1054 tác động của quy mô nh rủi ro tài trợ và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của các nhtm vn 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG MY TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ NGÂN HÀNG, RỦI RO TÀI TRỢ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG MY TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ NGÂN HÀNG, RỦI RO TÀI TRỢ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS DƯƠNG NGUYỄN THANH TÂM Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Cơng trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ với đề tài “Tác động quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ rủi ro tín dụng đến ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tác giả Các thông tin, liệu sử dụng đề tài trung thực, xác đáng tin cậy Các nội dung trích dẫn tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ nguồn gốc phần tài liệu tham khảo Tác giả Nguyễn Hoàng Phương My LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi học hỏi nhiều kiến thức chuyên môn phương pháp nghiên cứu từ quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học TS Dương Nguyễn Thanh Tâm định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, động viên, hỗ trợ bảo tơi hồn chỉnh nội dung luận văn để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện thời gian đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu Trân trọng! TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài: Tác động quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ rủi ro tín dụng đến ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Thực tế thời gian qua ngân hàng bộc lộ số yếu điểm: quy mô ngân hàng nhỏ, tính hiệu lực, hiệu hoạt động tra, giám sát NHNN nhiều hạn chế nguyên nhân gây rủi ro hoạt động hệ thống NHTM: khoản toàn hệ thống có nguy rủi ro lớn vào đầu năm 2011, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng liên tục tăng từ 3,07% năm 2011 lên 8,6% vào năm 2012 Vấn đề đặt cần thiết thực nghiên cứu đánh giá ổn định NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 – 2021, tác động quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ rủi ro tín dụng đến ổn định NHTM Việt Nam Thấy tầm quan trọng đó, tác giả lựa chọn đề tài: “TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ NGÂN HÀNG, RỦI RO TÀI TRỢ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” làm luận văn thạc sỹ Nghiên cứu ảnh hưởng quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ rủi ro tín dụng đến ổn định NHTM Việt Nam xuất phát từ tính cấp thiết NHTM Việt Mam cần đảm bảo ổn định hoạt động Dữ liệu thu thập từ 30 NHTM Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2021, cho thấy quy mô ngân hàng rủi ro tài trợ có ảnh hưởng chiều đến ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam, rủi ro tín dụng có ảnh hưởng ngược chiều đến ổn định ngân hàng Các biến kiểm soát có ảnh hưởng chiều đến ổn định ngân hàng như: tỷ lệ cho vay tổng tài sản, tỷ lệ khoản, biến kiểm sốt có ảnh hưởng ngược chiều như: chi phí tổng tài sản, lạm phát; biến trễ ổn định có ảnh hưởng chiều đến ZSCORE Biến ETA, ROE GDP ý nghĩa thống kê Luận văn đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, sở để đề xuất khuyến nghị sách mở rộng quy mô hợp lý, gia tăng huy động vốn, giảm thiểu rủi ro tín dụng… Từ khóa: quy mơ vốn, rủi ro tài trợ, rủi ro tín dụng, ổn định ngân hàng thương mại ABSTRACT Subject: Impact of bank size, financing risk and credit risk on the stability of Vietnamese commercial banks Summary: The fact that the bank has revealed a number of weaknesses in recent years: the small size of the bank, the limited effectiveness and efficiency of the inspection and supervision activities of the SBV are the causes of risks in the operation of the commercial banking system: the liquidity of the whole system was exposed to great risks in early 2011, the bank's bad debt ratio continuously increased from 3.07% in 2011 to 8.6% in 2012 The problem is that it is necessary to conduct research to assess the stability of Vietnamese commercial banks in the period 2011 - 2021, the impact