Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản của 1 NHTM việt nam trong giai đoạn gần đây

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TRẠNG THÁI THANH KHOẢN CỦA NHTM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY  MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG GVHD: Ths Đào Mỹ Hằng Nhóm : BIDV Lớp: Thứ ca 3,4 Hà Nội – 2016 1 Thơng tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: Áp dụng cho 02 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học quy Tên học phần/ Mã học phần/ Tín Nguyễn Thị Phương Thảo Mai Thị Minh Ngọc Nguyễn Quốc Đạt Trần Minh Lý Bùi Minh Hoàng BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Quản trị ngân hàng Mã: FIN20A Số tín chỉ: 03 tín Tên nhóm/Họ tên sinh viên/ Mã sinh viên (*) Tên nhóm: BIDV Số phần áp dụng Mã sinh viên 16a4000626 16a4000501 Tên người đánh giá/ giảng viên ThS Đào Mỹ Hằng Email: myhang@hvnh.edu.vn Tên nhóm trưởng(*): Nguyễn Thị Phương Thảo 16a4000148 Email nhóm trưởng (*): 16a4000446 Thaonguyen.ubc@gmail.com 16A4000282 Số điện thoại nhóm trưởng (*): 01677346985 Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN 15/8/2016 Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN 15/8/2016 Tiêu đề tập lớn Ngân hàng thương mại lựa chọn (*) Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt Thời điểm nộp sinh viên điểm tối đa Đạt) 20h-22h thứ 3, 30/8/2016 …………………… Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt Thời điểm nộp sinh viên điểm tối đa Đạt) 20h-22h thứ 3, 20/09/2016 …………………… Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư trạng thái khoản NHTM giai đoạn gần Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV Yêu cầu đ ánh gi : (hướng dẫn phạm vi áp dụng dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra) Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Chỉ dẫn trang Thứ tự Nội dung yêu cầu Thứ tự Chuẩn đầu học phần Chuẩn đầu học phần tiêu chí đánh giá Thứ tự Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần phần áp dụng viết tập lớn sinh viên - Đọc, hiểu phân tích thông tin hoạt động kinh doanh Nắm đầy đủ nội dung phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1 ngân hàng dựa báo cáo tài - Hiểu rõ sử dụng mơ hình 1.2 CAMELS phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng Phân tích, đánh giá 2.1 - Hiểu rõ quy trình quản trị rủi ro đưa định quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng - Hiểu đề xuất biện pháp 2.2 trữ khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay 3.1 chủ sở hữu ngân hàng khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị dự trữ khoản hiệu 3.2 Hiểu rõ công tác quản trị Nợ vốn - Hiểu rõ mục tiêu quản trị dự trữ Nắm kỹ thuật quản trị dự quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện cụ thể quả; xây dựng danh mục đầu tư cho vay tối ưu - Hiểu rõ mục tiêu quản trị Nợ 4.1 vốn chủ sở hữu - Đưa định quản trị 4.2 Nợ vốn chủ sở hữu phù hợp Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Tôi xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận sinh viên (*): Ngày tháng năm …… (*) TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: Áp dụng cho đào tạo trình Tênđộ: học phần/ Mã học phần/ Tín chí đánh giá Tiêu chuẩn đầu Chuẩn đầu Đại học qui Họ tên người đánh giá Quản trị Ngân hàng - FIN20A Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần