Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn của các NHTM việt nam trong bối cảnh cơ cấu lại hệ thống các NHTM việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - HỒ HẢI YẾN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH TẾ HỌC Mã số: 9310101_KTH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS i LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân luận án tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Nghiên cứu sinh (ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS tận tình hướng dẫn bảo, đưa lời khuyên chân thành, chia sẻ ý kiến kinh nghiệm q báu giúp tơi có kiến thức, định hướng phương pháp nghiên cứu, động lực để hoàn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế học, Viện Đào tạo sau Đại học thày cô giáo tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh nhiệt tình truyền đạt cho nghiên cứu sinh tơi kiến thức vơ bổ ích, phương pháp kinh nghiệm nghiên cứu giúp ích cho tơi nhiều q trình hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè đồng nghiệp bên cạnh động viên, hỗ trợ tơi để tơi có dành thời gian học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn Nghiên cứu sinh (ký ghi rõ họ tên) iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ viii DANH MỤC Biểu đồ x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận án Bố cục luận án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 1 Hệ thống Ngân hàng thương mại 1 Khái niệm vai trò Ngân hàng thương mại 1 Phân loại Ngân hàng thương mại 10 1 Các nghiệp vụ ngân hàng 10 Tổng quan tỷ lệ an toàn vốn 11 Khái niệm cách đo lường theo BASEL 11 2 Vai trò tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng thương mại hệ thống Ngân hàng thương mại 20 Tổng quan lý thuyết nghiên cứu yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn 21 Các yếu tố vĩ mô 22 Các yếu tố đặc trưng cho Ngân hàng thương mại 26 iv 40 Khoảng trống nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỶ LỆ AN TOÀN VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 46 Giai đoạn 2006 – 2010 46 1 Đặc điểm kinh tế Việt Nam 46 2 Đặc điểm hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 51 Thực trạng tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng thương mại Việt Nam 2 60 Giai đoạn 2010 – 2015 64 2 Đặc điểm kinh tế Việt Nam 64 2 Đặc điểm hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 67 2 Thực trạng tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng thương mại Việt Nam 76 Giai đoạn 2015 – 2020 79 Đặc điểm kinh tế Việt Nam 79 Đặc điểm hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 82 3 Thực trạng tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng thương mại Việt Nam 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CAR TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 100 Khung phân tích 100 Mơ hình liệu 101 Mơ hình nghiên cứu 101 2 Dữ liệu 101 3 Giả thuyết nghiên cứu 105 3 Phương pháp ước lượng 107 Kết nghiên cứu 110 Mô tả thống kê 110 Kết ước lượng 118 v 123 Phân tích kết kiểm định KẾT LUẬN CHƯƠNG 135 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ CẢI THIỆN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN 136 Định hướng quy định hệ số tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng thương mại 136 Đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng thương mại 140 Giải pháp tăng vốn 140 2 Giải pháp xử lý hiệu nợ xấu 143 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng 