BÀI TAAOJ CHƯƠNG MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI MÔN KINH TẾ LƯỢNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KINH TẾ - Môn học: Kinh tế lượng Bài tập chương: MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI NHĨM Hà Nội, 10/2016 Mục lục I Bài tập II Bài tập .6 III Bài tập Danh sách thành viên phân công công việc ST T Họ Tên Công việc thành viên Nguyễn Thị Duyên Trương Thị Thu Hà Nguyễn Thị Mỹ Huyền Dương Ngọc Nết Nguyễn Quỳnh Nga Dương Văn Phong Hoàng Thị Phương Nguyễn Thị Thảo (18/11) – NT Nguyễn Thị Thảo (4/2) Bài tập 2,3 Kiểm định phù hợp mơ hình Bài tập Phân tích, rút ý nghĩa từ mơ hình Bài tập Phân tích, rút ý nghĩa từ mơ hình Bài tập Phân tích, rút ý nghĩa từ mơ hình Bài tập 2,3 Kiểm định phù hợp mơ hình Hoàn thành word tập Bài tập 2,3 Dự báo Bài tập 2,3 Ý nghĩa thống kê hệ số Hoàn thành word tập Bài tập 2,3 Tìm số liệu, chạy, kiểm tra eview, Kiểm tra, đối chiếu kết Hoàn thành word tập Bài tập 2,3 Dự báo I Bài tập a Hàm hồi quy tổng thể (PRF): E (Y / K , L)  1   K  3 L Hàm hồi quy mẫu (SRF): � � K �L Y�   Y� = -22336.5+2615.988K+6,117142L b Các ước lượng phù hợp lý thuyết không? �2  2615.988  � vốn tăng làm cho sản lượng tăng, phù hợp với lí thuyết kinh tế - �  6.117142  � lao động tăng làm cho sản lượng tăng, phù hợp với lí thuyết kinh tế c Ước lượng điểm cho sản lượng L=2000 lđ ; K = 300 triệu đồng ta có : Y�  22336.5  2615.988 * 300  6.117142 * 2000 Y�  774694.184 d Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê không - Kiểm định cặp giả thiết: H0 :  j  � � ( j  1, 2, 3) � H1 :  j �0 � - Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ j   *j T qs j  Se( ˆ ) ~ T (n  k ) j Với   0.05 , n=16, k=3 ta có: T qs t 13 /2 (n  k )  t 0.025  2.16 18  0.719565  t 0.025  Chấp nhận H0 ->  không ý nghĩa thống kê T qs 18  6.157434  t 0.025  Bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> T qs  có ý nghĩa thống kê 18  0.38664  t 0.025  Chấp nhận H0 ->  không có ý nghĩa thống kê e Tính hệ số xác định bội: R     R2  nn  1k  � R 1 1 R R ↔ 2  nn  k1     0.797512  16   0.8245104 16  f Sự phù hơp mơ hình � �H : R  � H : R �0 - Kiểm định cặp giả thiết : � H0: Mơ hình khơng phù hợp H1: Mơ hình phù hợp R2 nk Fqs   ~ F (k  1, n  k )  R2 k 1 -Tiêu chuẩn kiểm định: Ta có: F  k  1; n  k   F0.05  2;13  3.18 Fqs  F0.05  2;13 →Bác bỏ Ho Vậy biến độc lập giải thích cho biến động sản lượng g Có thể nói vốn lao động tác động thuận chiều đến sản lượng ^ ^   2615.988    6.117142  h L không đổi, K tăng lên 1triệu thị Q tăng khoảng nào? - Ta có: khoảng tin cậy hai phía cho  �  t (n  k ) � � )  �  t (n  k ) � � )  Se(  Se(  2 2  /2  /2 2615.988 - (13)*424.8504<  Bác bỏ H0, chấp nhận H1, nên đưa thêm K vào mơ hình II Bài tập a Hàm số kinh tế: �  �  � ln