Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng việt nam thịnh vượng chi nhánh hà nội

Chuyên đề thực tập MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ngân hàng thương mại .3 1.1 Khái niệm,phân loại 1.2 Vai trò ngân hàng thương mại .3 1.2.1 Vai trò ngân hàng thương mại doanh nghiệp 1.2.2 Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế .4 Tín dụng ngân hàng thương mại .8 2.1 Khái niệm 2.2 Vai trị tín dụng ngân hàng kính tế quốc dân 2.3 Đặc điểm hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 2.4 Phân loại hoạt động tín dụng NHTM 12 2.4.1 Căn vào thời hạn cho vay 12 2.4.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn 12 2.4.3 Căn vào đảm bảo hoàn trả nợ 12 2.4.4 Căn vào hình thái giá trị tín dụng 12 2.4.5 Căn vào phương pháp cho vay 13 2.4.6 Căn vào phương thức hoàn trả .13 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 13 3.1 Khái niệm tính chất khách quan rủi ro 13 3.2 Các loại rủi ro ngân hàng thương mại 14 Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập II RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 Khái niệm 17 Sự cần thiết phải phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 18 2.1 Đối với thân ngân hàng 18 2.2 Đối với kinh tế 19 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 20 3.1 Phân loại nợ 20 3.2 Các tiêu đo lường 21 3.3 Một số mơ hình lượng hố rủi ro tín dụng .24 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 28 4.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng .28 4.2 Nguyên nhân khách hàng 30 4.3 Nguyên nhân khác 30 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 31 Hoạt động xử lý rủi ro tín dụng NHTM 32 6.1 Xử lý nguyên nhân chủ quan phía NHTM 32 6.2 Xử lý nợ hạn 32 6.3 Trích lập dự phịng tổn thất 33 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI .34 I KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 34 Quá trình hình thành phát triển 34 Cơ cấu tổ chức máy,chức nhiệm vụ phòng ban.37 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2009-2011 38 Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập 3.1 Hoạt động huy động vốn 39 3.2 Hoạt động tín dụng 40 3.3 Các hoạt động kinh doanh khác .42 II THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 Tổ chức tín dụng VPBank 42 Quy trình nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp VPBank 43 Nhận dạng rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội 45 3.1 Tình hình chung nợ hạn 46 Phân tích nợ hạn .46 4.1 Tỷ lệ nợ hạn theo thành phần kinh tế theo thời hạn .46 4.2 Tỷ lệ nợ hạn theo khả thu hồi 48 4.3 Tỷ lệ nợ hạn theo nguyên nhân 49 Rủi ro sách 50 Đánh giá mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội .51 6.1 Kết đạt .51 6.2 Những mặt tồn nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội 54 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 57 I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN .57 Định hướng chung 57 Các mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội 58 Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập II GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI .58 Nâng cao chất lượng công tác phân tích - thẩm định khách hàng phương án vay vốn 59 Hồn thiện hệ thống thơng tin đánh giá khách hàng 61 Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng 61 Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 62 Giám sát kiểm tra sau vay 63 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 64 Sử dụng công cụ tín dụng phái sinh .65 Hạn chế tổn thất có rủi ro xảy 66 Công tác cán đào tạo cán tín dụng 67 10 Thực bảo hiểm tín dụng 68 III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 69 Kiến nghị Chính phủ 69 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 70 Kiến nghị Ngân hàng VPBank 72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ : SƠ ĐỒ 2: SƠ ĐỒ : MƠ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 18 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY,CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN .37 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP 44 BẢNG BIỂU Bảng 1.1 : Bảng 1.2 : Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 : Bảng 2.7 : Bảng 2.8 : ĐIỂM TÍN DỤNG TIÊU DÙNG 27 MƠ HÌNH ĐIỂM 28 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA VP BANK HÀ NỘI TỪ 2009 ĐẾN 2/2011 38 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VP BANK- CHI NHÁNH HÀ NỘI 39 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA VP BANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 40 KẾT CẤU CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH VAY CỦA VP BANK CHI NHÁNH HÀ NỘI TÍNH ĐẾN 28/2/2011 41 CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC CỦA VP BANK CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ NỘI 46 PHÂN TÍCH NỢ QUÁ HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ THEO THỜI HẠN (SO