of bank size, funding risk and credit risk on the stability of banks Vietnamese commercial banks like Seeing that importance, the author chooses the topic: "IMPACTS OF BANK SIZE, SPONSORING RISK AND CREDIT RISK ON THE STABILITY OF VIETNAM COMMERCIAL BANKERS" as a master's thesis Research on the influence of bank size, funding risk and credit risk on the stability of Vietnamese commercial banks comes from the urgency that Vietnamese commercial banks need to ensure stability in their operations Data collected from 30 Vietnamese commercial banks in the period 2011 - 2021, shows that bank size and funding risk have a positive influence on the stability of Vietnamese commercial banks, credit risk has a negative effect on bank stability Control variables have a positive influence on bank stability such as loan-to-total assets ratio, liquidity ratio, and control variables have a negative influence such as cost-to-total assets, inflation rate broadcast; Stability lagging variable has a positive effect on ZSCORE Variables ETA, ROE and GDP are not statistically significant The thesis has achieved the research objectives set out, this is the basis for proposing policy recommendations such as reasonable expansion, increasing capital mobilization, minimizing credit risks Keywords: capital size, funding risk, credit risk, stability of commercial banks DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt GMM Bình phương tối thiểu tổng quát GDP Tổng sản phẩm quốc nội INF Lạm Phát NHNN NHTM VN Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Việt Nam NHTW Ngân hàng Trung ương TCTD Tổ chức tín dụng Pooled OLS Phương pháp hồi quy OLS dạng gộp ROE Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Anh FEM Fix Effects Model GMM Generalized Moment Method GDP Gross Domestic Product INF Inflation NPL Non-Performing Loans Pooled OLS Pooled Ordinary Least Square REM Random Effects Model ROE Return On Equity VIF Variance Inflation Factor MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆUĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tính cấp thiết đề tài: .1 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu .2 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Sự ổn định ngân hàng 2.1.1 Lý thuyết ổn định ngân hàng .5 2.1.2 Phương pháp đo lường mức độ ổn định ngân hàng .7 2.2 Quy mô ngân hàng đo lường 10 2.3 Rủi ro tài trợ đo lường 10 2.4 Rủi ro tín dụng đo lường 11 2.5 Các lý thuyết tảng có liên quan đến vấn đề nghiên cứu .12 2.5.1 Lý thuyết lớn để thất bại .12 2.5.2 Lý thuyết đệm vốn 13 2.5.3 Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) 14 2.6 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động quy mô ngân hàng, rủi ro tài trợ rủi ro tín dụng đến ổn định ngân hàng thương mại 14 2.6.1 Các nghiên cứu nước 14 2.6.2 Các nghiên cứu nước 18 2.6.3 Khoảng trống nghiên cứu 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 25 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 28 3.1.2.1 Quy mô ngân hàng (SIZE) 28 3.1.2.2 Rủi ro tài trợ (FUNDRISK) 29 3.1.2.3 Rủi ro tín dụng (NPL) 30 3.1.2.4 Giả thuyết nghiên cứu cho biến kiểm soát .30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .38 4.1 Thống kê mô tả xem xét tương quan mẫu nghiên cứu .38 4.1.1 Thống kê mô tả 38 4.1.2 Phân tích tương quan biến độc lập mơ hình 39 4.2 Kết mơ hình hồi quy 40 4.2.1 Các kết kiểm định để lựa chọn mơ hình phù hợp 41 4.2.2 Kết mơ hình hồi quy 44 4.2.3 Thảo luận kết nghiên cứu .45 KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận kết nghiên cứu .50 5.2 Khuyến nghị sách 50 5.2.1 Đối với NHTM Việt Nam 50 5.2.2 Đối với NHNN 51 5.2.3 Đối với Chính phủ 52 5.2.4 Hạn chế đề tài .52 5.2.5 Đề xuất hướng nghiên cứu 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu có liên quan 20 Bảng 3.1: Diễn giải biến đo lường 26 Bảng 3.2: Các ngân hàng thương mại mẫu nghiên cứu .35 Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả liệu nghiên cứu 38 Bảng 4.2: Ma trận tương quan biến giải thích mơ hình 39 Bảng 4.3: Tổng hợp kết hồi quy Pooled OLS, REM FEM .40 Bảng 4.4: Tóm tắt kết kiểm định mơ hình 41