BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ ANH THƠ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ THỊ ANH THƢ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ ANH THƠ Mã số sinh viên: 050607190493 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE15 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS VŨ THỊ ANH THƢ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TĨM TẮT Khóa luận phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam Bộ liệu đƣợc thực với 220 mẫu quan sát khoảng thời gian từ 20122021 Nghiên cứu sử dụng biến phụ thuộc tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) để đo lƣờng khả sinh lời NHTM niêm yết Các biến độc lập đƣợc xác định mơ hình bao gồm: bất định sách kinh tế (EPU), quy mô vốn chủ sỡ hữu; nợ xấu (NPL), tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR); tính khoản ngân hàng (LQ), sức mạnh thị trƣờng lạm phát (INF) Kết nghiên cứu cho thấy bất định sách kinh tế (EPU), sức mạnh thị trƣờng (MKP), tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) tác động ngƣợc chiều đến ROA Riêng biến tỷ lệ vốn chủ sỡ hữu tổng tài sản (CAP), lạm phát (INF) tác động chiều với ROA Ngồi ra, kết khơng tìm thấy chứng tác động biến nợ xấu (NPL), tính khoản (LQ) tác động đến khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn 2012-2021 Theo đó, nghiên cứu đề xuất số gợi ý quản trị với mục tiêu nâng cao khả sinh lời ngân hàng tƣơng lai Từ khóa: Khả sinh lời, ngân hàng thương mại i ABSTRACT The study analyzes the factors affecting the profitability of listed commercial banks in Vietnam The dataset is made up to 220 observations from 2012-2021 The study uses the dependent variable return on total assets (ROA) to measure the profitability of listed commercial banks The independent variables identified in the model include: economic policy uncertainty (EPU), equity to total assets ratio (CAP); Non performing loans (NPL), Cost to Income Ratio (CIR); Bank Liquidity (LQ), Market Power (MKP) and Inflation (INF) The results of the study show that uncertainty about economic policy uncertainty (EPU), market power (MKP), cost-to-income ratio (CIR) has a negative impact on ROA Particularly for the variable of equity (CAP), inflation (INF) has a positive effect on ROA In addition, the results did not find any evidence on the impact of Non performing loans (NPL) and liquidity (LQ) variables on profitability of Vietnamese commercial banks in the period 2012-2021 Accordingly, the study proposes some management suggestions with the aim of improving the bank's profitability in the future Keywords: Profitability, commercial ii banking LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc trích dẫn đầy đủ khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023 Tác giả Trần Thị Anh Thơ iii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên,tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Ban điều hành Chƣơng trình đào tạo Chất lƣợng cao nói riêng thầy trƣờng Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh nói chung giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý giá , kèm theo lời khuyên chân thành nhiệt huyết từ thầy suốt q trình học tập đại học Ngân Hàng.Cảm ơn thầy cô tạo điều kiện cho tơi , giúp đỡ hồn thiện q trình lâu dài Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn sâu sắc cô TS.Vũ Thị Anh Thƣ tận tình hƣớng dẫn, sửa lỗi sai dẫn hƣớng cho suốt trình nghiên cứu để tơi hồn thành khóa luận cách tốt Trong q trình viết đề tài khóa luận khó tránh khỏi sai sót, mong nhận đƣợc đóng từ thầy Đồng thời, trình