Bài thực hành kinh tế lượng mức ảnh hưởng của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) tại việt nam trong giai đoạn 1996 2016

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA CƠ BẢNBỘ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Lớp tín chỉ: CQ54/01.2LT1 Nội dung nghiên cứu: Mức ảnh hưởng của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đầu

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA CƠ BẢN

BỘ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG

BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG

Lớp tín chỉ: CQ54/01.2LT1

Nội dung nghiên cứu:

Mức ảnh hưởng của hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đầu tư đến tổng thu nhập quốc nội (GDP) tại Việt Nam trong giai

đoạn 1996-2016

I Vấn đề nghiên cứu:

1.Lý do chọn đề tài :

- Nhận thấy các đề tài nghiên cứu của môn Kinh tế lượng có liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực kinh tế, trong lúc nghiên cứu và tìm hiểu những đại lượng có liên quan sẽ giúp chúng em hiểu thấu đáo hơn những đại lượng ấy và bản chất của chúng, mối quan hệ của các đại lượng và đồng thời sẽ giúp ích cho việc nghiên cứucác môn khoa học khác và công việc sau này của chúng em

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là một chỉ tiêu tổng quát phản ánh sự tăng trưởng kinh tế , cũng như quy mô kinh tế và trình độ phát triển của 1 quốc gia Bởi vậy GDP luôn là một trong những công cụ để khảo sát và đánh giá tình trạng phát triển ổn định của một nền kinh tế Các quốc gia đều mong muốn xây dựng một nềnkinh tế với sự phát triển ổn định, đồng thời cũng có sự đa dạng trong cơ cấu, bảo đảm hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực trong xã hội, tạo công ăn việc làm cũng như ổn định đời sống nhân dân Nghiên cứu khuynh hướng tăng trưởng của GDP

và các yếu tố ảnh hưởng đến nó có thể giúp chính phủ thay đổi và thực hiện các chính sách một cách linh hoạt, góp phần đạt được những mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

- Vì vậy, với đề tài nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam trong giai đoạn 1996-2016 thông qua ứng dụng Kinh tế lượng, chúng

em hy vọng rằng, những báo cáo này có thể góp phần dự báo và đánh giá được mộtphần các tác động của những yếu tố vĩ mô tới chỉ tiêu Tổng sản phẩm quốc nội tại Việt Nam

2.Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu và phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố : Đầu tư (I), Tổng giá trị xuất khẩu, Tổng giá trị nhập khẩu đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tại Việt Namtrong giai đoạn 1996-2016

- Kiểm định, xây dựng mô hình, đưa ra các dự báo về GDP trong những năm tiếp theo

II Thu thập số liệu

Số liệu bao gồm : Tổng giá trị vốn đầu tư (I) , Tổng giá trị xuất khẩu, Tổng giá trị nhập khẩu và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong giai đoạn 1996-2016

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập số liệu chúng ta có hệ thống số liệu đượctrình bày trong bảng sau:

Năm GDP Đầu tư Xuất khẩu Nhập khẩu

+ Tổng giá trị đầu tư : tỷ đồng

+ Tổng giá trị xuất khẩu (nhập khẩu) : triệu USD

Tất cả nguồn số liệu được tham khảo tại website chính thức của Tổng cục Thống

- Số liệu về Tổng giá trị xuất khẩu nhập khẩu:

https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=720

III Xây dựng mô hình kinh tế lượng

* Mô hình hồi quy gồm 4 biến:

- Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP

SRM : GDP = ^β1 + ^β2Ii + ^β3XKi + ^β4NKi + ei

Trong đó:

 ^β1, ^β2, ^β3: là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm của các hệ số hồi quy β1, β2, β3

 ei: là phần dư (là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với ước

lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu)

IV Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm

Eviews 8

- Với số liệu từ mẫu trên, sử dụng phần mềm Eviews 8 để ước lượng

Sau khi nhập lệnh LS GDP I NK XK C và Enter, ta được báo cáo kết quả ước

lượng như sau:

