Các nhân tố ảnh hường đến sự ổn định ngân hàng của ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC HỮU HƢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC HỮU HƢNG Mã số sinh viên: 050607190184 Lớp sinh hoạt: HQ7-GE16 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS LÊ HÀ DIỄM CHI TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023 TĨM TẮT KHĨA LUẬN Tiêu đề CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt Khóa luận nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hƣởng đến ổn định ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” lấy cách lấy liệu bảng thu thập từ báo cáo tài gồm 27 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động Việt Nam giai đoạn từ 2011 – 2022 với mục tiêu xem xét nhân tố ảnh hƣởng đến ổn định ngành Ngân hàng thƣơng Việt Nam Dữ liệu đƣợc xử lý phân tích thơng qua phần mềm STATA 17 Qua đó, kết nghiên cứu đƣợc trình bày dƣới dạng thống kê mơ tả, phân tích tƣơng quan, phƣơng pháp ƣớc lƣợng nhƣ Pooled-OLS, FEM, REM, FGLS SGMM Kết hồi quy SGMM cho thấy nhân tố đặc thù làm tăng ổn định ngân hàng nhƣ tài trợ, lợi nhuận vốn chủ sở hữu, tài sản cố định hữu hình, quy mơ ngân hàng, vốn chủ sỡ hữu yếu tố giảm tính ổn định ngân hàng nhƣ chi phí hoạt động, dƣ phịng rủi ro tín dụng, cho vay tên huy động, tăng trƣởng kinh tế, nghiên cứu cho thấy tăng trƣởng tổng tài sản, địn bẩy tài khơng tác động đến ổn định ngân hàng, nhiên lạm phát gia tăng nhân tố làm giảm tính ổn định ngân hàng Từ khóa Ngân hàng thƣơng mại, nhân tố ảnh hƣởng, ổn định ngân hàng, SGMM ABSTRACT Title FACTORS AFFECTING THE BANKING STABILITY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS Abstract The research thesis "Factors affecting the stability of Vietnamese commercial banks" is obtained by taking panel data collected from financial statements of 27 commercial banks operating in Vietnam in the past year The period from 2011 to 2022 with the aim of examining the factors affecting the stability of the commercial banking industry in Vietnam Data are processed and analyzed using STATA 17 software Thereby, the research results are presented in the form of descriptive statistics, correlation analysis, estimation methods such as Pooled-OLS, FEM, REM, FGLS and SGMM The SGMM regression results show that specific factors increase bank stability such as financing, return on equity, tangible fixed assets, bank size, equity and other factors that reduce liquidity Bank stability such as operating expenses, credit risk allowance, loans and deposits, economic growth, research shows that growth in total assets, financial leverage have no impact on bank stability However, rising inflation is a factor that reduces bank stability Key words: Commercial banks, factors affecting, bank stability, SGMM LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan khóa luận "Các nhân tố ảnh hƣởng đến ổn định ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam" kết q trình nghiên cứu tơi đƣợc thực với tính trung thực cao Tơi muốn đặc biệt cảm ơn hƣớng dẫn tận tình TS Lê Hà Diễm Chi suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp Khóa luận tốt nghiệp sản phẩm nỗ lực đam mê suốt thời gian học tập trƣờng Tôi tích lũy áp dụng kiến thức đƣợc học để thực nghiên cứu Đồng thời nghiên cứu không chép đâu, thơng tin, số liệu nƣớc ngồi nƣớc đƣợc thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, đƣợc trích dẫn phần tài liệu tham khảo rõ ràng, cụ thể Thành phố Hồ Chí Minh, 2023 Tác giả Nguyễn Ngọc Hữu Hƣng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn đến Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cung cấp cho tơi hội áp dụng kiến thức học để thực nghiên cứu Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Hà Diễm Chi - giảng viên hƣớng dẫn tơi, ln theo sát hỗ trợ nhiệt tình để tơi hồn thành khóa luận Mặc dù tơi có nhận thức hạn chế trình độ lý luận kinh nghiệm khơng tránh gặp phải sai sót, nhiên, tơi cố gắng để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi mong muốn nhận đƣợc đóng góp ý kiến từ thầy/cơ giáo Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh TS Lê Hà Diễm Chi để tơi hồn thiện cơng trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin kính chúc tồn thể giáo viên nhân viên Trƣờng Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh sức khỏe thành công nghiệp Đặc biệt, chúc TS Lê Hà Diễm Chi sức khỏe dồi tiếp tục phát triển thăng tiến nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, 2023 Tác giả Nguyễn Ngọc Hữu Hƣng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.8 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN TÓM TẮT CHƢƠNG CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1.1 Khái niệm ổn định ngân hàng 2.1.2 Đo lƣờng ổn định ngân hàng 2.1.3 Một số lí thuyết tảng ổn định ngân hàng 11 2.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 13 2.2.1 Nghiên cứu nƣớc 13 2.2.2 Nghiên cứu nƣớc 15 TÓM TẮT CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .23 3.3 MÔ TẢ BIẾN VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .24 TÓM TẮT CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN 38 4.2 MA TRẬN TƢƠNG QUAN .40 4.3 KẾT QUẢ HỒI QUY POOLED OLS, FEM, REM VÀ LỰA CHỌN MƠ HÌNH PHÙ HỢP 44 4.4 KIỂM TRA ĐA CỘNG TUYẾN 50 4.5 KIỂM TRA HIỆN TƢƠNG PHƢƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 51 4.6 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƢỢNG TỰ TƢƠNG QUAN 53 4.7 XỬ LÝ KHUYẾT TẬT BẰNG MƠ HÌNH FGLS 54 4.8 KIỂM SỐT HIỆN TƢỢNG NỘI SINH BẰNG MƠ HÌNH SGMM 55 4.9 TĨM TẮT VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57 TÓM TẮT CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN CHUNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 66 5.1 KẾT LUẬN CHUNG .66 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH .67 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 71 5.4 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 72 TÓM TẮT CHƢƠNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt BCĐKT - Bảng cân đối kế toán KQHĐKD - Kết hoạt động kinh doanh TMBCTC - Thuyết minh báo cáo tài NHNN - Ngân hàng nhà nƣớc NHTM - Ngân hàng thƣơng mại TMCP - Thƣơng mại cổ phần TTS - Tổng tài sản VCSH - Vốn chủ sở hữu VIF Variance-inflation factor Kiểm định đa cộng tuyến Pooled OLS Pooled OLS regression model Mơ hình hồi quy OLS gộp FEM Fixed Effects Model Mơ hình hiệu ứng cố định REM Random Effect Model Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên FGLS Feasible generalized least Mơ hình bình phƣơng tối thiểu squares model tổng quát khả thi Generalized Method of Phƣơng pháp tổng quát Moments khoảnh khắc SGMM