K  � ln L ln Q b Hàm hồi quy mẫu: ^ ln Q  6.529063  0.944096lnK  0.187768lnL Ý nghĩa β2; β3:  Về mặt kinh tế: �  >0: Khi số lượng người lao động tăng sản lượng tăng � 0  : Khi số lượng vốn tăng sản lượng tăng  Về mặt thống kê ^  tăng đơn vị sản lượng tăng 0.944096 đơn vị Khi ^  Khi tăng đơn vị sản lượng tăng 0.187768 đơn vị c Theo lý thuyết kinh tế sản lượng tỉ lệ thuận với vốn lao động ^ ^  ;  Nghĩa  Vậy ước lượng nhận phù hợp với lý thuyết kinh tế Ta có: n 1 R   (1  R ) � nk 16  � 0, 738277   (1  R ) � 16  � R  0, 7731734  Vậy biến giải thích giải thích 77,32% biến động sản lượng d Kiểm định phù hợp hàm hồi quy - Kiểm định cặp giả thiết : Ho: Mơ hình khơng phù hợp H1: Mơ hình phù hợp � �H : R  � �H1 : R �0 R2 nk Fqs   ~ F ( k  1, n  k )  R k  - Tiêu chuẩn kiểm định: R2 nk 0.7731734 16  Fqs      22.16  R k  1  0.7731734  F  k  1; n  k   F0.05  2;13  3.18 Fqs  F0.05  2;13 →Bác bỏ H0 → Mơ hình phù hợp e Lao động tăng 1% sản lượng tăng khoảng ^   3 ~ t n  k �^ � Se � 3 � � � Khi đó: �  t (n  k ) � � )  �  t (n  k ) � � )  Se(  Se(  3 3  /2  /2 0.187768  2.16 * 0, 460393    0.187768  2.16 * 0.460393 �  0.81   1.18 3  Vậy lao động tăng 1% sản lượng tăng khoảng ( 0; 1.18) f Khoảng ước lượng bên trái    � �; �  t (n  k ) � Se( � )  � (�; 0.944096   � �; 1.283 t 13 0.05  * 0.191086) Vậy vốn giảm 1% sản lượng giảm nhiều 1,283% g Ng̀n vốn tăng 1,2 lần sản lượng chưa tăng tương ứng 1,2 lần sản lượng phụ thuộc vào lao động Xét kiểm định sau: �H :   � �H1 :  �1 ^ Tqs   1 ^ Se(  )  0.944096   0.29256 0.191086 13 Tqs  t / ( n  k ) t / (n  k )  t 0.025  2.16 => Chấp nhận H0 Sản lượng tăng vốn III Bài tập Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc lượng cầu thịt gà với thu nhập bình quân người tiêu dùng giá thịt gà Mỹ khoảng thời gian từ 1960 đến 1980 Cầu thịt gà Mĩ từ năm 1960 -1980: Năm Y X2 X3 Năm Y X2 1960 27.8 397.5 42.2 1971 40.3 843.3 1961 29.9 413.3 38.1 1972 41.8 911.6 1962 29.8 439.2 40.3 1973 40.4 931.1 1963 30.8 459.7 39.5 1974 40.7 1021.5 1964 31.2 492.9 37.3 1975 40.1 1165.9 1965 33.3 528.6 38.1 1976 42.7 1349.6 1966 35.6 560.3 39.3 1977 44.1 1449.4 1967 36.4 624.6 37.8 1978 46.7 1575.5 1968 36.7 666.4 38.4 1979 50.6 1759.1 1969 38.4 717.8 40.1 1980 50.1 1994.2   0.05 1970 40.4 768.2 38.6  Biến phụ thuộc - Y: Lượng tiêu thụ thịt gà/người (đơn vị: pound)  Biến giải thích : X2: thu nhập khả dụng/ người (đơn vị: USD) X3 39.8 39.7 52.1 48.9 58.3 57.9 56.5 63.7 61.6 58.9 X3: giá bán lẻ thịt gà (đơn vị: USD) Ta có hình hời quy: Y  1   X   X Mô hình hời quy mẫu (SRF): �  � X  � X Y�   2 3 Kết chạy Eview:  Từ kết chay Eveiw, ta có: (PRF): E (Y / X , X )  1   X   X (SRF): Y  35.03203  0.017968X  0.279720X3 3.2 Phân tich kết hồi quy  Khẳng định phù hợp mơ hình - Kiểm định cặp giả thiết : � �H : R  � �H1 : R �0 - Tiêu chuẩn kiểm định: R2 nk Fqs   ~ F ( k  1, n  k )  R2 k 1 F qs 0.91662 21    98.99446  0.92662   F  (k  1; n  k )  F 0.05  F => Bác bỏ Ho, chấp nhận H1 qs  F 0.05(2;18) (2;18)  3.55  Mơ hình phù hợp, biến động biến giải thích có thể giải thích biến độc lập  Ý nghĩa thống kê hệ số hồi quy - Kiểm định cặp giả thiết: H0 :  j  � � ( j  1, 2, 3) � H1 :  j �0 � - Tiêu chuẩn kiểm định: ˆ j   *j T qs j  Se(ˆ ) ~ T (n  k ) j Với   0.05 , n=21, k=3 ta có: T qs t 18 /2 (n  k )  t 0.025  2.101 18 T qs T qs  10.58379  t 0.025 18  8.395568  t 0.025 18  2.619229  t 0.025  Bác bỏ H0, chấp nhận H1 ->  , , có ý nghĩa thống kê  Dự báo Dự báo lượng cầu thịt gà thu nhập bình quân 1200 $ giá thịt gà 50 $ X   1;1200;50   Dự báo giá trị trung bình E( Y0/X0): ^ Ta có: ^ ^ ^ Y  1  X2  1 X3 = 35.03203 + 0.017968 * 1200 – 0.27972*50 10  Y� = 42.60763 ^  -  RSS 70.48417   3.91579 nk 21  Phương sai giá trị trung bình: �^ � �� � � � � � 1 � Y � 0.5298 Var � Y �  � X ( X X ) X � 0.28067 � Se � � � � � �^ � n k nk �^ �^ �^ � E  Y0 X  �� Y  t  / �Se � Y0� ; Y  t  / �Se � Y0 � � � � � � � � Hay  E  Y0 X  � 42.60763  t 0.025 �0.5298; 42.60763  t 0.025 �0.5298 18 18   Dự báo giá trị cá biệt Y0 � ^ � � � � � 1 � Var � Y0  Y �  �  X ( X X ) X � 4.19646 � � � ^ � � Se � Yo  Y � 2.04853 � � �^ � nk nk � ^ �^ � ^ � Y0 �� Y  t  /2 �Se � Y0  Y � ; Y  t  /2 �Se � Y0  Y � � � � � � � � hay  18 18 Y0 � 42, 60763  t 0.025 �2.04853; 42, 60763  t 0.025 �2.04853  Y � 38.30367; 46.9116    Phân tích ý nghĩa kinh tế rút từ mơ hình Từ việc phân tích mơ hình hời quy đa bội trên, ta có vài kết luận sau: ^ +   � Lượng cầu thịt gà tỉ lệ thuận với thu nhập bình quân Khi thu nhập tăng người Mỹ có xu hướng tiêu dùng nhiều thịt gà làm cho cầu thịt gà tăng, ngược lại ^   � lượng cầu thịt gà giá chúng có mối liên hệ tỉ lệ nghịch + với Khi giá thịt gà tăng lên người tiêu dùng Mỹ có xu hướng giảm mua thịt gà, từ đó làm cho lượng cầu thịt gà giảm xuống ngược lại, giá giảm xuống 11 cầu thịt gà tăng lên Tức lượng cầu thịt gà giá chúng có mối liên hệ tỉ lệ nghịch với ^ ^ 2  3 � + thu nhập bình quân giá thịt gà tăng lên lượng cho nhu cầu thịt gà giảm xuống, tác động thay đổi lượng cầu giá lớn mức thu nhập bình quân 12 ... 1976 42 .7 1 349 .6 1966 35.6 560.3 39.3 1977 44 .1 144 9 .4 1967 36 .4 6 24. 6 37.8 1978 46 .7 1575.5 1968 36.7 666 .4 38 .4 1979 50.6 1759.1 1969 38 .4 717.8 40 .1 1980 50.1 19 94. 2   0.05 1970 40 .4 768.2... 1960 27.8 397.5 42 .2 1971 40 .3 843 .3 1961 29.9 41 3.3 38.1 1972 41 .8 911.6 1962 29.8 43 9.2 40 .3 1973 40 .4 931.1 1963 30.8 45 9.7 39.5 19 74 40.7 1021.5 19 64 31.2 49 2.9 37.3 1975 40 .1 1165.9 1965... k ) � � )  �  t (n  k ) � � )  Se(  Se(  2 2  /2  /2 2615.988 - (13) *42 4.85 04< 