Th.S Đào Mỹ Hằng Đạt/ Không đạt 1.1 Chuẩn đầu 2.1 2.2 3.1 Đạt cấp độ cao (tham khảo mục 2) Mô tả cấp độ Đã đạt Mô tả cấp độ (tick) C: A: B: PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN C HO SINH VIÊN Phản hồi người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho tập BÀI TẬP LỚN): Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên: Phản hồi chung: Phản hồi sinh viên đến người đánh giá(*): Chữ ký người đánh giá Ngày Chữ ký sinh viên (*) Ngày (*) Đã đạt (tick) Mục lục A Giới thiệu khái quát NHTM Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 1.1 Lịch sử đời phát triển 1.2 Thông tin chung 10 1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 10 1.4 Nhân lực 10 1.5 Mạng lưới 10 1.6 Tầm nhìn 11 1.7 Sứ mệnh 11 Phân tích xu hướng biến động tiêu thơng qua mơ hình CAMELS 12 Nhận diện loại hình NHTM, đối tượng khách hàng mục tiêu, sản phẩm bật 17 3.1 Loại hình NHTM 17 3.2 Đối tượng khách hàng mục tiêu: 17 3.3 Các sản phẩm bật BIDV: 18 Xu hướng phát triển kinh doanh BIDV năm gần 18 4.1 Định hướng ngân hàng bán lẻ 18 4.2 Sự thay đổi cấu sản phẩm 19 4.3 Các thay đổi khác 19 B Phân tích hoạt động quản trị danh mục đầu tư trạng thái khoản BIDV giai đoạn 2013-2015 I Quy trình quản trị rủi ro ngân hàng II Phân tích hoạt động quản trị khoản BIDV Quy trình quản trị khoản BIDV 23 1.1 Tổ chức quản lý khoản BIDV 23 1.2 Nguyên tắc quản lý khoản 24 1.3 Quy trình quản lý khoản BIDV 24 1.3.1 Quy trình quản lý khoản theo định kì 24 1.3.2 Quy trình quản lý khoản hàng ngày 24 1.3.3 Thông báo lượng tiền toán lớn 25 1.3.4 Xử lý dư thừa khoản 25 1.3.5 Xử lý thiếu hụt khoản 25 1.3.6 Quản lý tài sản đảm bảo để dự phòng khoản 27 Thực trạng hoạt động quản trị khoản BIDV giai đoạn 2013 -2015 27 2.1 Chỉ số trạng thái tiền mặt 29 2.2 Chỉ số lực cho vay 30 2.3 Chỉ số tiền gửi thường xuyên 31 2.4 Chỉ số Cấu trúc Tiền gửi 32 2.5 Chỉ số Tín dụng/Tiền gửi 32 2.6 Chỉ số Cam kết Tín Dụng/Tổng Tài Sản 33 Đánh giá tình hình khoản BIDV qua năm: 34 3.1 Thành tựu: 34 3.2 Hạn chế: 35 Giải pháp 35 Đảm bảo vốn tự có nâng cao chất lượng nguồn vốn từ nguồn 4.1 ngân sách nhà nước 36 4.2 Đảm bảo tỷ lệ cân đối tài sản có tài sản nợ 36 4.3 Tăng cường công tác dự báo 37 4.4 Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá nội 37 4.5 Hoàn thiện đổi công tác quản trị rủi ro khoản 38 4.6 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, lực đạo đức nghề nghiệp 39 4.7 Về công nghệ 39 4.8 Nâng cao cơng tác quảng cáo hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng 39 III Phân tích ho ạt độ ng qu ản tr ị danh mục đầu tư củ a BIDV Quy trình quản trị danh mục đầu tư 40 Thực trạng quản trị danh mục đầu tư BIDV giai đoạn 2013 -2015 40 2.1 Chứng khoán kinh doanh: 41 2.2 Chứng khoán đầu tư : 43 2.2.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 43 2.2.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 44 2.2.3 Các công cụ khác 46 Đánh giá 48 3.1 Thành t ự u 48 3.2 Hạn chế 48 Giải pháp 48 4.1 Kế t h ợ p gi ữ a chi ến lược đa dạng hóa đầu tư chiến lược đầu tư tậ p trung 48 4.2 Sử d ụng đan xen, kế t hợ p chi ến lược đầu tư dài hạ n chi ến lược đầu tư ngắn hạ n 48 4.3 Chiến lược đầu tư chủ động chi ến lược đầu tư thụ động đượ c phối hợ p vi ệ c quy ết định qu ản tr ị 49 Phụ lục Tài liệu tham khảo http://bidv.com.vn/ https://vi.wikipedia.org http://investor.bidv.com.vn/ http://cafef.vn/ Giáo trình Quản trị Ngân Hàng – Học viện Ngân Hàng BCTC hợp kiểm toán BIDV 2013, 2014, 2015 Quy định quản trị rủi ro khoản BIDV … A Giới thiệu khái quát NHTM Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 1.1 Lịch sử đời phát triển Ngân hàng thương mại cổ phầnĐầu tư Phát triển Việt Nam ( tên giao dịch quốc tế Bank for Investment anh Development for Viet Nam, tên gọi tắt BIDV ) thức thành lập ngày 26/4/1957 theo định 177/TTg Thủ tướng Chính phủ với tên gọi Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam Trong giai đoạn đó, Miền Bắc nước ta vừa giải phóng, tiến hành lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, kinh tế giai đoạn hồi phục cần lượng vốn lớn để đầu tư xây dựng phát triển đất nước Cùng với ngân hàng quốc doanh lớn Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV ngân hàng lớn, Chính phủ thành lập nhằm mục đích đầu tư tài trợ cho dự án nhà nước Trải qua 50 năm hình thành phát triển, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV trải qua nhiều biến động với hai lần đổi tên, chuyển đổi hình thức từ ngân hàng nhà nước sang ngân hàng thương mại, cổ phần hoá sáp nhập Năm 1981 : Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng nhà nước - Năm 1990 : Đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Từ tháng 12/1994 chuyển đổi mơ hình theo mơ hình ngân hàng thương mại - Tháng 5/2012 : BIDV thực cổ phần hoá, chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam nhà nước chiếm cổ phần lớn khoảng 95.76% vốn điều lệ - Tháng 5/2015: MHB thức sáp nhập vào BIDV làm vốn điều lệ BIDV tăng lên 34.000 tỷ đồng Hiện nay, BIDV không ngừng lớn mạnh phát triển với số lượng chi nhánh lớn, trải dài khắp đất nước Việt Nam nước khác dịch vụ đa dạng giúp cho BIDV đạt tốc độ tăng trưởng cao, lợi nhuận tăng liên tục qua năm tạo uy tín với khách hàng - 1.2 Thông tin chung Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 Hàng Vơi, quận Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.2220.5544 - 19009247 Fax: 04 2220.0399 Email: Info@bidv.com.vn Được thành lập ngày: 26/4/1957 Vốn điều lệ: 31.481.237.440.000 đồng Tổng số chi nhánh: 180 chi nhánh 63 tỉnh thành toàn quốc 1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh - - - Ngân hàng: ngân hàng có kinh nghiệm hàng đầu cung cấp đầy đủ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại tiện ích Bảo hiểm: cung cấp sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ thiết kế phù hợp tổng thể sản phẩm trọn gói BIDV tới khách hàng Chứng khoán: cung cấp đa dạng dịch vụ môi giới, đầu tư tư vấn đầu tư khả phát triển nhanh chóng hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư dự án, bật vai trị chủ trì điều phối dự án trọng điểm đất nước như: Công ty Cổ phần cho thuê Hàng không (VALC) Công ty phát triển đường cao tốc (BEDC), Đầu tư sân bay Quốc tế Long Thành… 1.4 Nhân lực Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên chuyên gia tư vấn tài đào tạo bản, có kinh nghiệm tích luỹ chuyển giao nửa kỷ BIDV đem đến cho khách hàng lợi ích tin cậy 1.5 Mạng lưới - - Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh 798 điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS 63 tỉnh/thành phố toàn quốc Mạng lưới phi ngân hàng: Gồm Cơng ty Chứng khốn Đầu tư (BSC), Cơng ty Cho th tài chính, Cơng ty Bảo hiểm Phi nhân thọ (BIC)… 10  