1129 các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các nhtm vn luận văn thạc sĩ tcnh 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh - Năm 2023 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TRƯỜNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐỒN THANH HÀ TP Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Văn Trường Hiện công tác NHTMCP Á Châu, phòng giao dịch Tân Thành Là học viên cao học khóa 22 Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Cam đoan đề tài “Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” a a a Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Thanh Hà a a a a a a a a a Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc a a a a a a a a a a a a a a a a a a lập, không chép tài liệu chưa công bố nội dung a a a a a a a a a a a a a đâu Các số liệu, trích dẫn minh bạch có nguồn trích dẫn rõ ràng a a a a a a a a a a a a a Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan a a a a a a a a a a a a TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 Tác giả Nguyễn Văn Trường a a a a a a a a LỜI CẢM ƠN Tơi xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Đồn Thanh Hà tận tình a a a a a a a a a a a a a a hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi thực hồn thành luận văn a a a a a a a a a a a a a Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu rèn luyện a a a a a a a a a a a a a a a Xin cảm ơn Ban giám đốc anh chị đồng nghiệp NHTMCP Á Châu, phòng giao dịch Tân Thành tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thiện luận văn Trân trọng ! TĨM TẮT LUẬN VĂN Tên đề tài: Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Qua trình thực luận văn tác giả tổng hợp nội dung sau: Thứ nhất: Nghiên cứu nêu vấn đề, mục tiêu câu hỏi mà nghiên cứu cần đạt Đồng thời nghiên cứu xác định phương pháp tổng quát để thực phân tích Thứ hai: Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý thuyết liên quan đến ngân hàng thương mại vấn đề liên quan đến tăng trưởng tín dụng NHTM Việt a Nam Đồng thời, nghiên cứu khảo lược cơng trình nghiên cứu trước tiến a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a hành lập mơ hình hồi quy gồm yếu tố sau: Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ huy động, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Tỷ lệ khoản, Tỷ lệ vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ nợ xấu, Tốc độ tăng trưởng GDP Tỷ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a lệ lạm phát Trong ngoại trừ tỷ lệ lạm phát khơng có ý nghĩa thống kê tác động, cịn a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a lại yếu tố đền có tác động đến tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam Kết a a a a a a a a a a a a a a a a a a a nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng; tỷ lệ huy động; tỷ lệ vốn chủ sở hữu tốc a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a độ tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng Cịn yếu tố nợ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a xấu tỷ lệ khoản tác động tiêu cực a a a a a a a a Thứ ba: Dựa vào kết nghiên cứu so sánh với nghiên cứu trước dựa vào mức độ tác động yếu tố đưa gợi ý sách cho yếu tố để NHTM Việt Nam tăng trưởng ổn định tỷ lệ cho vay tương lai Thứ tư: Dựa vào trình kết nghiên cứu nhận thấy hạn chế nghiên cứu từ định hình cho hướng nghiên cứu cho thời gian tới Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, quy mơ ngân hàng, tỷ lệ khoản, tỷ lệ huy động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát ABSTRACT Thesis title: Factors affecting credit growth in joint-stock commercial banks in Vietnam Through the process of writing this thesis, the author has summarized the following main contents: Firstly: The research has stated the problem, objectives and questions that this research needs to achieve At the same time, the study has identified a general method to perform the analysis Second: This study has systematized the theoretical basis related to commercial banks and issues related to credit growth at Vietnamese commercial banks At the same time, the study reviewed previous studies and conducted a regression model including the following factors: Bank size, Deposit ratio, Liquidity ratio, Equity ratio Ownership, NPL ratio, GDP growth rate and Inflation rate In which, except for the inflation rate, which has no statistically significant impact, the remaining factors have an impact on credit growth at Vietnamese commercial banks The research results show that the bank's size; mobilization rate; equity ratio and economic growth rate have a positive impact on credit growth Other factors such as bad debt and liquidity ratio have a negative impact Thirdly: Based on the research results compared with previous studies and based on the impact of the factors, make policy suggestions for each factor so that Vietnamese commercial banks can grow at a stable rate for each factor future loans Fourth: Based on the research process and results, the limitations of the research are recognized and thereby shape new research directions for the coming time Keywords: Credit growth, bank size, liquidity ratio, deposit rate, equity ratio, economic growth rate, inflation rate MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN TÓM TẮT CHƯƠNG .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng .8 2.1.1.2 Đặc điểm tín dụng 2.1.2 Vai trị tín dụng .10 2.1.2.1 Đối với kinh tế 10 2.1.2.2 Đối với khách hàng .11 2.1.2.3 Đối với ngân hàng .11 2.1.3 Tăng trưởng tín dụng tiêu đo lường 12 2.1.3.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng 12 2.1.3.2 Chỉ tiêu đo lường tăng trưởng tín dụng .13 2.1.4 Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần 14 2.1.4.1 Nhóm yếu tố vĩ mô 14 2.1.4.2 Nhóm yếu tố nội ngân hàng .16 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 19 2.2.1 Các nghiên cứu nước 19 2.2.2 Các nghiên cứu nước .21 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28 3.1.1 Mơ hình nghiên cứu 28 3.1.2 Giả thuyết nghiên cứu 30 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 34 3.2.2 Trình tự thực nghiên cứu 35 TÓM TẮT CHƯƠNG 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU VÀ SỰ TƯƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 41 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 41 4.1.2 Sự tương quan biến độc lập 43 4.2 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY 43 4.2.1 So sánh phù hợp mô hình tác động cố định (FEM) mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM) 44 4.2.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình tác động ngẫu nhiên REM 45 4.2.2.1 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 45 4.2.2.2 Kiểm định tượng tự tương quan 46 4.2.2.3 Khắc phục khuyết tật mô hình tác động ngẫu nhiên REM 47 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 47 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 54 5.1 KẾT LUẬN .54 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 55 5.2.1 Đối với quy mô ngân hàng .55 5.2.2 Đối với huy động tiền gửi 55 5.2.3 Tỷ lệ vốn chủ sở hữu 56 5.2.4 Đối với tỷ lệ khoản 56 5.2.5 Đối với tỷ lệ nợ xấu 57 5.2.6 Đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 57 5.3 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 58 5.3.1 Hạn chế đề tài 58 5.3.2 Hướng nghiên cứu .59 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ TÍNH TỐN TỪ PHẦN MỀM THỐNG KÊ STATA iii PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC NHTM VIỆT NAM SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt NHTMCP Nguyên nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại GDP Tốc độ tăng trưởng kinh tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu liên quan .23 Bảng 3.1: Tổng hợp cách đo lường yếu tố mơ hình 29 Bảng 3.2: Mô tả giả thuyết mối tương quan yếu tố đến tăng trưởng tín dụng NHTMCP Việt Nam .33 Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 41 Bảng 4.2: Ma trận hệ số tương quan biến độc lập mơ hình .43 Bảng 4.3: Tổng hợp kết hồi quy Pooled OLS, FEM REM 44 Bảng 4.4: Kết kiểm định phù hợp mơ hình FEM REM 45 Bảng 4.5: Kết kiểm định tượng phương sai thay đổi mơhình tác động ngẫu nhiên REM 46 Bảng 4.6: Kết kiểm định tượng tự tương quan 46 Bảng 4.7: Kết ước lượng mơ hình phương pháp FGLS 47 Bảng 4.8: Tóm tắt kết nghiên cứu 47