145 4 Giải pháp cải thiện lợi nhuận 146 Giải pháp nâng cao kiểm toán nội giám sát hoạt động Khuyến nghị giải pháp với Ngân hàng Nhà nước 148 4 Khuyến nghị với Chính Phủ 149 Những hạn chế luận án hướng nghiên cứu 150 KẾT LUẬN CHƯƠNG 151 KẾT LUẬN 153 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 147 155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 Phụ lục 1: Danh sách NHTMVN mẫu nghiên cứu 169 phụ lục 2: kết kiểm định 170 Phụ lục 3: Bảng tổng kết tổng quan thực nghiệm 171 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Viết tắt BĐS BCBS Ý nghĩa Bất động sản Basel Committee on Banking Supervision Ủy ban BASEL Giám sát ngân hàng BCĐKT Bảng cân đối kế tốn BCTC Báo cáo tài BĐH Ban điều hành CAMEL Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity (Vốn, tài sản, quản lý, lợi nhuận, khoản, độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) CAR CAR (Capital Adequacy Ratio – Tỷ lệ an tồn vốn) CĐKT Cân đối kế tốn CK Chứng khốn 10 CP Cổ phần 11 CNTT Cơng nghệ thông tin 12 CSDL Cơ sở liệu 13 CSTT Chính sách tiền tệ 14 D-GMM Phương pháp sai phân - Difference Generalized Method of Moments 15 ĐCTC Định chế tài 16 NHTW Ngân hàng Trung Ương 17 NHTM Ngân hàng thương mại 18 GDP Tổng sản phẩm nước 19 GHTD Giới hạn tín dụng 20 HĐQT Hội đồng quản trị 21 HMTD Hạn mức tín dụng 22 ICAAP Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội (Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP) 179 Ln(tổng tài sản) Tỷ lệ tiền gửi - Tổng tài sản, ROE, NIM, Dự phịng rủi ro tín dụng, Tỷ lệ đòn bẩy, Tăng trưởng GDP, Tỷ lệ tăng trưởng lạm phát hàng năm, Lãi suất, Tỷ giá thức Tobit model Trần Thọ Đạt & Tô Trung Thành (2016) Ln(tổng tài sản) Khơng có Tổng tài sản, Tỷ lệ địn bẩy, Tỷ lệ dụ phòng rủi ro, ý nghĩa NIM, Tỷ lệ cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ thống kê khoản FEM REM Phạm Thị Xuân Thoa, Nguyễn Ngọc Anh (2017) Tổng Tài sản Khơng có Logarithm Tổng tài sản, ROE, ROA, Tỷ lệ nợ ý nghĩa xấu NHTM, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài thống kê sản, Tỷ lệ tổng Tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ khoản OLS FEM REM Trần Đức Minh, Lữ Phi Nga (2018) Ln(tổng tài sản) + Logarithm Tổng tài sản, NIM Tỷ lệ VCSH Tổng tài sản, ROA, Tỷ lệ nợ xấu NHTM, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài sản, Tổng dự phòng tổng dư nợ FEM REM Phạm Phát Tiến, Đặng Thị Kiều Ny (2019) Ln(tổng tài sản) - Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng huy động vốn tổng tài sản, NIM, ROA, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Lãi suất, GDP, Tỷ giá chuyển đổi VND cho USD Tobit model Đỗ Hoài Linh cộng (2019) Logarithm Tổng vốn huy động / Tổng tài sản - Logarithm Tổng tài sản, Logarithm tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, RWA to total Asset, ROA, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Chênh lệch dự phòng Tổng TS 2SLS Mpuga (2002) 180 Tỷ lệ vốn huy động từ NH (tiền gửi thương mại, bán lẻ, bảo hiểm) tổng huy động vốn để phản ảnh việc tồn tiền gửi khơng bảo hiểm hết +/- CAR luật định, Tỷ lệ tài sản rủi ro tổng tài sản, Tổng tài sản, Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm, Trung bình CAR ngân hàng, Tỷ lệ tiền gửi, ROE, Giá trị sổ sách tài sản rủi ro tổng tài sản GMM Alfon cộng (2004) (Sử dụng biến nội sinh gồm Giá trị sổ sách tài sản rủi ro tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ tài sản rủi ro tổng tài sản, ROE) Tổng vốn