(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất) Bài thực hành: Có bảng số liệu vể Xuất khẩu (EM), Nhập khẩu (IM) và Đầu tư (I) của Việt Nam từ năm 19952010 ( mức ý nghĩa 5%) như sau: (Đơn vị: triệu USD) Năm Nhập khẩu (IM) Xuất khẩu (EX) Đầu tư (I) 1995 8155.4 5448.9 6937.2 1996 11143.6 7255.8 10164.1 1997 11592.3 9185.0 5590.7 1998 11499.6 9360.3 5099.9 1999 11742.1 11541.4 2565.4 2000 15636.5 14482.7 2838.9 2001 16217.9 15029.2 3142.8 2002 19745.6 16706.1 2998.8 2003 25255.8 20149.3 3191.2 2004 31968.8 26485.0 4547.6 2005 36761.1 32447.1 6839.8 2006 44891.1 39826.2 12004.0 2007 62764.7 48561.4 21347.8 2008 80713.8 62685.1 71726.0 2009 69948.8 57096.3 23107.3 2010 84801.2 72191.9 19886.1 ( Nguồn tổng cục thống kê và thương mại)
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Bài thực hành: Có bảng số liệu vể Xuất (EM), Nhập (IM) Đầu tư (I) Việt Nam từ năm 1995-2010 ( mức ý nghĩa 5%) sau: (Đơn vị: triệu USD) Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nhập (IM) 8155.4 11143.6 11592.3 11499.6 11742.1 15636.5 16217.9 19745.6 25255.8 31968.8 36761.1 44891.1 62764.7 80713.8 69948.8 84801.2 Xuất (EX) 5448.9 7255.8 9185.0 9360.3 11541.4 14482.7 15029.2 16706.1 20149.3 26485.0 32447.1 39826.2 48561.4 62685.1 57096.3 72191.9 Đầu tư (I) 6937.2 10164.1 5590.7 5099.9 2565.4 2838.9 3142.8 2998.8 3191.2 4547.6 6839.8 12004.0 21347.8 71726.0 23107.3 19886.1 ( Nguồn tổng cục thống kê thương mại) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Ước lượng mơ hình hồi quy: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 20:39 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient EX 1.150051 I 0.134948 C -10.10421 R-squared 0.996009 Adjusted R-squared 0.995395 S.E of regression 1807.269 Sum squared resid 42460875 Log likelihood -141.0351 Durbin-Watson stat 2.263209 Std Error t-Statistic 0.029982 38.35856 0.037733 3.576388 761.8227 -0.013263 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0034 0.9896 33927.39 26633.52 18.00438 18.14924 1622.318 0.000000 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.006155 Obs*R-squared 8.012291 Probability Probability 0.163201 0.155560 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 20:53 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient C -3934190 EX 331.1982 EX^2 -0.007661 EX*I 0.010071 I 506.4673 I^2 -0.013068 R-squared 0.500768 Adjusted R-squared 0.251152 S.E of regression 3448606 Sum squared resid 1.19E+14 Log likelihood -259.7987 Std Error t-Statistic 3694227 -1.064956 192.4190 1.721235 0.004317 -1.774368 0.021002 0.479509 510.4430 0.992211 0.010834 -1.206267 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob 0.3119 0.1159 0.1064 0.6419 0.3445 0.2555 2653805 3985169 33.22483 33.51456 2.006155 Kiểm định White: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Durbin-Watson stat 2.101150 Prob(F-statistic) 0.163201 KL: Mơ hình gốc khơng có phương sai sai số thay đổi Kiểm định B-G bậc 2: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.216231 Probability Obs*R-squared 0.605241 Probability 0.808893 0.738880 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 21:01 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic EX -0.005230 0.034253 -0.152683 I 0.015042 0.051274 0.293358 C -31.24762 813.7714 -0.038399 RESID(-1) -0.230774 0.368944 -0.625499 RESID(-2) -0.049885 0.322739 -0.154569 R-squared 0.037828 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.312053 S.D dependent var S.E of regression 1927.190 Akaike info criterion Sum squared resid 40854685 Schwarz criterion Log likelihood -140.7266 F-statistic Durbin-Watson stat 2.053288 Prob(F-statistic) Prob 0.8814 0.7747 0.9701 0.5444 0.8800 1.35E-13 1682.476 18.21582 18.45725 0.108115 0.977184 KL: Mơ hình khơng có tự tương quan bậc Kiểm định B-G bậc 1: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.444747 Probability Obs*R-squared 0.571804 Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 21:09 Presample missing value lagged residuals set to zero 0.517458 0.449543 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Variable EX I C RESID(-1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -0.006349 0.017525 -30.11450 -0.235136 0.035738 -0.205328 1847.147 40943420 -140.7439 2.045045 Std Error t-Statistic 0.032088 -0.197864 0.046668 0.375533 779.9408 -0.038611 0.352584 -0.666894 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.8465 0.7138 0.9698 0.5175 1.35E-13 1682.476 18.09299 18.28614 0.148249 0.928824 KL: Mơ hình khơng có tự tương quan bậc Kiểm định Ramsey: Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio 1.417528 3.668965 Test Equation: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 21:18 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient EX 0.733631 I 0.073431 C 3160.091 FITTED^2 1.01E-05 FITTED^3 -7.47E-11 R-squared 0.996827 Adjusted R-squared 0.995673 S.E of regression 1751.879 Sum squared resid 33759868 Log likelihood -139.2006 Durbin-Watson stat 1.979897 Probability Probability 0.283312 0.159696 Std Error t-Statistic 0.284494 2.578722 0.062649 1.172104 2511.603 1.258197 6.36E-06 1.588038 4.51E-11 -1.654227 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0256 0.2659 0.2344 0.1406 0.1263 33927.39 26633.52 18.02507 18.26651 863.9728 0.000000 KL: Mơ hình ban đầu khơng bỏ sót biến Độ đo Theil: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - Hồi quy IM theo EX: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 22:16 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient EX 1.224629 C -396.8000 R-squared 0.992083 Adjusted R-squared 0.991518 S.E of regression 2452.952 Sum squared resid 84237645 Log likelihood -146.5155 Durbin-Watson stat 1.221673 Std Error t-Statistic 0.029238 41.88505 1023.532 -0.387677 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.7041 33927.39 26633.52 18.56444 18.66101 1754.357 0.000000 Std Error t-Statistic 0.279162 4.089569 5836.455 3.343630 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0011 0.0048 33927.39 26633.52 22.61718 22.71376 16.72457 0.001104 -Hồi quy IM theo I: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 22:20 Sample: 1995 2010 Included observations: 16 Variable Coefficient I 1.141650 C 19514.94 R-squared 0.544339 Adjusted R-squared 0.511791 S.E of regression 18609.35 Sum squared resid 4.85E+09 Log likelihood -178.9375 Durbin-Watson stat 0.844830 m=0.540413 KL: Mơ hình gốc có đa cộng tuyến mức độ cao ...HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Ước lượng mơ hình hồi quy: Dependent Variable: IM Method: Least Squares Date: 06/01/16 Time: 20:39 Sample: