1347 Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Tăng Trưởng Tín Dụng Của Các Nhtm Cp Tại Vn 2023.Docx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Thành Phố Hồ Chí Minh, 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THU HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM THU HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành Phố Hồ Chí Minh, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM PHẠM THU HƯƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 7340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ TÓM TẮT Tiêu đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tóm tắt Hoạt động tín dụng hoạt động cốt lõi ngân hàng thương mại, điều thể qua tỷ lệ đóng góp thu nhập hoạt động ln chiếm Thành Phố Hồ Chí Minh, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM tỷ lệ cao tổng thu nhập ngân hàng Mặt khác hoạt động tín dụng có đặc điểm khác tùy theo điều kiện kinh tế, đặc điểm địa lý vùng miền mà hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại thay đổi để đáp ứng điều kiện Do vậy, tăng trưởng tín dụng (TTTD) nhân tố ảnh hưởng đến tiêu vấn đề cần nghiên cứu Chính thế, đề tài nghiên cứu nhân tố vĩ mô nhân tố vi mô tác động đến TTTD Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Dựa vào sở lý thuyết có liên quan với nghiên cứu thực nghiệm tác giả trước đây, khóa luận tác giả xây dựng giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu nhằm giải mục tiêu nghiên cứu nhằm trả lời cho câu hỏi đưa Khóa luận sử dụng liệu 29 NHTM cổ phần Việt Nam khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2020 Bằng phương pháp hồi quy liệu bảng thông qua mơ hình Pooled OLS, FEM, REM Trong đó, REM mơ hình lựa chọn mơ hình có xảy tượng tương quan chuỗi Do đó, tác giả sử dụng GLS để khắc phục khuyết tật mơ hình Kết phân tích hồi quy theo GLS cho thấy tỷ lệ gia tăng vốn huy động năm, độ tăng trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng cung tiền, tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu, tính khoản ngân hàng có tác động chiều TTTD biến có tác động ngược chiều lạm phát, tỷ lệ nợ xấu, quy mô ngân hàng mức độ tập trung ngân hàng Dựa vào kết nghiên cứu, tác giả đưa hàm ý sách nhằm giúp nhà quản trị ngân hàng đưa biện pháp phù hợp để trì tăng trưởng tín dụng hiệu quả, an tồn ổn định Abstract Credit activities are one of the core activities of commercial banks, which is shown by the income contribution rate of this activity which always accounts for a relatively high proportion of the total income of banks On the other hand, credit activities will have different characteristics depending on the economic conditions and geographical characteristics of each region, but the business activities of commercial banks will change to meet the above conditions Therefore, credit growth and factors affecting this indicator Thành Phố Hồ Chí Minh, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM are the issues that need to be studied Therefore, the thesis studies the macro and micro factors affecting the credit growth of joint-stock commercial banks in Vietnam Based on the relevant theoretical bases and the experimental studies of the previous authors, the author developed the thesis with the research hypothesis and model to solve the research objectives research to answer the questions posed The thesis uses data from 29 joint-stock commercial banks in Vietnam in the period from 2008 to 2020 By method of panel data regression through Pooled OLS, FEM, and REM models Which, REM is the selected model and this model has a serial correlation phenomenon Therefore, the author uses GLS to overcome the model's defects The results of the regression analysis according to GLS show that the annual increase in mobilized capital, GDP growth, money supply growth rate, return on equity ratio, and bank liquidity has an impact have the same direction for the credit market and the variables with a negative effect on are inflation, bad debt ratio, bank size, and bank concentration Based on the research results, the author will provide policy implications to help bank administrators come up with appropriate measures to maintain credit growth more effectively, safely, and stably LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Thu Hương, sinh viên lớp HQ6GE11, chun ngành Tài - Ngân hàng chương trình đào tạo hệ Đại học quy chất lượng cao trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, niên khóa 2018-2022 Tơi xin cam đoan khóa luận với đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008-2020” thân thực với hướng dẫn TS Nguyễn Thị Như Quỳnh khóa luận chưa trình nộp để lấy học vị trường Đại học Khóa luận cơng trình nghiên cứu tác giả dẫn dắt giảng viên dựa kiến thức học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với