Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TRẦN NGỌC THẢO MY TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Họ tên sinh viên: TRẦN NGỌC THẢO MY Mã số sinh viên: 050607190269 Lớp sinh hoạt: HQ7 – GE17 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN NGỌC MINH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 i TĨM TẮT Bài nghiên cứu yếu tố vi mô vĩ mơ tác động đến tăng trƣởng tín dụng NHTM Việt Nam để đƣợc đánh giá cao có độ tin cậy tác giả tiến hành cách thu thập mẫu liệu 25 ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn từ 2012 đến 2021 Tác giả lƣợc khảo nghiên cứu trƣớc sở lý thuyết từ xây dựng giả thuyết mơ hình nghiên cứu nhằm đề mục tiêu giải đáp câu hỏi nghiên cứu Trong nghiên cứu tác giả so sánh mơ hình Pooled OLS, FEM REM , từ tác giả thấy mơ hình FEM phù hợp nhƣng mơ hình lại xuất hiện tƣợng phƣơng sai sai số thay đổi Nên tác sử dụng dụng thêm mơ hình FGLS nhằm khắc phục khuyết tật Kết mơ hình tỷ lệ lạm phát, quy mô ngân hàng có tác động xấu đến TTTD ngân hàng Bên cạnh mặt tiêu cực yếu tố nhƣ tăng trƣởng kinh tế GDP, tăng trƣởng tiền gửi, tỷ suất sinh lời VCSH mức cung tiền có tác động tích cực đến TTTD Dựa vào kết nghiên cứu tác giả đề xuất số sách nhƣ kiến nghị hữu ích để tăng cƣờng hiệu phát triển ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời giúp trì TTTD cách an toàn ổn định bối cảnh biến động kinh tế tƣơng lai Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, FGLS, Ngân hàng thương mại, Việt Nam ii ABSTRACT The study on micro and macro factors affecting credit growth of commercial banks in Vietnam to be highly appreciated and reliable, the author has conducted by collecting sample data at 25 commercial banks in Vietnam in the period from 2012 to 2021 Based on previous studies and theoretical basis, the author has hypothesized and research model to provide objectives and answers the research question In the study, the author compared models, Pooled OLS, FEM and REM, from which the author found that the FEM model is the best fit, but this model appears to have phenomenon variance error change Therefore, the author has used the FGLS model to overcome the defect The model results indicate that the inflation rate and bank size have a negative impact on the credit growth of banks Besides the negative side, factors such as GDP growth, deposit growth, return on equity ratio and money supple have a positive impact on the credit growth Based on the results of this study, the author will propose some useful policies and recommendations to enhance the efficiency and development of the banking industry in Vietnam, and at the same time help maintain a steady credit growth safe and stable way in the context of future economic fluctuations Keywords: Credit growth, FGLS, commercial banks, Viet Nam iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Ngọc Thảo My, sinh viên lớp HQ7 – GE17, chuyên ngành Tài – Ngân hàng thuộc hệ Đại học quy chƣơng trình Chất lƣợng cao trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan khóa luận thực dƣới hƣớng dẫn TS Phan Ngọc Minh dựa kiến thức đƣợc đúc kết Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với tài liệu tham khảo ngành tài – ngân hàng Mọi liệu nghiên cứu xác khơng bao gồm chép nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực trừ đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Ngƣời thực Trần Ngọc Thảo My iv LỜI CẢM ƠN Trong trình năm học tập nghiên cứu Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Thầy/Cô trƣờng giúp đỡ tận tình đầy nhiệt huyết, trang bị cho em kiến thức chuyên ngành hữu ích tạo điều kiện giúp em hồn thành khóa luận Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Phan Ngọc Minh, giảng viên hƣớng dẫn em thực đề tài Thầy nhiệt tình giúp đỡ, góp ý truyền đạt kiến thức q báu để giúp em hồn thành khóa luận cách tốt Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ln chia sẽ, hỗ trợ động viên khích lệ em thời gian thực khóa luận Em biết kiến thức, tầm hiểu biết thân nhiều hạn chế nên luận không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Q Thầy/Cơ bạn sinh viên để luận em đƣợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc Q Thầy/Cơ có thật nhiều sức khỏe thành công đƣờng giảng dạy Em xin chân thành cảm ơn! Ngƣời thực Trần Ngọc Thảo My v MỤC LỤC TÓM TẮT i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5.2 Mẫu nghiên cứu 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC vi 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 2.1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng 2.1.3 Tổng quan tăng trƣởng tín dụng 11 2.2 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 2.2.1 Yếu tố vĩ mô 12 2.2.2 Yếu tố vi mô 14 2.3 TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 18 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 18 2.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 27 3.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU DỰ KIẾN 27 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 28 3.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.3.1 Mơ hình tác động cố định (FEM) 31 3.3.2 Mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 31 3.3.3 Mơ hình hồi quy Pooled OLS 31 3.3.4 Mơ hình bình phƣơng nhỏ tổng qt khả thi (Feasible General Least Square – FGLS) 32 3.3.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình 32 3.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 vii CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1.1 Thống kê mô tả 35 4.1.2 Phân tích tƣơng quan 38 4.1.3 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 39 4.1.4 Ƣớc lƣợng lựa chọn mô hình hồi quy theo Pooled OLS, FEM, REM 40 4.1.5 Kiểm định khuyết tật mơ hình 42 4.1.6 Kết hồi quy theo phƣơng pháp FGLS 43 4.2 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 51 5.1 KẾT LUẬN 51 5.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 52 5.2.1 Với Ngân hàng thƣơng mại 52 5.2.2 Với Chính phủ NHNN 53 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 61 PHỤ LỤC 1: Danh sách NHTM Việt Nam nghiên cứu 61 PHỤ LỤC 2: Dữ liệu hồi quy 62 PHỤ LỤC 3: Kết chạy mơ hình từ STATA 72 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa TTTD Tăng trƣởng tín dụng GDP Tổng sản phẩm quốc nội NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc VCSH Vốn chủ sở hữu