huy động / Tổng nguồn vốn VCSH - Tỷ lệ tài sản rủi ro Tổng tài sản, Tổng tài sản, CAR năm trước, Tỷ lệ Huy động vốn Vốn khơng phải VCSH, Trung bình CAR ngành, Áp lực CAR pháp định, Tăng trưởng GDP GMM Asarkaya Ozcan (2007) Tỷ lệ tiền gửi KH NH +/- CAR năm trước, Rủi ro danh mục, ROA, Tổng tiền gửi từ khách hàng NHTM, Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng Tổng tài sản, Biến giả CAR pháp định, Biến giả xác định ngân hàng sáp nhập, Logarithm Tổng tài sản GMM DIF GMM SYS Kleff Weiber (2008) Biến vĩ mô: Tăng trưởng GDP, Lãi suất thực, Tỷ giá thực OLS Mehdi Mili cộng (2014) OLS Siti Norbaya Tổng vốn huy động / Tổng tài sản - Biến vi mô: Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ cho vay, ROA, NIM, Dự phòng rủi ro Tổng vốn huy động / Tổng tài + Biến vĩ mô: Tỷ lệ thất nghiệp, Tăng trưởng GDP, 181 sản Lạm phát thực, Tỷ giá thực lượng cung tiền Yahaya cộng (2016) Biến vi mô: Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tổng tiền gửi, Tổng cho vay, ROE, ROA Tổng vốn huy động - Biến vĩ mô: Tỷ lệ thất nghiệp, Tăng trưởng GDP, Lạm phát thực, Tỷ giá thực lượng cung tiền OLS Siti Norbaya Yahaya cộng (2016) Biến vi mô: Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tổng tiền gửi, Tổng cho vay, ROE, ROA Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản + ROA, ROE, Tỷ lệ dự phòng tổng cho vay, Tỷ lệ nợ xấu, Biến giá tỷ lệ sở hữu, Tỷ lệ tổng cho vay Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ VCSH tổng tài sản, Logarithm Tổng tài sản FEM REM Usman Masood Sanaullah Ansari (2016) Tổng vốn huy động / Tổng tài sản - Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, Tỷ lệ tài sản khoản Tổng tài sản, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Hệ số đòn bẩy REM Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Vương, Đỗ Thành Trung (2014) Log tổng tiền gửi - Áp lực quy định CAR, Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ nợ xấu, ROA, CAR năm trước FEM REM Lê Thanh Ngọc, Đặng Trí Dũng Nguyễn Minh Phương (2015) Tổng tiền gửi/Tổng Tài sản - Logarithm Tổng tài sản, ROE, ROA, Tỷ lệ nợ xấu NHTM, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài OLS FEM Trần Đức Minh, Lữ 182 Tỷ lệ cho vay sản, Tỷ lệ tổng Tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ khoản REM Phi Nga (2018) Tổng tiền gửi/Tổng tài sản + Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng huy động vốn tổng tài sản, NIM, ROA, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Lãi suất, GDP, Tỷ giá chuyển đổi VND cho USD Tobit model Đỗ Hoài Linh cộng (2019) Logarithm Tổng cho vay /Tổng tài sản + Logarithm Tổng tài sản, Logarithm tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, RWA to total Asset, ROA, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Chênh lệch dự phòng Tổng TS 2SLS Mpuga (2002) Tổng cho vay /Tổng tài sản + Biến vĩ mô: Tăng trưởng GDP, Lãi suất thực, Tỷ giá thực OLS Mehdi Mili cộng (2014) OLS Siti Norbaya Yahaya cộng (2016) FEM REM Usman Masood Sanaullah Ansari (2016) Biến vi mô: Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ cho vay, ROA, NIM, Dự phòng rủi ro Tổng cho vay - Biến vĩ mô: Tỷ lệ thất nghiệp, Tăng trưởng GDP, Lạm phát thực, Tỷ giá thực lượng cung tiền Biến vi mô: Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tổng tiền gửi, Tổng cho vay, ROE, ROA Tỷ lệ tổng cho vay Tổng tài sản - ROA, ROE, Tỷ lệ dự phòng tổng cho vay, Tỷ lệ nợ xấu, Biến giá tỷ lệ sở hữu, Tỷ lệ tổng cho