BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAMTRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP HỒCHÍ MINH NGUYỄNHẢILINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNGCỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIVIỆTNAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPCHUYÊNNGÀNH TÀICHÍNH[.]
BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAMTRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀNGTP.HỒCHÍ MINH NGUYỄNHẢILINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNGCỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIVIỆTNAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆPCHUNNGÀNH:TÀICHÍNHNGÂNHÀNG MÃSỐ:7340201 TP.HỒCHÍ MINH,NĂM2022 BỘGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO NGÂNHÀNGNHÀNƢỚCVIỆTNAMTRƢỜNGĐẠIHỌCNGÂNHÀN GTP.HỒCHÍMINH NGUYỄNHẢILINH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦACÁCNGÂNHÀNGTHƢƠNGMẠIVIỆTNAM KHĨALUẬNTỐTNGHIỆPCHUN NGÀNH:TÀICHÍNH-NGÂNHÀNG MÃSỐ:7340201 NGƢỜIHƢỚNGDẪNKHĨALUẬN TS.HỒTHỊNGỌCTUYỀN TP.HỒCHÍMINH,NĂM2022 TĨMTẮTKHĨALUẬN Khóa luậnphân tích cácyếu tốtácđộng đếnrủi ro tín dụng cácn g â n h n g thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010-2020 Phương pháp sửdụng để nghiên cứu khóa luận phương pháp thống kê mơ tả kết hợp địnhlượng dựa liệu bảng không cân (unbalance panel data) 30 ngânhàngthươngmạicổphầntạiViệtNamgiaiđoạn2010-2020.Kếtquảnghiêncứucho thấy yếu tố bên ngân hàng yếu tố vĩ mơ có tác động đến tỷ lệ rủirotíndụng.Trongđó,các yếutốquymơngânhàng,thunhậpphilãi,biênđộlãirịng, tỷ lệ thất nghiệp có tương quan chiều đến rủi ro tín dụng Ngược lại cácbiến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE), hiệu quản lý, tỷ lệ lạm phát cótác động ngược chiều đến tỷ lệ rủi ro tín dụng Ngồi biến quy mơ Hội đồngquản trị, tỷ lệ địn bẩy, chi phí huy động vốn, tính khoản, tỷ lệ tăng trưởng tíndụng tỷ lệ tăng trưởng GDPm ặ c d ù k h n g c ó ý n g h ĩ a t h ố n g k ê n h n g v ẫ n c h o kết chiều hướng tác động đến rủi ro tín dụng phù hợp với dấu kỳ vọng ban đầucủakhóa luận Dựa kết nghiên cứu, đề xuất số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tỷ lệ rủiro tín dụng ngân hàng TMCP Việt Nam năm tới Đồng thờichothấycáchạnchếcủa khóa luậnvàhướngnghiêncứutrongtươnglai Từkhóa:rủirotíndụng,dự phịngrủirotíndụng,nợxấu ABSTRACT Thethesisanalyzesthefactorsaffectingthecreditriskratioatjointstockcommercialbanks inVietnamintheperiod2010-2020.Themethodusedforresearch in this thesis is a descriptive and quantitative statistical method based onunbalanced panel data of 30 joint stock commercial banks in Vietnam in the periodof 2010-2020 Research results show that both internal and macro factors have animpact on the credit risk ratio In which, the factors of bank size, non-interestincome, net interest margin, unemployment rate are positively related to credit risk.Incontrast,thevariablesreturnonequity(ROE),managementefficiency,andinflation rate havenegativeeffectsoncreditriskratio.Inaddition,thevariablesofBoard size, leverage ratio, cost of capital, liquidity, credit growth rate and GDPgrowth rate, although not statistically significant, still give the results The results ofthedirectionofimpactoncreditriskareconsistentwiththeinitial expectedsignofthethesis Based on the research results, some recommendations are proposed to minimize thecredit risk