BÀI THỰC HÀNH KINH tế LƯỢNG

BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG Tên thành viên: Nhóm: Tiến hành điều tra số doanh nghiệp Hải Phòng sản lượng (Y – tấn), số lượng lao động (L - người) vốn (K – triệu đồng), thu bảng số liệu sau: STT Y L K D STT Y L K D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 170 195 201 188 186 182 175 199 182 201 176 184 206 215 176 212 181 186 198 197 198 183 176 195 178 203 214 216 198 206 191 193 200 211 190 183 183 210 189 218 100 101 101 101 102 103 104 105 105 106 106 107 107 108 108 108 109 110 110 111 111 112 113 113 114 115 115 115 116 117 118 120 120 121 122 123 123 124 124 124 151 181 189 182 181 162 151 184 167 185 150 172 194 200 150 199 151 172 178 173 177 154 157 179 150 188 188 197 180 186 163 175 179 192 155 156 156 188 166 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 211 187 198 211 187 212 213 197 210 209 215 214 219 205 212 203 214 209 213 221 223 213 206 197 218 218 212 202 211 190 212 207 219 234 228 213 219 210 245 228 124 125 126 126 126 127 127 128 129 130 131 131 131 132 132 132 133 133 133 134 136 136 137 138 138 141 142 143 143 144 144 144 146 146 146 147 148 148 149 149 177 152 156 195 160 192 189 161 178 181 185 187 191 166 183 179 196 165 189 196 195 177 158 154 187 177 176 154 160 150 184 151 167 187 200 185 184 164 196 176 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BÀI 1: HỒI QUY ĐƠN Phân tích số liệu thu thập (Y X2) trả lời câu hỏi sau: Số liệu thuộc loại số liệu gì? Giá trị trung bình biến bao nhiêu? Số liệu số liệu chéo Giá trị trung bình biến tính thơng qua bảng thống kê mơ tả (Descriptive Stats) sau: Như vậy, giá trị trung bình biến Y 202,625 (tấn); giá trị trung bình biến L 124,0875 (người) Hệ số tương quan hai biến X2 Y bao nhiêu? Cho biết ý nghĩa Ma trận tương quan hai biến Y L phần mềm Eviews trả lại sau: Như vậy, hệ số tương quan hai biến Y L 0,669311 Nhận xét: Mối quan hệ tương quan tuyến tính hai biến lao động sản lượng mối quan hệ chiều, tương đối chặt chẽ Vẽ đồ thị thể mối quan hệ hai biến nhận xét? (X2 nằm trục hoành, Y nằm trục tung) 250 240 230 220 Y 210 200 190 180 170 160 90 100 110 120 130 140 150 L Nhận xét: mối quan hệ tương quan tuyến tính hai biến Y L mối quan hệ chiều, tương đối chặt chẽ (các giá trị quan sát phân bố tập trung xung quanh đường hồi quy) Tiến hành hồi quy Y theo X2, thu hàm hồi quy mẫu sau:    (MH1): Yi  1   X 2i Kết ước lượng hệ số hồi quy bao nhiêu? Nêu ý nghĩa tham số bảng Kết có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? ̂ = 115,4032 cho biết: Khi khơng có lao động, ước lượng sản lượng trung bình 𝜷 cơng ty 115,4032 ̂ = 0,7029 cho biết: Khi số lao động công ty tăng giảm người ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,7029 điều kiện yếu tố khác không thay đổi Kết ước lượng hệ số góc phù hợp với lý thuyết kinh tế (khi số lao động tăng sản lượng có xu hướng tăng ngược lại) 5 Quan sát có giá trị thực tế giá trị ước lượng gần nhất, xa nhất? Khi giá trị thực tế cao hay thấp giá trị ước lượng? Cao (thấp) bao nhiêu? Vẽ đồ thị