Adjusted R-squared 0.996914 S.D dependent var 1443048 S.E of regression 80162.77 Akaike info criterion 25.59115 Sum squared resid 1.09E+11 Schwarz criterion 25.79011 Log likelihood -264.7071 Hannan-Quinn criter 25.63433

Prob(F-statistic) 0.000000

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình GDP theo I , NK và XK

- Với hàm hồi quy trên, ta ước lượng được hàm hồi quy mẫu:

GDPi = 36243.04 + 1.888172 x I i - 14.05874 x NK i + 24.33792 x XKi

+ Ý nghĩa kinh tế các hệ số hồi quy:

giá trị nhập khẩu đồng thời bằng 0 thì giá trị GDP trung bình là 36243.04 tỷ

đồng/năm

điều kiện xuất khẩu và nhập khẩu không đổi thì GDP trung bình tăng 1.888172 tỷ đồng/năm

trong điều kiện đầu tư và xuất khẩu không đổi thì GDP trung bình giảm 24.33792

tỷ đồng/năm

USD/năm trong điều kiện đầu tư và nhập khẩu không đổi thì GDP trung bình giảm 14.05874 tỷ đồng/năm

=> Các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế

V.Một số ước lượng

1 Khoảng tin cậy của β1

1.1 Khoảng tin cậy 2 phía của β1

1.2 Khoảng tin cậy trái của β1

2 Khoảng tin cậy của β2

2.1 Khoảng tin cậy 2 phía của β2

→ Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi tổng đầu tư tăng 1 tỷ đồng thì GDP

2.2 Khoảng tin cậy trái của β2

3.1 Khoảng tin cậy 2 phía của β3

→ Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi tổng giá trị nhập khẩu tăng 1 triệu USD

3.2 Khoảng tin cậy trái của β3

→ β3≥ - 23.13558

→ Vậy với α = 0.05 khi tổng giá trị nhập khẩu tăng thêm 1 triệu USD thì GDP trung bình giảm tối đa 23.13558 tỷ đồng

4 Khoảng tin cậy của β4

4.1 Khoảng tin cậy 2 phía của β4

→ Vậy với mẫu trên, mức ý nghĩa 0.05 khi tổng giá trị xuất khẩu tăng 1 triệu USD

4.2 Khoảng tin cậy trái của β4

5 Phương sai sai số ngẫu nhiên

5.1 Khoảng tin cậy hai phía của σ2

1 Kiểm định các hệ số hồi quy và sự phù hợp của hàm hồi quy

1.1 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy

* Kiếm định cặp giả thuyết: {: R2 =0

: R2>0

* Tiêu chuẩn kiểm định:

→ Với mức ý nghĩa α = 5%, tra bảng ta có F0.05(3,17) = 3.2

→ Fqs = 2154.686 > 3.2 = F0.05(3,17) → Fqs thuộc Wα

→ Vậy với α = 0.05 thì hàm hồi quy phù hợp

1.2 Kiểm định sự phù hợp của các hệ số hồi quy

→ Vậy với mức ý nghĩa 5% như trên cho ta thấy đầu tư có ảnh hưởng đến tổng sảnphẩm quốc nội.

2.1 Kiểm định đa cộng tuyến sử dụng đo độ Theil

Hồi quy mô hình GDPi = β1 +β3 NKi + β4 XKi + Ui

R-squared 0.994584 Mean dependent var 1675354.

Adjusted R-squared 0.993982 S.D dependent var 1443048.

