Đang tải... (xem toàn văn)
BỘGIÁO DỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP HỒCHÍMINH VÕTHÀNHLỢI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢNCỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIVIỆTNAM KHÓALUẬNTỐTNGHIỆPCHUYÊN NGÀNH TÀICHÍNH[.]
BỘGIÁO DỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH VÕTHÀNHLỢI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢNCỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIVIỆTNAM KHĨALUẬNTỐTNGHIỆPCHUN NGÀNH:TÀICHÍNH-NGÂNHÀNG MÃSỐ:7340201 TP.HỒCHÍMINH,NĂM2022 BỘGIÁO DỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAM TRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍMINH VÕTHÀNHLỢI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG THANH KHOẢNCỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIVIỆTNAM KHĨALUẬNTỐTNGHIỆPCHUN NGÀNH:TÀICHÍNH-NGÂNHÀNG MÃSỐ:7340201 NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHĨALUẬN TS.ĐỖTHỊHÀTHƢƠNG TP.HỒCHÍMINH,NĂM2022 TĨMTẮT Ngân hàng khơng tổ chức tài có vai trị quan trọng vậnhành pháttriển củanền kinh tếmà trung gianhuy độngt i ề n n h n r ỗ i thơng qua dịch vụ nhận tiền gửi sau cung cấp cho ngƣời có nhu cầu vềvốn Do đó, việc trì phát triển hoạt động ngân hàng thƣơng mại ViệtNamcóảnhhƣởngtrựctiếpđếnviệcpháttriểnnềnkinhtếnƣớcta Cũng nhƣ loại hình doanh nghiệp khác, mục tiêu quan trọng cuối củangân hàng tối đa hóa lợi nhuận Hoạt động chủy ế u ngân hàng h u y động vốn từ thị trƣờng dùng nguồn vốn huy động đƣợc cho vay để thu lợi nhuậntừphầnchênhlệchgiữalãisuấtchovayvàlãisuấthuyđộng.Vìvậy,mọingânhàngđềumuốnduytrìtỷlệchovaytrênnguồnvốn huyđộngvàvốntựcósaochođạtđƣợc số tối đa Tuy nhiên, mục đích tìm kiếm lợi nhuận mà khơngkiểm sốt tốt dịng tiền, ngân hàng thƣơng mại phải đối mặt với việc khảnăng khoản cần đáp ứng nghĩa vụ cho hoạt động rút tiền mặt, cáckhoảntiềngửitiếtkiệmhoặcchovaykhi đếnhạn Trong suốt q trình hoạt động ngân hàng thời điểm mà tổngcung khoản với tổng cầu khoản Việc ngân hàng huy động chovay với kỳ hạn không khớp nhau, cụ thể huy động vốn ngắn hạn nhƣng lạicho vay trung dài hạn khiến cho ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt thanhkhoản Và xảy thiếu hụt khoản, ngân hàng phải tìm nguồn vốnvớichiphírấtcaođểgiảiquyết,nếukhơngthểtìmđƣợcnguồnvốnđểđápứngthìcó thể đe dọa đến tồn ngân hàng thƣơng mại cuối có thểdẫn đến sụp đổ hệ thống ngân hàng Do thấy, quản lý khả năngthanh khoản ngân hàng thƣơng mại vấn đề quan trọng cần đƣợc quantâm hàng đầu Việc nghiên cứu yếu tố tác động đến khả khoảnNgân hàng Thƣơng mại Việt Nam đƣợc xem cần thiết cần đƣợc cập nhật kịpthời, làm sở cho nhà quản lý có định chiến lƣợc phù đểnângcaokhảnăngthanhkhoảncủangânhàng.Vìvậy,tácgiảlựachọnđềtài“các hợp yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng Thƣơng mại ViệtNam”làmđềtàinghiêncứuchokhóaluậntốtnghiệp Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu phân tích đo lƣờng mức độ tác độngcủa nhân tố vi mô vĩ mô đến khả khoản ngân hàngthƣơng mại Việt Nam giai đoan 2010 – 2020, tác giả phân chia nghiên cứuthành5chƣơngchính,cụthểnhƣsau: Chƣơng1:Giớithiệuđềtài Ở chƣơng này, tác giả trình bày danh mục tổng quan chung đề tài nghiêncứu nhƣ tính cấp thiết, lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu,đốitƣợngvàphạmvinghiêncứu… Kếtthúcởchƣơng1,tácgiảchongƣờiđọcthấyđƣợcsơlƣợctổngquanbốcụccủanghiêncứutừ đólàmcăncứđể tiếp tụcchƣơng 2.Nộidungchínhđƣợctácgiảtrìnhbàytrongchƣơng1baogồm:Tínhcấpthi ếtvàlýdochọnđềtài Mụctiêuđề tài ĐốitƣợngvàphạmvinghiêncứuÝ nghĩakhoahọcthực tiễnPhƣơngphápnghiêncứu Đónggóp củađềtài Kếtcấuchungcủakhóaluận Chƣơng2:Cơsởlýthuyếtvàcácnghiêncứutrƣớccóliênquan Trong chƣơng này, tác giả giới thiệu khái niệm cách đo lƣờng thanhkhoản, yếu tố tác động đến khả khoản NHTM Đồng