Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản của ngân hàng tmcp việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LIÊN THỤC NHI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: LIÊN THỤC NHI Mã số sinh viên: 050607190344 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE06 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài – Ngân Hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOÁ LUẬN TS TRẦN VƢƠNG THỊNH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Trƣớc xu hội nhập kinh tế quốc tế ngày mạnh mẽ, kinh tế Việt Nam ngành NH Việt Nam nói chung có bƣớc phát triển, cải tiến công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh mở rộng quy mô hoạt động NH Bên cạnh đó, mở cửa kinh tế hội để ngành NH có đổi mới, đƣợc tiếp cận chuẩn mực quốc tế quản trị NH nhằm nâng cao tiềm lực đối phó với thách thức, rủi ro nhƣ khẳng định vị trƣờng quốc tế Đặc biệt kể từ "cú sốc" tài tồn cầu năm 2008, NH nhận thấy tầm quan trọng việc quản lý khoản hệ thống NH Việc cho vay lỏng lẻo tổ chức tài Hoa Kỳ với bùng nổ "cơn sốt nhà đất" tạo "cơn bão hoàn hảo" cho khủng hoảng kinh tế Hoa Kỳ Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ khoản NH giúp NH giám sát đƣợc rủi ro khoản đảm bảo HĐKD NH Các chuẩn mực kiểm soát khoản cho NH BCBS xây dựng NH Việt Nam tích cực tuân thủ dƣới kiểm soát NHNN Bên cạnh đó, việc tìm nhân tố ảnh hƣởng đến khoản giúp NH xác định đƣợc yếu tố ảnh hƣởng nhƣ đến khoản từ đó, NH có vài biện pháp để củng cố khoản Vì vậy, khố luận tiến hành nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hƣởng đến khả khoản NH TMCP Việt Nam giai đoạn 2009 – 2022, với mơ hình hồi quy REM 388 quan sát 31 NHTMCP Việt Nam Kết cho thấy khoản giảm quy mô NH, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tiền gửi tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi tăng Mặc khác, khoản tăng tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sở hữu, lạm phát thất nghiệp tăng Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu tốc độ tăng trƣởng kinh tế GDP mặt thống kê khơng có ý nghĩa đến khả khoản NHTMCP Việt Nam Từ khoá: khả khoản, NHTMCP Việt Nam, yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ii ABSTRACT Facing the increasingly strong trend of international economic integration, the Vietnamese economy and the Vietnamese banking industry, in general, have taken steps to develop, improve technology, improve competitiveness and expand scale in banking activities In addition, economic opening is an opportunity for the banking industry to innovate, to access international standards on banking governance to enhance its potential to deal with new challenges and risks as well as to improve its ability to cope with new challenges and risks assert its position in the international arena Especially since the 2008 "financial shock", banks have realized the importance of liquidity management in the banking system The lax lending by United States financial institutions and the outbreak of the "housing fever" created a "perfect storm" for the crisis in the United States Therefore, strict management of bank liquidity can help banks monitor liquidity risks and ensure their business operations Liquidity control standards for banks are developed by BCBS and are actively followed by Vietnamese banks under the control of the State Bank of Vietnam In addition, finding out the factors affecting liquidity will help the bank determine how those factors affect liquidity and from there, the bank will take some measures to strengthen liquidity Therefore, the thesis conducts research to determine the factors affecting the liquidity of Vietnamese joint stock commercial banks in the period of 2009 - 2022, with the REM regression model and 388 