1306 Tác Động Của Đa Dạng Hoá Thu Nhập Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Nhtm Vn 2023.Docx

Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRUNG DŨNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT Đ[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRUNG DŨNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 NGUYỄN TRUNG DŨNG TÁC ĐỘNG CỦA ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VIỆT DŨNG Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn chủ đề “Tác động đa dạng hoá thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” công trình nghiên cứu tác giả với tham gia hướng dẫn giảng viên TS Trần Việt Dũng Các nguồn liệu nội dung tham chiếu trích dẫn rõ ràng quán thư mục Các kết nghiên cứu trung thực minh bạch, khơng có nội dung cơng bố trước bên thứ ba, ngoại trừ trích dẫn đầy đủ báo Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung trình bày TP HCM, ngày … tháng 11 năm 2022 Tác giả Nguyễn Trung Dũng LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho hội để thực nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Trần Việt Dũng trực tiếp hỗ trợ chọn đề tài, hướng dẫn tơi nhiệt tình, hỗ trợ quan tâm đến cách viết tơi, góp ý động viên tơi q báu, để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tạo điều kiện giúp tơi hồn thành nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình bạn bè bên cạnh, động viên chia sẻ để hoàn thành tốt luận văn Do kinh nghiệm kiến thức cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đề xuất quý để giúp hoàn thiện luận văn Trân trọng cám ơn! TÓM TẮT Tiêu đề: Tác động đa dạng hoá thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt: Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu nhằm xem xét tác động đa dạng hóa doanh thu đến hiệu hoạt động đo lường ROE, ROA, NIM NNIM 31 ngân hàng thương mại Trên sở lý thuyết nghiên cứu liên quan, nhóm tác giả xác định biến đa dạng hóa thu nhập, biến kiểm soát đặc điểm nội ngân hàng, biến hiệu hoạt động ngân hàng, yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động tài trợ ngân hàng thương mại Việt Nam Thu thập liệu xử lý mơ hình hồi quy cho liệu bảng với bình phương nhỏ thơng thường (Pooled OLS), mơ hình hiệu ứng cố định (FEM), mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM), bình phương nhỏ tổng quát (FGLS) tổng quát hóa hệ thống dựa thời điểm (SGMM) Kết cho thấy đa dạng hóa thu nhập giúp nâng cao hiệu hoạt động Tính thích hợp vốn chủ sở hữu (ETA), Tỷ lệ tăng trưởng tài sản (GTA), Tỷ lệ cho vay (LTA) Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động tích cực đến hoạt động tài ngân hàng Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng (LGR), Tỷ lệ tiền gửi (DEA), Chi phí hoạt động (OTR) Tỷ lệ lạm phát (INF) ảnh hưởng xấu đến hoạt động tài ngân hàng Quy mơ ngân hàng (SIZE), dự trữ cho vay (LLP) nợ xấu (NPL) khơng tìm thấy ý nghĩa thống kê nghiên cứu Cuối cùng, dựa kết thu được, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Từ khoá: Đa dạng hoá thu nhập, hiệu hoạt động, ngân hàng thương mại Việt Nam ABSTRACT Title: Impact of income diversification on performance of Vietnamese commercial banks Abstract: Reason for choosing the topic: The purpose of this study is to examine the impact of revenue diversification on the performance as measured by ROE, ROA, NIM and NNIM of 31 commercial banks On the basis of theory and related studies, the authors identify income diversification variables, control variables for bank internal characteristics, bank performance variables, and macro factors affecting to the financing activities of commercial banks in Vietnam Data collection and regression model processing for panel data with ordinary least squares (Pooled OLS), fixed effects model (FEM), random effects model (REM), small squares generalization (FGLS) and time-based system generalization (SGMM) The results show that income diversification improves operational efficiency Equity relevancy (ETA), Asset Growth Rate (GTA), Loan Ratio (LTA) and Economic Growth Rate (GDP) all have a positive impact on financial performance and bank Credit Growth Rate (LGR), Deposit Rate (DEA), Cost of Operations (OTR) and Inflation Rate (INF) adversely affect a bank's financial performance Bank size (SIZE), loan reserve (LLP) and bad debt (NPL) did not find statistical significance in this study Finally, based on the obtained results, the author makes some recommendations to improve the performance of commercial banks in Vietnam Keywords: commercial banks Income diversification, operational efficiency, Vietnamese DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng anh Cụm từ tiếng việt FEM Fixed Effect Model Mơ hình tác động cố định FGLS Generalized least squares Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi IFM International Money Fund Quỹ Tiền tệ Quốc tế OLS Ordinary Least Square Phương pháp bình phương nhỏ REM Random Effect Model Mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA Return On Assets Tỷ suất sinh lời tài sản ROE Return On Equity Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu NIM Net Interest Margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NNIM Net non-interest margin Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên SGMM System Generalized Method Moments of Phương pháp tổng quát hóa hệ thống dựa moment WB World Bank Ngân hàng giới DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng việt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng HQTC Hiệu hoạt động MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu câuhỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Dữ liệu phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Bố cục đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết đa dạng hóa thu nhập ngân hàng 2.1.2 Cơ sở lý thuyết hiệu hoạt động ngân hàng 12 2.1.3 Lý thuyết đa dạng hóa thu nhập hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 17 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng 20 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi .20 2.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng 24 2.3 Khoảng trống nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƯƠNG .28 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 30 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 30 3.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu 32 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.4 Phương pháp nghiên cứu 40 TÓM TẮT CHƯƠNG .42 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Thống kê mô tả liệu biến 43 4.1.1 Biến đo lường hiệu hoạt động 44 4.1.2 Biến đa dạng hóa thu nhập .47 4.1.3 Các biến khác 48 4.2 Phân tích hệ số tương quan đa cộng tuyến 52 4.3 Kiểm định hồi quy tổng thể OLS, FEM REM 54 4.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình kết hồi quy .59 4.4.1 Kiểm định khuyết tật 59 4.4.2 Kết hồi quy 60 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 64 TÓM TẮT CHƯƠNG .70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .71 5.1 Kết luận 71 5.2 Khuyến nghị 72 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Các biến mơ hình nghiên cứu .36 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 43 Bảng 4.2: Tương quan biến độc lập mơ hình tác động đa dạng hóa thu nhập đến hiệu hoạt động ngân hàng .52