(Luận văn) các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si TĨM TẮT Mục đích nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đề xuất giải pháp để nâng cao khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Kết nghiên cứu thực nghiệm thực 17 ngân hàng niêm yết sàn giao dịch Phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với kiểm định Pool OLS, FEM, REM, GLS Kết nghiên cứu cho thấy có tám nhân tố mơ hình có ảnh hưởng đến khả sinh lời (1) quy mô, (2) tỷ lệ vốn chủ sở hữu, (3) rủi ro tín dụng, (4) tỷ lệ khoản, (5) hiệu quản lý, (6) đầu tư công nghệ, (7) tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (8) lãi suất Nghiên cứu lu an đưa số hàm ý quản trị nhằm gia tăng khả sinh lời ngân hàng n va Cuối nghiên cứu hạn chế hướng nghiên cứu tương p ie gh tn to lai cho nghiên cứu tương tự d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước đây, nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.HCM, ngày …….tháng …… năm 2019 lu an Tác giả luận văn n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn q thầy trường Đại học Ngân Hàng TP HCM giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Tôi xin chân thành cám ơn TS Lê Thị Anh Đào định hướng dẫn tận tình giúp tơi hồn thành luận văn cao học Tôi xin chân thành cám ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người động viên, hỗ trợ suốt thời gian thực luận văn TP.HCM, ngày …….tháng …… năm 2019 lu an Tác giả luận văn n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Đóng góp đề tài .3 1.7 Cấu trúc luận văn lu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN an QUAN n va 2.1 Cơ sở lý luận khả sinh lời ngân hàng .5 2.3 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu khả sinh lời ngân hàng TMCP Việt Nam .19 p ie gh tn to 2.2 Các nghiên cứu trước 16 w 2.4 Đo lường biến 24 oa nl CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 d 3.1 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm .27 an lu 3.3 Quy trình nghiên cứu 28 nf va 3.4 Phương pháp nghiên cứu 29 lm ul 3.5 Quy trình thu thập liệu mẫu nghiên cứu 29 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 z at nh oi 4.1 Thống kê mô tả liệu 36 4.2 Kết ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy ROA 38 z 4.3 Kết ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy NIM 44 @ gm 4.4 Phương trình hồi quy nghiên cứu 50 l 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 51 m co CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý RÚT RA 60 an Lu 5.1 Kết luận 60 5.2 Một số hàm ý rút 60 n va 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 66 ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT lu an n va Diễn giải TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại BID Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam ACB Ngân hàng TMCP Á Châu CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam EIB Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh MBB Ngân hàng TMCP Quân đội ie gh tn to Từ viết tắt Ngân hàng TMCP Quốc Dân p NVB w d Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín an lu Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam nf va TCB oa STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội nl SHB lm ul Ngân hàng TMCP Tiên Phong VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt z at nh oi TPB z m co l gm @ an Lu n va ac th si lu an n va Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên SIZE Quy mô ngân hàng CIR Hiệu quản lý LDR Tính khoản NPL Rủi ro tín dụng CAP Tỷ lệ vốn chủ sở hữu TE Đầu tư công nghệ GDP Tăng trưởng kinh tế p ie gh tn to VIB Lãi suất d oa nl w IR nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC BẢNG BIỂU lu an n va Tên bảng Bảng 2.1 Tổng hợp biến sử dụng nghiên cứu 24 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 36 Bảng 4.2 Kiểm định mối tương quan - ROA 38 Bảng 4.3 Kết mơ hình tác động Pooled OLS ROA 39 Bảng 4.4 Kết mơ hình tác động FEM ROA 39 Bảng 4.5 Kết mơ hình tác động REM ROA 40 Bảng 4.6 Kiểm định VIF - ROA 41 Bảng 4.7 Kiểm định GLS - ROA 42 Bảng 4.8 Phân tích tương quan - NIM 44 Bảng 4.9 Kết mơ hình tác động Pooled OLS NIM 45 Bảng 4.10 Kết mơ hình tác động FEM NIM 46 Bảng 4.11 Kết mô hình tác động REM NIM 47 Kiểm định VIF - NIM 48 Kiểm định GLS - NIM 49 ie gh tn to Bảng p Bảng 4.12 d oa nl w Bảng 4.13 Trang nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình Trang Hình 1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 Hình 4.1 Quy mơ tổng tài sản NHTM năm 2018 52 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU STT YEAR ROA NIM SIZE CAP NPL CIR LDR TE GDP IR 0.013198 0.034093 33.269445 0.042556 0.008964 0.411620 0.722898 0.274427 0.058900 0.035517 2012 0.003429 0.037214 32.803251 0.071605 0.012102 0.731938 0.820985 0.334423 0.050300 0.022949 2013 0.004821 0.028816 32.746610 0.075056 0.014524 0.665429 0.776116 0.214431 0.054200 0.053584 2014 0.005498 0.030386 32.821808 0.069024 0.013989 0.646089 0.752353 0.447654 0.059800 0.048259 2015 0.005397 0.033676 32.936597 0.063475 0.012396 0.579469 0.773777 0.437193 0.066800 0.073223 2016 0.006091 0.034046 33.084978 0.060179 0.011172 0.618564 0.789182 0.424198 0.062100 0.057851 2017 0.008178 0.034754 33.281108 0.056384 0.010062 0.543527 0.822366 0.356453 0.068100 0.028647 2018 0.016743 0.035733 33.428091 0.063820 0.010229 0.478310 0.853809 0.378549 0.070800 0.040075 2011 0.005914 0.010692 30.878998 0.126051 0.079773 0.586770 1.805003 0.528808 0.058900 -0.035517 2012 0.001163 0.010119 31.149654 0.093276 0.006812 0.781950 0.768999 0.486013 0.050300 0.022949 2013 0.004576 0.015474 31.549180 0.065832 0.009422 0.538122 0.695938 0.288395 0.054200 0.053584 2014 0.005100 0.022484 31.677260 0.072086 0.009846 0.471952 0.786791 0.249577 0.059800 0.048259 2015 0.005975 0.019592 31.781433 0.078973 0.005812 0.480826 0.789378 0.195109 0.066800 0.073223 2016 0.007184 0.020496 31.960940 0.076472 0.002638 0.505135 0.813134 0.038044 0.062100 0.057851 gh 2017 0.007184 0.020805 32.150440 0.069454 0.003479 0.418852 0.874990 0.031292 0.068100 0.028647 2018 0.007173 0.018854 32.206032 0.072993 0.004778 0.440648 0.882056 0.028716 0.070800 0.040075 2011 0.008289 0.034496 33.586889 0.062965 0.020343 0.431573 1.224444 0.024298 0.058900 -0.035517 2012 0.005776 0.021835 33.729702 0.057139 0.018572 0.398256 1.121640 0.067409 0.050300 0.022949 2013 0.007842 0.028680 33.878262 0.056655 0.016499 0.385676 1.153829 0.095006 0.054200 0.053584 2014 0.008318 0.028871 34.026889 0.054763 0.015260 0.393666 1.011854 0.072856 0.059800 0.048259 2015 0.008498 0.026420 34.251659 lu 0.050599 0.013542 0.448653 1.059752 0.115681 0.066800 0.073223 2016 0.006674 0.026330 34.464531 0.046557 0.014690 0.445146 0.824265 0.139534 0.062100 0.057851 2017 0.006289 0.029120 34.638017 0.042084 