1454 các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các nhtm vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HOCHIMINH UNIVERSITY OF BANKING PHÙNG THỊ QUỲNH ANH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 B a THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOCHIMINH UNIVERSITYOF BANKING TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: PHÙNG THỊ QUỲNH ANH Mã số sinh viên: 050607190040 Lớp sinh hoạt: HQ7- GE15 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG MI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - i TĨM TẮT Trải qua nhiều năm hồi nhập phát triển sâu rộng với kinh tế chung giới, khơng hội mở đồng thời đặt vô số thách thức với hoạt động NHTM Việt Nam Thời gian gần đây, TTTD ưu tiên hàng đầu hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho NH Vì vậy, để phát triển theo thời gian địi hỏi NHTM Việt Nam cần tâm đến việc xem xét nhân tố tác động đến tình hình TTTD Để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ yếu tố mơ hình đề xuất đến TTTD NHTM Việt Nam, mô hình đề xuất bao gồm yếu tố thể đặc thù ngân hàng yếu tố kinh tế vĩ mơ bên ngồi ngân hàng Đồng thời, sử dụng liệu nghiên cứu 25 NHTMCP tổng số 31 NHTMCP Việt Nam với phạm vi thời gian từ năm 2012- 2021 Sau nghiên cứu với mơ hình FGLS cho thấy khả sinh lời (ROE) có tác động đáng kể đến TTTD, cụ thể chiều Ngược lại, yếu tố gồm quy mô NH (SIZE), tốc độ tăng trưởng tiền gửi (DEP), số lạm phát (INF) biến giả dịch bệnh Covid- 19 (COVID) có tác động trực tiếp đến TTTD, cụ thể ngược chiều Song với đó, ước lượng tỷ lệ khoản (LIQ), nợ xấu (NPL) tăng trưởng kinh tế (GDP) lại khơng tìm thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê Từ kết thực nghiệm đóng góp thêm chứng xác thực yếu tố tác động đến TTTD, từ giúp quan nhà nước nhà quản trị NHTM đưa số sách, chiến lược phù hợp để đảm bảo TTTD cách hiệu quả, an toàn bền vững cho ngân hàng Từ khóa: tăng trưởng tín dụng, yếu tố đặc thù, yếu tố kinh tế vĩ mô, , ngân hàng thương mại ABSTRACT After years of integration and extensive development into the world economy, it has brought many opportunities and numerous challenges for the operation of Vietnamese commercial banks In recent years, credit growth has been one of the top priorities and also an activity helping banks get significant profits Therefore, Vietnamese commercial banks need to pay more attention to considering factors affecting credit growth in order to survive and develop To evaluate the influence of the factors on the credit growth of Vietnamese commercial banks, the author has created a research model including five bank- specific factors and three external macro factors Moreover, she has also used research data from 25 commercial banks out of 31 Vietnamese commercial banks with the research period from 2012 to 2021 With the FGLS model, the research results have shown that the return on equity (ROE) has the same effect positively on credit growth In contrast, these factors, including bank size (SIZE), deposit growth rate (DEP), inflation rate (INF), and the COVID-19 dummy variable (COVID), have the same effect negatively on credit growth In addition, the research results of liquidity ratio (LIQ), non-performing loan ratio (NPL), and gross domestic product (GDP) are not statistically significant within the scope of the study The research results have also provided more practical evidence of the factors influencing credit growth Therefore, it helped administrators of the commercial banks give suitable policies and solutions in order to ensure sustainable and secure credit growth for the banks Keywords: credit growth, commercial banks, bank-specific factors, external macro factors LỜI CAM ĐOAN Với đề tài “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi, hồn thành dựa góp ý hướng dẫn tận tình TS Đỗ Thị Hà Thương Các nội dung trình bày khóa luận hồn tồn trung thực, xác hồn tồn khơng xuất nội dung, vấn đề cơng bố rộng rãi cơng trình nghiên cứu khác ngoại trừ số đề cập, nội dung trích nguồn đầy đủ tài liệu tham khảo cuối khóa luận Tơi xin cam đoan với nội dung khóa luận xin hồn tồn chịu trách nhiệm có phát khơng trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Phùng Thị Quỳnh Anh LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi dành lịng biết ơn sâu sắc lời chúc tốt đẹp đến giảng viên hướng dẫn tôi, cô TS Đỗ Thị Hà Thương dành quan tâm, hỗ trợ hướng dẫn đưa lời khuyên có giá trị cho thân tơi q trình thực khóa luận Bên cạnh đó, tơi kính gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, q thầy/ giảng viên tạo cho thời gian, điều kiện quý báu truyền đạt kiến thức hữu ích cho suốt thời gian làm việc, học tập trường Tôi xin chân thành cảm ơn đến nhà nghiên cứu trước xây dựng tảng vững chắc, để tơi kế thừa phát triển đề tài Cùng xin cảm ơn gia đình, bạn bè người yêu thương quan tâm, dành lời động viên khích lệ giúp đỡ để tơi hồn thành tốt khóa luận Tuy nhiên kiến thức thân số hạn chế định nội dung khóa luận khơng thể tránh khỏi sai phạm, thiếu sót Bản thân tơi mong nhận nhận xét, góp ý quý báu từ thầy/ để tơi hồn thiện khóa luận tốt có thể, từ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho đường phát triển tương lai Tôi xin chân thành cảm ơn ! Tác giả Phùng Thị Quỳnh Anh MỤC LỤC 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Tóm tắt i Abstract ii Lời cam đoan iii Lời cảm ơn iv Danh mục chữ viết tắt ix Danh mục bảng, biểu x Danh mục phụ lục xi Chương Giới thiệu đề tài .1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Dữ liệu nghiên cứu .4 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu .4 Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Kết cấu khóa luận .5 Tóm tắt chương Chương Lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm 2.1 Tổng quan lý thuyết tín dụng ngân hàng 2.2 Tổng quan lý thuyết tăng trưởng tín dụng 2.2.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng .8 2.2.2 Vai trò tăng trưởng tín dụng 2.3 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại 2.3.1 Các yếu tố nội 2.3.1.1 Tỷ lệ khoản (LIQ) .9 2.3.1.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sởhữu (ROE) 10 2.3.1.3 Quy mô ngân hàng (SIZE) 10 2.3.1.4 Tốc độ tăng trưởng tiền gửi (DEP) .11 2.3.1.5 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) .11 2.3.2 Các yếu tố vĩ mô 11 2.3.2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 11 2.3.2.2 Tỷ lệ lạm phát (INF) 12 2.4 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm 12 2.4.1 Các nghiên cứu giới 12 2.4.2 Các nghiên cứu Việt Nam .14 2.5 Khoảng trống nghiên cứu hướng nghiên cứu đề tài 16 Tóm tắt chương 17 Chương Mơ hình phương pháp nghiên cứu 18 3.1 Mơ hình nghiên cứu .18 3.1.1 Khái qt mơ hình nghiên cứu 18 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 3.1.2 Giải thích biến .19 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu 21 Quy trình nghiên cứu 26 Dữ liệu nghiên cứu 28 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Phân tích thống kê mơ tả 29 3.4.2 Phân tích ma trận tương quan .29 3.4.3 Phân tích hồi quy 29 Tóm tắt chương 31 Chương Kết nghiên cứu thảoluận 33 Thống kê mô tả biến 33 Phân tích tương quan biến 35 Phân tích hồi quy mơ hình nghiên cứu 36 Kiểm định lựa chọn mô hình hồi quy .38 Kiểm định khuyết tật mơ hình 40 Kết hồi quy phương pháp ước lượng FGLS .42 Thảo luận kết nghiên cứu 44 Tóm tắt chương 48 Chương Kết luận hàm ý quản trị 49 Kết luận 49 Một số hàm ý quản trị 50 5.2.1 Đối với NHTM Việt Nam 50 5.3 5.2.1.1 Hàm ý quy mô ngân hàng .50 5.2.1.2 Hàm ý tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 50 5.2.1.3 Hàm ý tăng trưởng tiềngửi 51 5.2.1.4 Hàm ý tỷ lệ lạm phát 52 5.2.1.5 Hàm ý biến giả dịch bệnhCovid- 19 .52 5.2.2 Đối với NHNN 53 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 53 5.3.1 Hạn chế đề tài Error! Bookmark not defined 5.3.2 Hướng nghiên cứu .54 Tóm tắt chương 54 Tài liệu tham khảo 55 Phụ lục 57 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt BCTC Financial Statement Báo cáo tài BCTN Annual Report Báo cáo thường niên FEM Fixed Effects Model Mơ hình tác động cố định Phương pháp bình phương FGLS Feasible Generalised Least Squares NH Bank Ngân hàng NHNN State Bank Ngân hàng Nhà nước NHTM Commercial Bank Ngân hàng thương mại nhỏ tổng quát khả thi Ngân hàng thương mại cổ NHTMCP Joint- Stock Commercial Bank phần Phương pháp bình phương Pooled-OLS Pooled Ordinary Least Square REM Random Effects Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên TTTD The Credit Growth Tăng trưởng tín dụng nhỏ liệu gộp