhân dân NHNN Ngân hàng Nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại TIẾNG ANH TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT ROE Return on Equity Lợi nhuận vốn chủ sở hữu NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên OLS Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ thông thường Plooed OLS Plooed Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ thơng thường gợp FEM Fixed Effect Model Mơ hình ảnh hưởng cố định REM Random Effect Model Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên FGLS Feasible Ordinary Least Squares Bình thương nhỏ tổng quát khả thi 63 định giả định vi phạm của mơ hình hồi quy cho thấy tồn tượng phương sai thay đổi mơ hình tượng tự tương quan bậc mơ hình hồi quy Để khắc phục vi phạm này, ước lượng tác động ngẫu nhiên FGLS sử dụng để khắc phục khuyết tật của mô hình hồi quy bao gồm tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi Kết nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến tốc đợ tăng trưởng tín dụng của các QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận, tốc đợ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng vốn huy đợng có ảnh hưởng tích cực đến tốc đợ tăng trưởng tín dụng của QTDND; biến lại gồm tỷ lệ nợ xấu, quy mô QTDND, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cho thấy tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng tín dụng của các QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận Ngồi ra, nghiên cứu cho kết tốc đợ tăng trưởng thành viên có tác đợng chiều đến tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu có tác đợng ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng của QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận; nhiên mối quan hệ lại khơng có ý nghĩa thống kê Kết phân tích là sở để tác giả đề xuất một số khuyến nghị giúp cho các QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận cấp quản lý Nhà nước việc đưa các giải pháp giúp nâng cao hiệu tăng trưởng tín dụng thời gian tới 5.2 Khuyến nghị 5.2.1 Đối với Quỹ tín dụng nhân dân Từ kết nghiên cứu, ta thấy nhân tố nội tác động đến QTDND tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 – 2020 tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng huy động vốn, tỷ lệ nợ xấu, quy mô QTDND, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Do vậy, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đạt hiệu an tồn QTDND cần quan tâm đến nội dung sau: Thứ nhất, tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu có tác đợng chiều đến tăng trưởng tín dụng Vì thế, muốn tăng trưởng tín dụng phải tăng tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu lên 64 Ở đây, tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu đo lường cách lấy lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu Thơng thường vốn chủ sở hữu qua năm của các QTDND tăng để nâng cao lực tài chính, đáp ứng khả chi trả, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của NHNN, tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu giúp tăng khả chịu đựng tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động kinh doanh, đặc biệt rủi ro tín dụng nên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế phải tăng theo tỷ lệ thuận phải tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế kết từ hoạt động thu – chi Do vậy, QTDND phải có kế hoạch thực cụ thể chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giai đoạn hoạt động nhiệm kỳ 05 năm; năm; quý, tháng năm sau phải có đánh giá kết của chỉ tiêu so với kế hoạch đề Từ đó, đưa giải pháp đa dạng thêm dịch vụ, thu nhập hoạt động để tăng thu hay cắt giảm chi phí khơng cần thiết để tiết kiệm chi, kết là để lợi nhuận sau thuế đạt kỳ vọng kế hoạch tốt Thứ hai, tốc độ tăng trưởng vốn huy đợng có tác đợng chiều đến tăng trưởng tín dụng Do vậy, QTDND cần tăng trưởng vốn huy đợng qua mợt số giải pháp sau: - Chính sách lãi suất hấp dẫn, là yếu tố quan trọng QTDND các QTDND và