S.E of regression 111947.9 Akaike info criterion 26.22102

Sum squared resid 2.26E+11 Schwarz criterion 26.37024 Log likelihood -272.3207 Hannan-Quinn criter 26.25340 F-statistic 1652.612 Durbin-Watson stat 0.801816 Prob(F-statistic) 0.000000

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

* Tính độ đo THIEL:

m = R2 – ( R2 – R12) - ( R2 – R22) - ( R2 – R32)

= 0.997377– (0.997377- 0.994584) – (0.997377 - 0.996256) – (0.997377 - 0.988648)

= 0.984734

→ Mô hình ban đầu có đa cộng tuyến cao

2.2 Phương sai sai số thay đổi

* Hồi quy mô hình ban đầu thu được tìm được phần dư e t→e t2

* Hồi quy mô hình White có dạng:

e t2=α1+α2I t+α3NK t+α4X K t+α5I t2+α6NK t2+α7XK t2+α8I t NK t+α9I t X K t+α10NK t XK t+V t

- Sử dụng chương trình Eviews 8 để có báo cáo kiểm định White như sau:

- Báo cáo 4: Kiểm định White của mô hình hồi quy

Heteroskedasticity Test: White

Obs*R-squared 17.42365 Prob Chi-Square(9) 0.0425

Scaled explained SS 14.29579 Prob Chi-Square(9) 0.1122

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Phương sai sai số không thay đổi

H1: Phương sai sai số thay đổi

Mức ý nghĩa 5%

* Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:

χ2

=n R W2 χ2(k W−1 )

* Miền bác bỏ giả thuyết H0, với mức ý nghĩa α = 0,05

W α={χ2/χ2>χ2α(k W−1)

}

χ0 , 052( 9)=16 9190→ χqs2 > χ0 , 052( 9)→ χ2qs∈ Wα

2.3 Kiểm định tự tương quan

* Kiểm định Breusch – Godfrey (BG)

* Ước lượng mô hình BG có dạng:

e t=α1+α2I t+α3NK t+α4NK t+ρ1e t−1+ρ2e t−2+V t

→ Thu được: R2BG

* Sử dụng chương trình Eviews để tiến hành kiểm định BG ta có báo cáo:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/22/18 Time: 15:25

Sample: 1996 2016

Included observations: 21

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

Adjusted R-squared 0.428561 S.D dependent var 73906.42 S.E of regression 55868.51 Akaike info criterion 24.93435 Sum squared resid 4.68E+10 Schwarz criterion 25.23278 Log likelihood -255.8106 Hannan-Quinn criter 24.99911

Prob(F-statistic) 0.016616

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không có tự tương quan bậc 2

H1: Mô hình ban đầu có tự tương quan bậc 2

2.4 Kiểm định các biến bỏ sót biến thích hợp

2.4.1 Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên

- Khi sử dụng giả thiết bình phương nhỏ nhất, ta nói rằng U có phân phối chuẩn,

nhưng trong thực tế điều này có thể bị vi phạm, vì thế ta phải kiểm tra xem điều

này có bị vi phạm hay không bằng cách sử dụng kiểm định Jarque – Bera:

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: U có phân phối chuẩn

H1: U không có phân phối chuẩn Mức ý nghĩa α=5%

- Sử dụng Eviews 8 để lấy báo cáo của kiểm định Ramsey:

Ramsey RESET Test

Sum of Sq df SquaresMean

Restricted SSR 1.09E+11 17 6.43E+09

Unrestricted SSR 1.26E+10 14 9.00E+08

Unrestricted SSR 1.26E+10 14 9.00E+08

C 180289.1 33873.40 5.322439 0.0001 FITTED^2 4.17E-07 1.12E-07 3.725345 0.0023 FITTED^3 -1.04E-13 3.89E-14 -2.679466 0.0180 FITTED^4 7.69E-21 4.24E-21 1.813544 0.0912 R-squared 0.999697 Mean dependent var 1675354 Adjusted R-squared 0.999568 S.D dependent var 1443048 S.E of regression 30008.00 Akaike info criterion 23.71752 Sum squared resid 1.26E+10 Schwarz criterion 24.06569 Log likelihood -242.0339 Hannan-Quinn criter 23.79308 F-statistic 7706.094 Durbin-Watson stat 2.525298 Prob(F-statistic) 0.000000

* Kiểm định cặp giả thuyết:

H0: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến

H1: Mô hình ban đầu bỏ sót biến