Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGUYỄN BẠCH NGỌC HÂN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: NGUYỄN BẠCH NGỌC HÂN Mã số sinh viên: 050607190142 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE14 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN ANH TÚ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Nghiên cứu tập trung vào việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến TTTD, số quan trọng hệ thống tài quốc gia TTTD đóng vai trị quan trọng việc khuyến khích hoạt động kinh tế, đồng thời tạo rủi ro vấn đề ổn định tài Nghiên cứu tổng h p s ng nguồn ữ iệu thứ cấp đư c thu thập từ N TM Việt Na giai đoạn toán , kết h p với th ng số đư c c ng ố - Tổng c c thống kê Việt Na CTC qua kiể trang th ng tin uy tín khác Nghiên cứu th o hướng nghiên cứu định tính kết h p với định ng ưới h tr ph n ề Stata M R M đư c đưa vào s OLS, từ t h nh cho thấy r ng, ệ TTT việc phân tích kiể ng nh ngư c chiều đến iến v h nh Các phư ng pháp h nh ph h p ết đư c đưa vào nghiên cứu ngh a thống kê tác động tích cực đến cịn ại t ng trưởng cung tiền có tác động R Về iến vi tác động đến iến ph thuộc chiều tác động t nhân tố v phát t ng trưởng kinh tế có N TM định th có iến có ngh a thống kê R Trong đó, t suất sinh ời có động c ng ạnh đến iến ph thuộc, iến quy khoản, vốn chủ sở hữu có tác động tích cực ngân hàng, R, iến t ng trưởng tiền g i có tác động ngư c chiều đến LDR Biến cịn ại n xấu, có tác động ngư c chiều đến R kh ng có ngh a thống kê Từ kết nghiên cứu này, nhà ãnh đạo ngân hàng c n phải quan tâ nh kiể phát cải thiện yếu tố nội ộ soát, đồng thời ghi nhớ ảnh hưởng ang ại Nghiên cứu đưa g i t ng trưởng cung tiền và khuyến nghị ành cho an ãnh đạo ngân hàng nhà hoạch định sách nh động hoạt động tín nâng cao khả n ng huy ng cho N TM Việt Na Từ khóa: ụ ụng ảnh ii ABSTRACT The study focuses on analyzing factors that influence credit growth, a key indicator in a country’s financia syst Cr it growth p ays an i portant ro in encouraging economic activity, but can also create risks and problems for financial stability Research and use of data collected from the financial statements compiled by 25 commercial banks in Vietnam for the period 2013-2022, in conjunction with information published on the Vietnam Statistics Bureau and other reputable information sites Research in the field of research determines the relationship with the determination under the Stata 17 section in the analysis and determination of models The OLS, FEM and REM methods are used to find the most suitable model According to the model, two out of three macro-capes included in the study are inflation and economic growth which have a statistically significant and comprehensive impact on the increase in credit in the commercial bank The remaining macro is the increase in the supply of money, which has an impact on the LDR When it comes to microinformatics, five out of six are statistically meaningful and have a side effect on LDR In which, profitability ratio has a positive impact and has the strongest impact on the dependent variable, variables are bank size, liquidity, and equity have positive effects on LDR, cash growth variable sending has a negative impact on LDR The other variable is bad debt, which