0.014614 0.397374 1.008024 0.120663 0.068100 0.028647 2018 0.005997 0.028843 34.768030 0.041102 0.012801 0.362316 0.999058 0.107159 0.070800 0.040075 2011 0.015116 0.051066 33.763160 0.068806 0.011006 0.405731 1.141164 0.114899 0.058900 -0.035517 2012 0.012801 0.040514 33.852665 0.006976 0.010705 0.429646 1.153061 0.065817 0.050300 0.022949 2013 0.010757 0.036076 33.987768 0.100148 0.009827 0.442214 1.032351 0.075042 0.054200 0.053584 2014 0.009256 0.030856 34.125141 0.089300 0.009394 0.466201 1.036984 0.092842 0.059800 0.048259 2015 0.007936 0.027854 34.289653 0.077892 0.009117 0.471312 1.091528 0.059133 0.066800 0.073223 2016 0.007830 0.027300 34.485974 0.069797 0.009540 1.010576 0.038328 0.062100 0.057851 2017 0.007300 0.027885 34.629586 0.062404 0.010464 0.461982 1.050141 0.160883 0.068100 0.028647 2018 0.004794 0.020914 34.691012 0.059708 0.012872 0.496078 0.149136 0.070800 0.040075 2011 0.019314 0.037460 32.843601 0.103614 0.009101 0.306221 1.391606 0.043499 0.058900 -0.035517 2012 0.012092 0.031319 32.767737 0.089404 0.008190 0.426368 1.063356 0.025896 0.050300 0.022949 2013 0.003875 0.018043 32.765851 0.086357 0.008323 0.652759 1.048845 0.016537 0.053584 2014 0.002066 0.018474 32.707102 0.079518 0.010168 0.634777 0.859672 an Lu 0.054200 0.015329 0.059800 0.048259 2015 0.000281 0.025911 32.458132 0.092245 0.011010 0.606563 0.861113 0.014625 an n va tn to p d oa nl w ie 2011 lu nf va an z at nh oi lm ul z @ 0.487416 l gm 1.047359 m co va 0.066800 0.073223 n ac th 76 si 2016 0.002436 0.026612 32.489294 0.106039 0.011281 0.603820 0.848950 0.020783 0.062100 0.057851 2017 0.005916 0.020773 32.637445 0.102463 0.011277 0.576264 0.862043 0.019735 0.068100 0.028647 2018 0.004374 0.022733 32.659182 0.098559 0.010359 0.651657 0.876562 0.114376 0.070800 0.040075 2011 0.010741 0.041359 31.438248 0.089345 0.008818 0.476947 0.725400 0.639272 0.058900 -0.035517 2012 0.006675 0.022401 31.597207 0.110292 0.009605 0.523199 0.617241 0.602446 0.050300 0.022949 2013 0.003131 0.005549 32.088000 0.123549 0.013700 0.700363 0.705799 0.284465 0.054200 0.053584 2014 0.005135 0.020828 32.231426 0.095548 0.013752 0.627888 0.639941 0.222830 0.059800 0.048259 2015 0.006117 0.036315 32.299034 0.095545 0.012083 0.583062 0.758744 0.156359 0.066800 0.073223 2016 0.007123 0.040746 32.643616 0.077441 0.011716 0.604808 0.795978 0.028936 0.062100 0.057851 2017 0.011509 0.040357 32.874535 0.086913 0.011145 0.542549 0.866926 0.017184 0.068100 0.028647 2018 0.015795 0.039978 33.006565 0.083022 0.010986 0.470476 0.961515 0.012030 0.070800 0.040075 2011 0.025939 0.063749 30.512980 0.227176 0.010156 0.387201 1.032720 0.005465 0.058900 -0.035517 2012 0.019271 0.064739 30.553161 0.189122 0.013085 0.512172 0.910000 0.074996 0.050300 0.022949 2013 0.015690 0.057144 30.693093 0.173991 0.012240 0.552542 0.911678 0.056332 0.054200 0.053584 2014 0.007911 0.039957 30.771024 0.151278 0.010197 0.627238 0.816297 0.046415 0.059800 0.048259 2015 0.006824 0.038703 30.862704 0.139319 0.009222 0.675041 0.807635 0.043233 0.066800 0.073223 2016 0.004339 0.032368 31.047140 0.120627 0.008548 0.736677 0.863572 0.032180 0.062100 0.057851 2017 0.005952 0.034996 31.250733 0.104801 0.008766 0.715255 0.944929 0.034590 0.068100 0.028647 2018 0.005824 0.027478 31.376040 0.094181 0.008773 0.814866 1.009102 0.032481 0.070800 0.040075 gh 2011 0.017406 