Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG LONG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG LONG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG LONG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VIỆT DŨNG Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị Thạc sĩ sở đào tạo Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực hiện, ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tác giả Nguyễn Quang Long LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Quý thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, khoa sau đại học Nhà trường giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn TS Trần Việt Dũng, người tận tình hướng dẫn, đưa góp ý q báu động viên để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp nơi làm việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè chia sẻ động viên, giúp tơi n tâm nghiên cứu để hồn thành luận văn Tác giả Nguyễn Quang Long TÓM TẮT LUẬN VĂN Hiện nay, để đáp ứng xu hướng phát triển cạnh tranh thực đề án Chính phủ, NHTM Việt Nam không ngừng mạo hiểm vào lĩnh vực truyền thống, thực nhiều hoạt động có thu nhập ngồi lãi làm đa dạng hóa thu nhập cho ngân hàng Khi thực đa dạng hóa thu nhập ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Qua lược khảo nghiên cứu trước nghiên cứu giới tác động việc đa dạng hóa thu nhập đến khả sinh lời NHTM đưa đến kết luận khác Bên cạnh đó, việc lý giải ngân hàng đa dạng hóa khác chưa giải thích rõ ràng có nhiều nghiên cứu nước nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Ở Việt Nam có số nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến khả sinh lời NHTM Hơn nữa, kết nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến khả sinh lời điều chỉnh rủi ro NHTM Việt Nam có trái ngược nên chưa có kết luận lợi ích đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Bên cạnh đó, Việt Nam nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập, đặc biệt cơng trình nghiên cứu tiếp cận theo hướng tìm hiểu đồng thời tác động đa dạng hóa thu nhập đến khả sinh lời NHTM Việt Nam yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt Nam bối cảnh độ mở tài Việt Nam ngày mở rộng Do đó, đề tài nghiên cứu “TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM” cần thiết để bổ sung sở lý luận chứng thực nghiệm vấn đề DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung diễn giải NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNNg Ngân hàng nước OLS Ordinary least squares SGMM System Generalized Method of moments ROA Return on Assets ROE Return on Equity MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI .2 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.7 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Các khái niệm .9 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Khái niệm khả sinh lời ngân hàng thương mại 11 2.1.3 Khái niệm đa dạng hóa thu nhập 12 2.1.4 Khái niệm thu nhập lãi 12 2.2 Tác động đa dạng hóa thu nhập lên khả sinh lời ngân hàng thương mại 13 2.3 Các nghiên cứu có liên quan tiền nhiệm 14 2.3.1 Các nghiên cứu nước 15 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Mơ hình nghiên cứu 20 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 30 3.3 Quy trình nghiên cứu 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 37 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu đo số DDH 39 4.2.1 Kết nghiên cứu tác động đa dạng hóa thu nhập đến khả sinh lời NHTM Việt Nam 39 4.2.2 Kết nghiên cứu tác động cấu phần thu nhập lãi đến khả sinh lời NHTM Việt Nam 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Một số khuyến nghị đến NHTM 55 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 3.1: Tổng hợp biến 28 Bảng 4.1: Thống kê mẫu nghiên cứu 37 Bảng 4.2: Hệ số tương quan biến độc lập mơ hình tác động đa dạng hóa thu nhập (DDH) đến khả sinh lời ngân hàng 40 Bảng 4.3: Kết phương sai VIF mơ hình tác động đa dạng hóa thu nhập (DDH) đến khả sinh lời ngân hàng 40 Bảng 4.4: Kết hồi quy tác động DDH lên ROA, ROE 41 Bảng 4.5: Kết hồi quy tác động DDH lên SDROA, SDROE 42 Bảng 4.6: Hệ số tương quan biến độc lập mơ hình tác động cấu phần thu nhập lãi đến khả sinh lời ngân 47 hàng Bảng 4.7: Kết hồi quy tác động cấu phần thu nhập lãi lên ROA, ROE 48 Bảng 4.8: Kết hồi quy tác động cấu phần thu nhập lãi lên SDROA, SDROE 49 MỞ ĐẦU Là đất nước trình phát triển, kinh tế Việt Nam bước sang giai đoạn kinh tế thị trường tiến trình hồi nhập kinh tế giới Hệ thống ngân hàng Việt Nam đóng vai trị đòn bẩy định đến phát triển lành mạnh bền vững kinh tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn xã hội, cung cấp kênh tốn an tồn nhanh chóng, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh Hoạt động ngân hàng ngày có cạnh tranh gắt gao định chế tài tham gia vào thị trường kinh doanh tiền tệ, ngân hàng liên tục cạnh tranh quy mô cho vay, quy mô tiền gửi… để đạt lợi nhuận bên cạnh mục tiêu phát triển bền vững Trong bối cảnh hoạt động cấp tín dụng có nhiều rủi ro chi phí vận hành cao, hoạt động tạo thu nhập lãi dần trở thành trọng tâm phát triển ngân hàng nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định gia tăng lợi nhuận cách an toàn Mối liên hệ đa dạng hóa thu nhập thơng qua thu nhập lãi khả sinh lời ngân hàng chủ đề quan tâm nghiên cứu tình hình nay, phần lớn nghiên cứu khẳng định mối quan hệ chiều hai yếu tố này, nhiên Việt Nam mối liên hệ cần nghiên cứu để đưa khẳng định xác dựa kết nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu tác động việc đa dạng hóa thu nhập đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày hướng đến thu nhập ngồi tín dụng