1012 các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các nhtm cp tại vn luận văn thạc sĩ tcnh 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ PHƯỢNG QUỲNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2021 TRẦN THỊ PHƯỢNG QUỲNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN THUẬN Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2021 i TĨM TẮT 1.1 Tiêu đề Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 1.2 Tóm tắt Tăng trưởng tín dụng có vai trị quan trọng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM tăng trưởng kinh tế Việt Nam Hoạt động tín dụng Việt Nam cịn gặp nhiều khó khăn chịu tác động nhiều yếu tố bên bên ngồi ngân hàng Do đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng mục tiêu quan tâm hàng đầu Chính phủ tồn ngành ngân hàng Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu chung tăng trưởng kinh tế Vì vậy, việc đánh giá mức độ tác động nhân tố đến tăng trưởng tín dụng cần thiết Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 25 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019 tiếp cận phương pháp động lực tăng trưởng tín dụng Enoch Otker-Robe (2007), cho tăng trưởng tín dụng nguyên nhân xuất phát từ phía cung cầu Phương pháp hồi quy liệu bảng (Panels data) sử dụng để phân tích kiểm định giả thuyết nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực rủi ro tín dụng đo lường tỷ lệ nợ xấu (NPL) với tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ an tồn vốn (CAR), hiệu chi phí (INEFF) tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi từ tổ chức dân cư Trong có mối quan hệ tiêu cực mạnh mẽ lạm phát tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Từ kết nghiên cứu, đề xuất hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 1.3 Từ khoá Ngân hàng thương mại Việt Nam, liệu bảng, tăng trưởng tín dụng, lạm phát ii ABSTRACT 1.1 Title Factors that affect the credit growth of joint stock commercial banks in Vietnam 1.2 Abstract Credit growth played an important role in the business performance of commercial banks and Vietnam's economic growth Credit activities in Vietnam are still facing many difficulties and impacted on many factors inside and outside the bank Therefore, the credit growth targets were one of the top concerned issues of Government and banking industry in Vietnam, which forwarded to the practical goal of economy growth Therefore, the annoucement of the factors impacting on credit growth was necessary The research on factors influencing credit growth of 25 commercial banks in Vietnam in the period 2010 - 2019 approaching credit growth dynamics of Enoch and Otker-Robe (2007), stated that credit growth is caused by supply and demand Panels data regession method was used to analyze and evaluate research results The outcomes showed that there is a positive relationship between nonperforming loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), inefficiency cost (INEFF), growth rate of deposits from institution and individuals (DEPG) and credit growth of commercial banks The research results demonstrated a strong negative relationship between inflation (INF) and bank credit growth The study were proposed some governance implications to promote and improve credit growth of commercial banks joint stock in Vietnam 1.3 Keywords Commercial bank in Vietnam, panels data, credit growth, inflationary iii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài, tơi gặp phải nhiều khó khăn, nhờ có giúp đỡ giáo viên hướng dẫn, hoàn thành đề tài theo kế hoạch đặt Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn – TS Nguyễn Văn Thuận tận tình hướng dẫn, dạy suốt trình thực đề tài Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô khoa Sau Đại học trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình viết luận văn thạc sĩ Trong luận, hẳn tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong muốn nhận nhiều đóng góp quý báu đến từ quý thầy cô, ban cố vấn bạn đọc để đề tài hoàn thiện có ý nghĩa thiết thực áp dụng thực tiễn sống Chân thành cảm ơn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn kết nghiên cứu tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố hình thức Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Tác giả đề tài Trần Thị Phượng Quỳnh MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CẢM ƠN iii LỜI CAM ĐOAN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp thu thập số liệu .4 1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 1.6 Đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu đề tài .5 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm .7 2.1.2 Chức ngân hàng thương mại 2.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 2.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng .10 2.2.3 Vai trò tín dụng ngân hàng 11 2.3 Tổng quan tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại 13 2.3.1 Khái niệm 13 2.3.2 Đo lường tăng trưởng tín dụng ngân hàng 14 2.3.3 Nguyên nhân gây tăng trưởng tín dụng 16 2.3.4 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại .17 2.4 Lược khảo nghiên cứu trước .20 2.4.1 Các nghiên cứu nước 20 2.4.2 Các nghiên cứu nước 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .29 3.1 Mơ hình, giả thuyết đo lường biến nghiên cứu 29 3.1.1 Giả thuyết nghiên cứu 29 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu 31 3.1.3 Đo lường biến nghiên cứu 32 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 34 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.3.1 Thống kê mô tả 35 3.3.2 Phân tích tương quan 35 3.3.3 Các kiểm định mơ hình liệu bảng 35 3.3.4 Hồi quy mô hình FGLS 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 39 4.2 Phân tích tương quan kiểm định đa cộng tuyến .42 4.3 Kết nghiên cứu 43 4.3.1 Lựa chọn phương pháp ước lượng 43 4.3.2 Kiểm định phù hợp mô hình 44 4.4 Phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu thảo luận nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam .46 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Hàm ý quản trị 52 5.2.1 Đối với tăng trưởng tiền gửi .52 5.2.2 Đối với tỷ lệ an toàn vốn 53 5.2.3 Đối với tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu 54 5.2.4 Đối với hiệu chi phí 56 5.2.5 Đối với lạm phát .57 5.3 Hạn chế nghiên cứu 57 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI vii PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt BCTC Giải thích Báo cáo tài Capital Adequacy Ratio Tỷ lệ an tồn vốn CAR ĐBSCL Đồng sơng cửu long Fixed Effect Model FEM Mơ hình hiệu ứng cố định Feasible Generalized Least Squares FGLS Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi Gross Domestic Product GDP Tăng trưởng General Office Statistics GOS Tổng cục thống kê Inflationary INF Lạm phát NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NPL Non – Performing Loan Tỷ lệ nợ xấu QTDND Quỹ tín dụng nhân dân Random Effect Model REM Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên World Bank WB Ngân hàng giới Inefficiency cost Hiệu chi phí INEFF DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại 26 Bảng 3.1 Đo lường biến nghiên cứu 34 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến nghiêncứu 39 Bảng 4.2 Phân tích tương quan 42 Bảng 4.3 Kiểm định đa cộng tuyến 43 Bảng 4.4 Lựa chọn phương pháp ướclượng 44 Bảng 4.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 44 Bảng 4.6 Kiểm định tự tương quan phần dư đơn vị chéo 45 Bảng 4.7 Kiểm định tự tương quan chuỗi 45 Bảng 4.8 Tóm tắt kết kiểm định 46 Bảng 4.9 Ảnh hưởng nhân tố đến tăng trưởng tín dụng 25 NHTM Việt Nam .46