Bài thực hành kinh tế lượng mức ảnh hưởng của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) tại việt nam trong giai đoạn 1996 2016

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA CƠ BẢN BỘ MƠN: KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Lớp tín chỉ: CQ54/01.2LT1 Nội dung nghiên cứu: Mức ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu, nhập đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1996-2016 I Vấn đề nghiên cứu: 1.Lý chọn đề tài : - Nhận thấy đề tài nghiên cứu môn Kinh tế lượng có liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực kinh tế, lúc nghiên cứu tìm hiểu những đại lượng có liên quan giúp chúng em hiểu thấu đáo những đại lượng chất chúng, mối quan hệ đại lượng đồng thời giúp ích cho việc nghiên cứu môn khoa học khác công việc sau chúng em - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiêu tổng quát phản ánh sự tăng trưởng kinh tế , quy mơ kinh tế trình độ phát triển quốc gia Bởi GDP những công cụ để khảo sát đánh giá tình trạng phát triển ổn định kinh tế Các quốc gia mong muốn xây dựng kinh tế với sự phát triển ổn định, đồng thời có sự đa dạng cấu, bảo đảm hiệu hoạt động lĩnh vực xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định đời sống nhân dân Nghiên cứu khuynh hướng tăng trưởng GDP yếu tố ảnh hưởng đến nó có thể giúp chính phủ thay đổi thực chính sách cách linh hoạt, góp phần đạt được những mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Vì vậy, với đề tài nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam giai đoạn 1996-2016 thông qua ứng dụng Kinh tế lượng, chúng em hy vọng rằng, những báo cáo có thể góp phần dự báo đánh giá được phần tác động những yếu tố vĩ mô tới tiêu Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam 2.Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu phân tích sự ảnh hưởng yếu tố : Đầu tư (I), Tổng giá trị xuất khẩu, Tổng giá trị nhập đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1996-2016 - Kiểm định, xây dựng mơ hình, đưa dự báo GDP những năm II Thu thập số liệu Số liệu bao gồm : Tổng giá trị vốn đầu tư (I) , Tổng giá trị xuất khẩu, Tổng giá trị nhập tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1996-2016 Sau tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập số liệu chúng ta có hệ thống số liệu được trình bày bảng sau: Nă m GDP Đầu tư Xuất Nhập 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 272,036 87,394 7,255.8 11,143.6 313,623 108,370 9,185.0 11,592.3 361,017 117,134 9,360.3 11,499.6 399,942 131,171 11,541.4 11,742.1 441,646 151,183 14,482.7 15,636.5 481,295 170,496 15,029.2 16,217.9 535,762 200,145 16,706.1 19,745.6 613,443 239,246 20,149.3 25,255.8 715,307 290,927 26,485.0 31,968.8 914,001 343,135 32,447.1 36,761.1 1,061,565 404,712 39,826.2 44,891.1 1,246,769 532,093 48,561.4 62,764.7 1,616,047 616,735 62,685.1 80,713.8 1,809,149 708,826 57,096.3 69,948.8 2,157,828 830,278 72,236.7 84,838.6 2,779,880 924,495 96,905.7 106,749.8 2012 3,245,419 2013 3,584,262 2014 3,937,856 2015 4,192,862 2016 4,502,733 1,010,11 1,094,54 1,220,70 1,366,47 1,487,63 114,529.2 113,780.4 132,032.9 132,032.6 150,217.1 147,849.1 162,016.7 165,775.9 176,580.8 174,978.4 Đơn vị tính : + GDP : tỷ đồng + Tổng giá trị đầu tư : tỷ đồng + Tổng giá trị xuất (nhập