has a negative impact on LDR but is not statistically significant According to the study, bank leaders need to pay attention to and improve the regulations they control, while remembering the effects of inflation and increased supply The study provides suggestions and recommendations for banking leadership and policy makers to enhance the credit capability of commercial banks in South Vietnam Key: increased credit, commercial banking, weaknesses affecting the increase in credit iii LỜI CAM ĐOAN hóa uận c ng tr nh nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, kh ng có nội ung đư c c ng ố trước nội ung o người khác thực ngoại trừ trích ẫn đư c dẫn nguồn đ y đủ khóa uận Tác giả ( , ghi rõ ọ tên) iv LỜI CẢM ƠN ời nói đ u tiên, học Ngân ạy cho xin chân thành àng Thành phố n tất giảng viên trường Chí Minh, người th y c tận t nh giảng suốt thời gian n đại học qua ể thực hồn thành khóa uận, ngồi cố gắng n ản thân, thành cá nhận đư c nhiều tr gi p ớn ao có n TS Nguyễn ại ngh a ực xin chân nh T tận t nh hướng ẫn, giải đáp thắc ắc suốt tr nh thực khóa uận o thời gian nghiên cứu có hạn, vấn đề chuyên ới phức tạp, khả n ng n ản thân nhiều hạn chế nên g tr nh ày ài cịn nhiều sai sót, thành cá ong nhận đư c ời góp th y c xin chân n Tác giả ( , ghi rõ ọ tên) v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI C M O N iii LỜI CẢM ƠN iv M C C v DANH M C TỪ VIẾT TẮT ix DANH M C BẢNG x DANH M C ÌN xi C ƯƠNG : GIỚI THIỆU NG IÊN CỨU TÍN CẤP THIẾT CỦ Ề TÀI 1.2 M C TIÊU NG IÊN CỨU 1.2.1 M c tiêu tổng quát: 1.2.2 M c tiêu c thể: CÂU ỎI NG IÊN CỨU ỐI TƯỢNG VÀ P ẠM VI NG IÊN CỨU ối tư ng nghiên cứu: .4 1.4.2 Phạ vi nghiên cứu: P ƯƠNG P ÁP NG IÊN CỨU Ý NG Ĩ VÀ ÓNG GÓP CỦ 1.7 BỐ C C NỘI UNG Ó Ề TÀI UẬN TÓM TẮT C ƯƠNG vi C ƯƠNG : CƠ SỞ Ý T UYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN N ÂN TỐ ẢN NG VÀ CÁC ƯỞNG CƠ SỞ Ý T UYẾT 2.1.1 Tổng quan NHTM 2.1.2 Tổng quan tín ng t ng trưởng tín 2.2 MỘT SỐ Ý T UYẾT VỀ TÍN ng NG 14 thuyết th ng tin ất cân xứng .14 ênh cho vay 15 thuyết cung c u tín CÁC YẾU TỐ ẢN Quy ng 16 ƯỞNG ẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN NG 17 ngân hàng 17 Tính khoản 17 2.3.3 T lệ n xấu 18 2.3.4 T suất sinh l i 19 2.3.5 T ng trưởng tiền g i 20 2.3.6 Vốn chủ sở hữu 20 2.3.7 T lệ lạ phát 21 T ng trưởng kinh tế 22 T ng trưởng cung tiền 22 2.4 TỔNG HỢP CÁC NG IÊN CỨU THỰC NGHIỆM CÓ IÊN QU N ẾN NG IÊN CỨU 24 Các nghiên cứu nước 24 Các nghiên cứu nước 25 2.5 NHẬN XÉT VỀ CÁC NG IÊN CỨU Ã ƯỢC KHẢO 27 vii TÓM TẮT C ƯƠNG 28 C ƯƠNG : P ƯƠNG P ÁP VÀ MƠ ÌN NG IÊN CỨU 29 MƠ ÌN NG IÊN CỨU 29 M h nh nghiên cứu 29 3.1.2 Biến nghiên cứu .32 3.2 GIẢ THUYẾT NG IÊN CỨU 34 3.4 LỰA CHỌN MƠ ÌN VÀ CÁC IỂM ỊNH 35 M h nh nghiên cứu định ng .35 3.4.2 Kiể định ph h p với h nh 37 3.4.3 Kiể tra khuyết tật h nh 38 QUY TRÌN NG IÊN CỨU 39 TÓM TẮT C ƯƠNG 40 C ƯƠNG : ẾT QUẢ NG IÊN CỨU VÀ T ẢO LUẬN 41 4.1 KẾT QUẢ NG IÊN CỨU 41 4.1.1 Thống kê tả .41 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến TTT .45 T ẢO UẬN VỀ ẢN TRƯỞNG TÍN ƯỞNG CỦ CÁC N ÂN TỐ ẾN TĂNG NG VÀ ẾT QUẢ NG IÊN CỨU 48 TÓM TẮT C ƯƠNG 53 C ƯƠNG : ẾT UẬN VÀ IẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ 55 5.3 HẠN CHẾ VÀ ƯỚNG NG IÊN CỨU TIẾP THEO 56 viii TÓM TẮT C ƯƠNG 58 KẾT LUẬN Ề TÀI 59 TÀI IỆU THAM KHẢO 60 PH L C 62