vay Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ VCSH tổng tài sản, Logarithm Tổng 183 tài sản Tổng dư nợ cho vay /Tổng tài sản Tổng cho vay/Tổng tài sản Khả sinh lời Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi Khơng tìm tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, thầy Tỷ lệ tài sản khoản Tổng tài sản, ROE, , chứng Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Hệ số đòn bẩy - Tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Tỷ lệ dụ phòng rủi ro, NIM, Tỷ lệ cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ khoản REM Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Vương, Đỗ Thành Trung (2014) Fem REM Phạm Thị Xuân Thoa, Nguyễn Ngọc Anh (2017) Tổng cho vay/Tổng tài sản Khơng có Logarithm Tổng tài sản, ROE, ROA, Tỷ lệ nợ ý nghĩa xấu NHTM, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài thống kê sản, Tỷ lệ tổng Tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ khoản OLS FEM REM Trần Đức Minh, Lữ Phi Nga (2018) Tổng Cho vay/Tổng tài sản Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng huy động Khơng tìm vốn tổng tài sản, NIM, ROA, Tỷ lệ tổng Cho thầy chứng vay tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Lãi suất, GDP, Tỷ giá chuyển đổi VND cho USD Tobit model Đỗ Hoài Linh cộng (2019) ROA - logSIZE, LAR, RWA to total Asset, ROA, DAR, Chênh lệch dự phòng Tổng TS 2SLS Mpuga (2002) ROE + CAR luật định, Tỷ lệ tài sản rủi ro tổng tài sản, Tổng tài sản, Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm, GMM Alfon cộng (2004) 184 Trung bình CAR ngân hàng, Tỷ lệ tiền gửi, ROE, Giá trị sổ sách tài sản rủi ro tổng tài sản (Sử dụng biến nội sinh gồm Giá trị sổ sách tài sản rủi ro tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ tài sản rủi ro tổng tài sản, ROE) ROE - CAR yêu cầu theo pháp định, Tỷ lệ tài sản rủi ro Tổng tài sản, Tổng tài sản có điều chỉnh lạm phát, Tăng trưởng GDP, ROE, Trung bình CAR ngành, Tỷ lệ vay liên ngân hàng, CAR năm trước, Biến giả khủng hoảng Châu Á GMM Wong cộng (2008) ROA +/- CAR năm trước, Rủi ro danh mục, ROA, Tổng tiền gửi từ khách hàng NHTM, Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng Tổng tài sản, Biến giả CAR pháp định, Biến giả xác định ngân hàng sáp nhập, Logarithm Tổng tài sản GMM DIF GMM SYS Kleff and Weber (2008) (Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi)/Tổng tài sản theo sổ sách + Tỷ lệ giá trị thị trường sổ sách, Tỷ suất sinh lời, Tổng tài sản, Tài sản bảo đảm, Cổ tức, Trung bình ngành FEM Gropp Heider (2009) ROA + Tổng tài sản, tỷ suất sinh lời, tỷ lệ giá trị thị trường giá trị sổ sách, giá trị TSBĐ, cổ tức, tăng trưởng GDP, rủi ro thị trường chứng khoán FEM Brown cộng (2010) 185 ROA + Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, ROA, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Tỷ lệ khoản, NIM, Hệ số đòn bẩy FEM REM Admet Hasan (2011) ROE - Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, ROA, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Tỷ lệ khoản, NIM, Hệ số đòn bẩy FEM REM Admet Hasan (2011) OLS Juca cộng (2012) Tỷ lệ sinh lời NH = (Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi)/Tổng tài sản theo sổ sách Khơng có Tổng tài sản, Cơ hội tăng trưởng, rủi ro, tỷ lệ đòn ý nghĩa bẩy, già trị thị trường, vốn huy động, chi phí vận thống kê hành, tỷ suất lợi nhuận, bảo lãnh, toán cổ tức, tăng trưởng GDP, lợi nhuận thị trường ROA + ROA, NPF, Tỷ lệ tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ khoản, Tỷ lệ chi phí vận hành thu nhập vận hành OLS Mohammed T cộng (2013) ROA + Biến vĩ mô: Tăng trưởng GDP, Lãi suất thực, Tỷ giá thực OLS Mehdi Mili cộng (2014) GLS Aktas cộng (2015) Biến vi mô: Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ cho vay, ROA, NIM, Dự phòng rủi ro ROA + Tổng tài sản, ROA, Tỷ lệ địn bẩy, Tỷ lệ tốn, NIM, Rủi ro ngân hàng, GDP, Lạm phát, Lãi suất thực, Mức biến động chứng khoán Châu Âu, Tỷ lệ 186 khả toán, Cách quản trị ROA and ROE ROA Khơng có ROE, ROA, NPL Tỷ lệ Cho vay Tổng tài sản, mối quan Hệ số VCSH, Logarithm Tổng tài sản hệ ý nghĩa thống kê - Biến vĩ mô: Tỷ lệ thất nghiệp, Tăng trưởng GDP, Lạm phát thực, Tỷ giá thực lượng cung tiền OLS Shingjergji Hyseni (2015) OLS Siti Norbaya Yahaya cộng (2016) OLS Siti Norbaya Yahaya cộng (2016) FEM REM Usman Masood Sanaullah Ansari (2016) FEM REM Usman Masood Sanaullah Ansari (2016) REM Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Biến vi mô: Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tổng tiền gửi, Tổng cho vay, ROE, ROA ROE + Biến vĩ mô: Tỷ lệ thất nghiệp, Tăng trưởng GDP, Lạm phát thực, Tỷ giá thực lượng cung tiền Biến vi mô: Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tổng tiền gửi, Tổng cho vay, ROE, ROA ROA ROE ROE Khơng có ROA, ROE, Tỷ lệ dự phòng tổng cho vay, Tỷ lệ ý nghĩa nợ xấu, Biến giá tỷ lệ sở hữu, Tỷ lệ tổng cho vay thống kê Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ VCSH tổng tài sản, Logarithm Tổng Khơng có ý tài sản nghĩa thống kê - Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, 187 Tỷ lệ tài sản khoản Tổng tài sản, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Hệ số đòn bẩy Vương, Đỗ Thành Trung (2014) Log(ROE) - Rủi ro nguồn vốn, Tỷ lệ VCSH Tài sản có rủi ro, Doanh thu tài sản, ROA, CAR liên quan đến rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, ROE FEM REM Binh, Dao Thanh (2015) Log(ROA) + Rủi ro nguồn vốn, Tỷ lệ VCSH Tài sản có rủi ro, Doanh thu tài sản, ROA, CAR liên quan đến rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, ROE FEM REM Binh, Dao Thanh (2015) ROA + Áp lực quy định CAR, Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ nợ xấu, ROA, CAR năm trước FEM REM Lê Thanh Ngọc, Đặng Trí Dũng Nguyễn Minh Phương (2015) Tobit model Trần Thọ Đạt PSG TS Tô Trung Thành (2016) OLS FEM REM Trần Đức Minh, Lữ Phi Nga (2018) ROE Khơng có Tổng tài sản, ROE, NIM, Dự phịng rủi ro tín dụng, mối quan Tỷ lệ đòn bẩy, Tăng trưởng GDP, Tỷ lệ tăng trưởng hệ ý nghĩa lạm phát hàng năm, Lãi suất, Tỷ giá thức thống kê ROE - Logarithm Tổng tài sản, ROE, ROA, Tỷ lệ nợ xấu NHTM, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài 188 ROA ROA CAR năm trước + sản, Tỷ lệ tổng Tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ khoản Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng huy động Khơng tìm vốn tổng tài sản, NIM, ROA, Tỷ lệ tổng Cho thầy chứng vay tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Lãi suất, GDP, Tỷ giá chuyển đổi VND cho USD OLS FEM REM Trần Đức Minh, Lữ Phi Nga (2018) Tobit model Đỗ Hoài Linh cộng (2019) ROE - Logarithm Tổng tài sản, NIM Tỷ lệ VCSH Tổng tài sản, ROA, Tỷ lệ nợ xấu NHTM, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài sản, Tổng dự phòng tổng dư nợ FEM REM Phạm Phát Tiến, Đặng Thị Kiều Ny (2019) CAR năm trước + Logarithm Tổng tài sản, Logarithm tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, RWA to