BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG: Sự ảnh hưởng của tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất và mật độ dân số đến việc huy động vốn của Ngân hàng BIDV

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG GV: HỒNG VŨ QUANG DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT I Họ tên Mã sinh viên Lớp Bùi Thanh Hải 26160148 CH26QLKTB Nguyễn Thị Huế 26160151 CH26QLKTB Hoàng Thị Phương 26160169 CH26QLKTB Nguyễn Thị Thu 26160175 CH26QLKTB ĐẶT VẤN ĐỀ Vốn nhân tố quan trọng trình chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia Đối với Việt Nam chúng ta, kinh tế phát triển chưa cao, khoa học kỹ thuật lạc hậu so với khu vực giới Chính CH26QLKTB Page BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG GV: HỒNG VŨ QUANG lẽ mà vốn đóng vai trị quan trọng q trình phát triển kinh tế đất nước Hiện hoạt động lĩnh ngân hàng vốn coi nhân tố đặc biệt quan trọng, định đến hình thành phát triển bền vững ngân hàng Trong chủ yếu nguồn vốn huy động từ nguồn tiền nhàn rỗi kinh tế, nguồn tiền nhàn rỗi phải kể đến nguồn tiền dân cư Kinh tế phát triển thu nhập người dân tăng cao, lợi cho ngân hàng việc huy động vốn để phục vụ phát triển kinh tế Chính mà nhóm chúng tơi tiến hành nghiên cứu “ Sự ảnh hưởng tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất mật độ dân số đến việc huy động vốn Ngân hàng BIDV” II XÂY DỰNG MƠ HÌNH Xây dựng mơ hình kinh tế: Ta xác định: Doanh số huy động vốn ngân hàng BIDV biến phụ thuộc Y ; tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lãi suất mật độ dân số biến độc lập Xi Lý đưa biến vào mơ hình: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): GDP tăng, đời sống người dân tăng cao, nguồn tiền nhàn rỗi tăng ngân hàng huy động nhiều ngược lại Lãi suất nhân tố ảnh hưởng trực tiếp nhiều Người dân thường quan tâm đến lãi suất để đem tiền gửi ngân hàng Mật độ dân cư: mật độ dân cư đơng hay nhân tố có ảnh hưởng đến khả huy động vốn ngân hàng CH26QLKTB Page BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG GV: HOÀNG VŨ QUANG Mối quan hệ X1, X2, X3 mối quan hệ tuyến tính có dạng: Y=β1+ β2*X2+ β3*X3+ β4*X4 Trong đó: β1 số β2 , β3, β4 thay đổi X tác động đến Y Xây dựng mơ hình hàm hồi quy tổng thể: Hàm hồi quy tổng thể có dạng: Y=β1+ β2*X2+ β3*X3+ β4*X4 + ui Trong : Biến phụ thuộc : Y : Khả huy động vốn trung bình tỉnh thành (tỷ đồng) Biến giải thích : X2 : Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (Tỷ đồng) X3 : Lãi suất (%/năm) X4 : Mật độ dân số (Người/km2) ui : Giá trị biến nằm ngồi mơ hình Ảnh hưởng yếu tố đến khả huy động vốn: Khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng doanh số huy động vốn cao Do kỳ vọng β2 > Khi lãi suất ngân hàng cao việc người dân gửi tiết kiệm nhiều Do kỳ vọng β3 > Khi mật độ dân tỉnh thành cao, tập trung nhiều dân cư, dễ huy động vốn Do kỳ vọng β4 > Ước lượng mơ hình Excel: CH26QLKTB Page BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG CH26QLKTB GV: HỒNG VŨ QUANG Page BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG GV: HOÀNG VŨ QUANG Từ kết xác định mơ hình kinh tế lượng là: Ŷ = -21377,33053 + 0,008*X2 + 2742,014 *X3 + 0,11158* X4 III KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH Kiểm định ý nghĩa biến giải thích Cơ sở kiểm định   Giả thiết H0 : βj = (xi khơng có mối quan hệ/ tương quan với Y) Giả thiết H1: β j # (xi có mối quan hệ/ tương quan với Y) Để kiểm định H0 H1 ta dùng phân phối T (phân phối student) Ta tiến hành kiểm định tham số b j (1,2,3) cách so sánh T-stat (T kđ ) với T tiêu chuẩn Tc CH26QLKTB Page BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG GV: HỒNG VŨ QUANG + Nếu |Tkđ|> Tc(1-α) , chấp nhận giả thiết H 1, bác bỏ giả thiết H0 hay biến có