phải cạnh tranh gay gắt với NHTM hoạt động địa bàn Các QTDND lợi thế NHNN cho phép huy động cao các NHTM là 0,5%/năm kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm 06 tháng Do vậy, QTDND tận dụng lợi thế này để tuyên truyền, quảng cáo sản phẩm huy động của mình để người dân thấy “có lợi ích” này để gửi tiền vào, từ thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tăng - Thiết kế sản phẩm huy đợng theo hướng đơn giản hóa thủ tục, phù hợp với đặc trưng của khách hàng thời hạn đa dạng, kỳ gửi tiền linh hoạt theo nguồn tiền của khách hàng theo tuần, thời vụ năm Đa dạng mục đích gửi tiền kết hợp với cung cấp tiện ích kèm cho vay, tư vấn, bảo hiểm, đa dạng trả lãi trả lãi bậc thang, tiết kiệm rút linh hoạt, lãi suất thả nỗi Bên cạnh đó, các 65 QTDND cần có chính sách thưởng vật chất phiếu quà tặng, vật phẩm cụ thể nón bảo hiểm, áo mưa, túi ba lô…, quay xổ số trúng thưởng cho khách hàng gửi tiết kiệm có số tiền lớn, có số dư bình quân ổn định tháng, quý, năm Tặng quà nhân dịp lễ, tết, ngày sinh nhật, ngày cưới… thể quan tâm trân trọng khách hàng có tác dụng thu hút người gửi tiền - Ứng dụng công nghệ để gia tăng tiện ích, tính của sản phẩm tiền gửi cho khách hàng Tổ chức cách thức giao dịch chuyên nghiệp, hiệu thuận lợi cho người gửi tiền tốt và thường xuyên đánh giá, rà soát kết thực để khắc phục tồn tại, bất cập qua q trình thực - Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng địa phương tài trợ hoạt động thể thao, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, tàn tật, người già neo đơn… xây dựng hình ảnh đồng hành người dân phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn của địa phương nơi QTDND hoạt động Các hoạt động gây tiếng vang, tạo nên hình ảnh tốt đẹp, uy tín của QTDND người dân địa bàn Thứ ba, tỷ lệ nợ xấu có tác đợng ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng Do vậy, QTDND cần kiểm sốt, hạn chế nợ xấu qua mợt số giải pháp sau: - Hồn thiện quy chế nợi bộ hoạt động cho vay, quản lý tiền vay, bảo đảm việc sử dụng tiền vay mục đích; tăng cường thiết chế kiểm sốt hoạt đợng tín dụng dụng theo nguyên tắc phân định bảo đảm tính độc lập bộ phận thẩm định bộ phận xét duyệt cho vay Từ góp phần hạn chế rủi ro tín dụng, giảm thiểu nợ xấu phát sinh cho QTDND - Tuân thủ các quy định an tồn hoạt đợng, các quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro hoạt động Tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng, chủ đợng quản lý kiểm soát nợ xấu; tăng cường quản lý rủi ro để giảm chi phí dự phịng rủi ro cho thân QTDND 66 - Đa dạng hóa danh mục tín dụng để phân tán rủi ro danh mục tín dụng phải phù hợp với các điều kiện kinh tế, ngành nghề của người dân địa phương nơi QTDND hoạt đợng tơn chỉ của QTDND gần dân, hỗ trợ thành viên Những danh mục tín dụng có rủi ro cao cho cho vay tín chấp tổ nhóm phải đặc biệt quan tâm, giám sát chặt chẽ để nâng cao hiệu sử dụng vốn, giảm thiểu nợ xấu phát sinh Thứ tư, quy mơ QTDND có tác đợng ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng Như vậy, QTDND cần nâng cao chất lượng tài sản, đánh giá tỷ lệ tài sản cấu thành tổng tài sản tài sản cố định giai đoạn hoạt đợng để có kế hoạch điều chỉnh hợp lý việc tăng trưởng tổng tài sản tháng, quý, năm Tăng trưởng quy mô phải kèm với mục tiêu hoạt động hiệu quả, sử dụng vốn huy động vay đạt tỷ lệ hợp lý cấu tài sản, hạn chế để thừa nguồn vốn huy động nhiều dẫn đến hiệu sử dụng vốn đạt thấp, nguồn vốn huy động để đưa vào cho vay khách hàng đạt thấp cấu tài sản của Quỹ Thứ năm, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên có tác đợng ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng Đo đó, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng QTDND cần quan tâm mợt số nợi dung sau: - Thực sách lãi suất cho vay giảm, lãi suất huy động giữ nguyên giảm ít Điều góp phần thu hút khách hàng vay vốn vì đem lại lợi ích thực (chi phí lãi vay thấp) cho khách hàng, nhiên việc này ảnh hưởng