total Asset, ROA, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Chênh lệch dự phòng Tổng TS 2SLS Mpuga (2002) + CAR luật định, Tỷ lệ tài sản rủi ro tổng tài sản, Tổng tài sản, Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm, Trung bình CAR ngân hàng, Tỷ lệ tiền gửi, ROE, Giá trị sổ sách tài sản rủi ro tổng tài sản GMM Alfon cộng (2004) (Sử dụng biến nội sinh gồm Giá trị sổ sách tài sản rủi ro tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ tài sản rủi ro tổng tài sản, ROE) 189 + CAR năm trước, Chu kỳ tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá thực, thay đổi lãi suất năm, Quy mô tài sản hệ thống tài GDP GMM Babihuga (2007) Khơng có Tỷ lệ tài sản rủi ro Tổng tài sản, Tổng tài sản, ý nghĩa CAR năm trước, Tỷ lệ Huy động vốn Vốn thống kê VCSH, Trung bình CAR ngành, Áp lực CAR pháp định, Tăng trưởng GDP GMM Asarkaya Ozcan (2007) + CAR năm trước, Rủi ro danh mục, ROA, Tổng tiền gửi từ khách hàng NHTM, Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng Tổng tài sản, Biến giả CAR pháp định, Biến giả xác định ngân hàng sáp nhập, Logarithm Tổng tài sản GMM DIF GMM SYS Kleff Weiber (2008) + Áp lực quy định CAR, Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ nợ xấu, ROA, CAR năm trước FEM REM Lê Thanh Ngọc, Đặng Trí Dũng Nguyễn Minh Phương (2015) + CAR năm trước, tăng trưởng GDP, lãi suất repo, CPI, Lượng cung tiền, tỷ giá thực, Đầu tư FDI, ROA, NIM, Tổng tài sản S-GMM Abhay Pant Ganesh Kumar Nidugala (2017) + CAR yêu cầu theo pháp định, Tỷ lệ tài sản rủi ro Tổng tài sản, Tổng tài sản có điều chỉnh lạm phát, Tăng trưởng GDP, ROE, Trung bình CAR GMM Wong cộng (2008) 190 ngành, Tỷ lệ vay liên ngân hàng, CAR năm trước, Biến giả khủng hoảng Châu Á Đòn bảy Tổng Nguồn vốn/Tổng Nợ + Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, ROA, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Tỷ lệ khoản, NIM, Hệ số đòn bẩy FEM REM Admet Hasan (2011) Tổng Nợ /Tổng Nguồn vốn - Tổng tài sản, ROA, Tỷ lệ địn bẩy, Tỷ lệ tốn, NIM, Rủi ro ngân hàng, GDP, Lạm phát, Lãi suất thực, Mức biến động chứng khoán Châu Âu, Tỷ lệ khả toán, Cách quản trị GLS Aktas cộng (2015) Tổng Tài sản/Tổng VCSH + ROE, ROA, NPL Tỷ lệ Cho vay Tổng tài sản, Hệ số VCSH, Logarithm Tổng tài sản OLS Shingjergji Hyseni (2015) Tổng Nợ /Tổng Nguồn vốn - CAR năm trước, Logarithm Tổng tài sản, Logarithm chi phí dự phòng, Tỷ lệ khoản tài sản, ROA, Tỷ lệ đòn bẩy, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ tài sản có điểu chỉnh rủi ro Tổng tài sản, Tăng trưởng GDP, Giá dầu, Lạm phát, Lãi suất, Lãi suất thực, Hạn chế hoạt động, Thơn tính tái chính, Hạn chế ngân hàng nước ngoài, giấy phép hoạt động D GMM GLS Shaddady Moore (2015) REM Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Vương, Đỗ Thành Tổng nợ / Bình quân vốn chủ sở hữu Khơng có Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi mối quan tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, hệ ý nghĩa Tỷ lệ tài sản khoản Tổng tài sản, ROE, , 191 thống kê Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Hệ số đòn bẩy Tổng VCSH/Tổng tài sản Khơng có Tổng tài sản, Tỷ lệ địn bẩy, Tỷ lệ dụ phòng rủi ro, ý nghĩa NIM, Tỷ lệ cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ thống kê khoản Trung (2014) FEM REM Phạm Thị Xuân Thoa, Nguyễn Ngọc Anh (2017) Tổng Nợ/Tổng Tài sản - Tổng tài sản, ROE, NIM, Dự phòng rủi ro tín dụng, Tỷ lệ địn bẩy, Tăng trưởng GDP, Tỷ lệ tăng trưởng lạm phát hàng năm, Lãi