Rủi ro khoản  Rủi ro thu hồi  Rủi ro lạm phát  Rủi ro kinh doanh  Rủi ro đảm bảo 2.2 Chứng khoán đầu tư : Các ch ứng khoán đầu tư mà BIDV đầu tư chủ yế u g m ch ứ ng khoán n ợ ng khoán v ốn chia làm lo i theo th ời kì: Ch ứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, ch ứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạ n 2.2.1 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Đơn vị: Triệu VND 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 56.842.103 73.993.126 87.421.277 Chứng khoán nợ 55.731.943 73.007.886 86.887.868 Chứng khốn Chính phủ 43.841.783 61.256.427 66.504.161 Chứng khoán Nợ TCTD 3.571.922 4.366.808 10.371.019 8.318.238 7.384.651 10.012.688 Chứng khoán vốn 1.110.160 985.240 533.409 Chứng khoán vốn 141.366 203.944 124.086 968.794 781.296 409.323 68.072.438 91.816.995 121.564.774 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán khác nước phát hành Chứng khoán Nợ TCKT nước phát hành TCTD khác nước phát hành Chứng khoán vốn TCKT nước phát hành Tổng 43 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán ch ứ ng khoán n ợ ch ứ ng khoán vốn hoặ c chứng khoán khác giữ th ời gian không ấn định trước bán m ọi th ời điể m B ả n ch ấ t g ầ n giống v ới ch ứ ng khoán kinh doanh để đáp ứ ng kh ả than h kho ả n cho ngân hàng Bao g m: - Chứ ng khoán n ợ  Chứng khoán Chính phủ  Chứng khốn Nợ TCTD khác nước phát hành  Chứng khoán Nợ TCKT nước phát hành - Chứ ng khoán v ốn:  Chứng khoán vốn TCTD khác nước phát hành  Chứng khoán vốn TCKT nước phát hành Ta thấy khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán tăng mạnh qua năm, đặc biệt năm 2014 tăng 17.151.023 triệu đồng ( 30,17% ), năm 2015 tăng nhẹ so với năm 2014 Sự tăng chủ yếu tăng khoản mục chứng khốn nợ chứng khốn vốn cịn giảm lượng đáng kể chứng khoán vốn chiếm tỷ trọng nhỏ chứng khoán đầu tư.Các khoản mục chứng khốn Chính phủ, chứng khốn nợ TCTD khác nước phát hành, chứng khoán nợ TCKT khác phát hành tăng tăng đêu qua năm Sự tăng lên cho thấy ngân hàng dùng tập trung vào đảm bảo khoản cho ngân hàng, chấp nhận khả sinh lời thấp Nguyên nhân việc năm 2014 2015 diễn kiện quan trọng BIDV MHB sáp nhập vào BIDV vào tháng 5/2015 cần chuẩn bị lượng lớn khoản để đảm bảo hoạt động toàn hệ thống 2.2.2 Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 31/12/2013 44 31/12/2014 31/12/2015 Chứng khoán đầu tư giữ đến 11.565.434 19.528.127 16.012.482 Chứng khốn Chính phủ 1.370.908 1.370.908 1.579.829 Chứng khoán nợ TCKT 10.194.526 18.157.219 14.351.355 - - 81.298 68.072.438 91.816.995 121.564.774 ngày đáo hạn nước phát hành Chứng khoán Nợ TCTD khác nước phát hành Tổng Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạ n ch ứ ng khoả n n ợ có k ỳ hạ n c ố định kho ả n toán c ố định ho ặ c có th ể xác định được, mà Ngân hàng có ý định có kh ả nắ m gi ữ đến ngày đáo hạ n Lo i ch ứ ng khốn có tính kho ả n th ấ p, kh ả sinh lời cao, t o thu nh ậ p phân tán r ủi ro cho ngân hàng Bao g m: - Chứ ng khốn Chính ph ủ - Chứng khoán nợ TCKT nước phát hành - Chứng khoán Nợ TCTD khác nước phát hành Ta thấ y kho ả n mụ c ch ứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạ n có s ự biến động mạnh qua năm Năm 2014 tăng 7.962.693 triệu đồng ( 68,84% ) so v ới năm 2013, năm 2015 giả m 3.515.645 tri ệu đồ ng ( 18% ) so v ới năm 2014 tăng 4.447.048 tri ệu đồ ng ( 38,45% ) Ch