độ lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn cịn hạn chế nên đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến, đóng góp q báu thầy Điều cuối cùng, tơi xin kính chúc thầy trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM mạnh khoẻ gặt hái nhiều thành công công tác giảng dạy Tôi xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023 Tác giả Trần iv Thị Anh Thơ MỤC LỤC ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii DANH MỤC BẢNG CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Dữ liệu nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Cấu trúc đề tài TÓM TẮT CHƢƠNG v CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Các lý thuyết tảng 2.2 Các tiêu đo lƣờng khả sinh lời 2.3 Các yếu tố tác động đến khả sinh lời NHTM 2.4 Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 11 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 11 3.3 Mô tả biến giả thuyết nghiên cứu đƣợc sử dụng mơ hình 14 3.3.1 Biến phụ thuộc 14 3.3.2 3.4 Biến độc lập 14 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 3.4.1 Phân tích thống kê mơ tả 16 3.4.2 Mơ hình hồi quy tác động cố định FEM (Fixed Effected Model) 16 3.4.3 Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên – REM (Random Effect Model) 17 3.4.4 Mơ hình bình phƣơng nhỏ (Pooled OLS) 17 3.4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình 17 3.4.6 Kiểm định khuyết tật mô hình 18 3.4.7 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 18 TÓM TẮT CHƢƠNG 19 vi CHƢƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 20 4.2 Phân tích tƣơng quan mơ hình nghiên cứu 22 4.3 Kết mơ hình hồi quy 22 4.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình 23 4.5 Kiểm định Hausman test lựa chọn mơ hình FEM REM 24 4.6 Kiểm định khuyết tật mơ hình 24 4.7 Ƣớc lƣợng mơ hình theo phƣơng pháp GLS 25 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 30 5.1 Kết luận 30 5.2 Đề xuất NHTM Việt Nam 30 5.3 Hạn chế đề tài 32 TÓM TẮT CHƢƠNG 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC 36 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA FEM Mơ hình hồi quy tác động cố định REM Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên Pooled OLS Mơ hình bình phƣơng tối thiểu gộp GLS Mơ hình bình phƣơng nhỏ tổng qt NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc ROA Tỷ suất sinh lời tổngtài sản ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu NIM Tỷ suất lợi nhuận rịng EPU Bất định sách kinh tế NPL Nợ xấu CAP Quy mô vốn chủ sỡ hữu LQ Tính khoản PHỤ LỤC Danh sách NHTM nghiên cứu Tên viết tắt Tên ngân hàng ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á BID Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long LPB Ngân hàng TMCP Bƣu điện Liên Việt MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 36 NAB Ngân hàng TMCP Nam Á NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân PGB Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex SGB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thƣơng SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội STB Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 37 Dữ liệu nghiên cứu NAME ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB BAB BAB BAB BAB BAB YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 ROA 0.00868 0.00244 0.00173 0.00142 0.00329 0.00578 0.00794 0.00976 0.0096 0.0129 0.00445 0.00496 0.0053 0.0051 0.00567 0.00745 0.0156 0.01567 0.01728 0.01819 0.00102 0.00382 0.00479 0.00568 0.00659 EPU 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 NPL 0.02835 0.076305 0.045079 0.024239 0.025639 