suất, Tỷ giá thức Tobit model Trần Thọ Đạt PSG TS Tô Trung Thành (2016) Tổng VCSH/Tổng Tài sản + Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng huy động vốn tổng tài sản, NIM, ROA, Tỷ lệ tổng Cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Lãi suất, GDP, Tỷ giá chuyển đổi VND cho USD Tobit model Đỗ Hoài Linh cộng (2019) 2SLS Mpuga (2002) Dự phịng rủi ro tín Thay đổi tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng/Tổng tài sản dụng Khơng có Logarithm Tổng tài sản, Logarithm tỷ lệ ý nghĩa Tổng Cho vay Tổng tài sản, RWA to total thống kê Asset, ROA, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Chênh lệch dự phịng Tổng TS Dự phịng rủi ro tín dụng/Tổng tài sản + CAR năm trước, Rủi ro danh mục, ROA, Tổng tiền gửi từ khách hàng NHTM, Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng Tổng tài sản, Biến giả CAR pháp định, Biến giả xác định ngân hàng sáp nhập, Logarithm Tổng tài sản GMM DIF GMM SYS Kleff Weiber (2008) Thay đổi dự phòng rủi ro + Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, FEM REM Admet Hasan 192 tín dụng/Tổng tài sản Dự phịng rủi ro tín dụng/Tổng tài sản ROA, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Tỷ lệ khoản, NIM, Hệ số đòn bẩy + Biến vĩ mô: Tăng trưởng GDP, Lãi suất thực, Tỷ giá thực (2011) OLS Mehdi Mili cộng (2014) Biến vi mô: Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi, Tỷ lệ cho vay, ROA, NIM, Dự phịng rủi ro Dự phịng rủi ro tín dụng + CAR năm trước, Logarithm Tổng tài sản, Logarithm chi phí dự phịng, Tỷ lệ khoản tài sản, ROA, Tỷ lệ đòn bẩy, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ tài sản có điểu chỉnh rủi ro Tổng tài sản, Tăng trưởng GDP, Giá dầu, Lạm phát, Lãi suất, Lãi suất thực, Hạn chế hoạt động, Thơn tính tái chính, Hạn chế ngân hàng nước ngoài, giấy phép hoạt động D GMM GLS Shaddady Moore (2015) Tỷ lệ dự phòng tổng cho vay + ROA, ROE, Tỷ lệ dự phòng tổng cho vay, Tỷ lệ nợ xấu, Biến giá tỷ lệ sở hữu, Tỷ lệ tổng cho vay Tổng tài sản, Tỷ lệ tiền gửi Tổng tài sản, Tỷ lệ VCSH tổng tài sản, Logarithm Tổng tài sản FEM REM Usman Masood Sanaullah Ansari (2016) Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng /Tổng dư nợ cho vay + Logarithm Tổng tài sản, Tỷ lệ tổng tiền gửi tổng tài sản, Tỷ lệ Tổng Cho vay Tổng tài sản, Tỷ lệ tài sản khoản Tổng tài sản, ROE, , Tỷ lệ dự phòng Tổng dư nợ, Hệ số đòn bẩy REM Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Vương, Đỗ Thành Trung (2014) 193 Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng tài sản - Tổng tài sản, ROE, NIM, Dự phịng rủi ro tín dụng, Tỷ lệ địn bẩy, Tăng trưởng GDP, Tỷ lệ tăng trưởng lạm phát hàng năm, Lãi suất, Tỷ giá thức Tobit model Trần Thọ Đạt PSG TS Tô Trung Thành (2016) Tổng dự phòng/Tổng tài sản - Tổng tài sản, Tỷ lệ đòn bẩy, Tỷ lệ dụ phòng rủi ro, NIM, Tỷ lệ cho vay tổng tài sản, Tỷ lệ khoản FEM REM Phạm Thị Xuân Thoa, Nguyễn Ngọc Anh (2017) ... đó, tác giả lựa chọn đề tài ? ?Các yếu tố tác động đến tỷ lệ an toàn vốn NHTM Việt Nam bối cảnh cấu lại hệ thống NHTM Việt Nam? ?? với mong muốn tìm hiểu yếu tố chiều mức độ tác động đến CAR bối cảnh. .. - HỒ HẢI YẾN CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ LỆ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: KINH... hưởng đến CAR bối cảnh tái cấu hệ thống NHTM VN nào? ? ?Các yếu tố tác động đến CAR tác động thay đổi bối cảnh tái cấu lại hệ thống NHTM? ? ?Các giải pháp, khuyến nghị NHTM Việt nam quan quản lý để