tham gia khảo tài liệu ngành tài – ngân hàng Các liệu báo cáo trung thực, có cứ, không chép đề tài nghiên cứu khoa học khác nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Thành Phố Hồ Chí Minh, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Ký tên PHẠM THU HƯƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh, 2022 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình năm học tập rèn luyện trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thầy Khoa Tài – Ngân hàng tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa luận Và đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh giảng viên hướng dẫn thực nghiên cứu này, cảm ơn Cơ hướng dẫn nhiệt tình định hướng suốt thời gian qua, giúp cho tơi giải vấn đề phát sinh suốt khoảng thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong trình thực nghiên cứu với lượng kiến thức hạn hẹp, với thời gian tìm hiểu chưa sâu nên khơng thể tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý bảo, đóng góp quý báu Q thầy, giáo Ban lãnh đạo để hồn chỉnh hơn, giúp tơi có nhiều hiểu biết đắn để vận dụng sau Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, ngày tháng năm 2022 Tác giả PHẠM THU HƯƠNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CAR Diễn giải ý nghĩa Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Covid-19 Bệnh gây biến chủng virus corona 2020 CREDITgr Tốc độ tăng trưởng tín dụng GDP Tổng sản phẩm quốc nội DEPOSITgr Tỷ lệ tăng vốn huy động năm Fixed Effect Model FEM Mơ hình hồi quy tác động cố định Feasible Generalized Least Squares FGLS Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi INF LDR Lạm phát Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi LIQUIDITY M2 Tính khoản ngân hàng Cung tiền NHTM NHNN Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà Nước NPL Tỷ lệ nợ xấu Pooled Ordinary Least Square Mô hình hồi quy OLS Pooled OLS ROE Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu REM Random Effect Model SIZE TTTD Mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên Quy mơ ngân hàng Tăng trưởng tín dụng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng trưởng GDP (2001-2010) Bảng 2.1: Tóm tắt nghiên cứu trước 29 Bảng 3.1: Quy trình nghiên cứu .38 Bảng 3.2: Định nghĩa biến mơ hình nghiên cứu 41 Bảng 4.1: Thống kê mô tả 46 Bảng 4.2: Kết kiểm tra đa cộng tuyến .49 Bảng 4.3: Kết ma trận tương quan 50 Bảng 4.4: Kết mô hình Pooled OLS, FEM REM .51 Bảng 4.5: Kết kiểm định lựa chọn Pooled OLS FEM 52 Bảng 4.6: Kết kiểm định lựa chọn FEM REM 53 Bảng 4.7: kết kiểm tra phương sai thay đổi 53 Bảng 4.8: Kết kiểm tra tượng tương quan chuỗi .54 Bảng 4.9: Kết hồi quy mô hình phương pháp FGLS 55 Bảng 4.10: Tóm tắt kết nghiên cứu 66 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 4.1: Qui mơ tín dụng tốc độ TTTD hệ thống NHTM giai đoạn 2008-2020 45 Hình 4.2: Quan hệgiữaTTTD Tăngtrưởng tiền gửi giai đoạn 2008-2020 .56 Hình 4.3: Quan hệgiữaTTTD Tỷ lệthu nhập VCSH giai đoạn 2008-2020 58 Hình 4.4: Quan hệgiữaTTTD Tỷ lệnợ xấu giai đoạn 2008-2020 59 Hình 4.5: Quan hệgiữaTTTD Quy mơ ngân hàng giai đoạn 2008-2020 60 Hình 4.6: Quan hệ TTTD Tính khoản giai đoạn 2008-2020 61 viii Hình 4.7: Quan hệgiữa TTTD Lạm phát giai đoạn 2008-2020 63 Hình 4.8: Quan hệgiữa TTTD Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2008-2020 64 Hình 4.9: Quan hệgiữa TTTD Cung tiền giai đoạn 2008-2020 .65 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục Thống kê mô tả biến nghiên cứu Ma trận tương quan Phụ lục Kiểm tra đa cộng tuyến VIF Phụ lục Mơ hình hồi quy OLS Phụ lục Hồi quy theo mơ hình tác động cố định (FEM) Phụ lục Hồi quy theo mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) Phụ lục Kiểm định Hausman lựa chọn FEM REM Phụ lục Kiểm tra phương sai sai số thay đổi theo mô hình REM Phụ lục Kiểm tra tương quan chuỗi Phụ lục 10 Khắc phục tượng tương quan chuỗi GLS ix MỤC LỤC Tóm tắt iv Lời cam đoan v Lời cảm ơn vi Danh mục từ viết tắt vii CHƯƠNG GIỚI THIỆU .12 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .12 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .4 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu 1.5.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.6 ĐÓNG GÓP ĐỀ TÀI .5 1.7 BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .8 2.1.2 Tổng quan tín dụng tăng trưởng tín dụng 2.1.3 Tổng quan tăng trưởng tín dụng 12 2.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG .13 2.2.1 Nhân tố vĩ mơ .13 2.2.2 Nhân tố vi mô .16 2.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 23 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 23 2.3.2 Bài nghiên cứu trongnước 27 2.4 KHOẢNG TRỐNG CỦA NGHIÊN CỨU 35 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .37 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37