đến thu nhập lãi kết hoạt đợng của QTDND - Thực sách lãi suất lãi suất huy động tăng, lãi suất cho vay giữ nguyên tăng ít Điều thu hút khách hàng gửi tiền tiết kiệm, từ làm tăng nguồn vốn huy đợng, QTDND có nguồn vay, góp phần tăng quy mơ tín dụng Do vậy, QTDND cần xây dựng sách lãi suất áp dụng cụ thể cho danh mục tín dụng và huy đợng để đánh giá hiệu của sách lãi suất mang lại có kế hoạch cho thời gian tiếp theo 67 Bên cạnh nhân tố nội tác động theo chiều hướng khác đến tăng trưởng tín dụng nhân tố vĩ mơ tốc đợ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh, lạm phát lại tác đợng chiều đến tăng trưởng tín dụng QTDND tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 – 2020 Do đó, các QTDND cần theo dõi kết dự báo xu hướng của chỉ tiêu q trình hoạt đợng, từ đề chiến lược thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phù hợp theo xu hướng chung của kinh tế Cụ thể có sách đẩy mạnh cấp tín dụng giai đoạn có kỳ vọng tăng trưởng kinh tế nợi tỉnh cao, đồng thời cần có kế hoạch tối đa hóa việc sử dụng nguồn vốn tiền gửi nhằm tránh lãng phí nguồn vốn dư thừa thời kỳ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh chậm Đối với lạm phát Việt Nam chủ yếu tăng trưởng mức cung tiền gây ra; thế nếu lạm phát của kinh tế có xu hướng tăng thì các QTDND nên có sách cho vay nới lỏng giảm lãi suất cho vay, thủ tục đơn giản hóa mợt số ngành nghề, đối tượng đặc thù tăng cường mở rộng quy mô tín dụng để thu hút khách hàng, đáp ứng nhu cầu cần nguồn tiền nhiều của khách hàng giai đoạn 5.2.2 Đối với cấp quản lý nhà nước 5.2.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Thuận NHNN Chi nhánh tỉnh Bình Thuận là đơn vị quản lý, tra, giám sát hoạt động của QTDND địa bàn Do vậy, để QTDND phát triển tín dụng hiệu mà bảo đảm an toàn, bền vững thời gian tới NHNN cần quan tâm mợt số giải pháp sau: - Tập trung rà soát, cố, chấn chỉnh các QTDND địa bàn tuân thủ hoạt động, đặt biệt QTDND có dấu hiệu rời xa tơn chỉ, mục tiêu hoạt đợng của mơ hình kinh tế tập thể - Tăng cường quản lý nhà nước QTDND thông qua giám sát, tra để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy tiềm ẩn rủi ro; xử lý kịp thời, hiệu rủi 68 ro phát sinh, QTDND yếu kém, không làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống QTDND địa bàn - Rà sốt, cập nhật khó khăn, vướng mắc của QTDND q trình hoạt đợng, là các thông tư, nghị định chuyên ngành để kịp thời hướng dẫn, góp phần giúp QTDND thực tốt theo quy định của pháp luật Đồng thời, nắm bắt vướng mắc, kiến nghị của QTDND nội dung, quy định hoạt động khơng phù hợp với thực tiễn gây khó khăn quá trình thực để trình báo NHNN Việt Nam cấp quản lý nhà nước có liên quan của trung ương để kịp thời thay thế, bổ sung các quy định, tạo điều kiện để QTDND hoạt đợng hiệu 5.2.2.2 Đối với quyền địa phương QTDND hoạt động quy mô cấp xã nên hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát của quyền địa phương nơi QTDND hoạt đợng có vai trị quan trọng trình xây dựng phát triển của Quỹ Do quyền địa phương cần quan tâm một số nội dung sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tổ chức hoạt động của QTDND cho người dân nơi có QTDND hoạt đợng để người dân hiểu quyền lợi, trách nhiệm tham gia thành viên, tạo gắn kết lâu dài thành viên của Quỹ mục tiêu tương trợ, giúp đỡ thành viên - Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp địa bàn tiếp cận sử dụng sản phẩm, dịch vụ của QTDND, đặc biệt nguồn vốn vay ưu đãi dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn, vùng xâu, vùng xa và địa bàn có nhiều khó khăn - Giám sát nắm bắt khó khăn quá trình hoạt đợng của QTDND từ có hướng dẫn cụ thể để QTDND thực hiện, kịp thời xử lý sai phạm phát sinh để giảm thiểu rủi ro gây tổn thất tài cho thành viên; triển khai sách, chủ trưởng phát triển kinh tế của địa phương cần tạo điều 69 kiện thuận lợi để QTDND phát triển hiệu quả, góp phần thực nhiệm vụ trị, kinh tế - xã hợi của địa phương 