biểu diễn phần dư ei - Quan sát thứ 58 có giá trị thực tế giá trị ước lượng gần Cụ thể, giá trị thực tế cao giá trị ước lượng 0,11035 đơn vị (số dư e i xấp xỉ 0) - Quan sát thứ 70 có giá trị thực tế giá trị ước lượng xa Cụ thể, giá trị thực tế nhỏ giá trị ước lượng 26,6216 đơn vị (số dư ei lớn nhất) Với hỗ trợ phần mềm Eviews, ta thu đồ thị phần dư ei sau: 30 20 10 -10 -20 -30 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Y Residuals 55 60 65 70 75 80 Mơ hình có tượng phương sai sai số thay đổi hay không? Tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau: KĐGT: H0: phương sai sai số đồng H1: phương sai sai số thay đổi Sử dụng phương pháp kiểm định White có tích chéo (cross terms) Với sợ hỗ trợ phần mềm Eviews, ta thu bảng kết sau: Nhận xét: + Prob(F-statistic) = 0,5377 > α = 0.05 + Prob(obs*R-squared) = 0,5276 > α = 0.05 Vậy với mức ý nghĩa 5%, không đủ cở bác bỏ giả thiết H0, hay mơ hình gốc ban đầu khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc (X2 tự cho) Tiến hành dự báo sản lượng trung bình số lao động L = 150 người Với hỗ trợ phần mềm Eviews, ta thu bảng kết sau: Kết luận: Với độ tin cậy 95%, khoảng dự báo giá trị trung bình tổng sản lượng số lao động doanh nghiệp thuê 150 người từ 194,1124 đến 247,5657 BAI 2: HỒI QUY BỘI (BA BIẾN) Phân tích số liệu thu thập (Y, X2 X3) trả lời câu hỏi sau: Biến phụ thuộc tương quan với biến chặt nhất, lỏng nhất? Quan hệ tương quan chiều hay ngược chiều? Căn vào ma trận tương quan biến, ta có kết luận sau: - Biến phụ thuộc Y tương quan với biến K chặt nhất, quan hệ chiều (rYK = 0,71552 > 0) - Biến phụ thuộc Y tương quan với biến L lỏng nhất, quan hệ chiều (rYK = 0,669311 > 0) Vẽ đồ thị thể mối quan hệ biến nhận xét? (X nằm trục hoành, Y nằm trục tung) 260 240 Nhận xét: 220 Y Mối quan hệ tương quan 200 hai biến sản lượng số lượng lao động tương đối 180 chặt đồng biến 160 90 100 110 120 130 140 150 L 260 240 Nhận xét: Mối quan hệ tương quan 220 Y hai biến sản lượng vốn 200 tương đối chặt đồng biến 180 160 140 150 160 170 180 190 200 210 K Tiến hành hồi quy Y theo X2 X3, thu hàm hồi quy mẫu sau:    (MH2): Yi  1   X 2i  ˆ3 X 3i Kết ước lượng hệ số hồi quy bao nhiêu? Nêu ý nghĩa tham số bảng Bằng mô hình này, biến độc lập giải thích % biến động biến phụ thuộc? ̂ = 6,1255 cho biết: Khi khơng có lao động vốn, ước lượng sản lượng trung 𝜷 bình cơng ty 6,1255 ̂ = 0,6497 cho biết: Khi số lao động công ty tăng giảm người ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,6497 điều kiện vốn không thay đổi ̂ = 0,6616 cho biết: Khi vốn cơng ty tăng giảm triệu đồng ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,6616 điều kiện số lao động không thay đổi Bằng mơ hình này, biến độc lập K L giải thích 89,26% thay đổi biến phụ thuộc Y 10,74% lại giải thích yếu tố ngồi mơ hình Các hệ số hồi quy có ý nghĩa mặt thống kê hay không? Căn vào giá trị p-value để kết luận xem hệ số hồi quy có ý nghĩa mặt thống kê hay không Tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau: KĐGT: H0: βj = H1: βj ≠ Nhận thấy: + p-value(β1) = 0,4370 > α = 0,05 nên Không đủ sở bác bỏ giả thiết H0 Với độ tin cậy 95%, nói hệ số tự β1 khơng có ý nghĩa mặt thống kê + p-value(β2) = 0,0000 < α = 0,05 nên Bác bỏ giả thiết H0 Với độ tin cậy 95%, nói hệ số góc β2 có ý nghĩa mặt thống kê + p-value(β3) = 0,0000 < α = 0,05 nên Bác bỏ giả thiết H0 Với độ tin cậy 95%, nói hệ số góc β3 có ý nghĩa mặt thống kê Phương sai ước lượng bao nhiêu? Hiệp phương sai ước lượng hệ số hồi quy bao nhiêu? Căn vào ma trận hiệp phương sai, kết luận: + Phương sai 𝛽̂1: var(𝛽̂1) = 61,46087 + Phương sai 𝛽̂2: var(𝛽̂2) = 0,001547 + Phương sai 𝛽̂3: var(𝛽̂3) = 0,001373 + Hiệp phương sai 𝛽̂1 𝛽̂2: cov(𝛽̂1,𝛽̂2) = -0,172649 + Hiệp phương sai 𝛽̂1 𝛽̂3: cov(𝛽̂1,𝛽̂3) = -0,226762 + Hiệp phương sai 𝛽̂2 𝛽̂3: cov(𝛽̂2,𝛽̂3) = -0,000110 Mơ hình có tượng đa cộng tuyến hay không? Tiến hành hồi quy phụ hai biến độc lập L K, ta thu bảng kết sau: Nhận xét: p-value(β2) = 0,5046 > α = 0,05 Vậy với độ tin cậy 95%, nói hệ số góc hàm hồi quy phụ (hay hàm hồi quy phụ không phù hợp), mơ hình ban đầu khơng có tượng đa cộng tuyến Để dự báo ta nên dùng MH1 hay MH2? Vì MH1 MH2 khác số biến, ta cần vào hệ số xác định điều chỉnh để kết luận xem mô hình phù hợp để tiến hành dự báo Dựa vào hai bảng Equation MH1 MH2, ta thấy: 2 R1 < R2 (vì 0,44 < 0,88) β3 ≠ (do p-value < α) nên mơ hình phù hợp mơ hình BÀI 3: BIẾN GIẢ CĨ PHẠM TRÙ 1: 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎệ 𝑠ả𝑛 𝑥𝑢ấ𝑡 ℎ𝑖ệ𝑛 đạ𝑖 Đưa biến giả vào mô hình: Di = { 0: 𝑐ơ𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎệ 𝑠ả𝑛 𝑥𝑢ấ𝑡 𝑙ạ𝑐 ℎậ𝑢 Tiến hành hồi quy Y theo X2, X3 D1, thu hàm hồi quy mẫu sau:    (MH3): Yi  1   X 2i  ˆ3 X 3i  ˆ D1i Viết hàm hồi quy giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy Vậy hàm hồi quy mẫu có dạng sau (MH3):  Yi  9,088  0,6232.Li  0,6609.K i  0,8995.D1i Ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy mơ hình: ̂ = 9,088 cho biết: Khi khơng có lao động vốn, ước lượng sản lượng trung 𝜷 bình 9,088 điều kiện cơng nghệ sản xuất lạc hậu ̂ = 0,6232 cho biết: Khi số lao động công ty tăng giảm người ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,6232 điều kiện vốn không thay đổi ứng với hai trường hợp (công nghệ sản xuất lạc hậu đại) ̂ = 0,6609 cho biết: Khi vốn công ty tăng giảm triệu đồng ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,6609 điều kiện số lao động không thay đổi ứng với hai trường hợp (công nghệ sản xuất lạc hậu đại) ̂ = 0,8995 cho biết: Sản lượng trung bình trường hợp sản xuất 𝜷 công nghệ đại lớn trường hợp sản xuất công nghệ lạc hậu lượng 0,8995 Liệu có khác hai phạm trù hay không? Căn vào giá trị p-value để kết luận xem β4 có ý nghĩa mặt thống kê hay không Tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau: KĐGT: H0: β4 = H1: β4 ≠ Nhận thấy: p-value(β4) = 0,6803 > α = 0,05 nên Không đủ sở bác bỏ giả thiết H0 Với độ tin cậy 95%, nói hệ số tự β4 khơng có ý nghĩa mặt thống kê, hay khơng có khác sản lượng công nghệ đại công nghệ lạc hậu Tiến hành hồi quy Y theo X2, X3 D1, thu hàm hồi quy mẫu sau:    (MH4): Yi  1   X 2i  ˆ3 D1i X 2i Viết hàm hồi quy giái thích ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy Vậy hàm hồi quy mẫu có dạng sau (MH4):  Yi  125,8623  0,6058.Li  0,0233.( Li Di ) Ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy mơ hình: ̂ = 125,8623 cho biết: Khi khơng có lao động, ước lượng sản lượng trung bình 𝜷 138,7269 ứng với hai công nghệ sản xuất ̂ = 0,6058 cho biết: Khi số lao động cơng ty tăng giảm người ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,6058 ứng với trường hợp công nghệ sản xuất lạc hậu ̂ = 0,0233 cho biết: Khi số lao động cơng ty tăng giảm người ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm lượng chênh lệch 0,0233 công nghệ sản xuất đại công nghệ sản xuất lạc hậu Tác động biến độc lập X2 đến biến phụ thuộc Y có khác hai phạm trù hay không? Căn vào giá trị p-value để kết luận xem β3 có ý nghĩa mặt thống kê hay không Tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau: KĐGT: H0: β3 = H1: β3 ≠ Nhận thấy: p-value(β3) = 0,5566 > α = 0,05 nên Không đủ sở bác bỏ giả thiết H0 Với độ tin cậy 95%, nói hệ số tự β3 khơng có ý nghĩa mặt thống kê, hay khơng có khác tác động số lao động đến sản lượng công nghệ đại công nghệ lạc hậu Tiến hành hồi quy Y theo X2, X3 D1, thu hàm hồi quy mẫu sau:   (MH5): Yi  1  ˆ X 3i  ˆ3 D1i  ˆ D1i X 3i Viết hàm hồi quy giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy Vậy hàm hồi quy mẫu có dạng sau (MH5):  Yi  62,6599  0,7535.K i  50,4183.Di  0,1952.( K i Di ) Ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy mơ hình: ̂ = 62,6599 cho biết: Khi khơng có vốn, ước lượng sản lượng trung bình 𝜷 62,6599 ứng với công nghệ sản xuất lạc hậu ̂ = 0,7535 cho biết: Khi vốn công ty tăng giảm triệu đồng ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm 0,7535 ứng với trường hợp công nghệ sản xuất lạc hậu ̂ = 50,4183 cho biết: Khi khơng có vốn, chênh lệch ước lượng sản lượng 𝜷 trung bình 50,4183 hai công nghệ sản xuất ̂ = -0,1952 cho biết: Khi vốn công ty tăng giảm triệu đồng ước 𝜷 lượng sản lượng trung bình tăng giảm lượng chênh lệch 0,1952 hai công nghệ sản xuất Hàm hồi quy có đồng hai phạm trù hay khơng? Tiến hành kiểm định cặp giả thiết sau: KĐGT: H0: β3 = β4 = H1:  βj ≠ (j = 3,4) Với hỗ trợ phần mềm Eviews, ta tiến hành kiểm định thu hẹp hồi quy để kết luận xem có nên bỏ hai biến giả khỏi mơ hình hay khơng Nhận thấy: p-value(F) = 0,0000 < α = 0,05 nên Bác bỏ giả thiết H0 Với độ tin cậy 95%, nói hàm hồi quy khơng đồng hai cơng nghệ sản xuất, hay có khác hai phạm trù  ... ước lượng hệ số góc phù hợp với lý thuyết kinh tế (khi số lao động tăng sản lượng có xu hướng tăng ngược lại) 5 Quan sát có giá trị thực tế giá trị ước lượng gần nhất, xa nhất? Khi giá trị thực. .. thực tế cao hay thấp giá trị ước lượng? Cao (thấp) bao nhiêu? Vẽ đồ thị biểu diễn phần dư ei - Quan sát thứ 58 có giá trị thực tế giá trị ước lượng gần Cụ thể, giá trị thực tế cao giá trị ước lượng. .. 0,11035 đơn vị (số dư e i xấp xỉ 0) - Quan sát thứ 70 có giá trị thực tế giá trị ước lượng xa Cụ thể, giá trị thực tế nhỏ giá trị ước lượng 26,6216 đơn vị (số dư ei lớn nhất) Với hỗ trợ phần mềm