ratio for joint stock commercial banks in Vietnam in the coming years Italsoshows thelimitations of the thesis andfuture research directions Keywords:Creditrisk,loanlossprovision,Non-performingloan LỜICAMĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu làtrung thực, khơng có nội dung công bố trước nộidung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ trongkhóaluận Tácgiả NguyễnHảiLinh LỜICẢMƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên hướng dẫn TS Hồ ThịNgọc Tuyền hỗ trợ giúp đỡ em suốt thời gian thực khóa luận tốtnghiệp Với cố gắng nỗ lực nghiên cứu hồn thành khóa luận thời giannghiên cứu kiến thức thân có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em rấtmong nhận lời nhận xét đóng góp q thầy để khóa luận cóthểhồnthiệnvàcógiátrịthực tiễnhơn Emxinchânthànhcảmơn MỤCLỤC TÓMTẮTKHÓALUẬN i LỜICAMĐOAN iii LỜICẢMƠN iv DANHMỤCCÁCTỪVIẾT TẮT viii DANHMỤCBẢNG BIỂU .ix DANHMỤCHÌNHẢNH x CHƢƠNG1 GIỚITHIỆUĐỀTÀINGHIÊNCỨU 1.1 Lýdochọnđềtài 1.2 Mụctiêuvàcâuhỏi nghiêncứu .2 1.2.1 Mụctiêutổngquát 1.2.2 Mụctiêucụ thể 1.2.3 Câuhỏinghiêncứu 1.3 Đốitượngvàphạmvi nghiêncứu 1.4 Phươngpháp nghiên cứu .3 1.5 Tínhđóng gópcủađềtài 1.6 Kếtcấuđềtài CHƢƠNG2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰCNGHIỆM 2.1 Rủirotíndụng 2.1.1 Kháiniệmrủirotíndụng 2.1.2 Cácsảnphẩmcủatíndụngngânhàng 2.1.3 Phânloạirủirotíndụng 2.1.4 Nguyênnhânrủiro tín dụng 10 2.2 Lượckhảocácnghiêncứuliênquan 12 2.2.1 Cácnghiêncứunướcngoài 12 2.2.2 Cácnghiêncứutrongnước 15 CHƢƠNG3 3.1 PHƢƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU 19 Quytrìnhnghiêncứu 19 3.2 Mơhìnhvàcácgiảthuyếtnghiêncứu .19 3.2.1 Mơhìnhnghiêncứuđềxuất 19 3.2.2 Giảthuyếtnghiêncứu 20 3.3 Đolườngbiếnvàgiảthuyếttácđộngcủacácbiến 22 3.3.1 Biếnphụthuộc(CR) .23 3.3.2 Biếnđộc lập 24 3.4 Phươngphápnghiêncứu .27 3.4.1 Phươngphápbìnhphươngnhỏnhất(OLS) .27 3.4.2 Mơ hình hồi quy cố định (FEM) mơ hình hồi quy ngẫu nhiên (REM)27 3.4.3 Lựachọnphươngphápước lượng 28 3.4.4 Xửlísaiphạmmơhình 29 CHƢƠNG4 KếtquảnghiêncứucủaMH 31 4.1 ThựctrạngrủirotíndụngtạiViệtNam 31 4.2 Kếtquảnghiêncứu .34 4.2.1 Phântíchthốngkêmơtả 34 4.2.2 Phântíchmốitươngquan 37 4.2.3 Phântíchđacộngtuyến 38 4.3 Ướclượngvàlựa chọnmơhìnhhồiquy 39 4.3.1 MơhìnhPooledOLS 39 4.3.2 MơhìnhFEM 40 4.3.3 MơhìnhREM 41 4.4 Kiểmđịnhsự lựa chọnmơ hình 43 4.4.1 Kiểmđịnhlựa chọnOLSvàFEM 43 4.4.2 KiểmđịnhHausman 43 4.4.3 Kiểmđịnhlựa chọnOLSvàREM 44 4.5 Kiểmđịnhkhuyếttậtmơhình .46 4.6 Thảoluậnkếtquảhồiquy .48 CHƢƠNG5 KẾTLUẬNVÀKHUYẾNNGHỊ .57 5.1 Kếtluận,đánhgiákếtquảnghiêncứu 57 5.2 Khuyếnnghịgiúpgiảmthiểurủi rotíndụngtạicácNHTMViệt Nam .58 5.2.1 YếutốtăngtrưởngGDP,lạmphátvàtỉlệthất nghiệp 58 5.2.2 Yếutốquymôngânhàng .59 5.2.3 Yếutốhiệuquảhoạtđộngcủangânhàng 60 5.2.4 Yếutốthunhậpngoàilãi 61 5.2.5 Yếutốđịnbẩytàichính 62 5.2.6 Yếutốtăngtrưởngtíndụngantồn 62 5.3 Hạnchếvàhướngpháttriểnđềtài 62 5.3.1 Hạnchế .62 5.3.2 Hướngnghiêncứutiếptheo 63 TÀILIỆUTHAMKHẢO 64 PHỤLỤC1:DỮLIỆUNGHIÊNCỨU 67 PHỤLỤC2:KẾTQUẢHỒIQUY 77 DANHMỤCCÁCTỪVIẾTTẮT CR Rủirotín dụng DPRRTD Dựphịngrủirotíndụng FEM Mơhìnhtácđộng cốđịnh GDP Tổngsảnphẩmquốcnội GLS Phươngpháp bìnhphươngtốithiểutổngqt NHNN Ngânhàngnhànước NHTM Ngânhàngthươngmại OLS Phươngphápbìnhphươngnhỏnhất RRTD Rủirotín dụng REM Mơhìnhtácđộngngẫunhiên ROA Tỷsuấtlợinhuậnrịngtrêntổngtàisản ROE Tỷsuấtlợinhuận rịngtrênvốnchủsởhữu TMCP Thươngmạicổphần