ứ ng khốn Chính Ph ủ gi ữ mứ c ổn định loạ i ch ứ ng khoán kh ả sinh lời th ấp so vớ i lo i ch ứ ng khoán khác, mặ c dù v ậ y BIDV v ẫ n trì kho ả n mục mứ c ổn định nhằ m đả m bả o kh ả sinh lời cho vi ệc đầu tư phân tán ủi ro, đả m b ả o cho việ c đầu tư vào chứng khốn đầu tư khơng q rủi ro nguy hi ể m Trong kho ả n mụ c chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạ n, ch ứ ng khoán n ợ TCKT nước phát hành chi ế m t ỷ tr ọ ng l ớn nh ất, đơn giản nguồ n tìm kiế m lợi nhu ậ n l ớn nhấ t , d ự a vào tính ch ấ t c ủ a loạ i ch ứ ng khoán giá c ả biến động theo th ị trường Điề u ti ề m ẩ n nhi ề u r ủi ro th ế ngân hàng 45 đầu tư mộ t kho ả n nh ất định vào ch ứ ng khốn Chính ph ủ Kho ả n mụ c ch ứng khoán TCTD khác phát hành khơng có năm 2013, 2015, đế n năm 2015 tăng lên mứ c 81.298 triệu đồng Điều là loại chứng khoản có khả sinh lời mức vừa phải Nguyên nhân ế n cho vi ệc đầu tư vào chứng khoán đầu tư BIDV nh ững năm vừ a qua bi ến động do: Cũng đối v ới ch ứng khoán kinh doanh, đầu tư vào chứng khoán đầu tư trước hết ngân hàng MB quan tâm đế n yế u t ố bả n liên quan đến đầu tư ng khoán BIDV đầu tư vào chứng khốn đầu tư mụ c tiêu l ợi nhu ậ n lâu dài với k ỳ vọ ng thu l ợi nhu ậ n l ớn Năm 2014, 2015 với mục tiêu tăng trưởng BIDV tích c ực đầu tư vào nhữ ng ch ứ ng khốn có kh ả sinh lời cao nh ằ m mục đích lợi nhu ậ n 2.2.3 Các công cụ khác 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 Chứng tiền gửi 22.520.553 4.655.264 44.850.571 Dưới 12 tháng 16.727.160 4.652.447 28.569.499 Từ 12 tháng đến năm 5.791.268 671 16.278.861 2.125 2.146 2.211 Kỳ phiếu 900 726 736 Dưới 12 tháng 265 349 354 Từ 12 tháng đến 05 năm 635 377 382 Trái phiếu 3.030.478 1.730.473 1.000.366 Từ 12 tháng đến 05 năm 3.030.068 1.730.060 1.000.060 410 413 306 25.551.931 6.386.463 45.851.673 Từ 05 năm trở lên Từ 05 năm trở lên Tổng 46 Ngồi chứng khốn kinh doanh chứng khốn đầu tư hai danh mục đầu tư chiếm tỷ trọng chủ yếu danh mục đầu tư, bên cạnh BIDV cịn đầu tư số cơng cụ khác giấy tờ có giá gồm: - Chứng tiền gửi - Kỳ phiếu - Trái phiếu Ta thấy ngân hàng đầu tư vào GTCG với độ chênh lệch biến động mạnh năm Năm 2014 giảm đột ngột 19.165.468 triệu đồng so với 2013 Năm 2015 đột ngột tăng mạnh trở lại, gấp lần năm 2013 lần năm 2014 Điều chủ yếu khoản mục chứng tiền gửi, đặc biệt với loại chứng tiền gửi là: 12 tháng từ 12 tháng đến năm, khoản mục cịn lại ổn định khơng biến động nhiều Về kỳ phiếu, khơng có biến động nhiều Về trái phiếu, năm 2014 giảm lần so với 2013, 2015 tăng nhẹ so với 2014 Nguyên nhân do: - Ngày 31/12/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước ban hành thông tư số 34/2013/TT-NHNN việc phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi TCTD Quy định nhằm giám sát quy định chặt chẽ việc phát hành GTCG TCTD - Năm 2015, với việc MHB sáp nhập ổn định thị trường tài chính, việc phát hành GTCG thuận lợi trước tìm kiếm nhiều lợi nhuận BIDV quay trở lại đầu tư vào GTCG nhằm mục đích sinh lời Tóm l i, ho ạt độ ng qu ả n tr ị danh m ục đầu tư củ a BIDV năm gầ n biến động, ph ụ thu ộc vào tình hình th ị trường định c nhà qu ả n tr ị nhữ ng v ẫn đả m b ả o kho ả n an toàn cho toàn h ệ th ố ng, kh ả sinh lời t hoạt động đầu tư cao cho thấ y chi ến lược kh ả n tr ị c BIDV t ốt 47 Đánh giá 3.1 Thành t ự u - Doanh thu tăng ổn định, thu nhập ổn