0.040601 31.658733 0.117472 0.009184 0.447183 0.497208 0.071918 0.058900 -0.035517 2012 0.014169 0.045695 31.826909 0.120625 0.014561 0.448474 0.556205 0.107231 0.050300 0.022949 2013 0.007757 0.036448 32.007963 0.099602 0.018981 0.537151 0.531887 0.081399 0.054200 0.053584 2014 0.005172 0.029035 32.244177 0.081943 0.015067 0.639370 0.530573 0.158383 0.059800 0.048259 2015 0.003358 0.028585 32.309325 0.072945 0.011987 0.628474 0.723503 0.173404 0.066800 0.073223 2016 0.008521 0.035238 32.585899 0.066801 0.012258 0.524709 0.717901 0.143362 0.062100 0.057851 2017 0.008962 0.036299 32.727428 lu 0.061469 0.012201 0.551273 0.784416 0.203445 0.068100 0.028647 2018 0.005671 0.031420 32.796347 0.060266 0.012339 0.624675 0.953944 0.238641 0.070800 0.040075 2011 0.015418 0.031197 32.564282 0.077617 0.016977 0.365380 0.659360 0.066697 0.058900 -0.035517 2012 0.014757 0.045982 32.799287 0.081821 0.018014 0.345134 0.632528 0.049180 0.050300 0.022949 2013 0.012841 0.037091 32.826093 0.085104 0.019004 0.358525 0.644747 0.039616 0.054200 0.053584 2014 0.013144 0.039856 32.931781 0.090048 0.022478 0.374894 0.600023 0.026299 0.059800 0.048259 2015 0.011919 0.037222 33.029374 0.109994 0.020003 0.393203 0.668347 0.064044 0.066800 0.073223 2016 0.012083 0.035757 33.177208 0.111412 0.014799 0.423594 0.773758 0.086293 0.062100 0.057851 2017 0.012244 0.041895 33.380025 0.103839 0.012468 0.432625 0.836550 0.157280 0.068100 0.028647 2018 0.018308 0.045778 33.523563 0.101073 0.013379 0.447049 0.894658 0.159394 0.070800 0.040075 10 2011 0.007789 0.041277 30.744297 0.151250 0.012109 0.575572 0.871302 0.253933 0.058900 -0.035517 10 2012 0.000099 0.041265 30.703030 0.144506 0.014638 0.876406 1.049930 0.272048 0.050300 0.022949 10 2013 0.000729 0.029855 31.000878 0.126473 0.016223 0.927379 0.733277 0.018880 0.054200 0.053584 10 2014 0.000247 0.022993 31.237526 0.097454 0.013432 0.910866 0.680868 0.015751 0.059800 0.048259 10 2015 0.000153 0.022573 31.507002 0.075642 0.010919 0.854704 0.600378 0.024763 0.066800 0.073223 10 2016 0.000185 0.019893 31.865287 0.055069 0.010915 0.798996 0.606633 0.032021 0.062100 0.057851 lu an n va tn to p ie d oa nl w nf va an z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 77 si 0.011304 0.783174 0.702337 0.026264 0.068100 0.028647 10 2018 0.000502 0.016483 31.913534 0.044817 0.011091 0.816853 0.756628 0.069718 0.070800 0.040075 11 2011 0.012342 0.035176 31.893554 0.095570 0.011721 0.505237 0.838331 0.018900 0.058900 -0.035517 11 2012 0.017995 0.022865 32.389235 0.101383 0.018645 0.571192 0.733773 0.027095 0.050300 0.022949 11 2013 0.006533 0.018493 32.598232 0.079609 0.018269 0.785828 0.842979 0.025351 0.054200 0.053584 11 2014 0.005058 0.019760 32.761130 0.067038 0.012374 0.498676 0.844743 0.020328 0.059800 0.048259 11 2015 0.004255 0.022319 32.952587 0.060244 0.010482 0.527866 0.883076 0.014260 0.066800 0.073223 11 2016 0.004100 0.021201 33.114791 0.059396 0.010956 0.504974 0.974786 0.013313 0.062100 0.057851 11 2017 0.005844 0.020578 33.287048 0.055779 0.012883 0.408113 1.017450 0.009537 0.068100 0.028647 11 2018 0.005489 0.020220 33.409528 0.053612 0.014090 0.478036 0.963435 0.004569 0.070800 0.040075 12 2011 0.013584 0.047271 32.583100 0.099007 0.010020 0.531349 1.072541 0.141020 0.058900 -0.035517 12 2012 0.006828 0.052996 32.655681 0.093320 0.012775 0.606161 0.896479 0.138540 