VỚI TỔNG DƯ NỢ) 47 PHÂN TÍCH NỢ QUÁ HẠN THEO KHẢ NĂNG THU HỒI 48 Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập Bảng 2.9: PHÂN TÍCH NỢ QUÁ HẠN THEO NGUYÊN NHÂN (ĐẾN31/12/20011) .49 Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập LỜI NÓI ĐẦU Để thực cơng đổi phát triển tồn diện kinh tế đất nước, hệ thống ngân hàng Việt Nam năm qua có nhiều đổi sâu sắc toàn diện lĩnh vực hoạt động Từ chuyển sang hệ thống ngân hàng hai cấp, ngân hàng có đóng góp tích cực to lớn cho nghiệp phát triển kinh tế, bật cung cấp khối lượng tín dụng đáng kể cho tất thành phần kinh tế, đồng thời góp phần thực thành cơng đẩy lùi kiềm chế lạm phát ổn định tiền tệ Cùng với tồn tất yếu phát triển không ngừng hệ thống ngân hàng, tín dụng ngân hàng thực trở thành trụ cột vững cho sản xuất lưu thơng Trong kinh tế hàng hố, tín dụng ngân hàng phải tạo thị trường đầu vào để tăng nhanh nguồn vốn tín dụng mở rộng thị trường đầu để sử dụng nguồn vốn có hiệu cao Tín dụng ngân hàng khâu hệ thổng tài quốc gia nên cần góp phần tích cực bảo đảm cung cấp vốn dài hạn, trung hạn ngắn hạn, nội tệ ngoại tệ đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế quốc dân Hoạt động tín dụng nghiệp vụ sơi động ngân hàng thương mại Đây nghiệp vụ sinh lời chủ yếu chứa đựng khơng rủi ro Qua nghiên cứu tìm hiểu, khảo sát thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank chi nhánh Hà Nội em nhận thấy hoạt động kinh doanh cho vay vấn đề đáng quan tâm hoạt động ngân hàng VP Bank chi nhánh Hà Nội nói riêng kinh tế xã hội nói chung Chính mà em mạnh dạn chọn đề tài: “ Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội” làm chuyên đề thực tập Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập Mục đích đề tài muốn làm rõ số vấn đề mang tính chất lý luận rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng đưa số giải pháp, kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần nhỏ vào q trình phịng ngừa hạn chế rủi ro cơng tác kinh doanh tín dụng ngân hàng VP Bank nói riêng hệ thống ngân hàng thương mại nói chung Nội dung chuyên đề gồm phần chính: Chương I: Ngân hàng thương mại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội Chương III: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hà Nội Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập CHƯƠNG I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.Ngân hàng thương mại 1.1.Khái niệm,phân loại Luật tổ chức tín dụng Quốc hội khố X thơng qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2007, định nghĩa: “Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động khác có liên quan” Luật cịn định nghĩa: “Tổ chức tín dụng loại hình doanh nghiệp thành lập theo quy định Luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán” Luật tổ chức tín dụng khơng có định nghĩa hoạt động ngân hàng khái niệm định nghĩa Luật Ngân hàng Nhà nước, Quốc hội khố X thơng qua ngày Luật Ngân hàng Nhà Nước định nghĩa: “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn” 1.2.Vai trị ngân hàng thương mại 1.2.1 Vai trò ngân hàng thương mại doanh nghiệp Vốn điều kiện thiếu để doanh nghiệp thành lập tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp đặc điểm cụ thể, doanh nghiệp có phương thức Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A Chuyên đề thực tập huy động vốn khác nhau, nhiên vốn vay ngân hàng nguồn vốn quan trọng nhất, không thân doanh nghiệp mà cịn tồn kinh tế quốc dân Sự hoạt động phát triển doanh nghiệp gắn liền với dịch vụ tài ngân hàng thương mại cung cấp Khơng có doanh nghiệp không vay vốn ngân hàng khơng sử dụng tín dụng thương mại doanh nghiệp muốn tồn vững thị trường Trong trình hoạt động, doanh nghiệp thường vay ngân hàng để đảm bảo nguồn tài cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt đảm bảo có đủ vốn cho dự án mở rộng đầu tư chiều sâu doanh nghiệp Ngân hàng thương mại hỗ trợ thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp thơng qua dịch vụ tốn: dịch vụ toán nước quốc tế, dịch vụ thu hộ, chi hộ…giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí, đặc biệt tốn xuất nhập khẩu, nâng cao sức cạnh tranh cớ phát triển mạnh mẽ ngày 1.2.2 Vai trò ngân hàng thương mại kinh tế Đối với kinh tế, ngân hàng tổ chức trung gian tài quan trọng Ngân hàng người cho vay chủ yếu hàng triệu hộ tiêu dùng, hầu hết doanh nghiệp kể quan quyền Ngân hàng cịn kênh quan trọng sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ Trên thực tế, để trì khả cạnh tranh đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội, vai trò ngân hàng ngày lớn, thể qua: - Vai trị thực thi sách tiền tệ: Việc hoạch định sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương; để thực thi sách tiền tệ phải sử dụng cơng cụ lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, thị trường mở, hạn mức tín dụng Chính Ngân hàng thương mại chủ thể chịu tác Sinh Viên: Vũ Minh Khuê KTPT49A