0.027703 0.018861 0.023104 0.020915 0.023437 0.025006 0.030253 0.021778 0.013082 0.008694 0.007 0.007266 0.005394 0.005909 0.007735 0.056613 0.023178 0.021541 0.007013 0.008112 CAP 0.106495 0.099683 0.084716 0.089946 0.07877 0.072407 0.076321 0.076472 0.07658 0.096985 0.071605 0.075056 0.069024 0.063475 0.060179 0.056384 0.06382 0.072397 0.079743 0.085077 0.093277 0.065832 0.072086 0.078974 0.076472 38 LQ 0.287378 0.311367 0.306923 0.215977 0.196058 0.185119 0.135232 0.247807 0.258105 0.217371 0.196459 0.073976 0.057976 0.087051 0.071947 0.077759 0.108044 0.123072 0.124302 0.169919 0.125353 0.051579 0.048084 0.04554 0.093599 MKP 1.612064 1.669171 1.655823 1.603597 1.574326 1.592348 1.573464 1.514155 1.492284 1.403434 1.731938 1.665429 1.646088 1.646542 1.618564 1.543527 1.47831 1.516085 1.419808 1.349252 1.78194 1.523149 1.471953 1.480826 1.505138 CIR 0.612064 0.669171 0.655823 0.603597 0.574326 0.592348 0.573464 0.514155 0.492284 0.403434 0.731937 0.66543 0.64609 0.646542 0.618564 0.543527 0.47831 0.516085 0.419808 0.349252 0.781951 0.523149 0.471953 0.480822 0.505138 INF 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 BAB BAB BAB BAB BAB BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB HDB KLB KLB KLB KLB 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 0.00656 0.00698 0.00695 0.00502 0.00606 0.00531 0.00739 0.00767 0.0075 0.00619 0.00578 0.00574 0.00574 0.00476 0.00615 0.01225 0.01008 0.00866 0.00733 0.00723 0.00681 0.00453 0.00764 0.01026 0.00928 0.01257 0.00388 0.00213 0.00032 0.0024 0.00551 0.00433 0.00517 0.00667 0.00582 0.00618 0.00252 0.00479 0.00592 0.00608 0.01032 0.01482 0.01752 0.01456 0.01723 0.01889 0.01467 0.00761 0.00653 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 0.006337 0.007629 0.006856 0.007905 0.007746 0.02695 0.022605 0.020321 0.0168 0.019938 0.016224 0.019017 0.017454 0.017598 0.01 0.014669 0.01002 0.011151 0.009185 0.010186 0.011397 0.01585 0.011562 0.009375 0.012648 0.013182 0.019822 0.024606 0.018587 0.029464 0.022684 0.018464 0.017069 0.025152 0.019597 0.023528 0.036718 0.022711 0.015861 0.014579 0.015151 0.015308 0.013645 0.01322 0.016535 0.029258 0.024712 0.019534 0.011257 0.069454 0.072993 0.072435 0.071368 0.075557 0.054652 0.058426 0.05116 0.049777 0.043863 0.040618 0.041546 0.052118 0.052514 0.049003 0.066778 0.09382 0.083228 0.071984 0.063577 0.05823 0.057818 0.062347 0.063671 0.061145 0.092928 0.086438 0.081924 0.105284 0.104412 0.095409 0.0975 0.094004 0.104837 0.107247 0.102188 0.099732 0.089164 0.088203 0.061992 0.077953 0.077887 0.088815 0.077411 0.082192 0.185397 0.162628 0.145608 0.133217 39 0.153755 0.121602 0.125907 0.117319 0.102421 0.152631 0.117351 0.120788 0.112175 0.10501 0.129734 0.125515 0.13669 0.096971 0.123433 0.143891 0.149336 0.136018 0.106484 0.119295 0.122593 0.138043 0.131009 0.126789 0.120157 0.428982 0.362784 0.276874 0.100844 0.109212 0.139286 0.182239 0.204285 0.239111 0.184134 0.168334 0.157351 0.201587 0.152217 0.150407 0.1336 0.184708 0.135843 0.171895 0.187491 0.198707 0.190192 0.181166 0.106672 1.41885 1.440648 1.503373 1.556346 1.532501 1.398255 1.385676 1.393666 1.448653 1.444457 1.397374 1.362316 1.358618 1.353597 1.311476 1.429645 1.454911 1.466201 1.471312 1.486379 1.461982 1.495123 1.388329 1.354948 1.323306 1.426369 1.652761 1.634738 1.606563 1.603819 1.576265 1.651656 1.602001 1.558614 1.533866 1.523197 1.70036 1.62789 1.583061 1.604808 1.54255 1.470476 1.446127 1.447974 1.380873 1.512171 1.552547 1.62724 1.673449 0.418848 0.44065 0.503371 0.556346 0.532499 0.398256 0.385676 