thời,chƣơngnàycũngtổnghợpcácnghiêncứutrƣớcđâyvềcácyếutốtácđộngđếnkhảnăng khoản NHTM Từ dungchƣơng2đƣợctácgiảtrìnhbàybaogồmnhƣsau: Kháiniệmvềthanhkhoản khoảng trống nghiên cứu nội Đolƣờngkhảnăngthanhkhoản Các yếu tố tác động đến khả khoảnTổngquan cácnghiên cứutrƣớc Thảo luận nghiên cứu trƣớc có liên quanChƣơng3:Mơhìnhvàphƣơngphápnghiêncứu Căn vào chƣơng 2, chƣơng này, tác giả trình bày mơ hình nghiêncứu, giải thích biến mơ hình kỳ vọng dấu biến Tiếp theo,nghiên cứu giới thiệu phƣơng pháp thu thập liệu phƣơng pháp ƣớclƣợng mơ hình nghiên cứu, từ làm sở cho việc thực chƣơng tiếp theo.Nộidungchƣơng3, đƣợctácgiảtrìnhbàybao gồm: Mơ hình nghiên cứuQuytrìnhnghiêncứu Mẫu liệu nghiên cứuPhƣơng pháp nghiên cứuChƣơng4:Kếtquảnghiêncứu Chƣơngnày,tácgiảthựchiệnthốngkêmơtảcácbiếntrongmơhình, Chƣơng tác giả thực tóm lƣợc thực trạng khoản hệ thốngNHTM Việt Nam, thực kiểm định cần thiết mơ hình, nhƣ trìnhbày kết phân tích ảnh hƣởng yếu tố tác động đến khả khoảncủacácNgânhàngThƣơngmạiViệtNamthơngquaphƣơngphápGMM.Nộidungchƣ ơng4đƣợctácgiảtrìnhbàybaogồm: ThựctrạngthanhkhoảncủacácNgânhàngThƣơngmạiViệtNamThốngkê mơtả Kếtquảnghiêncứu Thảoluậnkếtquảnghiêncứu Chƣơng5:Kếtluậnvàgợiýhàmýchínhsách Ở chƣơng này, tác giả nêu kết luận đƣa gợi ý, hàm ýchính sách dựa yếu tác động đến khả khoản Ngân hàngThƣơng mại Việt Nam Bên cạnh chƣơng trình bày hạn chế củanghiêncứuvàđềxuấtcáchƣớngnghiêncứutiếptheo.Nộidungchƣơng5đƣợctácgiảtrìnhbà ybaogồm: Kếtluậnnghiêncứu Đề xuất hàm ý sáchHạnchếcủađềtài HƣớngnghiêncứutiếptheoTóm tắtchung Khóa luận phân tích tác động cácy ế u t ố đ ế n k h ả n ă n g t h a n h k h o ả n c ủ a Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 20102020, liệu thứcấp đƣợc tiếp cận từ báo cáo tài chính, báo cáo thƣờng niên ngân hàng, dữliệu thống kê Ngân hàng Thế giới Tổng cục Thống kê Trong đó, biến đolƣờng khả khoản NHTM tỷ lệ khoản (LIQ) Các biến vi môđạidiệnchoyếutốnộibộngânhànglà:tỷsuấtsinhlờitrênvốnchủsởhữu(ROE),tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (CAP), hệ số an tồn vốn (CAR), hiệu chiphí hoạt động (CEA), tiền gửi khách hàng (DEP), tăng trƣởng tín dụng (LGR), thunhập lãi cận biên (NIM), tỷ lệ nợ xấu (NPL), quy mơ ngân hàng (SIZE) Các biếnthểhiệnyếutốvĩmơlà:tốcđộtăngtrƣởngkinhtế(GDP)vàtỷlệlạmphát(INF) PhântíchhồiquybằngphƣơngphápƣớclƣợngGMM(Generalizedmethodofmoments) theo đềxuấtcủaArellanovàBover(1995)chothấycácbiếnnhƣtỷsuấtsinh lời vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản, hiệu chi phíhoạt động, tiền gửi khách hàng, tăng trƣởng tín dụng, nợ xấu, quy mô ngân hàng vàtỷ lệ lạm phát có tác động chiều đến khả khoản NHTM Việt Nam.Trongkhiđó,hệsốantồnvốnvàthunhậplãicậnbiêncótácđộngngƣợcchiều đến khả khoản NHTM Việt Nam Kết hồi quy theo GMM cịn tìmthấytácđộngngƣợcchiềucủatốcđộtăngtrƣởngkinhtếđếnkhảnăngthanhkhoảnNHTM ViệtNam,tuynhiênbiếnnàykhơngđảmbảođƣợcmứcýnghĩathốngkê.Từ kết nghiên cứu có đƣợc, đề tài đƣa gợi ý hàm ý sách cho cácNHTMnhằmtăngkhảnăngthanhkhoản Từ khoá: khả khoản, ngân hàng thƣơng mại, ƣớc lƣợng momenttổngquátGMM ABSTRACT A bank is not only a financial institution that plays an important role in theoperation and development of the economy,b u t it is also a financial i n t e r m e d i a r y forthepurposeofmobilizingidlemoneythroughdeposittakingservicesandmeetingthecapitalneedsoftheirclients.Therefore,themaintenancean ddevelopment of activities of Vietnamese commercial banks have a direct influenceonthedevelopmentofoureconomy As with other types of businesses, the ultimate goal of a bank is to maximizeprofits.Themainactivity ofba nk s isto mo bi li z e ca pitalfrom themar ketandus ethe mobilized capital to make loans in order to earn profit from the differencebetween the lending interest rate and the deposit interest rate Therefore, all bankswant