observations of 31 banks joint stock commercial goods in Vietnam The results show that liquidity decreases as bank size, equity ratio, deposit ratio and loan to total deposit ratio increase On the other hand, liquidity increased while return on equity, inflation and unemployment increased In addition, the bad debt ratio and GDP economic growth rate are statistically insignificant on the liquidity of joint stock commercial banks in Vietnam iii Keywords: liquidity, determinants of liquidity, Vietnam commercial jointstock bank iv LỜI CAM ĐOAN Em tên Liên Thục Nhi, em cam đoan khoá luận tốt nghiệp với đề tài "Các yếu tố tác động đến khả khoản ngân hàng thƣơng mại cổ phần Việt Nam" cơng trình nghiên cứu riêng em, q trình thực hồn thành khố luận có dẫn dắt giảng viên hƣớng dẫn TS Trần Vƣơng Thịnh Những kết khoá luận đƣợc thực cá nhân nội dung chƣa đƣợc công bố ngoại trừ trích dẫn Em cam kết chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoạn TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2023 Tác giả Liên Thục Nhi v LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực hồn thành khố luận tốt nghiệp, em xin phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngƣời giúp đỡ em thời gian qua Đầu tiên, em xin tỏ lòng cảm ơn chân thành đến thầy TS Trần Vƣơng Thịnh đồng hành giúp đỡ nhiệt tình, hƣớng dẫn nhƣ đƣa nhiều lời khuyên bổ ích nhằm giúp đỡ em làm đƣợc khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành biết ơn đến quý thầy cô Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện, hỗ trợ truyền tải kiến thức quý báu đến em xuyên suốt khoá học Cuối cùng, em xin cảm ơn tất thầy cô bè bạn bên cạnh hỗ trợ em xuyên suốt thời gian làm luận văn Nhƣng kiến thức hạn chế khố luận khơng tránh khỏi thiếu sót nên em mong nhận thêm lời bảo giúp đỡ q thầy để em hồn thiện khố luận nhƣ rút đƣợc kinh nghiệm cho Em xin chân thành cảm ơn vi MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN iv LỜI CẢM ƠN .v MỤC LỤC vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phƣơng pháp liệu nghiên cứu 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu .3 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 Đóng góp đề tài .4 1.7 Bố cục đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢN NHTM 2.1 Tổng quan NHTM 2.1.1 Khái niệm NHTM 2.2 Khả khoản NHTM 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Ý nghĩa 10 2.2.3 Các tiêu đo lƣờng khả khoản 11 vii 2.3 Các nghiên cứu liên quan 12 2.3.1 Những nghiên cứu nƣớc 12 2.3.2 Những nghiên cứu nƣớc .14 2.3.3 Nhận xét chung nghiên cứu 16 2.4 Các yếu tố tác động đến khả khoản NHTM .24 2.4.1 Nhóm yếu tố vi mơ: .24 2.4.2 Nhóm yếu tố vĩ mơ: .28 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.1 Cơ sở đề xuất lựa chọn mơ hình 31 3.2 Mơ hình nghiên cứu .31 3.3 Giải thích biến mơ hình giả thuyết nghiên cứu .32 3.3.1 Biến phụ thuộc – Khả khoản NH (LIQ) 32 3.3.2 Các biến độc lập 32 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 38 3.5 Trình tự thực kinh tế lƣợng cho mơ hình nghiên cứu 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Thống kê mô tả 43 4.1.1 Biến phụ thuộc .43 4.1.2 Biến độc lập 43 4.2 Ma trận hệ số tƣơng quan biến 46 4.3 Hồi quy liệu bảng 47 4.4 Lựa chọn mơ hình phù hợp 48 4.5 Kiểm định khuyết tật .49 4.6 Xử lý khuyết tật phƣơng pháp FGLS 51 4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 53 4.7.1 Biến độc lập vi mô .53 4.7.2 Biến độc lập vĩ mô .58 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .62 5.1 Kết luận chung .62 viii 5.2 Đề xuất kiến nghị 62 5.2.1 Đối với NHTM Việt Nam .63 5.2.2 Đối với quan quản lý nhà nƣớc .66 5.3 Giới hạn đề tài hƣớng nghiên cứu mở rộng .68 5.3.1 Giới hạn đề tài .68 5.3.2 Hƣớng nghiên cứu mở rộng .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 74