0.393666 0.448653 0.444456 0.397374 0.362316 0.358618 0.353596 0.311476 0.429646 0.454911 0.466201 0.471311 0.486378 0.461981 0.495123 0.388329 0.354948 0.323306 0.426368 0.652761 0.634738 0.606561 0.603817 0.576265 0.651655 0.601999 0.558614 0.533866 0.523197 0.70036 0.627892 0.583061 0.604809 0.542549 0.470475 0.446127 0.447974 0.380873 0.512171 0.552542 0.627233 0.673449 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 KLB KLB KLB KLB KLB KLB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB LPB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MBB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB MSB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NAB NVB NVB NVB 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 0.00397 0.0054 0.00548 0.00132 0.00221 0.00919 0.01307 0.0071 0.00463 0.00325 0.00749 0.00837 0.00548 0.00792 0.00768 0.00994 0.01321 0.01267 0.01248 0.01136 0.01125 0.01112 0.01708 0.01961 0.01739 0.02178 0.00206 0.00308 0.00137 0.00111 0.00151 0.00109 0.0063 0.00665 0.01138 0.01981 0.01128 0.00468 0.00502 0.00548 0.00077 0.00439 0.00788 0.00773 0.00595 0.00936 0.0001 0.00063 0.00022 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 0.010606 0.00839 0.009423 0.010214 0.054234 0.018917 0.027108 0.02482 0.013977 0.009662 0.011139 0.010673 0.014099 0.014448 0.014309 0.013704 0.018417 0.024459 0.027299 0.016066 0.013183 0.01204 0.01332 0.011575 0.01104 0.008989 0.0265 0.027076 0.051588 0.034107 0.023644 0.022268 0.030062 0.020449 0.019632 0.017416 0.02476 0.014766 0.014677 0.009131 0.029367 0.019475 0.015443 0.019746 0.008341 0.015714 0.056397 0.060673 0.025246 0.110469 0.095149 0.088635 0.074201 0.068401 0.055825 0.111289 0.091354 0.073323 0.070645 0.058731 0.057413 0.058259 0.062258 0.058726 0.058099 0.073253 0.083979 0.082603 0.104881 0.103756 0.094308 0.094315 0.096931 0.101215 0.102919 0.082694 0.087873 0.090503 0.130535 0.146859 0.122256 0.100314 0.094685 0.095501 0.108206 0.204698 0.113213 0.089326 0.096268 0.080115 0.06736 0.056357 0.052387 0.049129 0.052369 0.147551 0.110184 0.087186 40 0.140917 0.183478 0.183692 0.265557 0.282268 0.425592 0.283052 0.233427 0.115373 0.072397 0.156038 0.14798 0.074404 0.096503 0.099931 0.121225 0.284986 0.174285 0.14323 0.172259 0.150142 0.197603 0.158273 0.137022 0.137974 0.127663 0.313606 0.24526 0.191004 0.145691 0.118531 0.125155 0.199128 0.172924 0.119036 0.186692 0.215484 0.274961 0.414657 0.224004 0.10167 0.116202 0.175525 0.166831 0.128855 0.155988 0.086185 0.213755 0.209499 1.736673 1.715255 1.73911 1.865972 1.874484 1.52923 1.448473 1.556921 1.63937 1.628476 1.524709 1.551274 1.624675 1.619706 1.597748 1.506475 1.345134 1.358524 1.374894 1.393204 1.423594 1.432625 1.447049 1.394464 1.385768 1.335112 1.708274 1.699129 1.621486 1.725363 1.49864 1.636109 1.619947 1.530668 1.499259 1.371347 1.49456 1.615684 1.591578 1.542604 1.597139 1.511728 1.642687 1.630016 1.510499 1.464803 1.876399 1.927372 1.910862 0.736681 0.715249 0.73911 0.865965 0.874477 0.52923 0.448471 0.556919 0.639373 0.628474 0.524709 0.551273 0.624675 0.619706 0.597748 0.506475 0.345134 0.358525 0.374893 0.393204 0.423594 0.432625 0.447049 0.394464 0.385768 0.335112 0.708271 0.699132 0.621483 0.725366 0.49864 0.636109 0.619949 0.530667 0.499259 0.371347 0.494568 0.615684 0.591578 0.542604 0.597139 0.511728 0.642687 0.630011 0.510498 0.464802 0.876399 0.927372 0.910862 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB PGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SGB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB STB STB STB STB STB STB STB STB STB STB TCB TCB 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 0.00013 0.00016 0.00031 0.0005 0.00054 0.00001 0.00002 0.01247 0.00154 0.00508 0.00165 0.00494 0.0022 0.00424 0.00236 0.00469 0.00638 0.02001 0.01177 0.01143 0.00243 0.00732 0.00256 0.00204 0.00634 0.00405 0.00499 0.01448 0.00592 0.00468 0.00388 0.0039 0.00538 0.00517 0.00662 0.00632 0.00988 0.00659 0.01381 0.01162 0.00222 0.00027 0.00321 0.00441 0.00541 0.00545 0.00655 0.00426 0.00415 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 0.021497 0.014846 0.015332 0.0167 0.019258 0.015103 0.030023 0.084372 0.029804 0.024846 0.027539 0.024684 0.033387 0.030612 0.031592 0.024401 0.025235 0.0293 0.022417 0.020803 0.018815 0.026313 0.029799 0.022014 0.019393 0.01444 0.019712 0.088066 0.040567 0.020247 0.017216 0.018746 0.023318 0.023959 0.019067 0.018318 0.016866 0.020481 0.014561 0.011893 0.057974 0.069121 0.046669 0.021286 0.019367 0.016987 0.015033 0.026962 0.036517 0.066708 0.046778 0.044795 0.044638 0.05357 0.047575 0.057794 0.165916 0.129027 0.12954 0.13665 0.140802 0.121505 0.123305 0.119098 0.108702 0.103177 0.238308 0.238381 0.220297 0.191052 0.184527 0.160288 0.168594 0.156106 0.151248 0.150719 0.081571 0.072102 0.061999 0.054995 0.056558 0.051366 0.050522 0.05067 0.058244 0.070137 0.090053 0.105738 0.095168 0.07561 0.066839 0.063062 0.060665 0.058957 0.058792 0.065746 0.073858 0.087605 41 0.176655 0.194567 0.167972 0.118239 0.199029 0.155831 0.073325 0.156193 0.290001 0.265357 0.146761 0.079218 0.089671 0.081195 0.103766 0.185349 0.215004 0.093852 0.073843 0.055826 0.114877 0.134252 0.192385 0.165746 0.259847 0.270255 0.25798 0.286423 0.228265 0.199005 0.176226 0.145959 0.135319 0.109856 0.124917 0.115529 0.158629 0.143815 0.092945 0.0671 0.055787 0.05214 0.045018 0.05126 0.073923 0.073355 0.055162 0.230118 0.129285 1.854707 1.803442 1.783172 1.816849 1.694659 1.485026 1.558477 1.499744 1.699423 1.638378 1.648791 1.54028 1.468461 1.434047 1.469094 1.570498 1.569854 1.36427 1.497575 1.402094 1.538846 1.578041 1.532804 1.531347 1.562387 1.625915 1.64944 1.57119 1.785827 1.498675 1.527866 1.504975 1.448981 1.478035 1.420888 1.352179 1.242711 1.493224 1.128013 1.254057 1.719811 1.817346 1.353749 1.414708 1.400937 1.476294 1.446845 1.587467 1.616865 0.854707 0.803442 0.783178 0.816856 0.694659 0.485026 0.558481 0.49974 0.699413 0.638378 0.648773 0.54028 0.468456 0.434047 0.469098 0.570498 0.569859 0.36427 0.497582 0.402088 0.538846 0.578033 0.532804 0.531341 0.562387 0.625915 0.64944 0.57119 0.785824 0.498672 0.527867 0.504973 0.44898 0.478036 0.420888 0.352179 0.242711 0.606162 0.553328 0.540713 0.621875 0.869553 0.732988 0.671224 0.633105 0.630809 0.550709 0.571745 0.594152 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TCB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB TPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VPB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0.00615 0.00796 0.01338 0.02393 0.0264 0.02665 0.02862 0.03238 0.00769 0.01189 0.01041 0.00738 0.00532 0.00776 0.01326 0.01881 0.01701 0.01649 0.00627 0.00839 0.00768 0.01236 0.0172 0.02319 0.02275 0.0219 0.02485 0.02097 0.01067 0.00933 0.00795 0.00791 0.00875 0.0088 0.01361 0.01515 0.01393 0.01551 0.008 0.00065 0.00648 0.00618 0.00537 0.00913 0.01576 0.0177 0.01897 0.02071 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 9.43 20.62 23.6 12.96 4.11 3.33 0 5.59 6.39 0.023831 0.016614 0.015751 0.016064 0.017528 0.013336 0.004667 0.006604 0.036625 0.023252 0.012169 0.008066 0.007501 