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Hiện nghiên cứu tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thực nhiều, nhiên chuyên đề tăng trưởng tín dụng của QTDND chưa nghiên cứu nhiều phổ biến Bên cạnh đó, nguồn lực, thời gian có hạn nên nghiên cứu cịn mợt số hạn chế như: - Có nhiều nhân tố tác đợng tới tăng trưởng của QTDND nghiên cứu chỉ đưa vào phân tích biến số mang tính định lượng bản, số lượng biến quan sát chưa đủ lớn, liệu thu thập chỉ gồm 19/25 QTDND 11 năm từ 2010 - 2020 - Phương pháp dựa phương pháp định lượng nên chưa sâu phân tích nguyên nhân ảnh hưởng của nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng của QTDND - Nghiên cứu chỉ phản ánh một phần ảnh hưởng của nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận, chưa mang tính tổng quát cho QTDND ở tỉnh thành khác Với một số hạn chế quá trình nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo cho đề tài này như: - Mở rộng mẫu liệu với mẫu QTDND lớn thời gian nghiên cứu dài - Đưa vào nghiên cứu thêm nhiều biến độc lập đại diện cho nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng thời gian thành lập, hệ số khoản, tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản, chênh lệnh lãi suất cho vay huy động, đặc điểm nhà quản trị, đặc điểm nhân viên làm việc QTDND,… 70 Chương trình bày kết luận thu từ kết nghiên cứu và đưa mợt số hàm ý sách việc phát triển tín dụng các QTDND Chương này khép lại tồn bợ nợi dung nghiên cứu nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng của các QTDND địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ năm 2010 – 2020 xi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Diệu Anh (2013) Hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Phương Đông, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiến (2013) Giáo trình nguyên lý nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB Thống kê, Hà Nội Quốc hội (2010) Luật tổ chức tín dụng 2010 số 47/2010/QH12, ban hành ngày 16 tháng 06 năm 2010 Ngân hàng Nhà nước (2015) Thơng tư 04/2015/TT-NHNN quy định quỹ tín dụng nhân dân, ban hành ngày 31/03/2015 Ngân hàng Nhà nước (2005) Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt đợng ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành ngày 22/04/2005 Ngân hàng Nhà nước (2007) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi, bổ sung quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt đợng ngân hàng của tổ chức tín dụng, ban hành 25/04/2007 Ngân hàng Nhà nước (2019) Thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân quỹ bảo đảm an tồn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, ban hành ngày 14/11/2019 Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép (2014) “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng sơng Cửu Long”, Tạp chí cơng nghệ Ngân hàng, số 105, trang 53-62 Phan Thị Hoàng Yến, Trần Hải Yến (2020) “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014-2019”, Tạp chí Thị trưởng Tài Việt Nam, 13, 30-41 xii 10 Lê Tấn Phước (2016) “Một số yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí tài chính, 2, 33-35 11 Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Hải (2014) “Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng giai đoạn 2001-2012”, Tạp chí Ngân hàng, 3, 20-31 12 Nguyễn Thùy Dương, Trần Hải Yến (2011) “Các nhân tố tác đợng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng”, Tạp chí Ngân hàng, 24, 27-33 13 Nguyễn Văn Thép, Nguyễn Thị Bích Phượng (2016) “Mối quan hệ tăng trưởng rủi ro tín dụng các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, 24, 1-11 Tiếng Anh Aydin, B (2008) “Banking structure and credit growth in Central and Eastern European countries”, IMF Working Paper, No 08/2015, 1-44 Carlson M, Shan H & Warusawitharam M (2013) “Capital ratios and bank lending: A matched bank approach”, Journal of Fianncial intermediation, 22(4), 663-687 Laidroo, L (2015) “Bank Ownership and Lending: Does Bank