định qua năm, chứng tỏ BIDV quản lý tốt, linh hoạt danh mục đầu tư, vừa làm danh mục tài sản có đa dạng hoá vừa phân tán rủi ro - Không gặp rủi ro lãi suất BIDV đầu tư chủ yếu vào trái phiếu Chính phủ, có mức độ an tồn cao, nhạy cảm với thay đổi lãi suất - Danh mục đầu tư đa dạng, điều giúp BIDV bù trừ phân tán rủi ro tốt, cịn tăng khả khoản chứng khốn dễ chuyển khoản thành tiền làm TS đảm bảo vay 3.2 Hạn chế - Tốc độ tăng doanh thu từ danh mục đầu tư chưa cao, việc đầu tư vào chứng khốn có mức độ rủi ro thấp giữ cho Nh có mức độ an toàn cao chưa thể tận dụng hết hội để tăng lợi nhuận - Đôi thông tin thu thập không chuẩn xác gây ảnh hưởng đến định đầu tư - Chiến lược đầu tư chưa thực linh hoạt, dẫn đến không tận dụng hết lợi thời để đưa định đầu tư mang lại lợi nhuận tốt mà hạn chế rủi ro Giải pháp 4.1 Kế t h ợ p giữ a chi ến lược đa dạng hóa đầu tư chiến lược đầu tư tập trung Trong chiến lược n tr ị danh mục đầu tư, BIDV nên kế t h ợ p hai chi ến lược hòa h ợ p v ới D ự báo xác kh ả đem lạ i lợ i su ấ t trung bình dài h ạn để đầu tư tậ p trung vào mộ t s ố lo i ch ứng khoán đồng thời nên đầu tư vào nhiề u loạ i ch ứng khoán khác để giả m r ủi ro 4.2 Sử d ụng đan xen, kế t hợ p chi ến lược đầu tư dài hạ n chi ến lượ c đầu tư ngắ n hạ n Để vừ a đáp ứ ng mụ c tiêu kh ả sinh lời nhu c ầ u kho ả n ng ắ n h ạn dài hạ n, ngân hàng nên nghiên c ứu, xem xét đầ u tư vào nhữ ng lo i ch ứ ng khoán v ới kh ối lượng, k ỳ hạ n mứ c lãi su ất 48 để v ừa đạt đượ c mụ c tiêu c ngân hàng, v ừa đả m bả o an tồn có th ể tậ n dụng hội th ị trườ ng 4.3 Chiến lược đầu tư chủ độ ng chi ến lược đầu tư thụ động đượ c phố i hợ p vi ệ c quy ết định qu ả n tr ị Trong cách qu ả n tr ị danh mục đầu tư, BIDV cầ n sử dụng hai chi ến lược đầ u tư chủ động đầu tư thụ động m ột cách hài hòa BIDV nên thường xuyên điề u ch ỉnh danh m ục đầu tư để lự a ch ọn nh ữ ng c ổ phiế u t ốt nh ấ t, có ch ỉ số bả n tốt trung bình, cố gắng đạt m ục tiêu giả m thi ể u r ủi ro tìm kiế m lợi nhu ậ n cao dài h ạn Để có th ể đạt mục tiêu này, BIDV tái c ấ u trúc danh m ục đầu tư cách thay đổi c ổ phi ế u danh mục hay thay đổi t ỷ tr ọ ng c ổ phiếu Đồ ng th ời, nên xây d ự ng, tính tốn ch ỉ số danh m ục đầu tư để tậ n dụng tối đa hội mà th ị trường đem lạ i BIDV c ầ n xây d ự ng hoàn thi ệ n b ộ phậ n d ự báo, tính tốn v ề khả sinh lời rủi ro c ủ a ch ứng khốn để có th ể chủ động đưa định đầ u tư hiệ u phù h ợp v i kh ẩ u vị r ủ i ro c BIDV Phụ lục Mục 48 – Rủi ro khoản, Thuyết minh BCTC 2013,2014, 2015 49 50 51 Chứng khoán kinh doanh – Thuyết minh BCTC 2014, 2015 52 Chứng khoán đầu tư – Thuyết minh BCTC 2014, 2015 53 54 55 Phát hành GTCG – Thuyết minh BCTC 2014, 2015 56 57 ... n h n c ch ủ đầu tư Thực trạng quản trị danh mục đầu tư BIDV giai đoạn 2 013 -2 015 Danh mục đầu tư Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIDV chủ yếu gồm : chứng khốn cơng cụ đầu tư khác - Chứng... 2.2.2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 31/ 12/2 013 44 31/ 12/2 014 31/ 12/2 015 Chứng khoán đầu tư giữ đến 11 .565.434 19 .528 .12 7 16 . 012 .482 Chứng khốn Chính phủ 1. 370.908 1. 370.908 1. 579.829 Chứng... quy định pháp luật 20 21 B Phân tích tình hình quản trị danh mục đầu tư quản trị trạng thái khoản BIDV giai đoạn 2 013 -2 015 I Quy trình quản trị rủi ro ngân hàng Quản trị rủi ro trình tiếp cận