0.010951 0.011159 0.012913 0.011838 0.008191 0.027187 0.028096 0.025376 0.026926 0.02908 0.033942 0.034989 0.034207 0.034125 0.045722 0.024014 0.027251 0.023079 0.018408 0.015022 0.011425 0.009849 0.0079 0.006227 0.006371 0.026166 0.028205 0.025142 0.020704 0.025751 0.026403 0.025189 0.019633 0.017446 0.023175 0.085196 0.085719 0.083218 0.099968 0.161322 0.161774 0.169732 0.163595 0.219506 0.115329 0.082299 0.062957 0.053442 0.053793 0.077998 0.079511 0.08116 0.088745 0.065344 0.063718 0.055012 0.069059 0.075086 0.106914 0.107488 0.111902 0.125991 0.157612 0.100236 0.090377 0.075343 0.066982 0.061103 0.050766 0.057894 0.06615 0.070949 0.077133 0.128745 0.10384 0.105383 0.102134 0.083649 0.071351 0.076654 0.072777 0.07346 0.078479 42 0.129699 0.105181 0.115096 0.136528 0.151785 0.145956 0.097615 0.138911 0.173158 0.198732 0.317102 0.290459 0.244209 0.210531 0.164236 0.185111 0.116431 0.236816 0.281797 0.124755 0.116295 0.095389 0.061629 0.095607 0.090493 0.068957 0.068294 0.128443 0.210071 0.261497 0.290586 0.236897 0.227075 0.325214 0.25499 0.243664 0.238423 0.188229 0.154249 0.124943 0.120917 0.100851 0.134168 0.120811 0.086139 0.131207 0.124175 0.175749 1.616845 1.640394 1.478091 1.309924 1.147614 1.06669 1.141817 1.102869 1.384196 1.181886 0.897933 1.177229 1.27777 1.277204 1.187881 1.251242 1.28895 1.32509 1.319251 1.430934 1.378454 1.514233 1.518734 1.496002 1.550233 1.570038 1.528982 1.572285 1.364291 1.380018 1.439983 1.470557 1.426097 1.353392 1.28823 1.227007 1.302042 1.300408 1.514947 1.914835 1.646937 1.437263 1.463282 1.199395 1.192426 1.134196 1.140378 1.166307 0.472232 0.393715 0.357505 0.292409 0.318397 0.347089 0.327531 0.301362 0.632763 0.475807 0.577719 0.511047 0.576291 0.537881 0.505915 0.390028 0.404785 0.338134 0.60023 0.531807 0.587299 0.471765 0.392638 0.355428 0.342084 0.339528 0.291855 0.241954 0.398731 0.402652 0.396276 0.391771 0.399384 0.403533 0.346528 0.345888 0.326894 0.309822 0.556966 0.621208 0.470799 0.602584 0.615302 0.570848 0.441968 0.421622 0.398097 0.354702 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 9.09 6.59 4.08 0.63 2.67 3.53 3.54 2.79 3.22 1.84 Thống kê mô tả Ma trận tƣơng quan 43 Kiểm tra đa cộng tuyến Kết hồi quy ROA theo Pooled OLS 44 Phân tích hồi quy mơ hình ROA theo FEM,REM 45 Kết kiểm định Hausman cho ROA 46 Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi ROA KIểm định tự tƣơng quan ROA 47 Khắc phục khuyết tật mơ hình ROA phƣơng pháp GLS 48 Mẫu: KL03 PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên SV : Trần Thị Anh Thơ Mã SV: 050607190493 Lớp: HQ7 – GE15 SĐT: 0989782485 Ngành: Tài – Ngân hàng Địa Email SV: anhthozZz712@gmail.com Giảng viên hƣớng dẫn: TS Vũ Thị Anh Thƣ Tên đề tài đồ án, khóa luận: Các tác động đến khả sinh lời của ngân hàng thƣơng mại niêm yết việt nam Tuần lễ Ngày Khối lƣợng Đã thực Tiếp tục thực 30/1 – 5/2/2023 Chƣơng (2.1 – 2.2) Chƣơng (2.3 – 2.4) 6/2 – 12/2/2023 Toàn chƣơng Chƣơng (3.1) 13/2 – 19/2/2023 Chƣơng (3.1) Chƣơng (3.2 – 3.3) 20/2 – 26/2/2023 Toàn chƣơng Xử lý liệu 27/2 – 5/3/2023 Chƣơng (4.1) Kiểm tra tiến độ kỳ Xử lý liệu Đánh giá khối lƣợng hoàn thành 50 % Đƣợc tiếp tục Không đƣợc tiếp tục 6/3 – 12/3/2023 Chƣơng (4.1) Chƣơng (4.2) 13/3 – 19/3/2023 Chƣơng (4.2) Chƣơng (4.3) 20/3 – 26/3/2023 Toàn chƣơng Chƣơng 27/3 – 2/4/2023 Toàn chƣơng Chƣơng 10 3/4 – 9/4/2023 Toàn chƣơng Tổng hợp, trình bày Kiểm tra tiến độ cuối kỳ GVHD ký tên Đánh giá khối lƣợng hồn thành 100 % Đƣợc bảo vệ Khơng đƣợc bảo vệ SINH VIÊN THỰC HIỆN GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN 49 50