Mô hình hồi quy đơn trong kinh tế lượng

Vấn đề 3. Mô hình hồi quy NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG Kinh tế lượng ? Econometrics Econo metrics Kinh tế Đo lường Kinh tế lượng đo lường kinh tế Kinh tế lượng ?     Vận dụng thống kê toán vào số liệu kinh tế nhằm kiểm nghiệm mô hình nhà kinh tế toán đề xuất xác định ước lượng số. Phân tích định lượng vấn đề kinh tế thời dựa vận dụng đồng thời lý thuyết thực tế thực suy đoán thích hợp. Là khoa học xã hội người ta sử dụng công cụ lý thuyết kinh tế, toán suy đoán thống kê để phân tích vấn đề kinh tế. Quan tâm đến việc xác định mặt thực nghiệm qui luật KTL khoa học độc lập ?  Lý thuyết kinh tế nêu cách định tính qui luật kinh tế chưa định lượng quan hệ kinh tế, KTL định lượng qui luật kinh tế.  Kinh tế toán trình bày lý thuyết kinh tế dạng hàm toán học chưa kiểm tra thực nghiệm. KTL quan tâm chủ yếu đến kiểm định mặt thực nghiệm lý thuyết kinh tế. KTL khoa học độc lập ?  Toán Kinh tế Xây dựng mô hình toán nhằm mô tả qui luật kinh tế  Kinh tế lượng Kiểm định mặt thực nghiệm mô hình nhà kinh tế toán đề xuất KTL khoa học độc lập ?  Lý thuyết kinh tế Định tính qui luật kinh tế  Kinh tế lượng Định lượng qui luật kinh tế 1.2. Trình tự nghiên cứu kinh tế lượng         Nêu giả thuyết hay lý thuyết mối quan hệ biến kinh tế; Thiết lập mô hình toán học mô hình kinh tế lượng để mô tả quan hệ biến; Thu thập số liệu; Ước lượng tham số mô hình kinh tế lượng; Kiểm định giả thuyết; Phân tích kết ; Dự đoán; Sử dụng mô hình để kiểm tra đề sách. Trình tự nghiên cứu kinh tế lượng Nêu lthuyết >huyết Thiết lập mô hình Thu thập số liệu Ước lượng tham số mô hình Kiểm định S Đ Phân tích kết Dự đoán Kiểm tra hay xây dựng sách Nguồn số liệu  Các loại số liệu     Số liệu theo thời gian Số liệu chéo Số liệu hỗn hợp Nguồn số liệu   Điều tra thường xuyên Điều tra chọn mẫu Của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, tổ chức nhà nước, công ty tư nhân… 10 Hàm hồi quy tổng thể yi = β1 + β2x2i + εi y * * * * * x   yi: biến phụ thuộc. x2i : biến độc lập. εi : sai số (disturbance, noise, epsilon, .) β1, β2: tham số (hệ số) 25  Biến Y X sai sô có số (gắn với quan sát) số bỏ qua cho đơn giản. yi = β1 + β2x2i + εi  hồi quy yêu cầu có mối liên hệ biến cấu trúc hợp lý.  Vì vậy, ta cần định nghĩa (và một) biến phụ thuộc (y) nhiều biến độc lập (X1, X2, X3, .). 26  biến phụ thuộc biến chủ yếu phải tìm kiếm xác định.   Như gọi biến giải thích , biến dự báo biến nội. nhân tố xác định biến phụ thuộc gọi biến độc lập. Như vậy, biến độc lập giải thích biến phụ thuộc, không ngược lại.  Có thể nói biến giải thích, biến dự đoán, biến ngoại suy 27  Nhân tố ngẫu nhiên, sai số cần thiết nhiều lý do.    mô hình bỏ qua nhiều biến (Omitted variables) sai số đo nhiều ảnh hưởng nhỏ không giải thích mô hình. 28  Hồi quy mẫu   Biểu thức có “mus” gọi ước lượng. đường thẳng biểu diễn tốt mối quan hệ x & y tập liệu viết sau: y_mu = β1_mu + β2_mu * x2i β1 hệ số chặn đường thẳng & β2 độ dốc. β1_mu β2_mu tính từ mẫu ước lượng. 29 Giả thiết cổ điển Tuyến tính I.  