khẩu) : triệu USD Tất nguồn số liệu được tham khảo website chính thức Tổng cục Thống kê Việt Nam ( http://gsv.gov.vn) , cập nhật 09/2018 - Số liệu GDP: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715 - Số liệu Tổng giá trị đầu tư: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=716 - Số liệu Tổng giá trị xuất nhập khẩu: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=720 III Xây dựng mơ hình kinh tế lượng * Mơ hình hời quy gờm biến: - Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP - Biến độc lập : + Đầu tư I + Xuất XK + Nhập NK GDPi = β1 + β2Ii + β3XKi +β4NKi + Ui + Mơ hình hời quy mẫu SRM : GDP = + 2Ii + 3XKi + 4NKi + ei Trong đó:   , , : hệ số hồi quy ước lượng (thực chất ước lượng điểm hệ số hồi quy β1, β2, β3 ei: phần dư (là sai lệch giữa giá trị cá biệt biến phụ thuộc so với ước lượng giá trị trung bình chúng mẫu) IV Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eviews - Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm Eviews để ước lượng Sau nhập lệnh LS GDP I NK XK C Enter, ta được báo cáo kết ước lượng sau: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/19/18 Time: 23:27 Sample: 1996 2016 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I NK XK C 1.888172 -14.05874 24.33792 36243.04 0.443764 5.216577 3.235834 34495.20 4.254899 -2.695012 7.521374 1.050669 0.0005 0.0153 0.0000 0.3081 0.997377 0.996914 80162.77 1.09E+11 -264.7071 2154.686 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Báo cáo 1: Kết ước lượng mơ hình GDP theo I , NK XK - Với hàm hồi quy trên, ta ước lượng được hàm hồi quy mẫu: 1675354 1443048 25.59115 25.79011 25.63433 0.759103 GDPi = 36243.04 + 1.888172 x Ii - 14.05874 x NKi + 24.33792 x XKi + Ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy: = 36243.04 cho biết tổng giá trị vốn đầu tư, tổng giá trị xuất tổng giá trị nhập đồng thời giá trị GDP trung bình 36243.04 tỷ đồng/năm = 1.888172 cho biết tổng giá trị vốn đầu tư thay đổi tỷ đồng/năm điều kiện xuất nhập khơng đổi GDP trung bình tăng 1.888172 tỷ đờng/năm = -14.05874 cho biết tổng giá trị hàng hóa nhập tăng triệu USD/năm điều kiện đầu tư xuất khơng đổi GDP trung bình giảm 24.33792 tỷ đồng/năm = 24.33792 cho biết tổng giá trị hàng hóa xuất thay đổi triệu USD/năm điều kiện đầu tư nhập khơng đổi GDP trung bình giảm 14.05874 tỷ đờng/năm => Các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế V.Một số ước lượng Khoảng tin cậy 1.1 Khoảng tin cậy phía - Se() + Se() - Với α= 0.05 = 2.110 - = 36243.04 - Se()= 34495.20 2.110 36243.04 + 34495.20 × 2.110 -36541.832 109027.912 → Vậy với α = 0.05 GDP nằm khoảng (-36541.832; 109027.912) tỷ đồng 1.2 Khoảng tin cậy trái + Se() Se()= 34495.20 = 36243.04 → Với α=0.05 = 1.740 36243.04 + 34495.20 × 1.740 96264.688 1.3 Khoảng tin cậy phải - Se() - Với α=0.05 = 1.740 = 36243.04 Se()= 34495.20 36243.04 – 34495.20 × 1.740 -23778.608 Khoảng tin cậy 2.1 Khoảng tin cậy phía - Se() + Se() - Với α= 0.05 = 2.110 - = 1.888172 - Se()= 0.443764 1.888172 2.110 + × 2.110 → Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 tổng đầu tư tăng tỷ đờng GDP trung bình thay đổi khoảng [ 2.2 Khoảng tin cậy trái + Se() - Se() = 0.443764 - = 1.888172 - Với α = 0.05 = 1.740 1.888172 + 0.443764 × 1.740 2.66032136 → Vậy với α = 0.05 tổng đầu tư tăng thêm tỷ đờng GDP trung bình tăng tối đa 2.66032136 tỷ đồng 2.3 Khoảng tin cậy phải -Se() - Với α=0.05 = 1.740 - = 1.888172 - Se() = 0.443764 - 0.443764×1.740 1.11602264 → Vậy với α = 0.05 tổng đầu tư tăng thêm tỷ đờng GDP trung bình tăng tối thiểu 1.11602264 nghìn tỷ đồng Khoảng tin cậy 3.1 Khoảng tin cậy phía - Se() + Se() - Với α= 0.05 = 2.110 - = -14.05874 - Se()= 5.216577 - 14.05874 - 2.110 -14.05874 + 5.216577 × 2.110 → Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 tổng giá trị nhập tăng triệu USD GDP trung bình thay đổi khoảng ( tỷ đờng 3.2 Khoảng tin cậy trái + Se() - Se()= 5.216577 - =-14.05874 - Với α=0.05 = 1.740 -14.05874 + 5.216577×1.740 -4.981896 → Vậy với α = 0.05 tổng giá trị nhập tăng triệu USD GDP trung bình giảm tối thiểu 4.981896 tỷ đờng 3.3 Khoảng tin cậy phải -Se() - Với α = 0.05 = 1.740 - = - 14.05874 - Se() = 5.216577 - 14.05874 – 5.216577 × 1.740 - 23.13558 → Vậy với α = 0.05 tổng giá trị nhập tăng thêm triệu USD GDP trung bình giảm tối đa 23.13558 tỷ đồng 4 Khoảng tin cậy 4.1 Khoảng tin cậy phía - Se() + Se() - Với α= 0.05 = 2.110 - = 24.33792 - Se()= 3.235834 24.33792 - 2.110 24.33792 + 3.235834 × 2.110 → Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 tổng giá trị xuất tăng triệu USD GDP trung bình thay đổi khoảng ( tỷ đờng 4.2 Khoảng tin cậy trái + Se() - Se()= 3.235834 - = 24.33792 - Với α=0.05 = 1.740 24.33792 + 3.235834×1.740 29.96827116 → Vậy với α = 0.05 tổng giá trị xuất tăng triệu USD GDP trung bình tăng tối đa 29.96827116 tỷ đờng 4.3 Khoảng tin cậy phải -Se() - Với α = 0.05 = 1.740 - = 24.33792 - Se() = 3.235834 24.33792 – 3.235834 × 1.740 18.7075668 → Vậy với α = 0.05 tổng giá trị xuất tăng thêm triệu USD GDP trung bình tăng tối thiểu 18.7075668 tỷ đồng Phương sai sai số ngẫu nhiên 5.1 Khoảng tin cậy hai phía σ2 (n − 4)σˆ (n − 4)σˆ 2 ≤ σ ≤ χα2 (/n2−4 ) χ12−(αn−/ 42) → χ → χ → ( n −4 ) α /2 ( n −4 ) 1−α / =χ =χ (17) 0.025 (17) 0.97 = 30.1910 = 7.5642 80162.77 80162.77 ≤σ ≤ 30.1910 7.5642 → 2655.19 ≤ σ2 ≤ 10597.65 → Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi khoảng (2655.19 ; 10597.65) 5.2 Khoảng tin cậy bên trái σ2 σ2 ≤ (n − 4)σˆ χ12−(αn−4 ) →χ ( n−4 ) 1−α =χ σ2 ≤ → → σ2 (17 ) 0.95 = 8.6718 80162.77 6.5706 ≤ 12200.22 → Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối đa 12200.22 tỷ đồng 5.3 Khoảng tin cậy bên phải σ2 (n − 4)σˆ σ ≥ χα2( n−4 ) → χ ( n−4 ) α σ2 ≥ → → σ2 =χ (17 ) 0.05 = 27.5871 80162.77 27.5871 ≥ 2905.8064 → Vậy yếu tố ngẫu nhiên thay đổi đơn vị GDP thay đổi tối thiểu 2905.8064 tỷ đồng V Tiến hành số kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy Kiểm định hệ số hồi quy phù hợp hàm hồi quy 1.1 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy * Kiếm định cặp giả thuyết: * Tiêu chuẩn kiểm định: F= ~ * Với mức ý nghĩa 0.05, miền bác bỏ: Wα = { F| F > F0.05(3,n-4)} → Từ báo cáo 1, ta có Fqs = 2154.686 → Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có F0.05(3,17) = 3.2 → Fqs = 2154.686 > 3.2 = F0.05(3,17) → Fqs thuộc Wα → Vậy với α = 0.05 hàm hồi quy phù hợp 1.2 Kiểm định phù hợp hệ số hồi quy 1.2.1 Kiểm định β1 * Kiểm định giả thuyết: H : β1 =  H : β1 ≠ mức ý nghĩa α = 0,05 * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  β1  ~ T ( n − 4) T= Se β1 ( ) * Miền bác bỏ giả thuyết H0, mức ý nghĩa { Wα = t : t > tα( n/−24 ) α = 0,05 } là: → Từ báo cáo ta có tqs = 1.050669 ∉ → Mà  tqs Wα → Chưa có sở bác bỏ giả thuyết H0 1.2.2 Kiểm định β2 * Kiểm định giả thuyết: H : β =  H : β ≠ mức ý nghĩa α = 0,05 * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  β2 T= ~ T ( n − 4) Se( β ) * Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa α = 0,05 Wα = {t : t > tα( n/−24 ) } là: → Từ báo cáo ta có: tqs = 4.254899 ∈ → Mà → > → tqs Wα → Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 → Vậy với mức ý nghĩa 5% cho ta thấy đầu tư có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội 1.2.3 Kiểm định β3 * Kiểm định giả thuyết: H : β =  H : β ≠ mức ý nghĩa α = 0,05 * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  β3 T= ~ T ( n − 4) Se( β ) * Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa { Wα = t : t > tα( n/−24 ) } → Từ báo cáo ta có: tqs= -2.695012 ∈ → Mà >  tqs Wα → Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 α = 0,05 là: → Vậy với mức ý nghĩa 5% cho ta thấy tổng giá trị hàng hóa nhập có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội 1.2.4 Kiểm định β4 * Kiểm định giả thuyết: H : β =  H1 : β ≠ mức ý nghĩa α = 0,05 * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:  β4 T= ~ T ( n − 4) Se( β ) * Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa { Wα = t : t > tα( n/−24 ) α = 0,05 } là: → Từ báo cáo ta có: tqs= 7.521374 ∈ → Mà >  tqs Wα → Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 → Vậy với mức ý nghĩa 5% cho ta thấy tổng giá trị hàng hóa xuất có ảnh hưởng đến tổng sản phẩm quốc nội Kiểm định khuyết tật 2.1 Kiểm định đa cộng tuyến sử dụng đo độ Theil Hời quy mơ hình ban đầu thu được R2 = 0.997377 Hời quy mơ hình GDPi = β1 +β3 NKi + β4 XKi + Ui Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/22/18 Time: 12:03 Sample: 1996 2016 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob NK XK C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 3.308532 22.57881 87373.32 0.994584 0.993982 111947.9 2.26E+11 -272.3207 1652.612 0.000000 4.536456 4.481829 45155.25 0.729321 5.037857 1.934954 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.4752 0.0001 0.0689 1675354 1443048 26.22102 26.37024 26.25340 0.801816 → Thu được R12 = 0.994584 Hời quy mơ hình GDPi = β1 +β2 Ii + β4 XKI + UI Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/22/18 Time: 12:07 Sample: 1996 2016 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I XK C 0.952401 18.10732 29843.85 0.320832 2.628541 39954.35 2.968538 6.888732 0.746949 0.0082 0.0000 0.4647 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.996256 0.995840 93069.96 1.56E+11 -268.4424 2395.043 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat → Thu được R22 = 0.996256 Hời quy mơ hình GDPi = β1 +β2 Ii + β3 NKI + UI 1675354 1443048 25.85165 26.00087 25.88404 0.664136 Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/22/18 Time: 12:08 Sample: 1996 2016 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I NK C 1.461724 13.97403 -77965.34 0.889806 7.378951 62618.94 1.642744 1.893769 -1.245076 0.1178 0.0744 0.2291 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.988648 0.987387 162065.3 4.73E+11 -280.0900 783.8322 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1675354 1443048 26.96095 27.11017 