0.050300 0.022949 12 2013 0.014221 0.048935 32.714768 0.108861 0.013524 0.553329 0.839881 0.078177 0.054200 0.053584 12 2014 0.012566 0.042259 32.877006 0.102871 0.011403 0.540714 0.785091 0.062288 0.059800 0.048259 12 2015 0.002689 0.032768 33.307887 0.091652 0.011549 0.621875 0.712339 0.059410 0.066800 0.073223 12 2016 0.000284 0.015889 33.436225 0.071122 0.012185 0.869554 0.681836 0.056062 0.062100 0.057851 12 2017 0.003374 0.018301 33.540377 0.066343 0.012282 0.732988 0.697014 0.052365 0.068100 0.028647 12 2018 0.004623 0.023603 33.637474 0.063608 0.013077 0.671223 0.734490 0.059705 0.070800 0.040075 13 2011 0.019066 0.036253 32.826925 0.075640 0.012889 0.315092 0.715770 0.765335 0.058900 -0.035517 2012 0.004248 0.032977 32.823609 0.073736 0.015292 0.571745 0.612417 0.877661 0.050300 0.022949 13 2013 0.003890 0.029951 32.699275 0.082165 0.016684 0.594151 0.585732 0.880114 0.054200 0.053584 13 2014 0.006463 0.039855 32.800947 0.089523 0.014251 0.472232 0.609824 0.934391 0.059800 0.048259 13 2015 0.008313 0.043513 32.888483 0.089469 0.011050 0.393715 0.788669 0.929978 0.066800 0.073223 13 2016 0.014736 0.041356 33.092151 0.091663 0.010450 0.352858 0.822236 0.605655 0.062100 0.057851 13 2017 0.025539 0.037947 33.227190 0.106708 0.011138 0.292409 0.940798 0.634813 0.068100 0.028647 13 2018 0.028707 0.040502 33.402428 0.175421 0.013310 0.318397 0.794080 0.663306 0.070800 0.040075 14 2011 -0.055117 0.007868 30.845296 0.067215 0.016494 86.30244 0.587045 0.901843 0.058900 -0.035517 14 2012 0.005817 0.016011 30.347064 0.165927 0.015708 0.632760 0.656211 0.759803 0.050300 0.022949 14 2013 0.016158 0.027605 31.099504 0.156780 0.011639 0.475803 0.832142 0.856439 0.054200 0.053584 14 2014 0.012825 0.024487 31.572167 0.101395 0.009951 0.556407 0.917477 0.837537 0.059800 0.048259 14 2015 0.008804 0.023231 31.964656 0.075156 0.009605 0.511048 0.714846 0.814900 0.066800 0.073223 14 2016 0.006193 0.024614 32.297391 0.062252 0.008974 0.576290 0.846791 0.840113 0.062100 0.057851 14 2017 0.008364 0.029585 32.452260 0.057950 0.009849 0.537881 0.902189 0.789852 0.068100 0.028647 14 2018 0.013871 0.037197 32.544994 0.081612 0.011127 0.505916 1.013752 0.890373 0.070800 0.040075 15 2011 0.023000 0.038701 33.535626 0.156187 0.028223 0.383291 0.922476 0.116982 0.058900 -0.035517 15 2012 0.011318 0.029318 33.658066 0.106365 0.023539 0.398731 0.845069 0.130538 0.050300 0.022949 15 2013 0.009910 0.025505 33.781611 0.095952 0.022754 0.402652 0.081283 0.054200 0.053584 15 2014 0.008768 0.023971 33.988856 0.083123 0.022647 0.395843 0.765834 0.040997 0.059800 0.048259 15 2015 0.008522 0.025752 34.144837 0.072195 0.022072 0.391771 0.773647 0.015298 0.066800 0.073223 15 2016 0.009370 0.026370 34.300401 0.065789 0.019721 0.399943 0.780434 0.033766 0.062100 0.057851 15 2017 0.009994 0.024937 34.573461 0.057655 0.016169 0.403533 0.767000 0.042906 0.068100 0.028647 15 2018 0.013864 0.027905 34.610191 0.058957 0.015661 0.346528 0.787933 0.026906 tn to 0.045695 an Lu n va 0.000312 0.019167 31.905484 lu an 2017 gh lu 10 13 p ie d oa nl w nf va an z at nh oi lm ul z l gm @ 0.825637 m co va n 0.070800 0.040075 ac th 78 si lu an 16 2011 0.006699 0.041595 32.205212 0.085546 0.013621 0.482033 0.985234 0.769722 0.058900 -0.035517 16 2012 0.006426 0.040071 31.805768 0.103369 0.016305 0.556966 0.867540 0.342561 0.050300 0.022949 16 