II. không, mô hình phi tuyến giải mô hình Trung bình Zero: E(εi) =  không, mô hình không xác III. Không có tương quan sai số biến độc lập: Cov(xi, εi) =  không, tồn phương trình đồng thời 30 IV. Không có tượng tự tương quan sai số: Cov(ε i, ε j) = • không, GLS (chuỗi thời gian) (Bài sau) V. Đồng đẳng: Var(ε i) = σ • không, sử dụng phương pháp GLS (Bài sau) VI. Sai số phân phối chuẩn • không, sai số tuân theo phân phối không chuẩn vaì 31  Ví dụ “Quảng cáo có tác động đến doanh thu nào?” biến phụ thuộc gì? biến độc lập gì? 32 Chi phí QC(x2) Doanh Thu (y) 4.5 5.5 10 11 (Thu nhập) y * * Mục đích: tìm đường thẳng thể tốt gắn với liệu; là, tìm đường thẳng trung bình đại diện mối liên hệ x & y liệu mẫu. * * * x (Chi phí QC) 33   Để phân tích hồi quy, nhà phân tích cần phải tìm thấy đường thẳng phù hợp, tốt so với liệu. Đó xác định đường thẳng biểu thị trung bình x & y liệu. 34 Ad chi phí (x) 4.5 5.5 Thu nhập (y) 10 11 (Thu nhập) y đường thẳng viết y_mu = β1_mu + β2_mu * x2 * * * β1_mu số * đường thẳng & β2_mu độ dốc. Tương ứng với β1_mu β2_mu cho có y_mu = 0.65 + 1.58x2. * x (Ad chi phí) 35 Ad chi phí (x) 4.5 5.5 Thu nhập (y) 10 11 (Thu nhập) y đường thẳng viết y_mu = β1_mu + β2_mu * x2 * * * β1_mu số * đường thẳng & β2_mu độ dốc. Tương ứng với β1_mu β2_mu cho có y_mu = 0.65 + 1.58x2. * (0.65) x (Ad chi phí) 36 Ad chi phí (x) 4.5 5.5 Thu nhập (y) 10 11 (Thu nhập) y đường thẳng viết y_mu = β1_mu + β2_mu * x2 độ dốc (1.58) * * * β1_mu số * đường thẳng & β2_mu độ dốc. Tương ứng với β1_mu β2_mu cho có y_mu = 0.65 + 1.58x2. * (0.65) x (Ad chi phí) 37      a b (không biết) hệ số hồi quy b > 0, x tăng, y tăng b < 0, x tăng, y giảm giá trị ước lượng b1_mu = 0.65 b2_mu = 1.58: giá trị 0.65 1.58 hệ số hồi quy ước lượng. 0.65 + 1.58x2 đường thẳng hồi quy ước lượng 38 Sau ước lượng đường thẳng hồi quy y = b1 + b2x, chương trình cho kết quả: b1_mu = 0.65, b2_mu = 1.58. Điều có nghĩa y-mu = 0.65 + 1.58x. 1. Vậy quảng cáo có tăng Thu nhậpkhông? có, b2_mu > 0. (x tăng, y tăng.) 2. Thu nhập tăng Nếu tăng quảng cáo $1,000, 000? Thu nhập tăng $1,580,000 b2_mu = 1.58. 3. Thu nhập tăng Nếu tăng quảng cáo$8,000,000 ? y-mu = 0.65 + 1.58(8) = 0.65 + 12.64 = 13.29 = $13,290,000 4. Phải chi phí quảng cáo để thu nhập $12,000,000 ? 12 = 0.65 + 1.58x với x = 7.18 $7,180,000. 39 Định nghĩa yi = β1 + β2 x2 i +εi εi sai số ˆ +β ˆ x yˆ i = β 2i βˆ hàm hồi quy ngẫu nhiên hệ số ước lượng giá trị dự báo, hồi quy mẫu ei yi = βˆ1 + βˆ2 x2 i + ei số dư giá trị quan sát yi = βˆ1 + βˆ2 x2i + ei = yˆ i + ei 40 [...]... cho phân tích kinh tế lượng  EVIEWS http//www.eviews.com  SPSS http//www.spss.com  STATA http//www.stata.com  EXCEL, MATHCAT, STATISTICA … 11 Kinh tế lượng Kinh tế lượng : ngành kinh tế để xử lý và ước lượng các hiện tượng kinh tế Lý thuyết Sự kiện Mô hình Dữ liệu Lý thuyết thống kê Mô hình kinh tế lượng dữ liệu đã được hiệu chỉnh Phương pháp kinh tế lượng ước lượng mô hình kinh tế lượng giải thích... x2i + ei ˆ β1  Trong đó β1’ β2 ˆ β2 và là ước lượng của 22 Hồi quy mẫu β_mu1+β_mu2Xt, hồi quy mẫu et εt β1+ β 2Xt, hồi quy tổng thể β_mu1+β_mu2Xt, β_mu1+β_mu2Xt=E(Yt|Xt) 23 Phân tích hồi quy [mô hình kinh doanh ] Giá cả = ƒ(SQFT, YEAR, POOL…) [mô hình kinh tế lượng] Giá cả = β1+ β2SQFT + β3YEAR + β4POOL + ε tham số (hệ số): β1, β2, β3 ,β4 sai số: ε → Bắt đầu các khái niệm 24 Hàm hồi quy tổng thể yi... đoán kiểm tra 12 Phương pháp kinh tế lượng Mô hình kinh tế lượng Biến độc lập, biến ngoại suy, biến giải thích yi = β1 + β 2 x2i + β3 x3i + + β k xki + ε i tham số giải thích của mô hình biến ngẫu nhiên E(ε) Biến phụ thuộc, biến nội suy, biến được giải thích 09/16/15 Var(ε) 13 tham số ẩn của mô hình Phương pháp kinh tế lượng Phương pháp kinh tế lượng - Tính đặc thù xác định hình dạng toán học của mối... 2X2 15 Mô hình hồi qui bội đối với tổng thể Yi=β 1+ β 2X2i+ β 3X3i + ε i Mô hình hai biến Y Đáp số β0 εi X3 X2 E(Y)=β 1+ β 2X2+ β 3X3 16 Mô hình hồi qui bội đối với một mẫu Mô hình hai biến Đáp số Yi= β_mu1+ β_mu2X2i + b_mu3X3i + ei Y bmu1 ei X2 X1 17 Phân tích hồi quy   Phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong quản trị, khoa học xã hội Cái gì giải thích cái gì? Như thế nào? Bao nhiêu? 