ý nghĩa thống kê mức α + Nếu |Tkđ |< Tc(1-α) , chấp nhận giả thiết H 0, bác bỏ giả thiết H1 hay biến khơng có ý nghĩa thống kê mức α Tkđ = Tc tra bảng phân phối T với bậc tự n-k-1 n: số mẫu, k: số biến độc lập Xác suất sai số α = 0.05 => độ tin cậy 1- α = 0.95 (95%) Ta có Tc (0.05,26) = 2,056 + Kiểm định β2 : Ho : β2= H1: β2 # |Tkđ (β2 )|= 1,48 < Tc(95%)   Chấp nhận giả thiết H0, bác bỏ giả thiết H1 Hệ số β2 = 0,008 khơng có ý nghĩa thống kê + Kiểm định β3 Ho : β3 = H1: β3 # |Tkđ (β3 )|= 9,12 > Tc(95%)   Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Hệ số β3 =2742,014 có ý nghĩa thống kê Vậy điều kiện yếu tố khác không đổi, lãi suất tăng 1% vốn huy động tăng 2742,014 tỷ đồng + Kiểm định β4 Ho : β4 = H1: β4 # |Tkđ (β4 )| = 0,94 < Tc(95%)  Chấp nhận giả thiết H0, bác bỏ giả thiết H1  Hệ số β4 = 0,11158 khơng có ý nghĩa thống kê + Kiểm định độ chặt chẽ mô hình: CH26QLKTB Page BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG  GV: HOÀNG VŨ QUANG Kiểm định độ chặt chẽ mơ hình: Kiểm định Giả thuyết H0 : =0 H1 : #0 Tra bảng phân phối F với = 0.05, bậc tự k = n–k – = 26 ta = 2,975 = = (6303908,439/3)/(1503639,028/26) = 36,33443 So sánh | ( ) Fc ta có | > | Fc | nên chấp nhận H1 , bác bỏ H0 => ước lượng tin cậy hay mơ hình chặt chẽ  Phân tích phươg sai: Ta có = 0,8074  80,74% biến động biến phụ thuộc Y giải thích mơ hình hồi quy Kiểm tra tính vi phạm giả thiết phương pháp bình phương nhỏ mơ hình  Dễ thấy mơ hình hồi quy mơ hình tuyến tính, X biến phi ngẫu nhiên, Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn  Kiểm tra giá trị trung bình ui: Từ bảng Residual Output trên, có giá trị trung bình u là: [168,58 + (-84,14) + 459,02 + (-283,08) + (-33,05) + (-206,14) + 235,03 + 177,88 + 159,25 + 492,12 + (-69,80) + 197,02 + (-111,61) + (-32,74) + 175,77 + CH26QLKTB Page BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG GV: HOÀNG VŨ QUANG 134,79 + (-334,54) + (-247,17) + (-318,41) + (-115,74) + 135,04 + 189,16 + (304,2) + (-358,24) + 80,11 + (-269,59)+ 77,49 + (-77,99) + 30,85 + 134,61]/30 =~0 Như vậy, mơ hình hồi quy thỏa mãn trung bình sai số  Kiểm tra, phát đa cộng tuyến: Ta sử dụng mô hình hồi quy phụ trợ để kiểm tra tượng đa cộng tuyến mơ hình Giả sử có mơ hình hồi quy phụ trợ sau: X2 = + X3 + X4 + ui Sử dụng phần mềm Excel để ước lượng phương trình hồi quy, ta mơ sau: X1 = -94779,6 + 13412,65 X2 +1,11 X3 + ui Với R² = 0,069; - = 10374,73; Lập hệ giả thuyết: Ho : H1 : - 2 = 4,2 =0 #0 Xác suất sai số α = 0.05 => độ tin cậy 1- α = 0.95 (95%) Ta có Tc (0.05,26) = 2,056 - Tkđ ( )= Thấy |Tkđ ( )| = 1,29 < Tc (0.05,26) = 2,056  = (13412,65/10374,73)= 1,29 Chấp nhận H0, bác bỏ H1 Như vậy, không xảy tượng đa cộng tuyến mơ hình  Kiểm tra, phát hiện tượng phương sai không đồng Từ bảng Residual Output trên, ta có bảng phương sai sai số sau: CH26QLKTB ² Page BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG Observation Predicted Y GV: HOÀNG VŨ QUANG Residuals ² 1513,417777 168,5822235 28419,96607 943,4147478 -84,41474777 7125,849641 1666,97731 459,0226902 210701,8301 851,0808363 -283,0808363 80134,75986 1188,055361 -33,05536092 1092,656886 902,1408881 -206,1408881 42494,06575 41,96613298 235,033867 55240,91864 123,1141694 177,8858306 31643,36872 764,7485044 159,2514956 25361,03886 10 1141,876659 492,123341 242185,3828 11 902,8006081 -69,80060815 4872,124898 12 1505,981095 197,0189046 38816,44877 13 733,6121447 -111,6121447 12457,27084 14 1053,737084 -32,73708388 1071,716661 15 89,22460514 175,7753949 30896,98944 16 848,2029592 134,7970408 18170,24221 17 739,5447847 -334,5447847 111920,213 18 786,1720138 -247,1720138 61094,0044 19 820,4162737 -318,4162737 101388,9233 20 682,7378992 -115,7378992 13395,26131 21 