maintain the ratio of loans to mobilized capital and core capital to achieve themaximum number However, if only for the purpose of seeking profit without goodcontrolo f c a s h f l o w , c o m m e r c i a l b a n k s w i l l f a c e i n s o l v e n c y w h e n t h e y n e e d t o meetobligationsforcashwithdrawaloperations,savedepositsorloansat maturity During banking operations, it is rare that at a point in time the total supply ofliquidity equals the total demand for liquidity The fact that banks mobilize and lendwithmismatchedterms,specificallymobilizingshorttermcapitalbutlendingmedium and long-term loans can cause banks to fall into a liquidity shortage Andwhen there is a liquidity shortage, the bank will have to find capital sources withvery high costs to solve, if it cannot find the capital to meet it, it can threaten theexistence of the bank itself trade and can eventually lead to the collapse of the entirebankingsystem.Therefore,itcanbeseenthatliquiditymanagementofcommercialbanks is a very important issue that should be given top attention The study on thefactorsaffectingtheliquidityofcommercialbanksinVietnamisconsiderednecessary andneedstobeupdatedinatimely manner,servingasabasisformanagerstomakeappropriatedecisionsandstrategie s.toimprovetheliquidityof the bank Therefore, the author chooses the topic "Factors affecting the liquidity ofVietnamesecommercialbanks"astheresearchtopicforthegraduationthesis To achieve the research goal of analyzing and measuring the impact of microand macro factors on the liquidity of Vietnamese commercial banks in the period20102020,theauthorhasdividedthestudyisdividedinto5mainchapters,specificallyasfollows : Chapter1:Introductiontothetopic In this chapter, the author presents a general overview of the research topicsuchasurgency,reasonsforchoosingthetopic,researchobjectives,researchquestio ns, research objects and scope Ending at Chapter 1, the author shows thereader an overview of the layout of the study from there as a basis to continuechapter2.The maincontentpresented bytheauthorin chapter1 includes: Urgency and reasons for choosing the topicTopicgoal Objectand scopeofthestudy The scientific and practical meaningResearchMethods Contributionofthetopic Thegeneralstructure ofthethesis Chapter2:Theoreticalfoundations andrelatedpreviousstudies In this chapter 2, the author introduces the concept and measure of liquidity,the factors affecting the liquidity ofcommercial banks At thesametime, thischapter also summarizes previous studies on the factors affecting the liquidity ofcommercial banks This indicates a research gap The content of chapter presentedbytheauthorincludesthefollowing: Liquidityconcept Measureliquidity Factors affecting liquidityOverview of previous studiesDiscussrelevantpreviousstu dies Chapter3:Research modelsand methods Based on Chapter 2, in this chapter, the author will present the research model,explainthevariablesinthemodelandexpectthesignsofthevariables.Next,thestudy will introduce the data collection method and the research model estimationmethod, thereby serving as the basis for the implementation of the next chapter Thecontentofchapter 3,presented bytheauthor, includes: Research modelsresearchproc ess Samples and research dataResearchMethods Chapter4:Researchresults Inthischapter,theauthorsummarizesthecurrentstatusofliquidityinVietnam's commercial banking system, performs necessary tests of the model, aswell as presents analysis results on the influence of factors affecting liquidity ofVietnamese commercial banks through the GMM method The content of chapter 4presentedbytheauthorincludes: Liquidity status of Vietnamese commercial banksDescriptivestatistics Research resultsDiscussingresearchr esults