Ownership Matter?”, Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 10.1080/1540496X.2015 1095032 Guo, K and Stepanyan, V (2011) “Determination of Bank Credit in Emerging Market Economics”, IMF Working Paper, European department, No 11/15, 1-20 Hussain, I and Junaid, N (2012) “Credit growth drivers: A case of commercial banks of Pakistan”, IMF Working Paper xiii Sharma, P and Gounder, N (2012) “Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries”, IMF Working Paper.No 2012-13 Kashif et al (2016) “Loan growth and bank solvency: evidence from the Pakistani banking sector” Financial Innovation (2016) 2:22 Goyal A, Verma A (2018) “Slowdown in Bank Credit Growth: Aggregate Demand or Bank Non-performing Assets” Margin-The Journal of Applied Economic Research 12: (2018): 257–275 xiv PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC QTDND TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT TÊN CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN QTDND Võ Xu QTDND Ma Lâm QTDND Sùng Nhơn QTDND MePu QTDND Nghị Đức QTDND Đức Nghĩa QTDND Vũ Hịa QTDND Hàm Chính QTDND Hàm Thắng 10 QTDND Hàm Nhơn 11 QTDND LaGi 12 QTDND Hàm Hiệp 13 QTDND Liên Hương 14 QTDND Đakai 15 QTDND Tân Xuân 16 QTDND Phước Thể 17 QTDND Phan Rí Thành 18 QTDND Phú Bình 19 QTDND Đức Tài xv PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 2.1 Thống kê mơ tả Variable TTTD GRDP TLLP ROE TTVHD TLNX QMTS NIM TTTV TLATV Obs 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 Mean 17.27942 7.197273 5.822727 15.35977 21.57851 0.522632 10.84776 6.022792 3.590307 9.42686 Std Dev Min Max 12.87919 -32.7331 68.45567 1.544213 4.54 11.09 4.802793 0.63 18.58 5.94534 -9.6929 32.85587 18.91886 -27.0308 103.4498 0.62877 3.18 0.70134 8.607217 12.43012 1.208859 3.863599 10.70473 11.69437 -47.6842 59.65379 0.677481 8.23 11.2 2.2 Ma trận tương quan GRDP TLLP ROE TTVHD TLNX QMTS NIM TTTV TLATV GRDP TLLP -0.2514 ROE -0.1176 0.1556 TTVHD -0.1544 0.4144 0.0966 TLNX -0.0522 0.0547 -0.2494 -0.015 QMTS 0.1913 -0.4892 0.2646 -0.3094 -0.2495 -0.1445 0.1961 0.3382 0.0422 0.1796 -0.2421 TTTV -0.055 0.2111 0.0972 0.3122 -0.0176 -0.2416 0.0327 TLATV -0.069 -0.0792 -0.0164 0.0728 0.0138 0.1772 -0.0406 -0.0045 NIM xvi 2.3 Kiểm định đa cộng tuyến VIF Variable | VIF 1/VIF -+ -QMTS | 2.03 0.492054 ROE | 1.69 0.591822 TLLP | 1.63 0.613480 NIM | 1.42 0.705616 TTVHD | 1.35 0.738900 TLNX | 1.18 0.846154 TTTV | 1.17 0.856285 GRDP | 1.11 0.899901 TLATV | 1.08 0.924686 -+ -Mean VIF | 1.41 2.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình 2.4.1 Kiểm định lựa chọn mơ hình hồi quy Pooled OLS FEM F test that all u_i=0: F(18, 181) = 2.38 0.0021 Prob > F = 2.4.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình hồi quy Pooled OLS REM Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects TTTD[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] Estimated results: | Var sd = sqrt(Var) -+ TTTD | 165.8737 12.87919 e | 97.04814 9.851301 u | 0 Test: Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 0.00 1.0000 xvii 2.4.3 Kiểm định lựa chọn mơ hình hồi quy FEM REM Coefficients -| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) | tenmohinhfe1 tenmohinhre1 Difference S.E -+ -GRDP | 8260777 6984549 1276229 TLLP | 1117586 4717092 -.3599507 0882964 ROE | 2515625 2500712 0014913 093089 TTVHD | 1254662 227824 -.1023579 0082071 TLNX | -4.035811 -3.243495 -.792316 4662952 QMTS | -10.87141 -2.820873 -8.050533 1.75834 NIM | -2.185095 -1.810804 -.3742918 3904635 TTTV | 1123433 154145 -.0418017 0155819 TLATV | -1.344086 -.658476 -.68561 -b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 20.24 Prob>chi2 = 0.0165 (V_b-V_B is not positive definite) 2.5 Kiểm tra khuyết tật mơ hình 2.5.1 Kiểm định phương sai thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (19) = Prob>chi2 = 38.31 0.0054 2.5.2 Kiểm định tượng tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 18) = 7.801 Prob > F = 0.0120