Các yếu tố tác động đền khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại việt nam giai đoạn 2010 2022

GI O Ụ V OT O TRƢỜNG NG N H NG NH NƢ VI T N M I HỌ NG N H NG TP HỒ HÍ MINH KHĨ LUẬN TỐT NGHI P YẾU TỐ T KHOẢN Ủ I HỌC NG ẾN KHẢ NĂNG TH NH NG N H NG THƢƠNG M I CỔ PHẦN VI T N M GI I O N 2010 – 2022 Mã số: 34 02 01 HU VŨ XU N VY Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng TP HỒ HÍ MINH, NĂM 2023 GI O Ụ V OT O TRƢỜNG NG N H NG NH NƢ VI T N M I HỌ NG N H NG TP HỒ HÍ MINH KHĨ LUẬN TỐT NGHI P YẾU TỐ T I HỌC NG ẾN KHẢ NĂNG TH NH KHOẢN CỦ NG N H NG THƢƠNG M I VI T NAM GI I O N 2010 – 2022 Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: HU VŨ XU N VY Mã số sinh viên: 030135190734 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE16 NGƢỜI HƢ NG DẪN KHOA HỌC TS ƢƠNG THỊ THÙY N TP HỒ HÍ MINH, NĂM 2023 i TÓM TẮT "Khả khoản yếu tố thể uy tín, sức mạnh vị ngân hàng Đây yếu tố định an toàn hoạt động ổn định toàn hệ thống ngân hàng" Vì vậy, tác giả định chọn đề tài nghiên cứu: "Các yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010 – 2022" Nghiên cứu xem xét yếu tố gồm có LIQ, CAP, SIZE, CEA, NPL, INF, GDP, INF, UNEM NHTM Việt Nam giai đoạn 2010 – 2022 Dữ liệu thứ cấp khai thác từ BCTC hợp kiểm toán đƣợc chấp nhận cách hợp lý trung thực dựa nguyên tắc trọng yếu đƣợc công bố website 23 NHTM Việt Nam Phần mềm Excel phần mềm Stata16.0 đƣợc sử dụng để phân tích nghiên cứu Bên cạnh đó, phƣơng pháp OLS, FEM, REM mơ hình GLS dùng để khắc phục tƣợng tự tƣơng quan phƣơng sai số thay đổi tìm mơ hình phù hợp Kết cho SIZE, ROA, CAP, INF, UNEM có tác động đến khả thanhh khoản Nghiên cứu đóng góp cho tƣ liệu tham khảo sau Ý kiến đề xuất đƣa góp phần cải thiện hạn chế giúp cho tăng trƣởng NH thời kỳ đổi Từ khóa: tỷ lệ khoản, NHTM, yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản ii ABSTRACT "Liquidity is one of the factors that show the prestige, strength and position of a bank This is also a factor that determines the operational safety and stability of the entire banking system." Therefore, the author decided to choose the research topic: "Factors affecting the liquidity of Vietnamese joint stock commercial banks in the period 2010 - 2022" The study considers factors including LIQ, CAP, SIZE, CEA, NPL, INF, GDP, INF, UNEM of commercial banks in Vietnam from 2010 to 2022 Secondary data is extracted from financial statements The audit consolidation has been reasonably and honestly accepted based on the material principles published on the website of 23 commercial banks in Vietnam Excel software and Stata16.0 software were used for analysis in the study Besides, the methods of OLS, FEM, REM and GLS model are used to overcome the phenomenon of auto correlation and variance variance to find the most suitable model The results show that SIZE, ROA, CAP, INF, UNEM have an impact on liquidity The study will contribute to future references The comments and suggestions given will contribute to improve the limitations and help the growth of the bank in the renovation period Keywords: ratio of bars, commercial banks, factors affecting liquidity iii LỜI M O N Tôi xin cam đoan đề tài khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Các yếu tố tác động đến khả khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2010– 2022" kết trình học tập tích lũy kiến thức trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tác giả thực nhờ hƣớng dẫn khoa học TS Dƣơng Thị Thùy An Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Tác giả Chu Vũ Xuân Vy iv LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc khố luận tốt nghiệp chuyên ngành Tài ngân hàng, bên cạnh cố gắng nỗ lực thân, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: Các thầy, cô trƣờng đại học Ngân hàng hết lòng giảng dạy truyền đạt kiến thức bổ ích suốt năm theo học trƣờng Tôi chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô TS Dƣơng Thị Thùy An hƣớng dẫn tận tình có góp ý thật chi tiết để giúp tơi hồn thành thật tốt luận văn Trong q trình thực khố luận tốt nghiệp, tơi cảm thấy đƣợc học tập trải nghiệm nhiều điều mới, sở đúc kết rút kinh nghiệm cho trình làm việc tƣơng lai Bên cạnh đó, khố luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tơi mong nhận đƣợc nhận xét đánh giá từ thầy cô để giúp khố luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Tác giả Chu Vũ Xuân Vy v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH ẢNH viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU KHÓA LUẬN CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG THANH KHOẢN 2.2.1 Khái niệm khả khoản 2.2.2 Cung - cầu khoản, trạng thái khoản ròng 2.2.3 Đo lƣờng khả khoản Ngân hàng 11 2.2.3.1 Phƣơng pháp đo lƣờng tỉ lệ khoản Ngân hàng 11 2.2.3.2 Phƣơng pháp đo lƣờng khe hở khoản Ngân hàng 12 2.3 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 16 CHƢƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 22 3.2 MẪU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 23 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 23 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 23 3.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 vi 3.3.1 Phƣơng pháp định tính 23 3.3.2 Phƣơng pháp định lƣợng 24 3.3.3 Phân tích thông kê mô tả 24 3.3.4 Phân tích ma trận tƣơng quan 24 3.4 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 26 3.5 MÔ TẢ BIẾN VÀ GIẢ THUYẾT 28 3.5.1 Biến phụ thuộc 28 3.5.1 Biến độc lập 28 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ 38 4.2 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH TƢƠNG QUAN NGHIÊN CỨU 42 4.2.1 Phân tích tƣơng quan 42 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 43 4.3 KẾT QUẢ MƠ HÌNH HỒI QUY VÀ MƠ HÌNH KIỂM ĐỊNH 45 4.3.1 Mơ hình Pooled OLS FEM 45 4.3.2 Kiểm định lựa chọn mơ hình 46 4.3.3 Kiểm định khuyết tật mô hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên REM 47 4.3.4 Thảo luận kết nghiên cứu 50 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 56 5.2.1 Tăng quy mô ngân hàng 56 5.2.2 Tăng nguồn vốn chủ sở hữu 56 5.2.3 Tăng hiệu sinh lời ngân hàng 57 5.2.4 Duy trì mức lạm phát ổn định 58 5.2.5 Giảm tỉ lệ thất nghiệp 59 5.3 HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU 59 5.4 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 60 PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 64 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC NHTM ĐƢỢC NGHIÊN CỨU 73 PHỤ LỤC 3: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 75 vii NH MỤ TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Tiếng việt BCTC Báo cáo tài BASEL Hiệp ƣớc Basel FEM Mơ hình tác động cố định GLS Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu tổng quát GDP Tốc độ tăng trƣởng kinh tế INF Tỷ lệ lạm phát LIQ Tính khoản NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại 10 POOLED OLS Mơ hình hồi quy ƣớc lƣợng bình phƣơng nhỏ 11 QTNN Quản trị ngân hàng 12 KNTK Khả khoản 13 REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên 14 SIZE Quy mô ngân hàng 15 TMCP Thƣơng mại cổ phần 16 TCTD Tổ chức tín dụng 17 GDP Tốc độ tăng trƣởng kinh tế viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH ẢNH Bảng Bảng tóm tắt cấu thành cung - cầu khoản 18 Bảng Bảng kì vọng mô tả giả thuyết nghiên cứu……………………35 Bảng Bảng thống kê mô tả biến nghiên cứu 38 Bảng Ma trận hệ số tƣơng quan biến độc lập mô hình 42 Bảng Kết hồi hệ số VIF biến mơ hình 44 Bảng 4 Kết hồi quy theo POOL OLS FEM 45 Bảng Kết phân tích hồi quy theo FEM REM 46 Bảng Kiểm định Hau sman 47 Bảng Kết kiểm định phƣơng sai thay đổi 47 Bảng Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 48 Bảng Kết ƣớc lƣợng mơ hình phƣơng pháp GLS 57 Bảng 10 Kết nghiên cứu so với kì vọng 58 Bảng Tóm tắt kết nghiên cứu 62 Hình Quy trình nghiên cứu .30