18 Mô hình. .. bản Hàm hồi quy tổng thể: Yi = β1+ β2Xi + εi Với i = 1,…, n Trong đó: - Xi, Yi là quan sát thứ i của X và Y - εi là sai số 19 Hồi quy tổng thể (tt)  εt là phần ngẫu nhiên không quan sát được và là sai biệt giữa Y và β1+ β2Xt Nó có thể là: - Biến bỏ sót, Phi tuyến tính, Sai số đo lường, Những ảnh hưởng không thể dự báo 20 Hồi quy tổng thể εt β1+ β 2X b0+b1xi β1+ β 2Xt β1 21 Hồi quy mẫu  Hàm hồi quy mẫu:... toán học của mối quan hệ - Dạng phù hợp : trong trường hợp những mô hình có nhiều phương trình - ước lượng: Tính những kết quả thống kê và kiểm tra - dự báo : Ngoại suy thế nào định lượng dữ liệu định tính + Thời gian !! Nàm X Z1 Z2 Quoc gia X Z1 Z2 1960 … 1980 … … … … … … … … … France … USA … … … … … … … … … 09/16/15 14 Mô hình hồi qui đơn đối với tổng thể Mô hình một biến độc lập Đáp số Yi= β 1+ β...   mô hình bỏ qua nhiều biến (Omitted variables) sai số đo nhiều ảnh hưởng nhỏ có thể không được giải thích bởi mô hình 28  Hồi quy mẫu   Biểu thức có “mus” được gọi là ước lượng đường thẳng biểu diễn tốt nhất mối quan hệ giữa x & y trong tập dữ liệu có thể được viết như sau: y_mu = β1_mu + β2_mu * x2i ở đây β1 là hệ số chặn của đường thẳng & β2 là độ dốc β1_mu và β2_mu được tính từ mẫu ước lượng. .. β2_mu * x2i ở đây β1 là hệ số chặn của đường thẳng & β2 là độ dốc β1_mu và β2_mu được tính từ mẫu ước lượng 29 Giả thiết cổ điển Tuyến tính I  II nếu không, mô hình phi tuyến không thể giải quy t mô hình Trung bình Zero: E(εi) = 0  nếu không, mô hình sẽ không chính xác III Không có tương quan giữa sai số và biến độc lập: Cov(xi, εi) = 0  nếu không, tồn tại phương trình đồng thời 30 IV Không có hiện... hiện tốt nhất gắn với dữ liệu; đó là, tìm đường thẳng trung bình đại diện mối liên hệ giữa x & y trong bộ dữ liệu mẫu * * * x (Chi phí QC) 33   Để phân tích hồi quy, nhà phân tích cần phải tìm thấy đường thẳng phù hợp, tốt nhất so với dữ liệu Đó chính là xác định con đường thẳng biểu thị trung bình của x & y trong bộ dữ liệu 34 Ad chi phí (x) 2 3 4.5 5.5 7 Thu nhập (y) 3 6 8 10 11 (Thu nhập) y đường... x2i : biến độc lập εi : sai số (disturbance, noise, epsilon, ) β1, β2: tham số (hệ số) 25  Biến Y và X và sai sô có thể có chỉ số (gắn với mỗi quan sát) nhưng chỉ số có thể bỏ qua cho đơn giản yi = β1 + β2x2i + εi  hồi quy yêu cầu có mối liên hệ giữa các biến cũng như cấu trúc hợp lý  Vì vậy, ta cần định nghĩa một (và chỉ một) biến phụ thuộc (y) và một hoặc nhiều hơn một biến độc lập (X1, X2, X3, ) . pháp kinh tế lượng ước lượng mô hình kinh tế lượng ước lượng mô hình kinh tế lượng giải thích dự đoán kiểm tra 09/16/15 13 Phương pháp kinh tế lượng Phương pháp kinh tế lượng Mô hình kinh tế lượng Mô. Vấn đề 3. Mô hình hồi quy NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG 3 Econometrics Kinh tế Đo lường Kinh tế lượng là đo lường kinh tế Econo metrics Kinh tế lượng là gì ? 4 Kinh tế lượng là gì ?  Vận. thuyết kinh tế. KTL một khoa học độc lập ? 6  Toán Kinh tế Xây dựng các mô hình toán nhằm mô tả các qui luật kinh tế  Kinh tế lượng Kiểm định về mặt thực nghiệm các mô hình do các nhà kinh tế