26.99333 0.560077 → Thu được R32 = 0.988648 * Tính độ đo THIEL: m = R2 – ( R2 – R12) - ( R2 – R22) - ( R2 – R32) = 0.997377– (0.997377- 0.994584) – (0.997377 - 0.996256) – (0.997377 0.988648) = 0.984734 → Mơ hình ban đầu có đa cộng tuyến cao 2.2 Phương sai sai số thay đổi * Hời quy mơ hình ban đầu thu được tìm được phần dư → * Hời quy mơ hình White có dạng: - Sử dụng chương trình Eviews để có báo cáo kiểm định White sau: - Báo cáo 4: Kiểm định White mơ hình hồi quy Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 5.954562 17.42365 14.29579 Prob F(9,11) Prob Chi-Square(9) Prob Chi-Square(9) 0.0037 0.0425 0.1122 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/22/18 Time: 12:41 Sample: 1996 2016 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C I^2 I*NK I*XK I NK^2 NK*XK NK XK^2 XK 2.02E+09 -2.121865 38.14840 0.524002 -64376.59 -133.5142 -78.60686 630359.1 37.69019 -107435.5 5.18E+09 0.793456 17.36040 6.673210 151355.3 66.27903 106.6561 1679764 62.46312 1322236 0.390343 -2.674205 2.197438 0.078523 -0.425334 -2.014426 -0.737012 0.375266 0.603399 -0.081253 0.7037 0.0216 0.0503 0.9388 0.6788 0.0691 0.4765 0.7146 0.5585 0.9367 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.829698 0.690360 4.69E+09 2.42E+20 -490.6675 5.954562 0.003727 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat * Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Phương sai sai số không thay đổi H1: Phương sai sai số thay đổi Mức ý nghĩa 5% 5.20E+09 8.44E+09 47.68262 48.18001 47.79057 3.075436 * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: * Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,05 → Ta có: χ qs2 = 17.42365 χ 02,(059 ) = 16.9190 → χ qs2 > χ 02,(059 ) → χ qs2 ∈ Wα → Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận đối thuyết H1 → Vậy với mức ý nghĩa mơ hình có phương sai sai số thay đổi 2.3 Kiểm định tự tương quan * Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) * Ước lượng mơ hình ban đầu thu được * Ước lượng mơ hình BG có dạng: → Thu được: * Sử dụng chương trình Eviews để tiến hành kiểm định BG ta có báo cáo: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/22/18 Time: 15:25 Sample: 1996 2016 9.999684 11.99984 Prob F(2,15) Prob Chi-Square(2) 0.0017 0.0025 Included observations: 21 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I NK XK C RESID(-1) RESID(-2) -0.426075 11.37277 -8.276752 -9950.752 1.177137 0.153242 0.355513 4.453570 3.065021 24494.54 0.296399 0.325624 -1.198478 2.553630 -2.700390 -0.406244 3.971457 0.470610 0.2493 0.0220 0.0164 0.6903 0.0012 0.6447 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.571421 0.428561 55868.51 4.68E+10 -255.8106 3.999874 0.016616 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 3.17E-10 73906.42 24.93435 25.23278 24.99911 2.169831 * Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng có tự tương quan bậc H1: Mơ hình ban đầu có tự tương quan bậc Mức ý nghĩa 5% * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: : * Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,05 là: → Theo báo cáo ta có: χ qs = 11 99984 χ 02,(052) = 5,9915 → Mà nhận đối thuyết H1 => χ qs2 > χ 02,(052 ) => χ qs2 ∈ Wα 2.4 Kiểm định biến bỏ sót biến thích hợp => Bác bỏ giả thuyết H0, chấp 2.4.1 Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên - Khi sử dụng giả thiết bình phương nhỏ nhất, ta nói U có phân phối chuẩn, thực tế điều có thể bị vi phạm, ta phải kiểm tra xem điều có bị vi phạm hay không cách sử dụng kiểm định Jarque – Bera: * Kiểm định cặp giả thuyết: H0: U có phân phối chuẩn H1: U không có phân phối chuẩn * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: Mức ý nghĩa α=5% : S ( K − 3) JB = n( + ) ~ χ 2( 2) 24 Với K hệ số nhọn, S hệ số bất đối xứng * Miền bác bỏ: = Series: Residuals Sample 1996 2016 Observations 21 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera 0.295342 Probability 0.862715 -200000 3.17e-10 -7382.668 140316.0 -180059.8 73906.42 -0.144470 3.504031 -100000 100001 → Theo báo cáo ta có = 0.295342 → Mà với α = 0,05, χ 02,(052) = 5,99147 → JB < χ 02,(052 ) → Vậy với α= 0,05 chưa có sở bác bỏ giả thuyết tức U có phân phối chuẩn 2.4.2 Kiểm định Ramsey - Để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay khơng ta sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra, cụ thể: - Sử dụng Eviews để lấy báo cáo kiểm định Ramsey: Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: GDP I NK XK C Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 35.77219 45.34627 df (3, 14) Probability 0.0000 0.0000 Sum of Sq 9.66E+10 1.09E+11 1.26E+10 1.26E+10 df 17 14 14 Mean Squares 3.22E+10 6.43E+09 9.00E+08 9.00E+08 Value -264.7071 -242.0339 df 17 14 F-test summary: Test SSR Restricted SSR Unrestricted SSR Unrestricted SSR LR test summary: Restricted LogL Unrestricted LogL Unrestricted Test Equation: Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/22/18 Time: 15:57 Sample: 1996 2016 Included observations: 21 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob I NK XK C FITTED^2 FITTED^3 FITTED^4 0.621694 -5.512273 12.60984 180289.1 4.17E-07 -1.04E-13 7.69E-21 0.348160 2.949875 3.726959 33873.40 1.12E-07 3.89E-14 4.24E-21 1.785656 -1.868646 3.383414 5.322439 3.725345 -2.679466 1.813544 0.0958 0.0827 0.0045 0.0001 0.0023 0.0180 0.0912 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.999697 0.999568 30008.00 1.26E+10 -242.0339 7706.094 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1675354 1443048 23.71752 24.06569 23.79308 2.525298 * Kiểm định cặp giả thuyết: H0: Mơ hình ban đầu khơng bỏ sót biến H1: Mơ hình ban đầu bỏ sót biến Mức ý nghĩa α=0,05 * Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định: F= (R RS RS ) − R /( p − 1) (1 − R ) /( n − k − p + 1) ~ F ( p − 1, n − k − p + 1) * Miền bác bỏ: →Từ báo cáo : = 35.77219, = 3.34 → → Vậy α = 0,05 bác bỏ giả thuyết tức mơ hình ban đầu bỏ sót biến  ... tác động những yếu tố vĩ mô tới tiêu Tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam 2 .Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu phân tích sự ảnh hưởng yếu tố : Đầu tư (I), Tổng giá trị xuất khẩu, Tổng giá trị nhập. .. : Tổng giá trị vốn đầu tư (I) , Tổng giá trị xuất khẩu, Tổng giá trị nhập tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1996- 2016 Sau tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập số liệu chúng ta có hệ... nhập đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam giai đoạn 1996- 2016 - Kiểm định, xây dựng mơ hình, đưa dự báo GDP những năm II Thu thập số liệu Số liệu bao gồm : Tổng giá trị vốn đầu tư (I)