Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội chi nhánh lạng sơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH ….    … CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI CHI NHÁNH LẠNG SƠN Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Trần Đăng Khâm Sinh viên thực : Vũ Việt Hưng Lớp : Ngân Hàng 13B.02 Mã sinh viên : 13122338 Hà Nội – 08/2014 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Chương Những vấn đề quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .3 1.1.1.Khái quát ngân hàng thương mại 1.1.1.1.Khái niệm .3 1.1.1.2.Đặc điểm 1.1.2.Hoạt động cho vay NHTM 1.1.2.1.Khái niệm hoạt động cho vay NHTM 1.1.2.2.Vai trò hoạt động cho vay NHTM .5 1.1.2.3.Phân loại hình thức cho vay 1.2.Rủi ro tín dụng hoạt đơng cho vay NHTM 11 1.2.1.Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 11 1.2.1.1.Khái niệm .11 1.2.1.2.Đặc điểm : .12 1.2.2.Nguyên nhân rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM 12 1.2.3.Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay NHTM14 1.2.4.Các tiêu đánh giá nhận biết rủi ro tín dụng 15 1.2.4.1.Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn .15 1.2.4.2.Tỷ lệ nợ xấu : 16 1.2.4.3.Tỷ lệ vốn: .16 1.2.4.4.Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro : 16 Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm 1.2.4.5.Mức độ tập trung tín dụng: 17 1.3.Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 19 1.3.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng .19 1.3.2.Nhiệm vụ công tác quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.3.Nội dung cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3.3.1.Nhận diện rủi ro tín dụng 20 1.3.3.2.Đo lường rủi ro tín dụng .20 1.3.3.3.Kiểm sốt rủi ro tín dụng 21 1.3.3.4.Tài trợ rủi ro tín dụng 22 1.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 22 1.4.1.Nhân tố chủ quan 22 1.4.2.Nhân tố khách quan 24 Chương Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 25 2.1.khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 25 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 25 2.1.2.Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 26 2.1.3.Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 28 2.1.3.1.Hoạt động huy động vốn .28 2.1.3.2.Hoạt động sử dụng vốn : .31 2.1.3.3 Kết kinh doanh : 32 Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm 2.2.Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 33 2.2.1.Hoạt động tín dụng 33 2.2.1.1.Cơ cấu tín dụng .33 2.2.1.2.Chất lượng tín dụng : 39 2.2.2.Chính sách quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 41 2.2.3.Tình hình thực nội dung quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 42 2.3.Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 45 2.3.1.Những kết đạt 45 2.3.2.Những hạn chế cần khắc phục 48 2.3.3.Nguyên nhân 49 2.3.3.1.Nguyên nhân chủ quan 49 2.3.3.2.Nguyên nhân khách quan 50 Chương Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phân Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn .51 3.1.Định hướng tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phân Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 51 3.1.1.Định hướng phát triển NHTM cổ phân Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn .51 3.1.2.Quan điểm tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phân Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 52 3.2.Các giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phân Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn 53 Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm 3.2.1.Tăng cường chất lượng thẩm định khoản vay 53 3.2.2.Đánh giá mức độ rủi ro khoản vay trước định cho vay 55 3.2.3.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khoản vay 57 3.2.4.Tăng cường phân tán khoản vay .58 3.2.5.Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 59 3.2.6.Mở rộng cho vay có tài sản bảo đảm .60 3.2.7.Nâng cao đội ngũ nhân viên tín dụng 60 3.3.Một số kiến nghị 62 3.3.1.Kiến nghị với phủ 62 3.3.2.Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 63 3.3.3.Kiến nghị với ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn - Hà Nội 64 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu chuyên đề tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn Lạng sơn, ngày 20 tháng năm 2014 Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt SHB TMCP NHNN NHTM TCTD TSBĐ NQH QHKH QLRR QHKH Diễn giải Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng Tài sản bảo đảm Nợ hạn Quan hệ khách hàng Quản lý rủi ro Quan hệ khách hàng UBND HĐQT DNNN QĐ NVTD Ủy ban nhân dân Hội đồng quản trị Doanh nghiệp nhà nước Quyết định Nhân viên tín dụng TNHH NV TD Trách nhiệm hữu hạn Nhân viên Tín dụng Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Lạng Sơn -26 BẢNG 2.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2011, 2012, 2013 29 BẢNG 2.2 DƯ NỢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM 2011 - 2013 -31 Bảng 2.3 :KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI CHI NHÁNH LẠNG SƠN -32 BẢNG 2.4 CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY CỦA NH TRONG NĂM 2011, 2012, 2013 33 HÌNH 2.1 TÌNH HÌNH CHO VAY THEO THỜI HẠN -35 HÌNH 2.2 TÌNH HÌNH CHO VAY THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 36 HÌNH 2.3 TÌNH HÌNH CHO VAY THEO LOẠI TIỀN 37 Hình 2.4 TÌNH HÌNH CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH VAY -38 BẢNG 2.5 TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI GIAN QUÁ HẠN -39 Bảng 2.6 : TÌNH HÌNH NỢ XẤU -40 Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm LỜI MỞ ĐẦU Trong tình hình kinh tế có nhiều biến động nay, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp nước ngành ngân hàng ln có tác động lớn chìa khóa để khơi phục lại kinh tế, đóng vai trò chủ đầu tư giúp doanh nghiệp có số vốn định cần thiết, kịp thời để phục vụ cho sản xuất, phát triển doanh nghiệp tránh tình trạng thua lỗ, phá sản… để đáp ứng nhu cầu cấp thiết kinh tế vốn, trang thiết bị đòi hỏi ngân hàng cần có sách tín dụng cần thiết tăng cường khả quản trị để kiểm soát nâng cao hiệu khoản cho vay giảm mức rủi ro tín dụng xuống mức thấp bên cạnh làm giảm thiểu nợ xấu tạo bước đắn kịp thời cho người thụ hưởng Vì vậy, vai trị tín dụng ngân hàng kinh tế quan trọng Đối với ngân hàng thương mại (NHTM) nghiệp vụ tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu (chiếm 80% hoạt động ngân hàng tạo khoảng 90% lợi nhuận ngân hàng ) Song hành với tín dụng ln rủi ro tín dụng muốn tồn phát triển ngân hàng phải quản trị hạn chế rủi ro cách tốt Vì việc đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng làm cho ngân hàng tìm biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro yêu cầu cấp thiết đảm bảo an toàn cho phát triển tồn ngân hàng Với kiến thức em tiếp thu từ Thầy, Cô giáo nhà trường với trình thực tập thực tế Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Lạng Sơn Đặc biệt giúp đỡ tận tình Thầy giáo : PGS.TS Trần Đăng Khâm Em nhận biết tầm quan trọng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ảnh hưởng lớn đến trình hoạt động ngân hàng, em chọn chuyên đề thực tập : “ Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn” Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD : PGS.TS Trần Đăng Khâm Thơng qua hệ thống hóa vấn đề có tính lý luận quản trị rủi ro tín dụng để khẳng định rủi ro tín dụng điều tất yếu hoạt động ngân hàng phòng ngừa hạn chế để đảm bảo an toàn khả sinh lời ngân hàng Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn để từ rút giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn.Để nghiên cứu dõ chuyên đề vào nguyên cứu qua chương đề tài Kết cấu đề tài Chương Những vấn đề quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn Chương Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phân Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn Vũ Việt Hưng - lớp: NH13B.02