140,9541146 135,0458854 18237,39115 22 112,8427072 189,1572928 35780,48144 23 854,2047768 -304,2047768 92540,54624 24 994,2417957 -358,2417957 128337,1842 25 1330,886551 80,11344888 6418,164691 26 822,5959218 -269,5959218 72681,96103 27 164,5092104 77,49078957 6004,822469 28 162,9997558 -77,99975578 6083,961902 29 247,1538548 30,84614523 951,4846754 CH26QLKTB Page 10 BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG 30 206,3894589 GV: HOÀNG VŨ QUANG 134,6105411 18119,99779 Từ đồ thị thấy, mơ hình khơng thỏa mãn điều kiện phương sai sai số đồng Kiểm tra, phát hiện tượng tự tương quan:  Công thức kiểm định Durbin-Waston: DW=d= = 2913084,561/1503639,028~1,937 k'=k-1=3-1=2 Tra bảng Durbin Waston ta có dL=1,214 dU=1,650 So sánh giá trị nhận thấy: dU=1,650 < d= 1,937 < (4-dU)=2,350 Kết cho thấy khơng có tự tương quan dương âm IV TÍNH HỆ SỐ ĐÀN HỒI Ta có: Hệ số đàn hồi khả huy động vốn (Y) theo GDP (X2): = = = =0,008 Tương tự ta có: - Hệ số đàn hồi khả huy động vốn (Y) theo lãi suất (X3): CH26QLKTB Page 11 BÀI TẬP NHÓM KINH TẾ LƯỢNG = - =2742,014 Hệ số đàn hồi khả huy động vốn (Y) theo mật độ dân số (X4): = V GV: HOÀNG VŨ QUANG = 0,11158 KẾT LUẬN Như vậy, qua trình nghiên cứu, đánh kiểm định ta thấy: Mơ hình đưa chặt chẽ, phù hợp với lý thuyết kinh tế Các yếu tố GDP,lãi suất, mật độ dân số giải thích 80,74% khả huy động vốn ngân hàng BIDV 19,26% lại yếu tố khác (chưa đưa vào mơ hình) chi phối Trong yếu tố đó, yếu tố lãi suất đóng vai trị quan trọng nhất, giải thích chủ yếu thay đổi khả huy động vốn ngân hàng Như vậy, để có khả huy động vốn cao ngân hàng cần lãi suất ngân hàng trung ương, sách khách hàng… để điều chỉnh lãi suất huy động hợp lý mang lại hiệu cao Các yếu tố cịn lại có tác động cịn phức tạp khó phân tích Các tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi hay tự tương quan mơ hình đưa phân tích, kiểm định cịn khó có kết luận xác cách khắc phục hiệu CH26QLKTB Page 12 BÀI TẬP NHĨM KINH TẾ LƯỢNG GV: HỒNG VŨ QUANG VI PHỤ LỤC BẢNG SỐ LIỆU Tình hình huy động vốn, GDP, Lãi suất ngân hàng BIDV mật độ dân số năm 2007 30 tỉnh thành : TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tỉnh Bắc Ninh Hà Tây Hải Phịng Thái Bình Hải Dương Nam Định Cao Bằng Bắc Giang Thái Nguyên Quảng Ninh Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Định Khánh Hịa Gia Lai Đắc Lắc Lâm Đồng Bình Dương Đồng Nai Vũng Tàu Bến Tre Vĩnh Long Đồng Tháp Cần Thơ Tiền Giang CH26QLKTB Huy động vốn 1682 859 2126 568 1155 696 277 301 924 1634 833 1703 622 1021 265 983 405 539 502 567 276 302 550 636 1411 553 242 85 278 341 GDP 5913 18085 25739 5967 9184 12365 2855 8218 7544 15506 24614 19769 5149 5540 3990 13501 5388 11052 15895 737 14425 11071 17897 35326 34966 11239 9234 12150 18069 14793 Lãi suất 8,28 8,04 8,28 8,04 8,16 8,04 7,80 7,80 8,04 8,16 8,04 8,28 8,04 8,16 7,80 8,04 8,04 8,04 8,04 8,04 7,80 7,80 8,04 8,04 8,16 8,04 7,80 7,80 7,80 7,80 Mật độ dân số 1250 1165 1202 1208 1048 1206 78 420 321 180 332 188 214 106 420 641 250 261 220 75 134 123 379 382 476 574 718 495 824 694 Page 13 ... hàng việc huy động vốn để phục vụ phát triển kinh tế Chính mà nhóm chúng tơi tiến hành nghiên cứu “ Sự ảnh hưởng tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất mật độ dân số đến việc huy động vốn Ngân hàng BIDV? ??... hình kinh tế: Ta xác định: Doanh số huy động vốn ngân hàng BIDV biến phụ thuộc Y ; tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lãi suất mật độ dân số biến độc lập Xi Lý đưa biến vào mô hình: Tổng sản phẩm quốc. .. chủ yếu thay đổi khả huy động vốn ngân hàng Như vậy, để có khả huy động vốn cao ngân hàng cần lãi suất ngân hàng trung ương, sách khách hàng? ?? để điều chỉnh lãi suất huy động hợp lý mang lại hiệu