2013 0.000708 0.031906 31.973198 0.112512 0.021693 0.621208 0.814963 0.753408 0.054200 0.053584 16 2014 0.006636 0.033256 32.021276 0.107915 0.024716 0.470801 0.778334 0.831548 0.059800 0.048259 16 2015 0.006317 0.030188 32.065508 0.104393 0.019099 0.602583 0.896313 0.598103 0.066800 0.073223 16 2016 0.005950 0.028832 32.280370 0.092601 0.016374 0.615303 1.015503 0.956494 0.062100 0.057851 16 2017 0.009876 0.031501 32.444498 0.077193 0.013996 0.570847 1.167985 0.988394 0.068100 0.028647 16 2018 0.016727 0.038124 32.566690 0.081331 0.010356 0.441968 1.132875 0.969429 0.070800 0.040075 17 2011 0.011214 0.032955 32.047666 0.084084 0.009969 0.517762 0.992231 0.567711 0.058900 -0.035517 17 2012 0.007714 0.037924 32.262571 0.072339 0.010507 0.579225 0.620076 0.492004 0.050300 0.022949 17 2013 0.009088 0.042669 32.428994 0.069008 0.011019 0.531808 0.625856 0.488170 0.054200 0.053584 17 2014 0.008812 0.042292 32.726251 0.063129 0.013204 0.587298 0.723361 0.319881 0.059800 0.048259 17 2015 0.013418 0.062978 32.898242 0.074983 0.014678 0.471765 0.896627 0.516344 0.066800 0.073223 17 2016 0.014722 0.038857 32.933170 0.076293 0.013334 0.396665 0.924296 0.593739 0.062100 0.057851 17 2017 0.026920 0.045041 33.257751 0.124115 0.015120 0.351887 1.367766 0.805364 0.068100 0.028647 17 2018 0.024476 0.095877 33.409574 0.115632 0.016593 0.342117 1.299156 0.881773 0.070800 0.040075 n va to tn Trong đó: STT tương ứng ngân hàng sau: 1-ACB, 2-BAB, 3-BID, 4-CTG, ie gh 5-EIB, 6-HDB, 7-KLB, 8-LPB, 9-MBB, 10-NVB, 11-SHB, 12-STB, 13-TCB, p 14TPB, 15-VCB, 16-VIB, 17-VPB d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 79 si PHỤ LỤC 02: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thống kê mô tả lu an n va p ie gh tn to Phân tích tương quan -ROA d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul Kết mơ hình tác động Pooled OLS ROA z m co l gm @ an Lu n va ac th 80 si lu an Kết mơ hình tác động FEM ROA n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 81 si Kết mơ hình tác động REM ROA lu an n va p ie gh tn to oa nl w d Kiểm định Hausman Test ROA nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 82 si lu an n va p ie gh tn to Kiểm định phương sai sai số không đổi - ROA d oa nl w nf va an lu Kiểm định tượng tự tương quan biến độc lập mơ hình - z at nh oi lm ul ROA z m co l gm @ an Lu n va ac th 83 si lu an Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 84 si 10 Phân tích mơ hình hồi quy theo phương pháp GLS - ROA lu an n va p ie gh tn to d oa nl w 11 Phân tích tương quan - NIM nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 85 si 12 Kết mô hình tác động Pooled OLS NIM lu an n va p ie gh tn to 13 Kết mô hình tác động FEM NIM d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 86 si 14 Kết mô hình tác động REM NIM lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 87 si 15 Kiểm định Hausman Test - NIM lu an n va gh tn to p ie 16 Kiểm định phương sai sai số không đổi - NIM d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 88 si 17 Kiểm định tượng tự tương quan biến độc lập mơ hình NIM lu an n va NIM p ie gh tn to 18 Kiểm định sai số khơng có mối quan hệ tương quan với - d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 89 si 19 Phân tích mơ hình hồi quy theo phương pháp GLS - NIM lu an n va p ie gh tn to d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th 90 si